Скальпинг по стакану: какие стратегии и программы использовать

​​Чем наполнен стакан трейдера — короткие и емкие посты в нашем телеграм канале.

Торговля на валютном рынке Форекс может приносить достойную прибыль. Но только если трейдер умеет правильно анализировать тренды и использовать на практике различные торговые стратегии.

Мы разработали набор инструментов для трейдинга, которые позволят снизит порог входа. Один из них — аналитик сделок, уже в бета-тестировании. Сейчас доступна бесплатная подписка для посетителей нашего сайта, плюс канал в телеграм, где мы обсуждаем деньги, инвестиции и трейдинг.

Их существует достаточно много, а главная их обоюдная задача — это минимизация возможных рисков при исполнении ордеров.

Большинство трейдеров отдают предпочтение консервативным стратегиям, то есть рассчитанных на получение небольшой, но практически постоянной прибыли со сделок. И одна из таковых — «скальпинг по стакану». Что она собой представляет и как её использовать на практике?

Общие принципы скальпинга по стакану

Что влияет на стоимость котировок? В первую очередь — это их потенциальная доходность. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Чем они отличаются между собой? Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном.

И косвенно это зависит от доступности активов, то есть сколько той или иной валюты сейчас имеется на «рынке». Чем её больше — тем ниже стоимость. И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт.

А как понять, имеется ли спрос на конкретный актив? По стакану выложенных ордеров. То есть количеству запущенных в работу сделок. Это связано с поведенческими факторами самих трейдеров.

И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика. Текущие значения котировок, их технический анализ — не играют никакой роли. Учитывается только совокупное количество ордеров на покупку и продажу актива (валютных пар, если речь идёт о рынке Форекс).

Основная задача трейдера при скальпинге на бирже на стакане

Ключевая задача трейдера — это проанализировать совокупное значение сделок на покупку и продажу актива. И на основе данной информации нужно определить, чего больше. Если ордеров на приобретение, то с большой долей вероятности цена на актив постепенно будет подниматься. Это может быть и незначительный рост, всего в 1 – 2% от текущей стоимости актива. Если же сделок на продажу больше, чем ордеров на покупку, то, соответственно, цена будет падать.

И это правила действует практически всегда. Причем, не только на валютном рынке, но и на других биржах: фондовых, криптовалютных. Большой спрос со стороны трейдеров побуждает рост цены. Малый спрос — снижает её. Потому что цена на актив всегда стремится к «разряженной» части стакана.

Но нужно учесть, что о такой ситуации знают и самые трейдеры, в том числе и «крупные игроки». И они могут использовать своё влияние для того, чтобы менять стоимость актива в нужную для них сторону. Каким образом?

Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы. Например, можно предположить, что сейчас стакан цен условно уравновешен. То есть количество заявок на покупку актива составляет примерно столько же, сколько и объем продаж. И такая ситуация наблюдается уже более 1 – 2 часа. Крупный трейдер при этом смог приобрести актив по сравнительно низкой цене и желает её продать с увеличением стоимости минимум в 5% (потому как это гарантирует прибыль).

Как это можно спровоцировать? Этот же инвестор может подать ордер на покупку большого объема активов, тем самым создав условный повышенный спрос. А за этим обязательно последует увеличение стоимости на те самые 3 – 5% от текущего значения. Потому что по такому принципу работает любой рынок.

И именно вся эта информация используется при использовании стратегии «скальпинг на бирже на стакане».

То есть, трейдеру дополнительно нужно вычислить «крупных игроков» и проследить за их поведением. Если за их действиями следует отмена ордеров, то с большой долей вероятности они это делают сознательно, пытаясь спровоцировать движение графика котировок в нужную для них сторону. И об этом также знают остальные трейдеры, сам брокер. То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться.

Основные варианты использования стратегии «скальпинг по стакану»

Хоть при обучении скальпинга по стакану многие преподаватели указывают, что пользоваться графиком не нужно, без этого обойтись сложно. Потому что трейдеру необходимо учитывать уровень поддержки и сопротивления котировок каждого из активов.

Потому как превышение доли ордеров на покупку всего на 5 – 10% вряд ли спровоцируют увеличение стоимости. Разница должна составлять хотя бы 15 – 25%. Но это тоже зависит от того, какой именно актив используется.

То есть вести торговлю с применением скальпинга по стакану, но без учета плотности котировок — бессмысленно. В большинстве случаев такой подход заканчивается фиксацией убытка.

Как выбираются уровни для стейкинга?

Самый простой вариант — это анализ по «теневому хвосту». Для этого можно использовать свечные формации для отображения текущих котировок на рынке. Точные уровни трейдер определяет уже самостоятельно, ориентируясь на своём собственном опыте по работе с конкретным активом или парой.

Как только цена заходит за значение установленному стейкинга — в стакане сразу же можно наблюдать существенное повышение плотности. И это — тот самый момент, когда необходимо входить в сделку с последующей фиксацией прибыли.

Естественно, рекомендуется также добавлять стоп-лосс, чтобы максимальная просадка была не более тех самых 5%. Именно на прорыве уровней всегда наблюдается повышение плотности стакана в значениях покупки или продаж.

Так что трейдеру просто необходимо научиться «ловить момент». А стакан просто указывает на вероятность возникновения такой ситуации на рынке. Прибыль же фиксируется либо в самом начале изменения плотности, либо уже по насыщению рынка контрактами.

Использование скальпинга по стакану при торговле акциями и фьючерсами

При работе с акциями и фьючерсами эффективность данной стратегии будет существенно ниже. Потому что объем сделок не всегда отражает текущие тенденции рынка. Они могут быть связаны с ожиданием различных экономических решений или же подготовкой к выплате дивидендов. Поэтому иногда приходится анализировать сразу несколько стаканов: отдельно акционный и фьючерсный.

Опытные трейдеры лишь отмечают, что большая плотность во фьючерсном стакане в 99% случаев отражает текущее ожидание рынка. То есть это является прямым сигналом к осуществлению сделок. А вот с акциями ситуация гораздо сложнее. Там проводить анализ, ставя во главе объемы ордеров — не стоит, риск существенно превышает потенциально возможную прибыль.

Но при этом на фьючерсах большая плотность — это редкость. Поэтому дополнительно рекомендуется анализировать состояние стакана на рынке ценных бумаг. А начинать следует с фьючерсов по контрактам «Газпрома». Вот там соотношение заявок всегда ориентируется на поставляемые объема в страны ЕС. А быстрее всего реагирует на изменение ожидания стоимость на газ. Эту характеристику можно анализировать как вспомогательную информацию.

Также скальпинг по стакану не используется с акциями, потому как там котировки сильно зависят от информационного фона. Грубо говоря, если о компании не публикуются новости (хотя в плане доходности у концерна — всё в порядке), то цена постепенно будет падать.

И стакан при этом практически никак не влияет. Остальные трейдеры об этом тоже осведомлены. Поэтому они могут искусственно влиять на информационное поле, создавая недействительный ажиотаж. Сейчас в этом направлении сопротивление изменения котировок — очень высокое.

Где можно использовать скальпинг по стакану — приводы

Фактически, скальпинг по стакану можно использовать на любой бирже, где брокер предоставляет соответствующую информацию. Сейчас практически все программные платформы поддерживают формирование сводной таблицы по объему ордеров. Активно задействуется скальпинг по стакану QUIK.

Там непосредственно в терминале можно посмотреть не только объемы ордеров, но ещё и усредненные по ним котировки. И на основании этой информации трейдер уже может прогнозировать дальнейший рост или снижение котировок практически на любой актив.

Проведение анализа стакана для скальпинга существенно упрощается при работе с активами большой волатильности.

То есть, если в QUIK отображается всего несколько сделок, и они были выставлены больше, чем 3 – 5 часов назад, то это означает, что такой ордер следует оценивать как «нейтральный». С такими активами лучше не работать (с использованием данной стратегии).

В cTrader также предусмотрен вывод информации о текущем объеме сделок. Там стакан цен для скальпинга анализировать ещё проще, так как терминал фактически проводит технический анализ и указывает вероятность роста или падения котировки. Но это — сугубо технический анализ, который не отражает настрой рынка.

А вот лучше всего работает скальпинг на Бинансе по стакану. Особенно в отношении пар популярных криптовалют, по типу эфириума, биткоина, BTSD, USDT и так далее.

Там волатильность напрямую зависит от спроса, так как цифровой актив не является денежным средством в прямом понимании. Цена зависит только от действий трейдера.

Но вместе с этим в Бинанс есть и существенный недостаток: всем участникам рынка предоставляется возможность искусственно влиять на стакан, создавая заявки, которые в дальнейшем будут отменены практически без спреда (или он существенно ниже, нежели потенциальная прибыль для крупного участника рынка). И препятствовать этому нельзя, так как ордер на исполнение может быть отправлен только по достижению стоимости по стоп-лосс.

Скальпинг это легко, базы и обучение скальпингу по стакану, Cscalp и другие программы для скальпера:

Основные виды стратегий скальпинга по стакану

Можно выделить следующие варианты определения точек входа при скальпинге по стакану:

1. Ловля откатов. Это именно тот вариант, когда трейдеру необходимо обнаружить ситуацию, при которой в стакане резко меняется плотность. То есть увеличивается количество сделок на продажу или покупку пары, актива. Стоп-лосс необходимо ставить не только на значении «ниже», но и «выше». Необходим лишь дождаться пикового значения выставления договоров. Сразу же после этого контракты начинают активно «съедать». Эта же тактика может быть использована при торговле фьючерсами.
2. Трендовый скальпинг. Более простой вариант, где учитывается общий объем открытых ордеров. И сразу же по нему трейдер делает прогноз на рост или падение котировок, фиксируя новый ордер. В Форексе есть множество скриптов для поиска «трендовых точек». Новичкам можно пользоваться ими. Более опытные трейдеры от них, как правило, отказываются.

Скальпинг по стакану, пипсовка, торговля на Бинанс:

Итого, скальпинг по стакану акций, фьючерсов, иных активов — это одна из самых распространенных консервативных стратегий торговли, где потенциальные риски для пользователя — минимальные.

На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов. Идеальный вариант — это одновременная работа с 5 – 10 активами. Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.