Strategija za korištenje Donchian kanala u trgovanju

Indikator Donchian kanala je strategija trgovanja, kako ga koristiti u trgovanju.

Šta je indikator Donchian kanala i koje je značenje, formula za izračunavanje

Autor ovog indikatora je američki trgovac Richard Donchian. Upotreba Donchian kanala postala je popularna 1980-ih. Uz njihovu pomoć, poznati trgovci Linda Raschke i Turtles izgradili su svoje trgovačke sisteme, postigvši značajan uspjeh. Upotreba Donchian kanala omogućava vam da utvrdite prisustvo trenda. Grafik cijena će biti na određenoj poziciji unutar opsega definiranog indikatorom. Obraćajući pažnju na primljene signale, trgovac može sa velikom verovatnoćom utvrditi prisustvo ili odsustvo trenda i doneti informisanije odluke o trgovanju. Indikator se izračunava na sljedeći način:

1. Sastoji se od tri reda.
2. Gornji predstavlja maksimum od najvećih vrijednosti od N bara.
3. Donji je minimum od najmanjih vrijednosti ovog broja šipki.
4. Centrala se izračunava kao aritmetička sredina vrijednosti gornje i donje linije u svakom trenutku.
5. Postoje varijante indikatora koje predviđaju prisustvo pomaka. U ovom slučaju, pozitivna vrijednost parametra odgovara kretanju naprijed, a negativna vrijednost pomicanju nazad.

Najčešća vrijednost razmatranog perioda je 20 bara. Često se koristi za dnevni vremenski okvir. Ova vrijednost odgovara činjenici da obično ima oko 20 radnih dana u mjesecu.

Indikator Donchian kanala:

Kako koristiti, postaviti, trgovačke strategije za Donchian indikator

Da biste efikasno trgovali, potrebno je da kreirate efikasan sistem trgovanja. Važan dio toga je analiza trgovinske situacije i identifikacija obećavajućih prilika za trgovanje. Da biste odabrali odgovarajuću strategiju trgovanja, potrebno je utvrditi prisustvo trenda i njegov smjer. Na primjer, ako postoji uzlazni trend, možete vidjeti da se kotacije nalaze neko vrijeme iznad srednje linije Donchianovih kanala. Cijena je u uzlaznom trendu
Čim se cijena počne kretati blizu gornje linije, to ukazuje na snažno kretanje naviše sa velikom vjerovatnoćom. Slično, ako govorimo o silaznom trendu, kotacije će ostati blizu donje linije Donchian kanala određeno vrijeme. Početak ovog procesa može biti osnova za ulazak u transakciju prodaje. Primjer ulaska u trgovinu:
Ako je prije toga trgovac već u trgovini u skladu sa smjerom trenda, onda bi u ovoj situaciji bilo logično dodati u ovom smjeru.

Prilikom ulaska u trgovinu, potreba za pravilnim upravljanjem rizikom igra važnu ulogu. Za ovo je posebno važno pronaći najprofitabilniju tačku za postavljanje stop gubitka – nivo na kojem će transakcija, u prisustvu gubitka, biti uvjerljivo zatvorena.

Da bismo objasnili koju vrijednost cijene treba koristiti, razmotrimo situaciju kada postoji uzlazni trend na grafikonu. U ovom slučaju, citati će se nalaziti iznad srednje linije. U ovom slučaju, trgovac može postaviti stop ispod ove linije ili na donjoj ivici Donchian kanala. Izbor zavisi od sistema trgovanja koji koristi i rizika koji smatra normalnim. Prva opcija je rizičnija, ali će pomoći da se preciznije odredi trenutak završetka trenda za mogući izlazak iz trgovine, međutim, ovdje je moguće nasumično pokretanje čak i ako se uzlazni trend nastavi. Postavljanje stop gubitka na donju liniju će smanjiti rizik od njegovog slučajnog aktiviranja. Kada se radi sa silaznim trendom, odluka o tome gdje postaviti stop gubitak se donosi na sličan način. Njegova lokacija se može odrediti pomoću drugih indikatora. Na primjer, ATR indikator se široko koristi za ovu svrhu. Jednostavno rečeno, pokazuje prosječno povećanje cijene za određeni broj barova. Bolje ga je koristiti na dužem vremenskom okviru. Na primjer, kada se trguje u vremenskom okviru od četiri sata, zgodno je koristiti ATR, koji je izračunat za dnevni grafikon. Sa bočnim trendom, morate obratiti pažnju na širinu trake. U ovom slučaju, kada se traka sužava, treba očekivati ​​snažno kretanje naviše ili naniže. Ovdje je povoljno sačekati početak kretanja trenda i ući u trgovinu odmah nakon što ona počne. Konsolidacija i početak trenda: kada se trguje na četvorosatnom vremenskom okviru, zgodno je koristiti ATR, koji je izračunat za dnevni grafikon. Sa bočnim trendom, morate obratiti pažnju na širinu trake. U ovom slučaju, kada se traka sužava, treba očekivati ​​snažno kretanje naviše ili naniže. Ovdje je povoljno sačekati početak kretanja trenda i ući u trgovinu odmah nakon što ona počne. Konsolidacija i početak trenda: kada se trguje na četvorosatnom vremenskom okviru, zgodno je koristiti ATR, koji je izračunat za dnevni grafikon. Sa bočnim trendom, morate obratiti pažnju na širinu trake. U ovom slučaju, kada se traka sužava, treba očekivati ​​snažno kretanje naviše ili naniže. Ovdje je povoljno sačekati početak kretanja trenda i ući u trgovinu odmah nakon što ona počne. Konsolidacija i početak trenda:
Ovaj indikator ne pokazuje tačno gde je najbolje zatvoriti trgovinu. U praksi, trgovci koji ga koriste u tu svrhu često koriste trailing stop. Da bi se to postiglo, kako se trend razvija, prethodno postavljeni stop gubitak se pomiče u smjeru kretanja tako da odgovara suprotnoj ivici kanala.

Na primjer, uz rastući trend, stop gubitak se postavlja na donju granicu opsega, au opadajućem trendu na gornju. Smatra se da je ova strategija najefikasnija kada se trguje na dnevnim grafikonima.

Primjenjuje se i regulacija obima transakcije. Ako se cijena kreće u pravom smjeru, kako raste, iznos se postepeno povećava. Ako je transakcija bila neuspješna, trgovac će izgubiti relativno mali iznos. Uz uspješan završetak posla dobitak će biti znatno veći nego bez prilagođavanja količine. Prilikom utvrđivanja visine sredstava uloženih u transakciju potrebno je uzeti u obzir pravila upravljanja rizicima, kao i ona koja se odnose na upravljanje kapitalom. Mora ih formulisati trgovac u svom sistemu trgovanja.

Kada koristiti Donchian Channel Indicator

Nije preporučljivo koristiti Donchian kanal za određivanje uslova prekupljenosti ili preprodaje. U ove svrhe treba koristiti druga sredstva. Indikator je pogodan za određivanje prisustva trenda. U ovom slučaju, grafikon će ostati iznad ili ispod središnje linije dugo vremena. Ako je trend veoma jak, onda bi grafikon mogao ići dalje od Donchianovih kanala. Početni trenutak se može koristiti kao signal za ulazak u trgovinu u pravcu kretanja. Ulazak u trgovinu sa jakim trendom:
Uz pomoć razmatranog indikatora moguće je obavljati
kontratrend trgovine. Signal za njihov početak može biti lažni slom granice kanala izvana. Nakon toga postaje moguće započeti trgovinu u smjeru koji je suprotan trenutnom trendu. Primjer trgovine u suprotnom trendu:
U slučaju koji se razmatra, preporučuje se postavljanje stop loss iza lažnog ekstrema proboja, a posao možete zaključiti kada se dostigne suprotna ivica kanala ili kada se pojave znaci promjene smjera. Efikasnost upotrebe se povećava uz istovremenu upotrebu drugih indikatora. U ovom slučaju, posebno će biti korisni oni koji predviđaju promjenu smjera trenda i pomažu u pronalaženju prave tačke za izlazak iz transakcije. Na primjer, pokretni prosjeci se mogu koristiti za pouzdanije određivanje prisutnosti i snage trenda. Da biste to učinili, prikladno je koristiti veći vremenski okvir. Da biste odredili izlazne signale iz trgovine, možete koristiti, na primjer, odgovarajuće kombinacije japanskih svijećnjaka ili signale koji se dobijaju pomoću različitih oscilatora. Profitabilnije su transakcije izvršene u pravcu trenda. Međutim, iskusni trgovci mogu koristiti i kontratrend trgovine. U tom slučaju rizik će biti povećan, ali će biti više mogućnosti za profit. Indikator je efikasan kada radite sa gotovo bilo kojom vrstom berzi i sa bilo kojim vremenskim okvirima. Da bi utvrdio svoj stav prema njemu, trgovac bi trebao sam eksperimentirati, pokušavajući prilagoditi njegovu upotrebu svojim uvjetima.

U prisustvu bočnog trenda, Donchian kanal se sužava, smanjujući mogućnosti za primanje korisnih signala. U ovom trenutku, njegova upotreba neće biti dovoljno efikasna. S druge strane, treba uzeti u obzir da će vam indikator koji se razmatra omogućiti da otkrijete početak trenda, omogućavajući vam da pronađete profitabilne prilike za profit.

Prednosti i nedostaci trgovanja na Donchian kanalu

Indikator ima sljedeće prednosti:

1. Pokazuje prisustvo ili odsustvo trenda, kao i njegovu snagu.
2. Signali Donchian kanala nemaju kašnjenje.
3. Može se koristiti za određivanje faze razvoja trenda. Ako je konačna, onda je i uz trend potrebno ne ulaziti u transakciju ili je provoditi oprezno.
4. Ovaj indikator olakšava određivanje volatilnosti tržišta .
5. Omogućava vam da pronađete ulazne tačke u trgovinu, kao i da odredite pad za postavljanje stop gubitka i take profita.
6. To će pomoći da se odredi trenutak konsolidacije trenda prije početka snažnog pokreta.

Kao nedostatak, napominje se da je u prisustvu bočnog trenda njegova primjena manje efikasna nego u situaciji kada postoji kretanje trenda. Drugi problem je nedostatak tačnih signala za izlazak iz trgovine sa profitom. Korištenje ovog indikatora vam omogućava da izgradite profitabilan sistem trgovanja. Donchian kanal vam omogućava da odredite značajan dio njegovih parametara. Da biste dobili pouzdanije signale, preporučuje se dopuniti rad s njim korištenjem drugih indikatora. Upotreba Donchian kanala omogućava, prilikom postavljanja stope i cilja transakcije, da se obezbedi odnos očekivanog rizika i nagrade, na primer, na nivou od 1:4 ili više. Da biste povećali pouzdanost primljenih signala, potrebno je instalirati dodatne filtere za očekivane ulazne tačke. Korisnik mora izabrati takvu dužinu perioda indikatora, koja će povećati broj profitabilnih trgovina. Indikator Donchian kanala Donchian Channel: kako koristiti, strategija, postavke – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Primjena Donchian kanala u terminalu MT 4

Donchian kanali su poznati po svojoj efikasnosti, ali ovaj indikator nije uključen, na primjer, u standardni set za Metatrader terminal. Da biste ga, na primjer, koristili u četvrtoj verziji terminala, prvo ga morate preuzeti i instalirati. Da biste to učinili, postupite na sljedeći način:

1. Morate pronaći link da ga preuzmete. Na primjer, za Metatrader 4 možete koristiti sljedeću vezu https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Arhiva za kopiranje se prvo mora raspakovati.
2. Potrebno je otvoriti odjeljak “Datoteka” u glavnom izborniku i u njemu odabrati liniju “Otvori direktorij podataka”.

3. Zatim ćete morati otići u poddirektorij “MQL4”, a nakon toga – u “Indikatori”.

4. Morat ćete kopirati indikator u otvoreni folder.
5. Nakon toga morate ponovo pokrenuti terminal.
6. Zatim se može naći u odjeljku gdje se nalaze prilagođeni indikatori.

7. Prilikom pokretanja, morate odabrati period indikatora i njegov pomak. Najčešće korištene vrijednosti su 20 i 2.

8. Ako je potrebno, možete odrediti druge postavke, iako mnogi smatraju da su zadane postavke učinkovite.

   

Također je moguće odrediti vrstu korištenih linija, njihovu debljinu i boju. Ovo je posebno korisno kada trgovac koristi više od jednog indikatora.