מסחר בשוק המט”ח יכול להביא רווח הגון. אבל רק אם הסוחר יודע לנתח נכון מגמות ולהשתמש באסטרטגיות מסחר שונות בפועל. יש די הרבה כאלה, והמשימה ההדדית העיקרית שלהם היא למזער סיכונים אפשריים בעת ביצוע פקודות. רוב הסוחרים מעדיפים אסטרטגיות שמרניות, כלומר כאלה שנועדו לקבל רווח קטן אך כמעט קבוע מעסקאות. ואחד מאלה הוא “קרקפת זכוכית”. מה זה ואיך להשתמש בו בפועל?
- עקרונות כלליים של קרקפת DOM
- המשימה העיקרית של סוחר בעת קשקשת בבורסה על ספר ההזמנות
- האפשרויות העיקריות לשימוש באסטרטגיית DOM scalping
- כיצד נבחרות רמות ההימור?
- שימוש ב-DOM scalping בעת מסחר במניות וחוזים עתידיים
- איפה אני יכול להשתמש ב-DOM scalping – כוננים
- הסוגים העיקריים של אסטרטגיות קרקפת עבור ספר ההזמנות
עקרונות כלליים של קרקפת DOM
מה משפיע על מחיר הצעות המחיר? קודם כל, זה הרווחיות הפוטנציאלית שלהם. באופן קונבנציונלי, צמדי מטבעות מחולקים לנוזל מאוד ונזיל נמוך. במה הם שונים זה מזה? התנודתיות, כלומר תדירות השינויים במחיר, כמו גם הטווח שלו. ובעקיפין, זה תלוי בזמינות הנכסים, כלומר, כמה ממטבע מסוים זמין כעת ב”שוק”. ככל שזה יותר, כך העלות נמוכה יותר. לעומת זאת, כאשר יש מחסור, מחירו של מטבע נוטה לעלות. איך יודעים אם יש ביקוש לנכס מסוים? כוס הזמנות שבוצעו. כלומר, מספר העסקאות שהושקו לעבודה. זה נובע מגורמים התנהגותיים של הסוחרים עצמם. ואחד הכללים העיקריים שיש להקפיד עליהם בעת שימוש באסטרטגיית DOM scalping הוא נטישה זמנית מוחלטת של התרשים. ערכים נוכחיים של ציטוטים, הניתוח הטכני שלהם לא רלוונטי. רק המספר הכולל של הזמנות לקנייה ומכירה של נכס (צמדי מטבעות, אם אנחנו מדברים על שוק המט”ח) נלקח בחשבון.
המשימה העיקרית של סוחר בעת קשקשת בבורסה על ספר ההזמנות
המשימה העיקרית של סוחר היא לנתח את הערך המצרפי של עסקאות לקנייה ומכירה של נכס. ועל סמך המידע הזה, אתה צריך לקבוע מה יותר. אם יש הזמנות רכש, אז במידת סבירות גבוהה מחיר הנכס יעלה בהדרגה. ייתכן שזו עלייה קלה, רק 1 – 2% מהערך הנוכחי של הנכס. אם יש יותר עסקאות מכירה מאשר הזמנות קנייה, אזי, בהתאם, המחיר יירד. והכלל הזה תקף כמעט תמיד. יתרה מכך, לא רק בשוק המט”ח, אלא גם בבורסות אחרות: מניות, מטבעות קריפטוגרפיים. ביקוש חזק מצד סוחרים מעלה את המחיר. ביקוש נמוך – מפחית אותו. כי המחיר של נכס תמיד נוטה לחלק ה”פרוק” של ספר ההזמנות.
האפשרויות העיקריות לשימוש באסטרטגיית DOM scalping
למרות שמורים רבים מציינים שאין צורך להשתמש בתרשים כאשר מלמדים DOM scalping, קשה להסתדר בלעדיו. כי הסוחר צריך לקחת בחשבון את רמת התמיכה וההתנגדות של הציטוטים של כל אחד מהנכסים. מכיוון שהעודף בנתח הזמנות הקנייה ב-5-10% בלבד לא צפוי לעורר עליית ערך. ההפרש צריך להיות לפחות 15 – 25%. אבל זה תלוי גם באיזה סוג של נכס משתמשים. כלומר, אין הגיון לסחור באמצעות DOM scalping, אך מבלי לקחת בחשבון את צפיפות הציטוטים. ברוב המקרים, גישה זו מסתיימת בקיבוע אובדן.
כיצד נבחרות רמות ההימור?
האפשרות הפשוטה ביותר היא ניתוח זנב צל. ניתן להשתמש
בתצורות פמוטים לשם כך.כדי להציג ציטוטים עדכניים בשוק. הסוחר קובע את הרמות המדויקות בעצמו, תוך התמקדות בניסיון שלו בעבודה עם נכס או זוג מסוים. ברגע שהמחיר עולה על ערך ההימור של הסט, ניתן לראות מיד עלייה משמעותית בצפיפות בספר ההזמנות. וזה הרגע שבו אתה צריך להיכנס לעסקה עם לקיחת רווחים לאחר מכן. מטבע הדברים, מומלץ גם להוסיף סטופ לוס כך שהמשיכה המקסימלית לא תעלה על אותם 5%. בפריצת הרמות יש תמיד עלייה בצפיפות ספר ההזמנות במונחים של ערכי קנייה או מכירה. אז הסוחר רק צריך ללמוד איך “לנצל את הרגע”. כוס פשוט מעידה על הסבירות למצב כזה בשוק. הרווח קבוע גם בתחילת השינוי בצפיפות,
שימוש ב-DOM scalping בעת מסחר במניות וחוזים עתידיים
כאשר עובדים עם מניות וחוזים עתידיים, האפקטיביות של אסטרטגיה זו תהיה נמוכה משמעותית. מכיוון שהיקף העסקאות לא תמיד משקף את מגמות השוק הנוכחיות. הם עשויים להיות קשורים לציפייה להחלטות כלכליות שונות או הכנות לתשלום דיבידנדים. לכן, לפעמים צריך לנתח כמה ספרי הזמנות בו-זמנית: בנפרד קידום מכירות וחוזים עתידיים. סוחרים מנוסים מציינים רק שצפיפות גדולה בזכוכית העתידית ב-99% מהמקרים משקפת את צפי השוק הנוכחי. כלומר, זהו איתות ישיר לביצוע עסקאות. אבל עם מניות, המצב הרבה יותר מסובך. לא כדאי לבצע שם ניתוח, לשים את כמויות ההזמנות בראש, הסיכון עולה משמעותית על הרווח הפוטנציאלי. אך יחד עם זאת, צפיפות גבוהה בחוזים עתידיים היא דבר נדיר. לכן, מומלץ בנוסף לנתח את מצב הזכוכית בשוק ניירות הערך. וכדאי להתחיל עם חוזים עתידיים תחת חוזי גזפרום. כאן יחס הבקשות מתמקד תמיד בכמויות המסופקות למדינות האיחוד האירופי. ומחיר הדלק מגיב הכי מהר לשינויים בציפיות. ניתן לנתח מאפיין זה כמידע עזר. כמו כן, לא נעשה שימוש בקרקפת על ידי זכוכית עם מניות, כי יש ציטוטים תלויים מאוד ברקע המידע. באופן גס, אם לא מתפרסמות חדשות על החברה (למרות שהכל מסודר מבחינת רווחיות), אז המחיר יירד בהדרגה. ולזכוכית כמעט אין השפעה. גם סוחרים אחרים מודעים לכך. לכן, הם יכולים להשפיע באופן מלאכותי על שדה המידע, וליצור הייפ לא חוקי.
איפה אני יכול להשתמש ב-DOM scalping – כוננים
למעשה, ניתן להשתמש ב-DOM scalping בכל
בורסה שבה הברוקר מספק מידע רלוונטי. כעת כמעט כל פלטפורמות התוכנה תומכות ביצירת טבלת סיכום לפי נפח ההזמנות. קרקפת על
זכוכית QUIK מעורבת באופן פעיל .
מספק גם מידע על היקף העסקאות הנוכחי. שם, ה-DOM עבור scalping קל עוד יותר לניתוח, שכן הטרמינל מבצע למעשה ניתוח טכני ומצביע על הסתברות לעלייה או ירידה בהצעת המחיר. אבל זה ניתוח טכני גרידא שלא משקף את מצב הרוח של השוק.
הסוגים העיקריים של אסטרטגיות קרקפת עבור ספר ההזמנות
ישנן האפשרויות הבאות לקביעת נקודות כניסה בעת קשקשת בפנקס ההזמנות:
- תופסת בעיטות . זו בדיוק האפשרות כאשר סוחר צריך לזהות מצב בו הצפיפות בספר ההזמנות משתנה באופן דרמטי. כלומר, מספר העסקאות למכירה או רכישה של זוג, נכס גדל. יש להציב עצירת הפסד לא רק על הערך “הנמוך יותר”, אלא גם על ה”גבוה”. יש להמתין רק לשיא הערך של הוצאת החוזים. מיד לאחר מכן, חוזים מתחילים “לאכול” באופן פעיל. ניתן להשתמש באותה טקטיקה בעת מסחר בחוזים עתידיים.
- טרנד קרקפת . אפשרות פשוטה יותר, שלוקחת בחשבון את הנפח הכולל של ההזמנות הפתוחות. ומיד על זה, הסוחר עושה תחזית לצמיחה או נפילה של ציטוטים, מתקן סדר חדש. ישנם סקריפטים רבים בפורקס למציאת “נקודות מגמה”. מתחילים יכולים להשתמש בהם. סוחרים מנוסים יותר, ככלל, מסרבים להם.
DOM scalping, pipsing, מסחר ב- Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 בסך הכל, DOM scalping של מניות, חוזים עתידיים ונכסים אחרים היא אחת מאסטרטגיות המסחר השמרניות הנפוצות ביותר, שבה הסיכונים הפוטנציאליים עבור המשתמש הם מינימליים . לא צריך לסמוך על רווחים גדולים, יש כאן חשיבות למספר החוזים המתפרסמים. האפשרות האידיאלית היא לעבוד עם 5-10 נכסים בו זמנית. זה יהיה יותר ממספיק כדי לתקן את הרווח הכולל של 3 – 5%.
