Стратегия за използване на канала на Дончиан в търговията

Индикаторът Donchian Channel е търговска стратегия, как да го използвате в търговията.

Какво представлява индикаторът Donchian Channel и какво е значението, формула за изчисление

Авторът на този индикатор е американският търговец Ричард Дончиан. Използването на канали на Donchian придоби популярност през 80-те години. С тяхна помощ известните търговци Линда Рашке и Костенурките изградиха своите системи за търговия, като постигнаха значителен успех. Използването на канали на Donchian ви позволява да определите наличието на тенденция. Ценовата диаграма ще бъде в определена позиция в рамките на лентата, определена от индикатора. Обръщайки внимание на получените сигнали, търговецът може да определи наличието или отсъствието на тенденция с голяма вероятност и да вземе по-информирани решения за търговия. Индикаторът се изчислява, както следва:

1. Състои се от три реда.
2. Горната представлява максималната от най-големите стойности на N ленти.
3. По-ниската е минималната от най-малките стойности на този брой ленти.
4. Централната се изчислява като средноаритметично от стойностите на горната и долната линия във всеки момент от времето.
5. Има варианти на индикатора, които предвиждат наличието на смяна. В този случай положителна стойност на параметъра съответства на движение напред, а отрицателна стойност на изместване назад.

Най-често срещаната стойност на разглеждания период е 20 бара. Често се използва за дневна времева рамка. Тази стойност съответства на факта, че обикновено има около 20 работни дни в месеца.

Индикатор на канала Donchian:

Как да използвате, настройвате, търговски стратегии за индикатора Donchian

За да търгувате ефективно, трябва да създадете ефективна система за търговия. Важна част от него е анализът на търговската ситуация и идентифицирането на обещаващи възможности за търговия. За да изберете подходяща стратегия за търговия, е необходимо да определите наличието на тенденция и нейната посока. Например, ако има възходящ тренд, можете да видите, че котировките са разположени за известно време над средната линия на каналите на Дончиан. Цената е във възходящ тренд
Веднага щом цената започне да се движи близо до горната линия, това показва силно възходящо движение с голяма вероятност. По същия начин, ако говорим за низходящ тренд, котировките ще останат близо до долната линия на канала на Дончиан за определено време. Началото на този процес може да бъде основа за сключване на сделка за продажба. Пример за влизане в сделка:
Ако преди това търговец вече е в сделка в съответствие с посоката на тенденцията, тогава в тази ситуация би било логично да добавите в тази посока.

Когато влизате в сделка, необходимостта от правилно управление на риска играе важна роля. За това по-специално е важно да се намери най-печелившата точка за задаване на стоп загуба – нивото, на което сделката, при наличие на загуба, ще бъде затворена убедително.

За да обясним каква стойност на цената трябва да се използва, нека разгледаме ситуацията, когато има възходящ тренд на графиката. В този случай котировките ще бъдат разположени над средната линия. В този случай търговецът може да постави стоп точно под тази линия или в долния край на канала на Дончиан. Изборът зависи от търговската система, която използва, и риска, който смята за нормален. Първият вариант е по-рисков, но ще помогне за по-точно определяне на момента, в който трендът свършва за евентуално излизане от търговията, но тук е възможно случайно задействане, дори ако възходящият тренд продължава. Поставянето на стоп загуба на долната линия ще намали риска от случайното му задействане. Когато работите с низходящ тренд, решението къде да поставите стоп загуба се взема по подобен начин. Местоположението му може да се определи с помощта на други индикатори. Например, индикаторът ATR се използва широко за тази цел. С прости думи, той показва средния напредък на цената за определен брой барове. По-добре е да го използвате на по-висока времева рамка. Например, когато търгувате на четиричасов период от време, е удобно да използвате ATR, който е изчислен за дневната графика. При страничен тренд трябва да обърнете внимание на ширината на лентата. В този случай, когато лентата се стеснява, трябва да се очаква силно движение нагоре или надолу. Тук е изгодно да изчакате началото на трендовото движение и да влезете в сделка веднага след началото му. Консолидация и начало на тенденцията: когато търгувате на четиричасова времева рамка, е удобно да използвате ATR, който е изчислен за дневната графика. При страничен тренд трябва да обърнете внимание на ширината на лентата. В този случай, когато лентата се стеснява, трябва да се очаква силно движение нагоре или надолу. Тук е изгодно да изчакате началото на трендовото движение и да влезете в сделка веднага след началото му. Консолидация и начало на тенденцията: когато търгувате на четиричасова времева рамка, е удобно да използвате ATR, който е изчислен за дневната графика. При страничен тренд трябва да обърнете внимание на ширината на лентата. В този случай, когато лентата се стеснява, трябва да се очаква силно движение нагоре или надолу. Тук е изгодно да изчакате началото на трендовото движение и да влезете в сделка веднага след началото му. Консолидация и начало на тенденцията:
Този индикатор не показва точно къде е най-добре да затворите сделка. На практика търговците, които го използват за тази цел, често използват плаващ стоп. За да направите това, с развитието на тенденцията, предварително зададеният стоп загуба се премества в посоката на движение, така че да съответства на противоположния ръб на канала.

Например, при нарастваща тенденция, стоп загубата се поставя на долната граница на лентата, а при намаляваща тенденция – на горната. Смята се, че тази стратегия е най-ефективна при търговия на дневни графики.

Прилага се и регулирането на обема на сделката. Ако цената се движи в правилната посока, тогава, докато расте, сумата постепенно се увеличава. Ако транзакцията е била неуспешна, тогава търговецът ще загуби сравнително малка сума. При успешно завършване на работата печалбата ще бъде значително по-голяма, отколкото без извършване на корекция на сумата. При определяне на размера на средствата, инвестирани в сделка, е необходимо да се вземат предвид правилата за управление на риска, както и тези, свързани с управлението на капитала. Те трябва да бъдат формулирани от търговеца в неговата търговска система.

Кога да използвате индикатора Donchian Channel

Не се препоръчва използването на канала на Дончиан за определяне на условията на свръхпокупка или свръхпродажба. За тези цели трябва да се използват други средства. Индикаторът е подходящ за определяне наличието на тенденция. В този случай диаграмата ще остане над или под централната линия за дълго време. Ако тенденцията е много силна, тогава графиката може да надхвърли каналите на Дончиан. Началният момент може да се използва като сигнал за влизане в сделка в посоката на движение. Влизане в сделка със силен тренд:
Спомощта на разглеждания индикатор е възможно да се извършват
контратенденции. Сигнал за тяхното начало може да бъде фалшива повреда на външната граница на канала. След това става възможно да започнете търговия в посока, която е противоположна на текущия тренд. Пример за търговия с обратен тренд:
В разглеждания случай се препоръчва да поставите стоп загуба зад екстремума на фалшивия пробив и можете да затворите сделката, когато бъде достигнат противоположният ръб на канала или когато се появят признаци за промяна в посоката. Ефективността на използване се увеличава с едновременното използване на други индикатори. В този случай тези, които прогнозират промяна в посоката на тенденцията и помагат да се намери правилната точка за излизане от сделката, ще бъдат особено полезни. Например, подвижните средни могат да се използват за по-надеждно определяне на наличието и силата на тенденция. За да направите това, е удобно да използвате по-голяма времева рамка. За да определите сигнали за изход от сделка, можете да използвате, например, съответните комбинации от японски свещници или сигнали, които се получават с помощта на различни осцилатори. По-печеливши са транзакциите, извършени в посока на тренда. Опитните търговци обаче могат да използват и контратенденции. В този случай рискът ще се увеличи, но ще има повече възможности за печалба. Индикаторът е ефективен при работа с почти всеки тип борсови активи и с всякакви времеви рамки. За да определи отношението си към него, търговецът трябва да експериментира сам, опитвайки се да адаптира използването му към своите условия.

При наличие на страничен тренд каналът на Дончиан се стеснява, намалявайки възможностите за получаване на полезни сигнали. По това време използването му няма да бъде достатъчно ефективно. От друга страна, трябва да се има предвид, че разглежданият индикатор ще ви позволи да откриете началото на тенденция, което ви позволява да намерите печеливши възможности за печалба.

Плюсове и минуси на търговията на канала Donchian

Индикаторът има следните предимства:

1. Показва наличието или липсата на тенденция, както и нейната сила.
2. Сигналите на канала Donchian нямат забавяне.
3. Може да се използва за определяне на етапа на развитие на тенденцията. Ако това е окончателно, тогава дори и с тенденцията е необходимо да не влизате в сделката или да я извършвате с повишено внимание.
4. Този индикатор улеснява определянето на пазарната волатилност .
5. Позволява ви да намерите входни точки за търговия, както и да определите спада за задаване на стоп загуба и печалба.
6. Това ще помогне да се определи моментът на консолидация на тенденцията преди началото на силно движение.

Като недостатък се отбелязва, че при наличие на страничен тренд прилагането му е по-малко ефективно, отколкото в ситуация, в която има движение на тренда. Друг проблем е липсата на точни сигнали за излизане от сделка с печалба. Използването на този индикатор ви позволява да изградите печеливша система за търговия. Каналът Donchian ви позволява да определите значителна част от неговите параметри. За да получите по-надеждни сигнали, се препоръчва да допълните работата с него, като използвате други индикатори. Използването на Donchian Channel позволява, когато задавате стопа и целта на транзакцията, да осигурите съотношението на очаквания риск и печалба, например, на ниво 1:4 или по-високо. За да увеличите надеждността на получените сигнали, трябва да инсталирате допълнителни филтри за очакваните входни точки. Потребителят трябва да избере такава продължителност на индикаторния период, която ще увеличи броя на печелившите сделки. Индикатор на Donchian Channel Donchian Channel: как се използва, стратегия, настройки – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Приложение на Donchian Channel в терминала MT 4

Каналите на Donchian са известни със своята ефективност, но този индикатор не е включен например в стандартния комплект за терминала Metatrader. За да го използвате например в четвъртата версия на терминала, първо трябва да го изтеглите и инсталирате. За да направите това, продължете както следва:

1. Трябва да намерите връзка, за да го изтеглите. Например за Metatrader 4 можете да използвате следната връзка https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Архивът за копиране трябва първо да бъде разопакован.
2. Необходимо е да отворите раздела “Файл” в главното меню и да изберете реда “Отворете директория с данни” в него.

3. След това ще трябва да отидете в поддиректорията “MQL4”, а след това – в “Индикатори”.

4. Ще трябва да копирате индикатора в отворената папка.
5. След това трябва да рестартирате терминала.
6. След това може да бъде намерен в секцията, където се намират персонализирани индикатори.

7. Когато стартирате, трябва да изберете периода на индикатора и неговата промяна. Най-често използваните стойности са съответно 20 и 2.

8. Ако е необходимо, можете да зададете други настройки, въпреки че настройките по подразбиране се считат за ефективни от мнозина.

   

Също така е възможно да се уточни вида на използваните линии, тяхната дебелина и цвят. Това е особено полезно, когато търговецът използва повече от един индикатор.