DOM scalping: באילו אסטרטגיות ותוכניות להשתמש

מסחר בשוק המט”ח יכול להביא רווח הגון. אבל רק אם הסוחר יודע לנתח נכון מגמות ולהשתמש באסטרטגיות מסחר שונות בפועל. יש די הרבה כאלה, והמשימה ההדדית העיקרית שלהם היא למזער סיכונים אפשריים בעת ביצוע פקודות. רוב הסוחרים מעדיפים אסטרטגיות שמרניות, כלומר כאלה שנועדו לקבל רווח קטן אך כמעט קבוע מעסקאות. ואחד מאלה הוא “קרקפת זכוכית”. מה זה ואיך להשתמש בו בפועל?

עקרונות כלליים של קרקפת DOM

מה משפיע על מחיר הצעות המחיר? קודם כל, זה הרווחיות הפוטנציאלית שלהם. באופן קונבנציונלי, צמדי מטבעות מחולקים לנוזל מאוד ונזיל נמוך. במה הם שונים זה מזה? התנודתיות, כלומר תדירות השינויים במחיר, כמו גם הטווח שלו. ובעקיפין, זה תלוי בזמינות הנכסים, כלומר, כמה ממטבע מסוים זמין כעת ב”שוק”. ככל שזה יותר, כך העלות נמוכה יותר. לעומת זאת, כאשר יש מחסור, מחירו של מטבע נוטה לעלות. איך יודעים אם יש ביקוש לנכס מסוים? כוס הזמנות שבוצעו. כלומר, מספר העסקאות שהושקו לעבודה. זה נובע מגורמים התנהגותיים של הסוחרים עצמם. ואחד הכללים העיקריים שיש להקפיד עליהם בעת שימוש באסטרטגיית DOM scalping הוא נטישה זמנית מוחלטת של התרשים. ערכים נוכחיים של ציטוטים, הניתוח הטכני שלהם אינו רלוונטי. רק המספר הכולל של הזמנות לקנייה ומכירה של נכס (צמדי מטבעות, אם אנחנו מדברים על שוק המט”ח) נלקח בחשבון.

המשימה העיקרית של סוחר בעת קשקשת בבורסה על ספר ההזמנות

המשימה העיקרית של סוחר היא לנתח את הערך המצרפי של עסקאות לקנייה ומכירה של נכס. ועל סמך המידע הזה, אתה צריך לקבוע מה יותר. אם יש הזמנות רכש, אז במידת סבירות גבוהה מחיר הנכס יעלה בהדרגה. ייתכן שזו עלייה קלה, רק 1 – 2% מהערך הנוכחי של הנכס. אם יש יותר עסקאות מכירה מאשר הזמנות קנייה, אזי, בהתאם, המחיר יירד. והכלל הזה תקף כמעט תמיד. יתרה מכך, לא רק בשוק המט”ח, אלא גם בבורסות אחרות: מניות, מטבעות קריפטוגרפיים. ביקוש חזק מצד סוחרים מעלה את המחיר. ביקוש נמוך – מפחית אותו. כי המחיר של נכס תמיד נוטה לחלק ה”פרוק” של ספר ההזמנות.
אבל אתה צריך לקחת בחשבון שהסוחרים עצמם, כולל “שחקנים גדולים”, מודעים למצב כזה. והם יכולים להשתמש בהשפעתם כדי לשנות את ערך הנכס בכיוון שהם צריכים. אֵיך? פתחו הזמנות גדולות פיקטיביות, שיבוטלו בעתיד. לדוגמה, אנו יכולים להניח שעומק השוק מאוזן כעת באופן מותנה. כלומר, מספר הבקשות לרכישת נכס זהה בקירוב להיקף המכירות. ומצב זה נצפה במשך יותר מ 1 – 2 שעות. במקביל, סוחר גדול הצליח לרכוש נכס במחיר נמוך יחסית ורוצה למכור אותו בעליית ערך של לפחות 5% (כי זה מבטיח רווח). איך אפשר לעורר את זה? אותו משקיע עשוי להגיש הזמנה לרכישת כמות גדולה של נכסים, ובכך ליצור ביקוש מוגבר מותנה. ואחריה בוודאי תבוא עלייה בעלות באותם 3 – 5% מהערך הנוכחי. כי כל שוק עובד על העיקרון הזה.
וכל המידע הזה הוא שמשתמשים בו כשמשתמשים באסטרטגיית “קרקפת בבורסה על ספר הפקודות”. כלומר, הסוחר צריך בנוסף לחשב את “השחקנים הגדולים” ולנטר את התנהגותם. אם פעולותיהם גוררות אחריו ביטול הזמנות, אז בסבירות גבוהה הם עושים זאת בכוונה, מנסים לעורר את התנועה של טבלת הציטוטים בכיוון שהם צריכים. וגם סוחרים אחרים, הברוקר עצמו, יודעים על כך. כלומר, לאורך זמן ההשפעה שלהם על הצעות המחיר תצטמצם.

האפשרויות העיקריות לשימוש באסטרטגיית DOM

למרות שמורים רבים מציינים כי אינך צריך להשתמש בתרשים כאשר מלמדים DOM scalping, קשה להסתדר בלעדיו. כי הסוחר צריך לקחת בחשבון את רמת התמיכה וההתנגדות של הציטוטים של כל אחד מהנכסים. מכיוון שהעודף בנתח הזמנות הקנייה ב-5-10% בלבד לא צפוי לעורר עליית ערך. ההפרש צריך להיות לפחות 15 – 25%. אבל זה תלוי גם באיזה סוג של נכס משתמשים. כלומר, אין זה הגיוני לסחור באמצעות DOM scalping, אך מבלי לקחת בחשבון את צפיפות הציטוטים. ברוב המקרים, גישה זו מסתיימת בקיבוע אובדן.

כיצד נבחרות רמות ההימור?

האפשרות הפשוטה ביותר היא ניתוח זנב צל. ניתן להשתמש
בתצורות פמוטים לשם כך.כדי להציג ציטוטים עדכניים בשוק. הסוחר קובע את הרמות המדויקות בעצמו, תוך התמקדות בניסיון שלו בעבודה עם נכס או זוג מסוים. ברגע שהמחיר עולה על ערך ההימור של הסט, ניתן לראות מיד עלייה משמעותית בצפיפות בספר ההזמנות. וזה הרגע שבו אתה צריך להיכנס לעסקה עם לקיחת רווחים לאחר מכן. מטבע הדברים, מומלץ גם להוסיף סטופ לוס כך שהמשיכה המקסימלית לא תעלה על אותם 5%. בפריצת הרמות יש תמיד עלייה בצפיפות ספר ההזמנות במונחים של ערכי קנייה או מכירה. אז הסוחר רק צריך ללמוד איך “לנצל את הרגע”. כוס פשוט מעידה על הסבירות למצב כזה בשוק. הרווח קבוע גם בתחילת השינוי בצפיפות,

שימוש ב-DOM scalping בעת מסחר במניות וחוזים עתידיים

כאשר עובדים עם מניות וחוזים עתידיים, האפקטיביות של אסטרטגיה זו תהיה נמוכה משמעותית. מכיוון שהיקף העסקאות לא תמיד משקף את מגמות השוק הנוכחיות. הם עשויים להיות קשורים בציפייה להחלטות כלכליות שונות או הכנות לתשלום דיבידנדים. לכן, לפעמים אתה צריך לנתח כמה ספרי הזמנות בבת אחת: בנפרד קידום מכירות וחוזים עתידיים. סוחרים מנוסים מציינים רק שצפיפות גדולה בזכוכית העתידית ב-99% מהמקרים משקפת את צפי השוק הנוכחי. כלומר, זהו איתות ישיר לביצוע עסקאות. אבל עם מניות, המצב הרבה יותר מסובך. לא כדאי לבצע שם ניתוח, לשים את כמויות ההזמנות בראש, הסיכון עולה משמעותית על הרווח הפוטנציאלי. אך יחד עם זאת, צפיפות גבוהה בחוזים עתידיים היא דבר נדיר. לכן, מומלץ בנוסף לנתח את מצב הזכוכית בשוק ניירות הערך. וכדאי להתחיל עם חוזים עתידיים תחת חוזי גזפרום. כאן יחס הבקשות מתמקד תמיד בכמויות המסופקות למדינות האיחוד האירופי. ומחיר הדלק מגיב הכי מהר לשינויים בציפיות. ניתן לנתח מאפיין זה כמידע עזר. כמו כן, לא נעשה שימוש בקרקפת בזכוכית עם מניות, מכיוון שציטוטים שם תלויים מאוד ברקע המידע. באופן גס, אם לא מתפרסמות חדשות על החברה (למרות שהכל בסדר מבחינת רווחיות), אז המחיר יירד בהדרגה. ולכוס אין כמעט השפעה. גם סוחרים אחרים מודעים לכך. לכן, הם יכולים להשפיע באופן מלאכותי על שדה המידע, וליצור הייפ לא חוקי.

איפה אני יכול להשתמש ב-DOM scalping – כוננים

למעשה, DOM scalping יכול לשמש בכל
בורסה שבה הברוקר מספק מידע רלוונטי. כעת כמעט כל פלטפורמות התוכנה תומכות ביצירת טבלת סיכום לפי נפח ההזמנות. קרקפת על
זכוכית QUIK מעורבת באופן פעיל .

שם, ישירות בטרמינל, ניתן לראות לא רק נפחי הזמנות, אלא גם ציטוטים בממוצע מעליהם. ובהתבסס על מידע זה, סוחר כבר יכול לחזות עלייה או ירידה נוספת בציטוטים עבור כמעט כל נכס.
ביצוע הניתוח של ספר ההזמנות לקרקפת מפושט מאוד כאשר עובדים עם נכסים בעלי תנודתיות גבוהה. כלומר, אם רק כמה עסקאות מוצגות ב-QUIK, והן בוצעו לפני יותר מ-3-5 שעות, זה אומר שיש להעריך הזמנה כזו כ”נייטרלית”. עדיף לא לעבוד עם נכסים כאלה (באמצעות אסטרטגיה זו). cTrader
מספק גם מידע על היקף העסקאות הנוכחי. שם, ה-DOM ל-Scalping קל עוד יותר לניתוח, מכיוון שהטרמינל למעשה מבצע ניתוח טכני ומצביע על ההסתברות לעלייה או ירידה בהצעת המחיר. אבל זה ניתוח טכני גרידא שלא משקף את הלך הרוח של השוק.
אבל הקרקפת ב- Binance בזכוכית עובדת הכי טוב. במיוחד ביחס לצמדים של מטבעות קריפטוגרפיים פופולריים, כגון אתרים, ביטקוין, BTSD, USDT וכן הלאה. שם, התנודתיות תלויה ישירות בביקוש, שכן נכס דיגיטלי אינו נכס כספי במובן הישיר. המחיר תלוי רק בפעולות הסוחר. אך יחד עם זאת, יש חיסרון משמעותי בבינאנס: לכל משתתפי השוק ניתנת האפשרות להשפיע באופן מלאכותי על ספר ההזמנות, וליצור הזמנות שיבוטלו לאחר מכן כמעט ללא פריסה (או שהוא נמוך משמעותית מהרווח הפוטנציאלי עבור משתתף מרכזי בשוק). ולא ניתן למנוע זאת, שכן ניתן לשלוח צו לביצוע רק כאשר מגיעים לערך הסטופ לוס. קרקפת קלה, בסיסית ולימוד קרקפת לפי ספר הזמנות, Cscalp ותוכניות קרקפת אחרות: https:

הסוגים העיקריים של אסטרטגיות קרקפת עבור ספר ההזמנות

ישנן האפשרויות הבאות לקביעת נקודות כניסה בעת קשקשת בפנקס ההזמנות:

1. תופסת בעיטות . זו בדיוק האופציה כאשר סוחר צריך לזהות מצב בו הצפיפות בספר ההזמנות משתנה באופן דרמטי. כלומר, מספר העסקאות למכירה או רכישה של זוג, נכס גדל. יש להציב עצירת הפסד לא רק על הערך “הנמוך יותר”, אלא גם על ה”גבוה”. יש להמתין רק לשיא הערך של הוצאת החוזים. מיד לאחר מכן, חוזים מתחילים “לאכול” באופן פעיל. ניתן להשתמש באותה טקטיקה בעת מסחר בחוזים עתידיים.
2. טרנד קרקפת . אפשרות פשוטה יותר, שלוקחת בחשבון את הנפח הכולל של ההזמנות הפתוחות. ומיד על זה, הסוחר עושה תחזית לצמיחה או נפילה של ציטוטים, מתקן סדר חדש. ישנם סקריפטים רבים בפורקס למציאת “נקודות מגמה”. מתחילים יכולים להשתמש בהם. סוחרים מנוסים יותר, ככלל, מסרבים להם.

DOM scalping, pipsing, מסחר ב-Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 בסך הכל, DOM scalping של מניות, חוזים עתידיים ונכסים אחרים היא אחת מאסטרטגיות המסחר השמרניות הנפוצות ביותר, שבה הסיכונים הפוטנציאליים עבור המשתמש הם מינימליים . לא צריך לסמוך על רווחים גדולים, יש כאן חשיבות למספר החוזים המתפרסמים. האפשרות האידיאלית היא לעבוד עם 5-10 נכסים בו זמנית. זה יהיה יותר ממספיק כדי לתקן את הרווח הכולל של 3 – 5%.