Skalpovanie DOM: aké stratégie a programy použiť

Obchodovanie na Forexovom trhu môže priniesť slušný zisk. Ale len v prípade, že obchodník vie správne analyzovať trendy a v praxi využívať rôzne obchodné stratégie. Je ich pomerne veľa a ich hlavnou vzájomnou úlohou je minimalizovať možné riziká pri realizácii príkazov. Väčšina obchodníkov uprednostňuje konzervatívne stratégie, teda tie, ktoré sú navrhnuté tak, aby mali z transakcií malý, ale takmer konštantný zisk. A jedným z nich je „skalpovanie skla“. Čo to je a ako to využiť v praxi?

Všeobecné princípy skalpovania DOM

Čo ovplyvňuje cenu cenových ponúk? V prvom rade je to ich potenciálna ziskovosť. Bežne sa menové páry delia na vysoko likvidné a nízko likvidné. Ako sa od seba líšia? Volatilita, teda frekvencia zmien ceny, ako aj jej rozsah. A nepriamo to závisí od dostupnosti aktív, teda koľko konkrétnej meny je momentálne k dispozícii na „trhu“. Čím viac, tým nižšie náklady. Naopak, keď je nedostatok, cena meny má tendenciu rásť. Ako viete, či je dopyt po konkrétnom aktíve? Pohárik zadaných objednávok. To znamená počet transakcií spustených do prevádzky. Je to spôsobené faktormi správania samotných obchodníkov. A jedným z hlavných pravidiel, ktoré by sa mali dodržiavať pri použití stratégie skalpovania DOM, je úplné dočasné opustenie grafu. Aktuálne hodnoty cenových ponúk, ich technická analýza je irelevantná. Do úvahy sa berie iba celkový počet pokynov na nákup a predaj aktíva (menových párov, ak hovoríme o Forexovom trhu).

Hlavná úloha obchodníka pri skalpovaní na burze na knihe objednávok

Kľúčovou úlohou obchodníka je analyzovať súhrnnú hodnotu obchodov na nákup a predaj aktíva. A na základe týchto informácií musíte určiť, čo je viac. Ak existujú objednávky na nákup, potom s vysokou mierou pravdepodobnosti bude cena aktíva postupne rásť. Môže ísť o mierny nárast, len o 1 – 2 % aktuálnej hodnoty majetku. Ak existuje viac predajných ponúk ako nákupných objednávok, cena podľa toho klesne. A toto pravidlo platí takmer vždy. Navyše nielen na devízovom trhu, ale aj na iných burzách: akcie, kryptomeny. Silný dopyt obchodníkov ženie cenu nahor. Nízky dopyt – znižuje ho. Pretože cena aktíva vždy smeruje k „vybitej“ časti knihy objednávok.
Musíte však vziať do úvahy, že samotní obchodníci, vrátane „hlavných hráčov“, sú si vedomí takejto situácie. A môžu využiť svoj vplyv na zmenu hodnoty aktíva v smere, ktorý potrebujú. Ako? Otvorte fiktívne veľké objednávky, ktoré budú v budúcnosti zrušené. Napríklad môžeme predpokladať, že hĺbka trhu je teraz podmienečne vyvážená. To znamená, že počet žiadostí o kúpu majetku je približne rovnaký ako objem predaja. A táto situácia bola pozorovaná viac ako 1 – 2 hodiny. Zároveň veľký obchodník mohol kúpiť aktívum za relatívne nízku cenu a chce ho predať s navýšením hodnoty aspoň o 5 % (pretože to zaručuje zisk). Ako sa to dá vyprovokovať? Ten istý investor môže zadať príkaz na nákup veľkého množstva aktív, čím sa vytvorí podmienený zvýšený dopyt. A potom bude určite nasledovať zvýšenie nákladov o rovnakých 3 – 5% súčasnej hodnoty. Pretože na tomto princípe funguje každý trh.
A práve tieto informácie sa využívajú pri použití stratégie „skalpovanie na burze na knihe objednávok“. To znamená, že obchodník musí dodatočne vypočítať „hlavných hráčov“ a sledovať ich správanie. Ak po ich akciách nasleduje zrušenie objednávok, potom to s vysokou mierou pravdepodobnosti robia zámerne a snažia sa vyprovokovať pohyb cenovej tabuľky v smere, ktorý potrebujú. A vedia o tom aj ďalší obchodníci, samotný broker. To znamená, že časom sa ich vplyv na cenové ponuky minimalizuje.

Hlavné možnosti použitia stratégie skalpovania DOM

Hoci mnohí učitelia poukazujú na to, že pri výučbe skalpovania DOM nie je potrebné používať tabuľku, je ťažké sa bez nej zaobísť. Pretože obchodník musí brať do úvahy úroveň podpory a odolnosti kotácií každého z aktív. Pretože prekročenie podielu nákupných objednávok len o 5-10% pravdepodobne nevyvolá zvýšenie hodnoty. Rozdiel by mal byť aspoň 15 – 25%. Závisí to však aj od toho, aký druh majetku sa používa. To znamená, že nemá zmysel obchodovať pomocou skalpovania DOM, ale bez zohľadnenia hustoty kotácií. Vo väčšine prípadov tento prístup končí fixáciou straty.

Ako sa vyberajú úrovne stávok?

Najjednoduchšou možnosťou je analýza tieňového chvosta. Na to môžu slúžiť
svietnikové formácie .na zobrazenie aktuálnych cien na trhu. Obchodník si presné úrovne určuje sám, pričom sa zameriava na vlastné skúsenosti s prácou s konkrétnym aktívom alebo párom. Akonáhle cena prekročí hodnotu stanoveného stakingu, v knihe objednávok je okamžite možné pozorovať výrazný nárast hustoty. A to je práve ten moment, kedy potrebujete uzavrieť obchod s následným vyberaním ziskov. Prirodzene sa tiež odporúča pridať stop loss tak, aby maximálne čerpanie nebolo vyššie ako tých istých 5%. Práve na prelomení úrovní vždy dochádza k zvýšeniu hustoty knihy objednávok z hľadiska hodnoty nákupu alebo predaja. Takže obchodník sa len musí naučiť, ako „využiť okamih“. Pohár jednoducho naznačuje pravdepodobnosť takejto situácie na trhu. Zisk je fixovaný buď na samom začiatku zmeny hustoty,

Používanie skalpovania DOM pri obchodovaní s akciami a futures

Pri práci s akciami a futures bude efektivita tejto stratégie výrazne nižšia. Pretože objem transakcií nie vždy odráža aktuálne trendy na trhu. Môžu byť spojené s očakávaním rôznych ekonomických rozhodnutí alebo príprav na výplatu dividend. Preto niekedy musíte analyzovať niekoľko kníh objednávok naraz: samostatne propagačné a futures. Skúsení obchodníci len poznamenávajú, že veľká hustota v termínovom skle v 99% prípadov odráža aktuálne očakávania trhu. To znamená, že je to priamy signál na realizáciu transakcií. Pri akciách je však situácia oveľa komplikovanejšia. Nestojí za to robiť tam analýzu, klásť na hlavu objemy objednávok, riziko výrazne prevyšuje potenciálny zisk. Ale zároveň je vysoká hustota na futures vzácnosťou. Preto sa dodatočne odporúča analyzovať stav skla na trhu cenných papierov. A mali by ste začať s futures v rámci zmlúv s Gazpromom. Tu sa pomer aplikácií vždy zameriava na objemy dodávané do krajín EÚ. A cena plynu reaguje najrýchlejšie na zmeny v očakávaniach. Túto charakteristiku možno analyzovať ako pomocnú informáciu. Pri akciách sa tiež nepoužíva skalpovanie podľa pohára, pretože tam cenové ponuky veľmi závisia od informačného pozadia. Zhruba povedané, ak sa nebudú zverejňovať správy o spoločnosti (hoci je z hľadiska ziskovosti všetko v poriadku), tak cena bude postupne klesať. A sklo nemá takmer žiadny účinok. Uvedomujú si to aj iní obchodníci. Preto môžu umelo ovplyvňovať informačné pole a vytvárať neplatný humbuk.

Kde môžem použiť skalpovanie DOM – disky

Skalpovanie DOM možno v skutočnosti použiť na akejkoľvek
burze , kde broker poskytuje relevantné informácie. Teraz takmer všetky softvérové ​​platformy podporujú tvorbu súhrnnej tabuľky podľa objemu objednávok. Skalpovanie na
skle QUIK sa aktívne zúčastňuje .

Priamo v termináli môžete vidieť nielen objemy objednávok, ale aj ich priemerné kotácie. A na základe týchto informácií už obchodník dokáže predpovedať ďalší nárast alebo pokles kotácií pre takmer akékoľvek aktívum.
Vykonanie analýzy knihy objednávok na skalpovanie je značne zjednodušené pri práci s aktívami s vysokou volatilitou. To znamená, že ak je v QUIK zobrazených len niekoľko obchodov, ktoré boli zadané pred viac ako 3-5 hodinami, znamená to, že takáto objednávka by mala byť vyhodnotená ako „neutrálna“. S takýmito aktívami je lepšie nepracovať (pomocou tejto stratégie). cTrader
tiež poskytuje informácie o aktuálnom objeme transakcií. Tam je DOM pre skalpovanie ešte jednoduchšie analyzovať, pretože terminál skutočne vykonáva technickú analýzu a indikuje pravdepodobnosť rastu alebo poklesu cenovej ponuky. Ide však o čisto technickú analýzu, ktorá neodráža náladu na trhu.
Ale skalpovanie na Binance sklom funguje najlepšie. Najmä vo vzťahu k párom populárnych kryptomien, ako sú ethereum, bitcoin, BTSD, USDT a tak ďalej. Tam volatilita priamo závisí od dopytu, keďže digitálne aktívum nie je peňažné aktívum v priamom zmysle. Cena závisí len od konania obchodníka. Zároveň má však Binance značnú nevýhodu: všetci účastníci trhu majú možnosť umelo ovplyvňovať knihu objednávok, vytvárať príkazy, ktoré budú neskôr zrušené prakticky bez rozpätia (alebo je výrazne nižší ako potenciálny zisk veľkého účastník trhu). A tomu sa nedá zabrániť, pretože príkaz na vykonanie je možné odoslať až po dosiahnutí hodnoty stop loss. Skalpovanie je jednoduché, základy a učenie sa skalpovať podľa knihy objednávok, Cscalp a iných programov na skalpovanie: https:

Hlavné typy stratégií skalpovania pre knihu objednávok

Existujú nasledujúce možnosti na určenie vstupných bodov pri skalpovaní v knihe objednávok:

1. Zachytávanie spätných rázov . Toto je presne možnosť, keď obchodník potrebuje odhaliť situáciu, v ktorej sa hustota v knihe objednávok dramaticky zmení. To znamená, že počet transakcií na predaj alebo nákup páru, aktíva sa zvyšuje. Stop loss je potrebné umiestniť nielen na „nižšiu“ hodnotu, ale aj na „vyššiu“. Treba len čakať na špičkovú hodnotu vystavenia zmlúv. Bezprostredne potom sa zmluvy začnú aktívne „žrať“. Rovnakú taktiku je možné použiť pri obchodovaní s futures.
2. Trendové skalpovanie . Jednoduchšia možnosť, ktorá zohľadňuje celkový objem otvorených objednávok. A okamžite na ňom obchodník urobí predpoveď rastu alebo poklesu kotácií a zafixuje novú objednávku. Na Forexe existuje veľa skriptov na nájdenie „trendových bodov“. Môžu ich používať začiatočníci. Skúsenejší obchodníci ich spravidla odmietajú.

Skalpovanie DOM, pipsovanie, obchodovanie na Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 Celkovo je skalpovanie DOM akcií, futures a iných aktív jednou z najbežnejších konzervatívnych obchodných stratégií, kde sú potenciálne riziká pre používateľa minimálne . Nemali by ste počítať s veľkými ziskami, dôležitý je tu počet zverejnených zmlúv. Ideálnou možnosťou je pracovať s 5-10 aktívami súčasne. To bude viac ako stačiť na fixáciu celkového zisku 3 – 5%.