Strategia wykorzystania kanału Donchian w handlu

Wskaźnik kanału Donchian to strategia handlowa, jak wykorzystać go w handlu.

Co to jest wskaźnik kanału Donchian i jakie jest znaczenie, wzór obliczeniowy

Autorem tego wskaźnika jest amerykański trader Richard Donchian. Wykorzystanie kanałów Donchian zyskało popularność w latach 80. XX wieku. Z ich pomocą znani handlowcy Linda Raschke i Turtles zbudowali swoje systemy transakcyjne, odnosząc znaczący sukces. Wykorzystanie kanałów Donchian pozwala określić obecność trendu. Wykres cenowy znajdzie się w określonej pozycji w paśmie określonym przez wskaźnik. Zwracając uwagę na otrzymane sygnały, trader może z dużym prawdopodobieństwem określić obecność lub brak trendu i podejmować bardziej świadome decyzje handlowe. Wskaźnik oblicza się w następujący sposób:

1. Składa się z trzech linii.
2. Górna reprezentuje maksimum największych wartości N słupków.
3. Niższa to minimum od najmniejszych wartości tej liczby słupków.
4. Środkowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna wartości górnej i dolnej linii w każdym punkcie czasu.
5. Istnieją warianty wskaźnika, które zapewniają obecność zmiany. W tym przypadku dodatnia wartość parametru odpowiada przesunięciu się do przodu, a ujemna cofnięciu.

Najpopularniejszą wartością w rozpatrywanym okresie jest 20 barów. Jest często używany do dziennych ram czasowych. Ta wartość odpowiada faktowi, że w miesiącu jest zwykle około 20 dni roboczych.

Wskaźnik kanału Donchian:

Jak używać, konfigurować, strategie handlowe dla wskaźnika Donchian

Aby skutecznie handlować, musisz stworzyć wydajny system transakcyjny. Ważną jego częścią jest analiza sytuacji handlowej i identyfikacja obiecujących możliwości handlowych. Aby wybrać odpowiednią strategię handlową, konieczne jest określenie obecności trendu i jego kierunku. Na przykład, jeśli występuje trend wzrostowy, możesz zauważyć, że cytaty znajdują się przez pewien czas nad środkową linią kanałów Donchian. Cena jest w trendzie wzrostowym
Gdy tylko cena zacznie zbliżać się do górnej linii, oznacza to silny ruch w górę z dużym prawdopodobieństwem. Podobnie, jeśli mówimy o trendzie spadkowym, notowania będą przez pewien czas utrzymywać się w pobliżu dolnej linii kanału Donchian. Początek tego procesu może być podstawą do zawarcia transakcji sprzedaży. Przykład wejścia w transakcję:
Jeśli wcześniej trader był już w transakcji zgodnie z kierunkiem trendu, to w tej sytuacji logiczne byłoby dodanie w tym kierunku.

Podczas zawierania transakcji ważną rolę odgrywa potrzeba odpowiedniego zarządzania ryzykiem. W tym celu w szczególności ważne jest znalezienie najbardziej opłacalnego punktu do ustawienia stop lossa – poziomu, na którym transakcja w przypadku straty zostanie przekonująco zamknięta.

Aby wyjaśnić, jaką wartość ceny należy zastosować, rozważmy sytuację, w której na wykresie występuje trend wzrostowy. W takim przypadku cytaty będą znajdować się powyżej środkowej linii. W takim przypadku trader może umieścić stop tuż poniżej tej linii lub na dolnej krawędzi kanału Donchian. Wybór zależy od używanego przez niego systemu transakcyjnego i ryzyka, które uważa za normalne. Pierwsza opcja jest bardziej ryzykowna, ale pomoże dokładniej określić moment zakończenia trendu dla możliwego wyjścia z transakcji, jednak możliwe jest tu przypadkowe wyzwolenie, nawet jeśli trend wzrostowy będzie kontynuowany. Umieszczenie stop lossa na dolnej linii zmniejszy ryzyko jego przypadkowego uruchomienia. Podczas pracy z trendem spadkowym decyzja o tym, gdzie umieścić stop loss, jest podejmowana w podobny sposób. Jego lokalizację można określić za pomocą innych wskaźników. Na przykład, w tym celu szeroko stosowany jest wskaźnik ATR. Mówiąc prościej, pokazuje średni wzrost ceny o określoną liczbę słupków. Lepiej jest używać go w wyższych ramach czasowych. Na przykład, handlując w czterogodzinnym przedziale czasowym, wygodnie jest użyć ATR, który został obliczony dla wykresu dziennego. Przy trendzie bocznym należy zwrócić uwagę na szerokość pasma. W takim przypadku, gdy wstęga się zawęzi, należy spodziewać się silnego ruchu w górę lub w dół. Tutaj korzystne jest poczekanie na początek ruchu trendu i wejście w transakcję natychmiast po jego rozpoczęciu. Początek konsolidacji i trendu: handlując w czterogodzinnym przedziale czasowym, wygodnie jest skorzystać z ATR, który został obliczony dla wykresu dziennego. Przy trendzie bocznym należy zwrócić uwagę na szerokość pasma. W takim przypadku, gdy wstęga się zawęzi, należy spodziewać się silnego ruchu w górę lub w dół. Tutaj korzystne jest poczekanie na początek ruchu trendu i wejście w transakcję natychmiast po jego rozpoczęciu. Początek konsolidacji i trendu: handlując w czterogodzinnym przedziale czasowym, wygodnie jest skorzystać z ATR, który został obliczony dla wykresu dziennego. Przy trendzie bocznym należy zwrócić uwagę na szerokość pasma. W takim przypadku, gdy wstęga się zawęzi, należy spodziewać się silnego ruchu w górę lub w dół. Tutaj korzystne jest poczekanie na początek ruchu trendu i wejście w transakcję natychmiast po jego rozpoczęciu. Początek konsolidacji i trendu:
Ten wskaźnik nie wskazuje dokładnie, gdzie najlepiej zamknąć transakcję. W praktyce traderzy wykorzystujący go w tym celu często stosują trailing stop. W tym celu, w miarę rozwoju trendu, ustawiony wcześniej stop loss przesuwany jest w kierunku ruchu tak, aby odpowiadał przeciwnej krawędzi kanału.

Na przykład przy trendzie rosnącym stop loss umieszczany jest na dolnej granicy wstęgi, a w trendzie spadkowym na górnej. Uważa się, że ta strategia jest najbardziej efektywna podczas handlu na wykresach dziennych.

Obowiązuje również regulacja wielkości transakcji. Jeśli cena porusza się we właściwym kierunku, to wraz ze wzrostem, kwota jest stopniowo zwiększana. Jeśli transakcja nie powiodła się, trader straci stosunkowo niewielką kwotę. Po pomyślnym zakończeniu pracy zysk będzie znacznie większy niż bez dokonania korekty kwoty. Przy określaniu kwoty środków zainwestowanych w transakcję należy wziąć pod uwagę zasady zarządzania ryzykiem, a także te związane z zarządzaniem kapitałem. Muszą być sformułowane przez tradera w jego systemie transakcyjnym.

Kiedy używać wskaźnika kanału Donchian?

Nie zaleca się używania kanału Donchian do określania warunków wykupienia lub wyprzedania. Do tych celów należy użyć innych środków. Wskaźnik nadaje się do określenia obecności trendu. W takim przypadku wykres przez długi czas pozostanie powyżej lub poniżej linii środkowej. Jeśli trend jest bardzo silny, to wykres może wyjść poza kanały Donchiana. Moment początkowy może być wykorzystany jako sygnał do wejścia w transakcję w kierunku ruchu. Wejście w transakcję z silnym trendem:
Za pomocą rozważanego wskaźnika można przeprowadzać
transakcje przeciwtrendowe. Sygnałem do ich rozpoczęcia może być fałszywe przebicie granicy kanału na zewnątrz. Po tym możliwe staje się rozpoczęcie handlu w kierunku przeciwnym do obecnego trendu. Przykład handlu kontrtrendowego:
W takim przypadku zaleca się umieszczenie stop lossa za fałszywym ekstremum wybicia i możesz zamknąć transakcję, gdy osiągnięta zostanie przeciwna krawędź kanału lub gdy pojawią się oznaki zmiany kierunku. Efektywność użytkowania wzrasta przy jednoczesnym wykorzystaniu innych wskaźników. W tym przypadku szczególnie przydatne będą te, które przewidują zmianę kierunku trendu i pomagają znaleźć właściwy punkt wyjścia z transakcji. Na przykład średnie ruchome można wykorzystać do bardziej wiarygodnego określenia obecności i siły trendu. Aby to zrobić, wygodnie jest użyć większych ram czasowych. Aby określić sygnały wyjścia z transakcji, możesz użyć na przykład odpowiednich kombinacji japońskich świeczników lub sygnałów, które uzyskuje się za pomocą różnych oscylatorów. Bardziej opłacalne są transakcje realizowane zgodnie z kierunkiem trendu. Jednak doświadczeni handlowcy mogą również korzystać z transakcji przeciwtrendowych. W takim przypadku ryzyko wzrośnie, ale będzie więcej okazji do zysku. Wskaźnik jest skuteczny podczas pracy z prawie każdym rodzajem aktywów giełdowych i z dowolnymi ramami czasowymi. Aby określić swój stosunek do niego, przedsiębiorca powinien sam poeksperymentować, próbując dostosować jego użycie do swoich warunków.

W obecności trendu bocznego kanał Donchian zwęża się, zmniejszając możliwości otrzymywania przydatnych sygnałów. W tej chwili jego użycie nie będzie wystarczająco skuteczne. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że rozważany wskaźnik pozwoli Ci wykryć początek trendu, pozwalając na znalezienie opłacalnych okazji do zysku.

Plusy i minusy handlu na kanale Donchian

Wskaźnik ma następujące zalety:

1. Pokazuje obecność lub brak trendu, a także jego siłę.
2. Sygnały kanału Donchiana nie mają opóźnień.
3. Może służyć do określenia etapu rozwoju trendu. Jeśli jest to ostatnia, to nawet zgodnie z trendem nie należy wchodzić w transakcję lub przeprowadzać jej ostrożnie.
4. Wskaźnik ten ułatwia określenie zmienności rynku .
5. Pozwala znaleźć punkty wejścia do handlu, a także określić spadek dla ustawienia stop loss i take profit.
6. Pomoże to określić moment konsolidacji trendu przed rozpoczęciem silnego ruchu.

Wadą jest to, że w obecności trendu bocznego jego zastosowanie jest mniej skuteczne niż w sytuacji, gdy występuje ruch trendu. Innym problemem jest brak dokładnych sygnałów do wyjścia z transakcji z zyskiem. Korzystanie z tego wskaźnika pozwala zbudować opłacalny system transakcyjny. Kanał Donchiana pozwala określić znaczną część jego parametrów. Aby uzyskać bardziej wiarygodne sygnały, zaleca się uzupełnienie pracy o niego innymi wskaźnikami. Wykorzystanie Kanału Donchian pozwala, przy ustalaniu stopu i celu transakcji, zapewnić stosunek oczekiwanego ryzyka do zysku np. na poziomie 1:4 lub wyższym. Aby zwiększyć wiarygodność odbieranych sygnałów, należy zainstalować dodatkowe filtry dla oczekiwanych punktów wejścia. Użytkownik musi wybrać taką długość okresu wskaźnika, który zwiększy liczbę zyskownych transakcji. Wskaźnik kanału Donchian Kanał Donchian: jak korzystać, strategia, ustawienia – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Zastosowanie kanału Donchian w terminalu MT 4

Kanały Donchian znane są ze swojej wydajności, ale tego wskaźnika nie ma np. w standardowym zestawie dla terminala Metatrader. Aby z niego skorzystać, na przykład w czwartej wersji terminala, należy go najpierw pobrać i zainstalować. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Musisz znaleźć link, aby go pobrać. Na przykład w przypadku Metatrader 4 możesz skorzystać z następującego linku https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Archiwum do kopiowania należy najpierw rozpakować.
2. W menu głównym należy otworzyć sekcję „Plik” i wybrać w niej wiersz „Otwórz katalog danych”.

3. Następnie musisz przejść do podkatalogu „MQL4”, a następnie do „Wskaźniki”.

4. Będziesz musiał skopiować wskaźnik do otwartego folderu.
5. Następnie musisz ponownie uruchomić terminal.
6. Następnie można go znaleźć w sekcji, w której znajdują się niestandardowe wskaźniki.

7. Rozpoczynając, musisz wybrać okres wskaźnika i jego przesunięcie. Najczęściej używane wartości to odpowiednio 20 i 2.

8. W razie potrzeby możesz określić inne ustawienia, chociaż ustawienia domyślne są uważane przez wielu za skuteczne.

   

Możliwe jest również określenie rodzaju użytych linii, ich grubości oraz koloru. Jest to szczególnie przydatne, gdy trader używa więcej niż jednego wskaźnika.