Саудада Дончян арнасын пайдалану стратегиясы

Donchian арнасының индикаторы – бұл сауда стратегиясы, оны саудада қалай пайдалану керек.

Дончян арнасының көрсеткіші дегеніміз не және мағынасы қандай, есептеу формуласы

Бұл көрсеткіштің авторы американдық трейдер Ричард Дончиан. Donchian арналарын пайдалану 1980 жылдары танымал болды. Олардың көмегімен белгілі трейдерлер Линда Рашке мен Тасбақалар айтарлықтай табысқа қол жеткізіп, өздерінің сауда жүйелерін құрды. Дончиан арналарын пайдалану трендтің болуын анықтауға мүмкіндік береді. Баға диаграммасы индикатормен анықталған жолақ ішінде белгілі бір позицияда болады. Алынған сигналдарға назар аудара отырып, трейдер жоғары ықтималдықпен трендтің бар немесе жоқтығын анықтай алады және неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдай алады. Көрсеткіш келесідей есептеледі:

1. Ол үш жолдан тұрады.
2. Жоғарғы N жолақтың ең үлкен мәндерінің максимумын білдіреді.
3. Төменгісі – бұл жолақтардың ең кіші мәндерінің ең азы.
4. Орталық уақыттың әрбір нүктесінде жоғарғы және төменгі жолдардың мәндерінің арифметикалық ортасы ретінде есептеледі.
5. Ауысымның болуын қамтамасыз ететін индикатордың нұсқалары бар. Бұл жағдайда параметрдің оң мәні алға жылжуға, ал теріс мәні артқа жылжуға сәйкес келеді.

Қарастырылған кезеңнің ең көп тараған мәні 20 бар. Ол жиі күнделікті жұмыс уақытында қолданылады. Бұл мән әдетте бір айда шамамен 20 жұмыс күні болатынына сәйкес келеді.

Дончян арнасының көрсеткіші:

Donchian индикаторы үшін пайдалану, орнату, сауда стратегиялары

Тиімді сауда жасау үшін тиімді сауда жүйесін құру керек. Оның маңызды бөлігі сауда жағдайын талдау және перспективалық сауда мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. Сәйкес сауда стратегиясын таңдау үшін трендтің болуын және оның бағытын анықтау қажет. Мысалы, егер өсу тенденциясы болса, тырнақшалар Дончян арналарының ортаңғы сызығынан біраз уақыт жоғары орналасқанын көруге болады. Баға өсу үрдісінде
Баға жоғарғы сызықтың жанында қозғала бастағанда, бұл жоғары ықтималдықпен күшті жоғары қозғалысты көрсетеді. Сол сияқты, егер төмендеу тенденциясы туралы айтатын болсақ, тырнақшалар белгілі бір уақыт бойы Дончян арнасының төменгі сызығының жанында қалады. Бұл процестің басталуы сату операциясын жасау үшін негіз болуы мүмкін. Сауда-саттыққа кіру мысалы:
Егер бұған дейін трейдер тренд бағытына сәйкес саудада болса, онда бұл жағдайда осы бағытта қосу қисынды болады.

Сауда-саттыққа кіру кезінде тәуекелдерді дұрыс басқару қажеттілігі маңызды рөл атқарады. Бұл үшін, атап айтқанда, тоқтату жоғалтуды орнатудың ең тиімді нүктесін табу маңызды – шығын болған жағдайда транзакция сенімді түрде жабылатын деңгей.

Қандай баға мәнін пайдалану керектігін түсіндіру үшін диаграммада өсу тенденциясы болған жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайда тырнақшалар орта жолдың үстінде орналасады. Бұл жағдайда трейдер осы сызықтың дәл астында немесе Дончян арнасының төменгі жиегінде аялдама қоя алады. Таңдау ол пайдаланатын сауда жүйесіне және ол қалыпты деп санайтын тәуекелге байланысты. Бірінші нұсқа тәуекелдірек, бірақ бұл трендтің саудадан ықтимал шығу үшін аяқталатын сәтін дәлірек анықтауға көмектеседі, дегенмен, өсу үрдісі жалғасып жатса да, мұнда кездейсоқ триггерлеуге болады. Төменгі сызыққа тоқтату шығынын қою оның кездейсоқ іске қосылу қаупін азайтады. Төмендеу тенденциясымен жұмыс істегенде, стоп-локсті қайда орналастыру керектігі туралы шешім осындай жолмен қабылданады. Оның орналасуын басқа көрсеткіштер арқылы анықтауға болады. Мысалға, Осы мақсатта ATR индикаторы кеңінен қолданылады. Қарапайым тілмен айтқанда, ол барлардың белгілі бір саны бойынша орташа бағаның ілгерілеуін көрсетеді. Оны жоғарырақ мерзімде қолданған дұрыс. Мысалы, төрт сағаттық таймфремде сауда жасағанда, күнделікті диаграмма үшін есептелген ATR пайдалану ыңғайлы. Бүйірлік трендпен жолақтың еніне назар аудару керек. Бұл жағдайда жолақ тарылса, жоғары немесе төмен күшті қозғалысты күту керек. Мұнда тренд қозғалысының басталуын күту және ол басталғаннан кейін бірден саудаға кіру тиімді. Біріктіру және трендтің басталуы: төрт сағаттық мерзімде сауда жасағанда, күнделікті диаграмма үшін есептелген ATR пайдалану ыңғайлы. Бүйірлік трендпен жолақтың еніне назар аудару керек. Бұл жағдайда жолақ тарылса, жоғары немесе төмен күшті қозғалысты күту керек. Мұнда тренд қозғалысының басталуын күту және ол басталғаннан кейін бірден саудаға кіру тиімді. Біріктіру және трендтің басталуы: төрт сағаттық мерзімде сауда жасағанда, күнделікті диаграмма үшін есептелген ATR пайдалану ыңғайлы. Бүйірлік трендпен жолақтың еніне назар аудару керек. Бұл жағдайда жолақ тарылса, жоғары немесе төмен күшті қозғалысты күту керек. Мұнда тренд қозғалысының басталуын күту және ол басталғаннан кейін бірден саудаға кіру тиімді. Біріктіру және трендтің басталуы:
Бұл көрсеткіш сауда-саттықты қай жерде жабудың жақсы екенін нақты көрсетпейді. Тәжірибеде оны осы мақсатта пайдаланатын трейдерлер көбінесе трейлинг аялдамасын пайдаланады. Ол үшін тренд дамып келе жатқанда, бұрын белгіленген тоқтату жоғалту арнаның қарама-қарсы жиегіне сәйкес келетіндей қозғалыс бағытына жылжытылады.

Мысалы, өсу тенденциясы кезінде тоқтату жоғалту жолақтың төменгі шекарасында, ал төмендеу трендінде жоғарғы жағында орналасады. Бұл стратегия күнделікті диаграммаларда сауда жасау кезінде ең тиімді деп саналады.

Мәміленің көлемін реттеу де қолданылады. Егер баға дұрыс бағытта қозғалса, өскен сайын сома біртіндеп артады. Егер транзакция сәтсіз болса, онда трейдер салыстырмалы түрде аз соманы жоғалтады. Жұмысты сәтті аяқтаған кезде пайда соманы түзетуді орындамағанға қарағанда айтарлықтай көп болады. Мәмілеге салынған қаражат көлемін анықтау кезінде тәуекелдерді басқару ережелерін, сондай-ақ капиталды басқаруға қатысты ережелерді ескеру қажет. Оларды трейдер өзінің сауда жүйесінде тұжырымдауы керек.

Donchian арна индикаторын қашан пайдалану керек

Шамадан тыс сатып алу немесе сату шарттарын анықтау үшін Дончян арнасын пайдалану ұсынылмайды. Осы мақсаттар үшін басқа құралдарды пайдалану керек. Көрсеткіш трендтің болуын анықтау үшін қолайлы. Бұл жағдайда диаграмма ұзақ уақыт бойы орталық сызықтың үстінде немесе астында қалады. Егер тренд өте күшті болса, онда диаграмма Дончиан арналарынан асып кетуі мүмкін. Бастапқы сәт қозғалыс бағыты бойынша саудаға кіру үшін сигнал ретінде пайдаланылуы мүмкін. Күшті трендпен сауда-саттыққа кіру:
Қарастырылған көрсеткіштің көмегімен
қарсы тренд саудасын жүргізуге болады. Оларды бастау сигналы сырттағы арна шекарасының жалған бұзылуы болуы мүмкін. Осыдан кейін қазіргі трендке қарама-қарсы бағытта сауданы бастауға болады. Қарсы тренд саудасының мысалы:
Қарастырылып отырған жағдайда жалған үзіліс экстремумының артына тоқтату шығынын қою ұсынылады және арнаның қарама-қарсы жиегіне жеткенде немесе бағытты өзгерту белгілері пайда болған кезде мәмілені жабуға болады. Басқа көрсеткіштерді бір мезгілде қолданғанда қолдану тиімділігі артады. Бұл жағдайда тренд бағытының өзгеруін болжайтын және транзакциядан шығудың дұрыс нүктесін табуға көмектесетіндер әсіресе пайдалы болады. Мысалы, жылжымалы орташа мәндер трендтің болуы мен күшін сенімдірек анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мұны істеу үшін үлкенірек уақытты пайдалану ыңғайлы. Саудадан шығу сигналдарын анықтау үшін, мысалы, жапон шамдарының сәйкес комбинацияларын немесе әртүрлі осцилляторлар арқылы алынған сигналдарды пайдалануға болады. Тренд бағытында орындалатын транзакциялар тиімдірек. Дегенмен, тәжірибелі трейдерлер қарсы тренд саудаларын да пайдалана алады. Бұл жағдайда тәуекел артады, бірақ пайда алу мүмкіндігі көбірек болады. Көрсеткіш биржалық активтердің кез келген түрімен және кез келген уақыт аралығымен жұмыс істегенде тиімді. Оған деген көзқарасын анықтау үшін трейдер оны пайдалануды өз шарттарына бейімдеуге тырысып, өз бетімен тәжірибе жасауы керек.

Бүйірлік тренд болған жағдайда, Дончян арнасы тарылып, пайдалы сигналдарды қабылдау мүмкіндіктерін азайтады. Бұл уақытта оны пайдалану жеткілікті тиімді болмайды. Екінші жағынан, қарастырылып отырған көрсеткіш пайда алудың тиімді мүмкіндіктерін табуға мүмкіндік беретін трендтің басталуын анықтауға мүмкіндік беретінін ескеру қажет.

Дончян арнасындағы сауданың оң және теріс жақтары

Көрсеткіштің келесі артықшылықтары бар:

1. Трендтің бар немесе жоқтығын, сондай-ақ оның күшін көрсетеді.
2. Дончиан арнасының сигналдарында кідіріс жоқ.
3. Оны трендтің даму кезеңін анықтау үшін пайдалануға болады. Егер бұл түпкілікті болса, онда тіпті тренд бойынша транзакцияға кірмеу немесе оны сақтықпен орындамау керек.
4. Бұл көрсеткіш нарықтың құбылмалылығын анықтауды жеңілдетеді .
5. Сауда-саттыққа кіру нүктелерін табуға, сондай-ақ жоғалтуды тоқтату мен пайда алуды орнатудың төмендеуін анықтауға мүмкіндік береді.
6. Ол күшті қозғалыстың басталуына дейін трендтің шоғырлану сәтін анықтауға көмектеседі.

Кемшілік ретінде бүйірлік тренд болған жағдайда оны қолдану тренд қозғалысы бар жағдайға қарағанда тиімдірек емес екені атап өтіледі. Тағы бір мәселе – пайдамен саудадан шығу үшін нақты сигналдардың болмауы. Бұл көрсеткішті пайдалану пайдалы сауда жүйесін құруға мүмкіндік береді. Donchian арнасы оның параметрлерінің маңызды бөлігін анықтауға мүмкіндік береді. Неғұрлым сенімді сигналдарды алу үшін онымен жұмысты басқа көрсеткіштерді қолдану арқылы толықтыру ұсынылады. Donchian арнасын пайдалану транзакцияның тоқтауын және мақсатын орнату кезінде күтілетін тәуекел мен пайданың арақатынасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, мысалы, 1:4 немесе одан жоғары деңгейде. Алынған сигналдардың сенімділігін арттыру үшін күтілетін кіру нүктелері үшін қосымша сүзгілерді орнату қажет. Пайдаланушы индикаторлық кезеңнің осындай ұзақтығын таңдауы керек, бұл тиімді сауда-саттықтың санын арттырады. Donchian арнасының индикаторы Donchian арнасы: пайдалану әдісі, стратегиясы, параметрлері – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

MT 4 терминалында Дончиан арнасын қолдану

Donchian арналары олардың тиімділігімен танымал, бірақ бұл көрсеткіш, мысалы, Metatrader терминалы үшін стандартты жиынтықта жоқ. Оны пайдалану үшін, мысалы, терминалдың төртінші нұсқасында алдымен оны жүктеп алып, орнату керек. Мұны істеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Оны жүктеп алу үшін сілтемені табу керек. Мысалы, Metatrader 4 үшін келесі сілтемені пайдалана аласыз https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Көшіруге арналған мұрағатты алдымен бумасынан шығару керек.
2. Негізгі мәзірде «Файл» бөлімін ашып, ондағы «Деректер каталогын ашу» жолын таңдау қажет.

3. Содан кейін «MQL4» ішкі каталогына, содан кейін «Индикаторларға» өту керек.

4. Көрсеткішті ашылған қалтаға көшіру керек.
5. Осыдан кейін терминалды қайта іске қосу керек.
6. Содан кейін оны пайдаланушы индикаторлары орналасқан бөлімнен табуға болады.

7. Іске қосу кезінде индикаторлық кезеңді және оның ауысуын таңдау керек. Ең жиі қолданылатын мәндер сәйкесінше 20 және 2 болып табылады.

8. Қажет болса, әдепкі параметрлерді көпшілік тиімді деп санаса да, басқа параметрлерді көрсетуге болады.

   

Сондай-ақ қолданылатын сызықтардың түрін, олардың қалыңдығы мен түсін көрсетуге болады. Бұл әсіресе трейдер бірнеше индикаторды пайдаланған кезде пайдалы.