Stratégia používania donchianskeho kanála pri obchodovaní

Indikátor Donchian channel je obchodná stratégia, ako ho použiť pri obchodovaní.

Čo je indikátor Donchian kanála a aký je význam, vzorec výpočtu

Autorom tohto ukazovateľa je americký obchodník Richard Donchian. Používanie donchianskych kanálov získalo popularitu v 80. rokoch. S ich pomocou vybudovali známi obchodníci Linda Raschke a Turtles svoje obchodné systémy a dosiahli významný úspech. Použitie Donchianových kanálov vám umožňuje určiť prítomnosť trendu. Cenový graf bude v určitej pozícii v rámci pásma definovaného indikátorom. Keď obchodník venuje pozornosť prijatým signálom, môže s vysokou pravdepodobnosťou určiť prítomnosť alebo neprítomnosť trendu a urobiť informovanejšie obchodné rozhodnutia. Ukazovateľ sa vypočíta takto:

1. Skladá sa z troch riadkov.
2. Horný predstavuje maximum z najväčších hodnôt N stĺpcov.
3. Spodná je minimom z najmenších hodnôt tohto počtu tyčí.
4. Stred sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnôt horných a dolných riadkov v každom časovom bode.
5. Existujú varianty indikátora, ktoré zabezpečujú prítomnosť posunu. V tomto prípade kladná hodnota parametra zodpovedá posunu vpred a záporná hodnota posunu späť.

Najbežnejšia hodnota uvažovaného obdobia je 20 barov. Často sa používa pre denný časový rámec. Táto hodnota zodpovedá skutočnosti, že v mesiaci je zvyčajne okolo 20 pracovných dní.

Indikátor Donchianovho kanála:

Ako používať, nastavovať, obchodné stratégie pre indikátor Donchian

Ak chcete efektívne obchodovať, musíte vytvoriť efektívny obchodný systém. Jeho dôležitou súčasťou je analýza obchodnej situácie a identifikácia perspektívnych obchodných príležitostí. Pre výber vhodnej obchodnej stratégie je potrebné určiť prítomnosť trendu a jeho smer. Napríklad, ak dôjde k vzostupnému trendu, môžete vidieť, že úvodzovky sa nejaký čas nachádzajú nad strednou čiarou Donchianových kanálov. Cena je v stúpajúcom trende
Akonáhle sa cena začne pohybovať blízko hornej čiary, indikuje to s vysokou pravdepodobnosťou silný pohyb nahor. Podobne, ak hovoríme o klesajúcom trende, kotácie zostanú určitý čas blízko spodnej línie Donchianskeho kanála. Začiatok tohto procesu môže byť základom pre zadanie predajnej transakcie. Príklad vstupu do obchodu:
Ak už predtým obchodník obchoduje v súlade so smerom trendu, tak v tejto situácii by bolo logické pridať v tomto smere.

Pri vstupe do živnosti zohráva dôležitú úlohu potreba správneho riadenia rizík. Najmä preto je dôležité nájsť najziskovejší bod pre nastavenie stop lossu – úroveň, na ktorej bude transakcia v prípade straty presvedčivo uzavretá.

Aby sme vysvetlili, aká hodnota ceny by sa mala použiť, uvažujme o situácii, keď na grafe existuje stúpajúci trend. V tomto prípade budú úvodzovky umiestnené nad strednou čiarou. V tomto prípade môže obchodník umiestniť zastávku tesne pod touto čiarou alebo na spodnom okraji Donchianského kanála. Výber závisí od obchodného systému, ktorý používa, a od rizika, ktoré považuje za normálne. Prvá možnosť je rizikovejšia, no pomôže presnejšie určiť moment ukončenia trendu pre prípadný odchod z obchodu, avšak náhodné spustenie je tu možné aj pri pokračovaní uptrendu. Umiestnenie stop lossu na spodný riadok zníži riziko jeho náhodného spustenia. Pri práci s klesajúcim trendom sa rozhodnutie o umiestnení stop lossu robí podobným spôsobom. Jeho umiestnenie je možné určiť pomocou iných ukazovateľov. Napríklad, na tento účel sa široko používa indikátor ATR. Jednoducho povedané, ukazuje priemerný cenový predstih za určitý počet tyčí. Je lepšie ho použiť vo vyššom časovom rámci. Napríklad pri obchodovaní v štvorhodinovom časovom rámci je vhodné použiť ATR, ktoré bolo vypočítané pre denný graf. Pri bočnom trende si treba dať pozor na šírku pásma. V tomto prípade, keď sa pás zužuje, treba očakávať silný pohyb nahor alebo nadol. Tu je výhodné počkať na začiatok trendového pohybu a vstúpiť do obchodu hneď po jeho spustení. Konsolidácia a začiatok trendu: pri obchodovaní na štvorhodinovom časovom rámci je vhodné použiť ATR, ktoré bolo vypočítané pre denný graf. Pri bočnom trende si treba dať pozor na šírku pásma. V tomto prípade, keď sa pás zužuje, treba očakávať silný pohyb nahor alebo nadol. Tu je výhodné počkať na začiatok trendového pohybu a vstúpiť do obchodu hneď po jeho spustení. Konsolidácia a začiatok trendu: pri obchodovaní na štvorhodinovom časovom rámci je vhodné použiť ATR, ktoré bolo vypočítané pre denný graf. Pri bočnom trende si treba dať pozor na šírku pásma. V tomto prípade, keď sa pás zužuje, treba očakávať silný pohyb nahor alebo nadol. Tu je výhodné počkať na začiatok trendového pohybu a vstúpiť do obchodu hneď po jeho spustení. Konsolidácia a začiatok trendu:
Tento ukazovateľ presne neuvádza, kde je najlepšie uzavrieť obchod. V praxi obchodníci, ktorí ho na tento účel využívajú, často využívajú trailing stop. Aby sa to stalo, s vývojom trendu sa predtým nastavený stop loss posúva v smere pohybu tak, aby zodpovedal protiľahlej hrane kanála.

Napríklad pri rastúcom trende je stop loss umiestnený na spodnej hranici pásma a v klesajúcom trende na hornej. Predpokladá sa, že táto stratégia je najúčinnejšia pri obchodovaní na denných grafoch.

Platí aj regulácia objemu transakcie. Ak sa cena pohybuje správnym smerom, tak ako rastie, suma sa postupne zvyšuje. Ak bola transakcia neúspešná, obchodník stratí relatívne malú sumu. Pri úspešnom dokončení diela bude zisk výrazne väčší ako bez vykonania úpravy sumy. Pri určovaní výšky finančných prostriedkov investovaných do transakcie je potrebné brať do úvahy pravidlá riadenia rizík, ako aj pravidlá súvisiace s riadením kapitálu. Musí ich formulovať obchodník vo svojom obchodnom systéme.

Kedy použiť indikátor Donchian Channel

Neodporúča sa používať Donchovský kanál na určenie podmienok prekúpenia alebo prepredania. Na tieto účely by sa mali použiť iné prostriedky. Indikátor je vhodný na určenie prítomnosti trendu. V tomto prípade graf zostane dlho nad alebo pod stredovou čiarou. Ak je trend veľmi silný, potom graf môže presahovať Donchianove kanály. Počiatočný moment môže byť použitý ako signál pre vstup do obchodu v smere pohybu. Vstup do obchodu so silným trendom:
Pomocou uvažovaného indikátora je možné vykonávať
protitrendové obchody. Signálom pre ich začiatok môže byť falošné prerušenie hranice kanála vonku. Potom je možné začať obchodovať v opačnom smere ako je súčasný trend. Príklad protitrendového obchodu:
V posudzovanom prípade sa odporúča umiestniť stop loss za falošný zlomový extrém a obchod môžete uzavrieť, keď sa dosiahne opačný okraj kanála alebo keď sa objavia náznaky zmeny smeru. Efektívnosť využitia sa zvyšuje pri súčasnom použití iných indikátorov. V tomto prípade budú užitočné najmä tie, ktoré predpovedajú zmenu smeru trendu a pomôžu nájsť správny bod na ukončenie transakcie. Napríklad kĺzavé priemery možno použiť na spoľahlivejšie určenie prítomnosti a sily trendu. Na tento účel je vhodné použiť väčší časový rámec. Na určenie výstupných signálov z obchodu môžete použiť napríklad zodpovedajúce kombinácie japonských sviečok alebo signály, ktoré sa získavajú pomocou rôznych oscilátorov. Ziskovejšie sú transakcie realizované v smere trendu. Skúsení obchodníci však môžu využiť aj protitrendové obchody. V tomto prípade sa zvýši riziko, ale bude viac príležitostí na zisk. Ukazovateľ je účinný pri práci s takmer akýmkoľvek typom výmenných aktív a s akýmkoľvek časovým rámcom. Aby obchodník určil svoj postoj k nej, mal by experimentovať sám a snažiť sa prispôsobiť jej použitie svojim podmienkam.

V prítomnosti bočného trendu sa Donchovský kanál zužuje, čím sa zmenšujú príležitosti na príjem užitočných signálov. V tomto čase jeho použitie nebude dostatočne efektívne. Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy, že uvažovaný ukazovateľ vám umožní odhaliť začiatok trendu, čo vám umožní nájsť ziskové príležitosti na zisk.

Výhody a nevýhody obchodovania na kanáli Donchian

Indikátor má nasledujúce výhody:

1. Ukazuje prítomnosť alebo neprítomnosť trendu, ako aj jeho silu.
2. Signály donchovského kanála nemajú oneskorenie.
3. Môže sa použiť na určenie štádia vývoja trendu. Ak je to konečná, tak aj podľa trendu je potrebné do transakcie nevstupovať alebo ju vykonávať opatrne.
4. Tento ukazovateľ uľahčuje určenie volatility trhu .
5. Umožňuje vám nájsť vstupné body obchodu, ako aj určiť pokles pre nastavenie stop loss a take profit.
6. Pomôže určiť moment konsolidácie trendu pred začiatkom silného pohybu.

Ako nevýhodu je potrebné poznamenať, že v prítomnosti vedľajšieho trendu je jeho aplikácia menej efektívna ako v situácii, keď existuje trendový pohyb. Ďalším problémom je nedostatok presných signálov na ukončenie obchodu so ziskom. Použitie tohto indikátora vám umožňuje vybudovať ziskový obchodný systém. Kanál Donchian vám umožňuje určiť významnú časť jeho parametrov. Na získanie spoľahlivejších signálov sa odporúča doplniť prácu s ním pomocou ďalších indikátorov. Použitie Donchian Channel umožňuje pri nastavení stopu a cieľa transakcie zabezpečiť pomer očakávaného rizika a odmeny napríklad na úrovni 1:4 alebo vyššej. Na zvýšenie spoľahlivosti prijímaných signálov je potrebné nainštalovať ďalšie filtre pre očakávané vstupné body. Používateľ si musí zvoliť takú dĺžku periódy indikátora, ktorá zvýši počet ziskových obchodov. Indikátor Donchian Channel Donchian Channel: ako používať, stratégia, nastavenia – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Aplikácia kanála Donchian v termináli MT 4

Donchianove kanály sú známe svojou efektívnosťou, ale tento ukazovateľ nie je zahrnutý napríklad v štandardnej sade pre terminál Metatrader. Aby ste ho mohli používať napríklad v štvrtej verzii terminálu, musíte si ho najprv stiahnuť a nainštalovať. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

1. Na stiahnutie musíte nájsť odkaz. Napríklad pre Metatrader 4 môžete použiť nasledujúci odkaz https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Archív na kopírovanie je potrebné najskôr rozbaliť.
2. V hlavnom menu je potrebné otvoriť sekciu “Súbor” a v nej vybrať riadok “Otvoriť adresár s údajmi”.

3. Potom budete musieť prejsť do podadresára “MQL4” a potom – do “Indikátory”.

4. Indikátor budete musieť skopírovať do otvoreného priečinka.
5. Potom musíte reštartovať terminál.
6. Potom ho nájdete v sekcii, kde sa nachádzajú vlastné indikátory.

7. Pri spustení musíte zvoliť periódu indikátora a jeho posun. Najčastejšie používané hodnoty sú 20 a 2.

8. V prípade potreby môžete zadať ďalšie nastavenia, hoci mnohí považujú za účinné predvolené nastavenia.

   

Taktiež je možné špecifikovať typ použitých čiar, ich hrúbku a farbu. To je obzvlášť užitočné, keď obchodník používa viac ako jeden indikátor.