Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Методы и инструменты анализа

Индикатор канал Дончиана – стратегия использования в трейдинге, как пользоваться в торгах.

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Что за индикатор канал Дончиана и какой смысл, формула расчета

Автором этого индикатора является американский трейдер Ричард Дончиан. Популярность использование каналов Дончиана приобрело в восьмидесятых годах двадцатого века. С их помощи строили свои торговые системы известные трейдеры Линда Рашке и «Черепахи», добившиеся значительного успеха.

Использование каналов Дончиана позволяет определить наличие тренда. График цены будет находиться в определённом положении внутри полосы, определяемой индикатором. Обращая внимание на получаемые сигналы, трейдер может с высокой вероятностью определять наличие или отсутствие тренда и принимать более обоснованные торговые решения.

Расчёт индикатора производится следующим образом:

  1. Он состоит из трёх линий.
  2. Верхняя представляет собой максимум наибольших значений N баров.
  3. Нижняя — это минимум от наименьших значений этого количества баров.
  4. Центральная вычисляется как среднее арифметическое от значений верхней и нижней линии в каждый момент времени.
  5. Существуют варианты индикатора, которые предусматривают наличие сдвига. В этом случае положительное значение параметра соответствует перемещению вперёд, а отрицательное — сдвигу назад.

Наиболее распространённой величиной рассматриваемого периода является 20 баров. Она часто применяется для дневного таймфрейма. Эта величина соответствует тому, что в месяце обычно бывает примерно 20 рабочих дней.

Индикатор канал Дончиана:

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Как пользоваться, настройка, стратегии торгов по индикатору Дончиану

Для того, чтобы эффективно торговать, необходимо создать эффективную торговую систему. Важной её частью является анализ торговой ситуации и определение перспективных торговых возможностей.

Для выбора подходящей торговой стратегии необходимо определить наличие тренда и его направление. Например, при наличии восходящего можно видеть, что котировки расположены в течение некоторого времени выше средней линии каналов Дончиана.

Цена находится в восходящем тренде

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Как только цена начинает двигаться рядом с верхней линией, это с высокой вероятностью говорит о сильном движении вверх. Аналогично, если речь идёт об убывающем тренде, котировки будут в течение определённого времени находиться рядом с нижней линией канала Дончиана. Начало этого процесса может быть основанием для входа в сделку по продаже.

Пример входа в сделку:

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Если до этого трейдер уже находится в сделке в соответствии с направлением тренда, то в рассматриваемой ситуации будет логично добавиться в этом направлении.

При входе в сделку важную роль играет необходимость правильного управления рисками. Для этого, в частности, важно найти наиболее выгодную точку для установки стоп-лосса — уровня, где сделка при наличии убытка будет закрываться убедительно.

Для пояснения того, какое значение цены необходимо использовать, рассмотрим ситуацию, когда на графике растущий тренд. В этом случае котировки будут располагаться выше средней линии. В таком случае трейдер может расположить стоп чуть ниже этой линии или на нижнем крае канала Дончиана. Выбор зависит от применяемой им торговой системы и риска, который он считает нормальным.

Первый вариант более рискован, но он поможет более точно определить момент завершения тренда для возможного выхода из сделки, однако здесь возможно случайное срабатывание даже при продолжении повышающегося тренда.

Расположение стоп-лосса на нижней линии уменьшит риск его случайного срабатывания. При работе с убывающим трендом решение о том, где поставить стоп-лосс, принимается аналогичным образом.

Его расположение может определяться при помощи других индикаторов. Например, для этой цели широко используется индикатор ATR. Говоря простыми словами, он показывает среднее продвижение цены на протяжении определённого количества баров. Его лучше применять на более высоком таймфрейме. Например, при торговле на четырёхчасовом таймфрейме, удобно использовать ATR, который был посчитан для дневного графика.

При боковом тренде нужно обращать внимание на ширину полосы. В этом случае при сужении полосы следует ожидать появления сильного движения вверх ли вниз. Здесь выгодно дождаться начала трендового движения и войти в сделку сразу после его начала.

Консолидация и начало тренда:

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

Этот индикатор не указывает, где именно лучше всего закрывать сделку. На практике использующие его трейдеры для этой цели часто применяют трейлинг-стоп. Для этого по мере развития тренда ранее установленный стоп-лосс перемещают по направлению движения таким образом, чтобы он соответствовал противоположному краю канала.

Например при растущем тренде стоп-лосс ставят у нижней границы полосы, а в убывающем — у верхнем. Считается, что такая стратегия является наиболее эффективной при торговле на дневных графиках.

Также применяется регулирование объёма сделки. Если цена движется в нужном направлении, то по мере роста сумму постепенно увеличивают. Если сделка была неудачной, то трейдер потеряет относительно небольшую сумму.

При удачном завершении работы выигрыш будет значительно больше, чем без выполнения корректировки суммы.

При определении величины вложенных сделку средств необходимо учитывать правила управления рисками, а также те, которые относятся к управлению капиталом. Они должны быть сформулированы трейдером в его торговой системе.

Когда стоит использовать индикатор Donchian Channel

Не рекомендуется канал Дончиан применять для определения перекупленности или перепроданности. Для этих целей следует использовать другие средства.

Индикатор подходит для определения наличия тренда. В этом случае график будет находиться продолжительное время выше или ниже центральной линии. Если тренд очень сильный, то график может выйти за пределы каналов Дончиана. Начальный момент может быть использован как сигнал для входа в сделку в направлении движения.

Вход в сделку при сильном тренде:

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

С помощью рассматриваемого индикатора возможно проводить контртрендовые сделки. Сигналом для их начала может стать ложный пробой границы канала вовне. После этого возникает возможность начать сделку в направлении, которое противоположно действующему тренду.

Пример совершения контртрендовой сделки:

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

В рассматриваемом случае стоп-лосс рекомендуется ставить за экстремумом ложного пробоя, а закрыть сделку можно при достижении противоположного края канала или при появлении признаков смены направления движения.

Эффективность использования увеличивается при одновременном использовании других индикаторов. При этом будут особенно полезными те, которые предсказывают изменение направления тренда и помогающие правильно найти точку для выхода из сделки.

Например, для более надёжного определения наличия и силы тренда можно применять скользящие средние. Для этого удобно использовать больший таймфрейм. Для определения сигналов выхода из сделки можно использовать, например, соответствующие комбинации японских свечей или сигналы, которые получают с помощью различных осцилляторов.

Более прибыльными являются сделки, выполненные в направлении тренда. Однако опытные трейдеры могут использовать и контртрендовые сделки. В этом случае риск будет увеличен, однако появится больше возможностей для получения прибыли.

Индикатор является эффективным при работе практически с любыми типами биржевых активов и с любыми таймфреймами. Чтобы определить своё отношение к нему, трейдеру следует самостоятельно экспериментировать, стараясь приспособить его использование для своих условий.

При наличии бокового тренда канал Дончиана сужается, уменьшая возможности для получения полезных сигналов. В это время его использование будет недостаточно эффективным. С другой стороны, нужно учитывать, что рассматриваемый индикатор позволит обнаружить начало зарождения тренда, позволяя найти выгодные возможности для получения прибыли.

Плюсы и минусы трейдинга на канале Дончиана

Индикатор обладает следующими достоинствами:

  1. Показывает наличие или отсутствие тренда, а также его силу.
  2. У сигналов канала Дончиана нет запаздывания.
  3. С его помощью можно определить стадию развития тренда. Если она завершающая, то даже по тренду необходимо не входить в сделку или проводить её с осторожностью.
  4. Этот индикатор позволяет легко определять волатильность рынка.
  5. Позволяет найти точки входа в сделку, а также определить урони для установки стоп-лосса и тейк-профита.
  6. Поможет определить момент консолидации тренда перед началом сильного движения.

В качестве недостатка отмечают, что при наличии бокового тренда, его применение является менее эффективным, чем в ситуации, когда имеется трендовое движение. Другой проблемой является отсутствие точных сигналов для выхода из сделки с прибылью.

Использование рассматриваемого индикатора позволяет построить прибыльную торговую систему. Канал Дончиана позволяет определить значительную часть её параметров. Для получения более надёжных сигналов рекомендуется дополнить работу с ним при помощи применения других индикаторов.

Использование Канала Дончиана позволяет при установки стопа и цели сделки обеспечить соотношение предполагаемых риска и прибыли, например, на уровне 1:4 или более высокое. Чтобы повысить надёжность получаемых сигналов, нужно установить дополнительные фильтры для предполагаемых точек входа. Пользователь должен выбрать такую длину периода индикатора, которая позволит увеличить количество прибыльных сделок.

Идикатор канал Дончиана Donchian Channel: как пользоваться, стратегия, настройки –

Применение Канала Дончиана в терминале MT 4

Каналы Дончиана известны своей эффективностью, однако этот индикатор не входит, например, в стандартный набор для терминала Metatrader. Для того, чтобы им воспользоваться, например, в четвёртой версии терминала, необходимо сначала его скачать и установить. Для этого нужно действовать следующим образом:

  1. Нужно найти ссылку для его закачивания. Например, для Metatrader 4 можно воспользоваться следующей ссылкой https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Архив для копирования нужно предварительно распаковать.
  2. Требуется открыть в главном меню раздел «Файл» и выбрать в нём строку «Открыть каталог данных».

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

  1. Затем будет необходимо перейти в поддиректорию «MQL4», а после этого — в «Индикаторы».Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге
  1. В открывшуюся папку потребуется скопировать индикатор.
  2. После этого нужно перезапустить терминал.
  3. Затем его можно будет найти в том разделе, где находятся пользовательские индикаторы.

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

  1. При запуске необходимо выбрать период индикатора и его сдвиг. Наиболее частыми применяемыми значениями являются, соответственно, 20 и 2.

Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге

  1. При необходимости можно указать другие настройки, хотя стандартные многими считаются эффективными.
    Стратегия использования канала Дончиана в трейдинге
    Канал Дончиана индикатор для мт4

Также присутствует возможность для указания вида используемых линий, их толщины и цвета. Это особенно удобно в тех случаях, когда трейдер использует больше одного индикатора.

Rate article
Add a comment