Stratégia a Donchian csatorna használatához a kereskedésben

A Donchian csatorna indikátor egy kereskedési stratégia, hogyan kell használni a kereskedésben.

Mi a Donchi-csatorna mutatója és mi a jelentése, számítási képlete

A mutató szerzője Richard Donchian amerikai kereskedő. A Donchian csatornák használata az 1980-as években vált népszerűvé. Segítségükkel az ismert kereskedők, Linda Raschke és Turtles felépítették kereskedési rendszerüket, jelentős sikereket értek el. A Donchian csatornák használata lehetővé teszi egy trend jelenlétének meghatározását. Az árdiagram egy bizonyos pozícióban lesz az indikátor által meghatározott sávon belül. Figyelembe véve a kapott jeleket, a kereskedő nagy valószínűséggel megállapíthatja a trend meglétét vagy hiányát, és megalapozottabb kereskedési döntéseket hozhat. A mutató kiszámítása a következőképpen történik:

1. Három sorból áll.
2. A felső az N oszlop legnagyobb értékének maximumát jelenti.
3. Az alsó a minimum ennek a számnak a legkisebb értékéből.
4. A középpontot a felső és az alsó vonal értékeinek számtani átlagaként számítják ki minden egyes időpontban.
5. A mutatónak vannak olyan változatai, amelyek biztosítják az eltolódás jelenlétét. Ebben az esetben a paraméter pozitív értéke az előre, a negatív értéke pedig a visszalépésnek felel meg.

A vizsgált időszak leggyakoribb értéke 20 bar. Gyakran használják a napi időkerethez. Ez az érték annak a ténynek felel meg, hogy általában körülbelül 20 munkanap van egy hónapban.

Donchian csatorna jelzője:

A Donchian indikátor használata, beállítása, kereskedési stratégiái

A hatékony kereskedés érdekében hatékony kereskedési rendszert kell létrehoznia. Ennek fontos része a kereskedési helyzet elemzése és az ígéretes kereskedési lehetőségek azonosítása. A megfelelő kereskedési stratégia kiválasztásához meg kell határozni egy trend jelenlétét és irányát. Például, ha van egy emelkedő trend, akkor láthatja, hogy az idézetek egy ideig a donchi csatornák középvonala felett helyezkednek el. Az ár emelkedő trendben van
Amint az árfolyam a felső vonal közelében mozogni kezd, ez nagy valószínűséggel erős felfelé irányuló mozgást jelez. Hasonlóképpen, ha csökkenő trendről beszélünk, a jegyzések egy ideig a Donchi-csatorna alsó vonala közelében maradnak. Ennek a folyamatnak a kezdete lehet az alapja az adásvételi tranzakció megkötésének. Példa a kereskedésbe lépésre:
Ha ezt megelőzően egy kereskedő már a trend irányának megfelelő kereskedésben van, akkor ebben a helyzetben logikus lenne ebben az irányban hozzátenni.

A kereskedés megkezdésekor fontos szerepet játszik a megfelelő kockázatkezelés szükségessége. Ehhez különösen fontos megtalálni a legjövedelmezőbb pontot a veszteségstop beállításához – azt a szintet, ahol a tranzakció veszteség esetén meggyőzően lezárásra kerül.

Annak elmagyarázásához, hogy milyen árértéket kell használni, nézzük meg azt a helyzetet, amikor a diagramon emelkedő trend van. Ebben az esetben az idézetek a középső vonal felett helyezkednek el. Ebben az esetben a kereskedő megállhat közvetlenül ez alatt a vonal alatt vagy a Donchi-csatorna alsó szélén. A választás az általa használt kereskedési rendszertől és az általa normálisnak tartott kockázattól függ. Az első lehetőség kockázatosabb, de segít pontosabban meghatározni a trend végének pillanatát egy esetleges kereskedésből való kilépéshez, azonban itt is lehetséges a véletlenszerű kiváltás, még akkor is, ha az emelkedő trend folytatódik. Ha leállási veszteséget helyez el az alsó vonalon, csökkenti a véletlen kioldásának kockázatát. Ha csökkenő trenddel dolgozunk, hasonló módon születik meg a döntés, hogy hol helyezzük el a stop losst. Helye más mutatók segítségével határozható meg. Például, az ATR indikátort széles körben használják erre a célra. Egyszerűen fogalmazva, az átlagos árelőleget mutatja bizonyos számú rúd felett. Jobb, ha hosszabb időtávon használjuk. Például, ha négyórás időkereten kereskedünk, kényelmes az ATR használata, amelyet a napi grafikonra számítottak ki. Oldalirányú trend esetén figyelni kell a szalag szélességére. Ebben az esetben, amikor a szalag szűkül, erős felfelé vagy lefelé irányuló mozgásra kell számítani. Itt előnyös megvárni egy trendmozgás kezdetét, és azonnal be kell lépni egy kereskedésbe annak kezdete után. Konszolidáció és trend kezdete: ha négyórás időkereten kereskedünk, célszerű az ATR-t használni, amelyet a napi grafikonra számítottak. Oldalirányú trend esetén figyelni kell a szalag szélességére. Ebben az esetben, amikor a szalag szűkül, erős felfelé vagy lefelé irányuló mozgásra kell számítani. Itt előnyös megvárni egy trendmozgás kezdetét, és azonnal be kell lépni egy kereskedésbe annak kezdete után. Konszolidáció és trend kezdete: ha négyórás időkereten kereskedünk, célszerű az ATR-t használni, amelyet a napi grafikonra számítottak. Oldalirányú trend esetén figyelni kell a szalag szélességére. Ebben az esetben, amikor a szalag szűkül, erős felfelé vagy lefelé irányuló mozgásra kell számítani. Itt előnyös megvárni egy trendmozgás kezdetét, és azonnal be kell lépni egy kereskedésbe annak kezdete után. Konszolidáció és trend kezdete:
Ez a mutató nem jelzi pontosan, hol a legjobb egy kereskedést lezárni. A gyakorlatban a kereskedők, akik erre a célra használják, gyakran használnak egy záró stopot. Ehhez a trend alakulásával a korábban beállított stop loss a mozgás irányába kerül úgy, hogy az megfeleljen a csatorna ellentétes szélének.

Növekvő trend esetén például a sáv alsó, csökkenő trendben a felső határára stop loss kerül. Úgy gondolják, hogy ez a stratégia a leghatékonyabb a napi grafikonokon való kereskedés során.

Az ügylet volumenére vonatkozó szabályozás is érvényesül. Ha az ár jó irányba mozog, akkor ahogy nő, az összeget fokozatosan növelik. Ha a tranzakció sikertelen volt, akkor a kereskedő viszonylag kis összeget veszít. A munka sikeres befejezése esetén a nyereség lényegesen nagyobb lesz, mint az összeg módosítása nélkül. Az ügyletbe fektetett pénzeszközök összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a kockázatkezelés szabályait, valamint a tőkekezeléssel kapcsolatosakat. Ezeket a kereskedőnek kell megfogalmaznia kereskedési rendszerében.

Mikor kell használni a Donchian csatorna jelzőt

Nem ajánlott a Donchian csatorna használata a túlvásárolt vagy túlértékelt feltételek meghatározására. E célokra más eszközöket kell alkalmazni. A mutató alkalmas trend jelenlétének meghatározására. Ebben az esetben a diagram hosszú ideig a középvonal felett vagy alatt marad. Ha a trend nagyon erős, akkor a diagram túlmutathat a donchi csatornákon. A kezdeti momentum jelzésként használható a mozgás irányú kereskedésbe való belépéshez. Erős trenddel rendelkező ügyletbe lépés:
A figyelembe vett indikátor segítségével
ellentrend ügyleteket lehet lebonyolítani. Indulásuk jele lehet a külső csatornahatár hamis meghibásodása. Ezt követően lehetővé válik a kereskedés elindítása a jelenlegi trenddel ellentétes irányba. Példa egy ellentrendű kereskedésre:
Ebben az esetben ajánlatos stop losst elhelyezni a false breakout extrémum mögé, és akkor zárhatjuk le az üzletet, ha a csatorna ellentétes szélét elérjük, vagy az irányváltás jelei megjelennek. A felhasználás hatékonysága nő más mutatók egyidejű alkalmazásával. Ebben az esetben különösen hasznosak lesznek azok, amelyek a trend irányának változását jósolják, és segítenek megtalálni a megfelelő pontot a tranzakcióból való kilépéshez. Például a mozgóátlagok segítségével megbízhatóbban lehet meghatározni egy trend jelenlétét és erősségét. Ehhez célszerű nagyobb időkeretet használni. A kereskedésből származó kilépési jelek meghatározásához használhatja például a japán gyertyatartók megfelelő kombinációit vagy a különböző oszcillátorokkal kapott jeleket. Jövedelmezőbbek a trend irányába bonyolított tranzakciók. A tapasztalt kereskedők azonban használhatják az ellentrendű kereskedéseket is. Ebben az esetben a kockázat megnő, de több lehetőség nyílik a profitszerzésre. A mutató akkor hatásos, ha szinte bármilyen típusú tőzsdei eszközzel és bármilyen időkerettel dolgozik. Ahhoz, hogy meghatározza hozzáállását, a kereskedőnek egyedül kell kísérleteznie, és megpróbálnia a felhasználást a körülményeihez igazítani.

Oldalirányú trend esetén a Donchi-csatorna beszűkül, csökkentve a hasznos jelek fogadásának lehetőségeit. Jelenleg a használata nem lesz elég hatékony. Másrészt figyelembe kell venni, hogy a vizsgált mutató lehetővé teszi egy trend kezdetének észlelését, lehetővé téve, hogy jövedelmező lehetőségeket találjon a profitszerzésre.

A Donchian csatornán történő kereskedés előnyei és hátrányai

A mutatónak a következő előnyei vannak:

1. Megmutatja egy trend jelenlétét vagy hiányát, valamint annak erősségét.
2. A Donchi-csatorna jeleinek nincs késleltetése.
3. Segítségével meghatározható a trendfejlődés szakasza. Ha ez a végső, akkor még a trend szerint sem kell a tranzakciót nem kötni, vagy óvatosan végrehajtani.
4. Ez a mutató megkönnyíti a piaci volatilitás meghatározását.
5. Lehetővé teszi a kereskedés belépési pontjainak megtalálását, valamint a veszteséglezárás és a profitfelvétel csökkenésének meghatározását.
6. Segít meghatározni a trend konszolidációjának pillanatát egy erős mozgás kezdete előtt.

Hátrányaként megjegyzendő, hogy melléktrend jelenlétében alkalmazása kevésbé hatékony, mint trendmozgás esetén. Egy másik probléma a pontos jelzések hiánya a kereskedésből nyereséggel történő kilépéshez. Ennek a mutatónak a használata lehetővé teszi egy nyereséges kereskedési rendszer felépítését. A Donchian csatorna lehetővé teszi paramétereinek jelentős részének meghatározását. A megbízhatóbb jelek elérése érdekében javasolt a munkát kiegészíteni más mutatókkal. A Donchian csatorna használata lehetővé teszi a tranzakció stopjának és céljának meghatározásakor a várható kockázat és hozam arányának biztosítását, például 1:4 vagy magasabb szinten. A vett jelek megbízhatóságának növelése érdekében további szűrőket kell telepíteni a várható belépési pontokhoz. A felhasználónak olyan hosszúságú indikátoridőszakot kell választania, amely növeli a nyereséges ügyletek számát. Donchian csatorna indikátor Donchian csatorna: használat, stratégia, beállítások – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

A Donchian csatorna alkalmazása az MT 4 terminálon

A Donchian csatornák hatékonyságukról ismertek, de ez a mutató nem szerepel például a Metatrader terminál szabványában. Ahhoz, hogy például a terminál negyedik verziójában használhassa, először le kell töltenie és telepítenie kell. Ehhez a következőképpen járjon el:

1. A letöltéshez meg kell találnia a linket. Például a Metatrader 4 esetében használhatja a következő linket: https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. A másoláshoz szükséges archívumot először ki kell csomagolni.
2. A főmenüben meg kell nyitni a “Fájl” részt, és ki kell választani az “Adatkönyvtár megnyitása” sort.

3. Ezután az “MQL4” alkönyvtárba kell lépnie, majd az “Indicators” alkönyvtárba.

4. A jelzőt be kell másolnia a megnyitott mappába.
5. Ezt követően újra kell indítania a terminált.
6. Ezután megtalálható abban a részben, ahol az egyéni indikátorok találhatók.

7. Indításkor ki kell választani az indikátor időszakát és annak eltolását. A leggyakrabban használt értékek a 20, illetve a 2.

8. Szükség esetén más beállításokat is megadhatunk, bár az alapértelmezett beállításokat sokan hatékonynak tartják.

   

A felhasznált vonalak típusa, vastagsága és színe is megadható. Ez különösen akkor hasznos, ha egy kereskedő egynél több indikátort használ.