Стратегія використання каналу Дончіана у трейдингу

Індикатор каналу Дончіана – стратегія використання в трейдингу, як користуватися в торгах.

Що за індикатор каналу Дончіана і який сенс, формула розрахунку

Автором цього індикатора є американський трейдер Річард Дончіан. Популярність використання каналів Дончіана набуло у вісімдесятих роках ХХ століття. З їхньою допомогою будували свої торгові системи відомі трейдери Лінда Рашке та «Черепахи», які досягли значного успіху. Використання каналів Дончіана дозволяє визначити наявність тренду. Графік ціни перебуватиме у певному положенні всередині смуги, що визначається індикатором. Звертаючи увагу на сигнали, трейдер може з високою ймовірністю визначати наявність або відсутність тренду і приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Розрахунок індикатора проводиться так:

1. Він складається із трьох ліній.
2. Верхня є максимум найбільших значень N барів.
3. Нижня – це мінімум від найменших значень цієї кількості барів.
4. Центральна обчислюється як середнє арифметичне від значень верхньої та нижньої лінії у кожний момент часу.
5. Існують варіанти індикатора, що передбачають наявність зсуву. І тут позитивне значення параметра відповідає переміщенню вперед, а негативне — зсуву назад.

Найбільш поширеною величиною аналізованого періоду є 20 барів. Вона часто застосовується для денного таймфрейму. Ця величина відповідає тому, що у місяці зазвичай буває приблизно 20 робочих днів.

Індикатор каналу Дончіана:

Як користуватися, налаштування, стратегії торгів за індикатором Дончіану

Щоб ефективно торгувати, необхідно створити ефективну торгову систему. Важливою її частиною є аналіз торгової ситуації та визначення перспективних торгових можливостей. Для вибору відповідної торгової стратегії необхідно визначити наявність тренду та його напрямок. Наприклад, за наявності висхідного можна бачити, що котирування розташовані протягом деякого часу вище за середню лінію каналів Дончіана. Ціна знаходиться у висхідному тренді
Як тільки ціна починає рухатися поряд з верхньою лінією, це з високою ймовірністю говорить про сильний рух. Аналогічно, якщо йдеться про спадаючий тренд, котирування протягом певного часу знаходитимуться поряд з нижньою лінією каналу Дончіана. Початок цього процесу є підставою для входу в угоду з продажу. Приклад входу в угоду:
Якщо до цього трейдер вже знаходиться в угоді відповідно до напряму тренду, то в ситуації, що розглядається, буде логічно додатися в цьому напрямку.

При вході до угоди важливу роль відіграє необхідність правильного управління ризиками. Для цього, зокрема, важливо знайти найвигіднішу точку для встановлення стоп-лосу — рівня, де угода за наявності збитків закриватиметься переконливо.

Для пояснення того, яке значення ціни необхідно використовувати, розглянемо ситуацію, коли на графіку зростає тренд. У цьому випадку котирування будуть розташовуватися вище за середню лінію. У такому разі трейдер може розташувати стоп трохи нижче за цю лінію або на нижньому краї каналу Дончіана. Вибір залежить від застосовуваної ним торгової системи та ризику, який вважає нормальним. Перший варіант більш ризикований, але він допоможе більш точно визначити момент завершення тренда для можливого виходу з угоди, проте тут можливе випадкове спрацьовування навіть при продовженні тренду, що підвищується. Розташування стоп-лосу на нижній лінії зменшить ризик його випадкового спрацьовування. При роботі з спадним трендом рішення про те, де поставити стоп-лосс, приймається аналогічним чином. Його розташування може визначатись за допомогою інших індикаторів. Наприклад, Для цього широко використовується індикатор ATR. Простими словами, він показує середнє просування ціни протягом певної кількості барів. Його краще застосовувати на вищому таймфреймі. Наприклад, при торгівлі на чотиригодинному таймфреймі зручно використовувати ATR, який був порахований для денного графіка. При бічному тренді слід звертати увагу на ширину смуги. У цьому випадку при звуженні смуги слід очікувати появи сильного руху вгору чи вниз. Тут вигідно дочекатися початку трендового руху та увійти в угоду одразу після його початку. Консолідація та початок тренду: при торгівлі на чотиригодинному таймфреймі зручно використовувати ATR, який був порахований для денного графіка. При бічному тренді слід звертати увагу на ширину смуги. У цьому випадку при звуженні смуги слід очікувати появи сильного руху вгору чи вниз. Тут вигідно дочекатися початку трендового руху та увійти в угоду одразу після його початку. Консолідація та початок тренду: при торгівлі на чотиригодинному таймфреймі зручно використовувати ATR, який був порахований для денного графіка. При бічному тренді слід звертати увагу на ширину смуги. У цьому випадку при звуженні смуги слід очікувати появи сильного руху вгору чи вниз. Тут вигідно дочекатися початку трендового руху та увійти в угоду одразу після його початку. Консолідація та початок тренду:
Цей індикатор не вказує, де саме найкраще закривати угоду. На практиці трейдери, що використовують його, для цієї мети часто застосовують трейлінг-стоп. Для цього принаймні розвитку тренда раніше встановлений стоп-лосс переміщують у напрямку руху таким чином, щоб він відповідав протилежному краю каналу.

Наприклад при зростаючому тренді стоп-лосс ставлять біля нижньої межі смуги, а у спадному – у верхньому. Вважається, що така стратегія є найефективнішою під час торгівлі на денних графіках.

Також застосовується регулювання обсягу угоди. Якщо ціна рухається у потрібному напрямку, то зі зростанням суму поступово збільшують. Якщо угода була невдалою, то трейдер втратить невелику суму. При вдалому завершенні роботи виграш буде значно більшим, ніж без коригування суми. При визначенні величини вкладених угоду коштів необхідно враховувати правила управління ризиками, а також ті, що належать до управління капіталом. Вони мають бути сформульовані трейдером у його торговій системі.

Коли варто використати індикатор Donchian Channel

Не рекомендується канал Дончіан застосовувати для визначення перекупленості чи перепроданості. З цією метою слід використовувати інші засоби. Індикатор підходить для визначення тренда. У цьому випадку графік перебуватиме тривалий час вище або нижче центральної лінії. Якщо тренд дуже сильний, графік може вийти за межі каналів Дончіана. Початковий момент може бути використаний як сигнал для входу до угоди у напрямку руху. Вхід в угоду при сильному тренді:
За допомогою індикатора, що розглядається, можливо проводити
контртрендові угоди. Сигналом для їх початку може стати помилковий пробій межі каналу зовні. Після цього виникає можливість розпочати угоду у напрямі, яке протилежне чинному тренду. Приклад здійснення контртрендової угоди:
У даному випадку стоп-лосс рекомендується ставити за екстремумом хибного пробою, а закрити угоду можна при досягненні протилежного краю каналу або при появі ознак зміни напрямку руху. Ефективність використання збільшується при одночасному використанні інших індикаторів. При цьому будуть особливо корисні ті, які передбачають зміну напряму тренду і допомагають правильно знайти точку для виходу з угоди. Наприклад, для більш надійного визначення наявності та сили тренду можна застосовувати ковзні середні. Для цього зручно використати більший таймфрейм. Для визначення сигналів виходу угоди можна використовувати, наприклад, відповідні комбінації японських свічок або сигнали, які отримують за допомогою різних осциляторів. Найбільш прибутковими є угоди, виконані у напрямі тренду. Проте досвідчені трейдери можуть використати і контртрендові угоди. У цьому випадку ризик буде збільшено, однак з’явиться більше можливостей для отримання прибутку. Індикатор є ефективним при роботі практично з будь-якими типами біржових активів та з будь-якими таймфреймами. Щоб визначити своє ставлення до нього, трейдеру слід самостійно експериментувати, намагаючись пристосувати його для своїх умов.

За наявності бічного тренду канал Дончіана звужується, зменшуючи можливості отримання корисних сигналів. У цей час його використання буде недостатньо ефективним. З іншого боку, потрібно враховувати, що індикатор дозволить виявити початок зародження тренду, дозволяючи знайти вигідні можливості для отримання прибутку.

Плюси та мінуси трейдингу на каналі Дончіана

Індикатор має такі переваги:

1. Показує наявність чи відсутність тренду, і навіть його силу.
2. У сигналів каналу Дончіана немає запізнення.
3. За його допомогою можна визначити стадію розвитку тренду. Якщо вона завершальна, то навіть за трендом необхідно не входити до угоди або проводити її з обережністю.
4. Цей індикатор дозволяє легко визначити волатильність ринку.
5. Дозволяє знайти точки входу в угоду, а також визначити втрати для встановлення стоп-лосу та тейк-профіту.
6. Допоможе визначити момент консолідації тренду перед початком сильного руху.

Як недолік відзначають, що за наявності бічного тренда, його застосування є менш ефективним, ніж у ситуації, коли є трендовий рух. Іншою проблемою є відсутність точних сигналів для виходу з угоди із прибутком. Використання індикатора дозволяє побудувати прибуткову торгову систему. Канал Дончіана дозволяє визначити значну частину її параметрів. Для отримання більш надійних сигналів рекомендується доповнити роботу з ним за допомогою інших індикаторів. Використання Каналу Дончіана дозволяє під час встановлення стопу та мети угоди забезпечити співвідношення ймовірних ризику та прибутку, наприклад, на рівні 1:4 або вище. Щоб підвищити надійність отриманих сигналів, потрібно встановити додаткові фільтри для можливих точок входу. Користувач повинен вибрати таку довжину періоду індикатора, яка дозволить збільшити кількість прибуткових угод. Ідикатор каналу Дончіана Donchian Channel: як користуватися, стратегія, налаштування – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Застосування Канала Дончіана у терміналі MT 4

Канали Дончіана відомі своєю ефективністю, однак цей індикатор не входить, наприклад, стандартний набір для терміналу Metatrader. Для того, щоб ним скористатися, наприклад, у четвертій версії терміналу, необхідно спочатку його завантажити та встановити. Для цього потрібно діяти так:

1. Потрібно знайти посилання на його закачування. Наприклад, для Metatrader 4 можна скористатися наступним посиланням https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Архів для копіювання потрібно заздалегідь розпакувати.
2. Потрібно відкрити в головному меню розділ “Файл” і вибрати рядок “Відкрити каталог даних”.

3. Потім необхідно перейти в піддиректорію «MQL4», а після цього — в «Індикатори».

4. У папку, що відкрилася, потрібно скопіювати індикатор.
5. Після цього необхідно перезапустити термінал.
6. Потім його можна буде знайти в тому розділі, де знаходяться індикатори користувача.

7. При запуску необхідно вибрати період індикатора та його зсув. Найбільш частими застосовуваними значеннями є, відповідно, 20 та 2.

8. За потреби можна вказати інші налаштування, хоча стандартні багатьма вважаються ефективними.

   

Також є можливість для вказівки виду ліній, їх товщини і кольору. Це особливо зручно у тих випадках, коли трейдер використовує більше одного індикатора.