DOM скалпиране: какви стратегии и програми да използвате

Търговията на Forex пазара може да донесе прилична печалба. Но само ако търговецът знае как правилно да анализира тенденциите и да използва различни стратегии за търговия на практика. Има доста от тях и основната им обща задача е да минимизират възможните рискове при изпълнение на поръчки. Повечето търговци предпочитат консервативни стратегии, тоест такива, предназначени да получават малка, но почти постоянна печалба от транзакции. И едно от тях е „стъклено скалпиране“. Какво представлява и как да го използваме на практика?

Общи принципи на DOM скалпиране

Какво влияе на цената на офертите? На първо място, това е тяхната потенциална доходност. Традиционно валутните двойки се делят на високоликвидни и нисколиквидни. Как се различават един от друг? Волатилност, тоест честотата на промените в цената, както и нейния диапазон. И косвено зависи от наличието на активи, тоест колко от определена валута е налична в момента на „пазара“. Колкото повече е, толкова по-ниска е цената. Обратно, когато има недостиг, цената на дадена валута има тенденция да се повишава. Как да разберете дали има търсене за определен актив? Чаша направени поръчки. Това е броят на стартираните транзакции. Това се дължи на поведенческите фактори на самите търговци. И едно от основните правила, които трябва да се спазват при използване на стратегията за скалпиране на DOM, е пълното временно изоставяне на графиката. Текущи стойности на котировките, техният технически анализ е без значение. Взема се предвид само общият брой поръчки за покупка и продажба на актив (валутни двойки, ако говорим за Forex пазара).

Основната задача на търговеца при скалпиране на борсата върху книгата за поръчки

Основната задача на търговеца е да анализира съвкупната стойност на сделките за покупка и продажба на актив. И въз основа на тази информация трябва да определите какво е повече. Ако има поръчки за покупка, тогава с голяма степен на вероятност цената на актива постепенно ще се повиши. Това може да е леко увеличение, само 1 – 2% от текущата стойност на актива. Ако има повече сделки за продажба, отколкото поръчки за покупка, тогава съответно цената ще падне. И това правило важи почти винаги. Освен това не само на валутния пазар, но и на други борси: акции, криптовалута. Силното търсене от страна на търговците повишава цената. Ниско търсене – намалява го. Тъй като цената на един актив винаги клони към „освободената“ част от книгата с поръчки.
Но трябва да вземете предвид, че самите търговци, включително „големите играчи“, са наясно с такава ситуация. И те могат да използват влиянието си, за да променят стойността на актива в желаната от тях посока. как? Отворете фиктивни големи поръчки, които ще бъдат отменени в бъдеще. Например, можем да предположим, че дълбочината на пазара сега е условно балансирана. Тоест броят на заявките за покупка на актив е приблизително същият като обема на продажбите. И тази ситуация се наблюдава повече от 1 – 2 часа. В същото време голям търговец е успял да закупи актив на сравнително ниска цена и иска да го продаде с увеличение на стойността от поне 5% (тъй като това гарантира печалба). Как може да се провокира това? Същият инвеститор може да подаде поръчка за закупуване на голямо количество активи, като по този начин създаде условно повишено търсене. И това със сигурност ще бъде последвано от увеличение на цената със същите 3 – 5% от текущата стойност. Защото всеки пазар работи на този принцип.
И това е цялата тази информация, която се използва при използването на стратегията „скалпиране на фондовата борса върху книгата с поръчки“. Това означава, че търговецът допълнително трябва да изчисли „основните играчи“ и да наблюдава тяхното поведение. Ако действията им са последвани от анулиране на поръчки, тогава с голяма степен на вероятност те го правят умишлено, опитвайки се да провокират движението на графиката на котировките в желаната от тях посока. И други търговци, самият брокер също знаят за това. Тоест с течение на времето тяхното влияние върху котировките ще бъде сведено до минимум.

Основните опции за използване на стратегията за скалпиране на DOM

Въпреки че много учители посочват, че не е необходимо да използвате диаграма, когато преподавате DOM скалпиране, е трудно да се направи без нея. Тъй като търговецът трябва да вземе предвид нивото на подкрепа и съпротива на котировките на всеки от активите. Тъй като превишаването на дела на поръчките за покупка само с 5-10% е малко вероятно да провокира увеличение на стойността. Разликата трябва да е поне 15 – 25%. Но също така зависи от това какъв вид актив се използва. Тоест, няма смисъл да се търгува с DOM скалпиране, но без да се вземе предвид плътността на котировките. В повечето случаи този подход завършва с фиксиране на загубата.

Как се избират нивата на залагане?

Най-простият вариант е анализът на опашката на сянка. За това могат да се използват
формации от свещници .за показване на текущи котировки на пазара. Търговецът определя сам точните нива, като се фокусира върху собствения си опит в работата с конкретен актив или двойка. Веднага щом цената надхвърли стойността на зададения залог, веднага може да се наблюдава значително увеличение на плътността в книгата с поръчки. И това е моментът, в който трябва да сключите сделка с последваща печалба. Естествено, също така се препоръчва да добавите стоп загуба, така че максималното усвояване да не е повече от същите тези 5%. Именно при пробив на нивата винаги има увеличение на плътността на книгата с поръчки по отношение на стойностите за покупка или продажба. Така че търговецът просто трябва да се научи как да „улови момента“. Една чаша просто показва вероятността от такава ситуация на пазара. Печалбата се фиксира или в самото начало на промяната в плътността,

Използване на DOM скалпиране при търговия с акции и фючърси

При работа с акции и фючърси ефективността на тази стратегия ще бъде значително по-ниска. Тъй като обемът на сделките не винаги отразява текущите тенденции на пазара. Те могат да бъдат свързани с очакване на различни икономически решения или подготовка за изплащане на дивиденти. Следователно понякога трябва да анализирате няколко книги с поръчки наведнъж: отделно промоционални и фючърси. Опитните търговци отбелязват само, че голямата плътност във фючърсното стъкло в 99% от случаите отразява текущите пазарни очаквания. Тоест, това е директен сигнал за изпълнение на транзакции. Но при акциите ситуацията е много по-сложна. Не си струва да правите анализ там, поставяйки начело обемите на поръчките, рискът значително надвишава потенциалната печалба. Но в същото време високата плътност на фючърсите е рядкост. Поради това се препоръчва допълнително да се анализира състоянието на стъклото на пазара на ценни книжа. И трябва да започнете с фючърси по договори на Газпром. Тук съотношението на приложенията винаги се фокусира върху обемите, доставяни за страните от ЕС. А цената на газа реагира най-бързо на промените в очакванията. Тази характеристика може да се анализира като спомагателна информация. Също така скалпирането по чаша не се използва при акции, тъй като там котировките са силно зависими от информационния фон. Грубо казано, ако не се публикуват новини за компанията (въпреки че всичко е наред по отношение на рентабилността), тогава цената постепенно ще падне. И стъклото почти няма ефект. Други търговци също са наясно с това. Следователно, те могат изкуствено да повлияят на информационното поле, създавайки невалиден шум.

Къде мога да използвам DOM скалпиране – дискове

Всъщност DOM скалпирането може да се използва на всяка
борса , където брокерът предоставя подходяща информация. Вече почти всички софтуерни платформи поддържат формирането на обобщена таблица според обема на поръчките. Скалпирането върху
стъкло QUIK се включва активно .

Там, директно в терминала, можете да видите не само обемите на поръчките, но и котировките, усреднени върху тях. И въз основа на тази информация търговецът вече може да предвиди по-нататъшно увеличение или намаляване на котировките за почти всеки актив.
Извършването на анализ на книгата с поръчки за скалпиране е значително опростено при работа с активи с висока волатилност. Тоест, ако в QUIK се показват само няколко сделки и те са направени преди повече от 3-5 часа, това означава, че такава поръчка трябва да бъде оценена като “неутрална”. По-добре е да не работите с такива активи (използвайки тази стратегия). cTrader
предоставя и информация за текущия обем на транзакциите. Там DOM за скалпиране е още по-лесен за анализ, тъй като терминалът всъщност извършва технически анализ и показва вероятността за покачване или спад на котировката. Но това е чисто технически анализ, който не отразява настроенията на пазара.
Но скалпирането на Binance чрез стъкло работи най-добре. Особено по отношение на двойки популярни криптовалути, като ethereum, bitcoin, BTSD, USDT и т.н. Там волатилността зависи пряко от търсенето, тъй като цифровият актив не е паричен актив в директния смисъл на думата. Цената зависи само от действията на търговеца. Но в същото време Binance има значителен недостатък: на всички пазарни участници се дава възможност изкуствено да влияят върху книгата с поръчки, създавайки поръчки, които по-късно ще бъдат анулирани практически без спред (или той е значително по-нисък от потенциалната печалба за голяма участник на пазара). И това не може да бъде предотвратено, тъй като поръчка за изпълнение може да бъде изпратена само когато се достигне стойността на стоп загубата. Скалпирането е лесно, основата и обучението за скалпиране чрез книга за поръчки, Cscalp и други програми за скалпиране: https:

Основните видове стратегии за скалпиране за книгата с поръчки

Има следните опции за определяне на входни точки при скалпиране в книгата с поръчки:

1. Улавяне на рушвети . Това е точно опцията, когато търговецът трябва да открие ситуация, в която плътността в книгата с поръчки се променя драстично. Тоест броят на транзакциите за продажба или покупка на чифт, актив се увеличава. Стоп загубата трябва да бъде поставена не само върху „по-ниската“, но и върху „по-високата“. Необходимо е само да се изчака пиковата стойност на издаването на договори. Веднага след това договорите започват активно да се „изяждат“. Същата тактика може да се използва при търговия с фючърси.
2. Тенденция скалпиране . По-опростен вариант, който отчита общия обем на отворените поръчки. И веднага върху него търговецът прави прогноза за растежа или спада на котировките, като фиксира нова поръчка. Във Форекс има много скриптове за намиране на “точки на тенденция”. Начинаещите могат да ги използват. По-опитните търговци, като правило, ги отказват.

DOM скалпиране, пипсинг, търговия на Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 Като цяло DOM скалпирането на акции, фючърси и други активи е една от най-често срещаните консервативни стратегии за търговия, при която потенциалните рискове за потребителя са минимални . Не трябва да разчитате на големи печалби, тук е важен броят на публикуваните договори. Идеалният вариант е да работите с 5-10 актива едновременно. Това ще бъде повече от достатъчно, за да се фиксира общата печалба от 3 – 5%.