Использование ценовых каналов в трейдинге, построение и стратегия применения на практике.
Любой трейдер скажет, что определение трендов на рынке – ключ к получению прибыли. Стратегии торговли ценовым каналом – разумный способ определить эти тренды, а также потенциальные ценовые прорывы и отскоки в течение заданного периода.
Определение ценового канала и его суть в трейдинге
Ценовой канал, используемый трейдерами для торговли на основе технического анализа, создается посредством отслеживания цены актива. При изучении технического анализа он попадает под категорию паттернов продолжения тренда, представленного двумя параллельными линиями тренда (на графике они выглядят как канал).
Верхняя линия тренда соединяет максимумы колебаний цены, нижняя линия тренда – минимумы колебаний. Он помогает указать на продолжение бычьего или медвежьего рынка.
Как правило, трейдеры стараются торговать в пределах этих линий, но настоящие деньги зарабатываются, когда происходит так называемый «прорыв канала». Это означает, что цена резко выходит за пределы того, что предсказывает индикатор ценового канала (в любом направлении).
Ценовые каналы также используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Верхняя линия канала представляет собой линию сопротивления, а нижняя выступает в качестве линии поддержки.
Конечно, важно понимать, как работают уровни поддержки и сопротивления, поскольку они во многом определяют, где и когда размещать сделки. «Поддержка» показывает уровень, на котором ожидается, что тренд остановит свою нисходящую траекторию, «сопротивление» – как противоположность, то есть точка паузы в восходящем тренде.
Каналы, по сути, – самоисполняющееся пророчество. Они работают, потому что многие трейдеры идентифицировали их и используют для торговли. Чем больше трейдеров идентифицируют канал, тем чаще он будет использоваться для входа и выхода с рынка.
Формирование паттерна канала
Трейдер устанавливает паттерн ценового канала, если определяет, по крайней мере, два более высоких максимума и более высоких минимумов. Он рисует линию, соединяющую максимумы и минимумы (чтобы сформировать паттерн ценового канала).
- Определить максимум и минимум в прошлом. Это будет отправной точкой канала.
- Найти еще один последующий максимум, а также последующий минимум.
- Соединить два максимума, чтобы нарисовать линию, которая называется «верхняя линия тренда», и соединить два минимума, чтобы нарисовать еще одну линию, называемую «нижняя линия тренда».
- Если полученные таким образом две соединенные линии тренда почти параллельны, формируется канал.
- Таким образом, на верхней линии тренда есть как минимум две точки контакта, а на нижней линии тренда как минимум две точки контакта.
Не существует конкретного правила или заранее определенного количества раз, когда цена должна встречаться с линиями канала, прежде чем трейдеры примут решение о покупке или продаже.
Хотя большинство трейдеров ищут две точки максимума и две точки минимума, чтобы подтвердить конкретную формацию, больше точек контакта повышает эффективность и надежность канала. Каналы могут формироваться на всех таймфреймах и могут длиться от часа до нескольких месяцев подряд.
Внимание! Неважно, с каким ценовым каналом работаешь, как только заметны два максимума, которые не достигают вершины ценового канала, цена вскоре прорвется вниз. Аналогично с двумя минимумами, которые не достигают нижней части паттерна ценового канала, – цена, скорее всего, прорвется вниз. Чем больше разрыв между прорывом ценой линии сопротивления, тем выше вероятность открытия сделки.
Худшая ошибка, которую может совершить трейдер – войти в сделку до того, как цена пробьет одну из линий канала. Слишком ранний вход в сделку может привести к тому, что цена вернется в канал. Всегда важно дождаться подтверждения пробоя (когда цена пробьет верхний уровень сопротивления или нижний уровень поддержки).
Типы каналов
Для большинства трейдеров предпочтительными являются восходящие и нисходящие каналы. Насколько они «лучшие» или нет, вопрос субъективный, но, тем не менее, эти паттерны – стандарт, когда речь идет о канальной торговле и анализу индикаторов торговых каналов.
Восходящий канал или бычьий – индикатор восходящего тренда. Формируется путем построения условной линии тренда вдоль самой низкой точки максимума цены (или основания поддержки) и второй параллельной линии, которая проходит вдоль самой высокой точки анализируемой цены, создавая пространство между ними, называемое восходящим трендом.
Нисходящий канал или медвежий – индикатор нисходящего тренда. Формируется путем проведения линии тренда, которая проходит вдоль самой высокой точки минимума цены (вершины сопротивления) и второй параллельной линии вдоль самой низкой точки анализируемой цены, создавая пространство между ними, называемое нисходящим трендом.
Горизонтальный (боковой) канал. Возникает, когда линии тренда не имеют наклона ни в одном направлении, показывая боковые движения на рынке без особого преимущества для покупателей или продавцов.
Независимо от тренда важно, чтобы линии были параллельны друг другу. Проведение линий под неправильным углом приведет к ложным выводам.
Торговые решения
Актив движется по ценовому каналу, когда базовая цена буферизуется силами спроса и предложения. Они могут двигаться вниз, вверх или вбок. Кульминация этих факторов подталкивает ценовое движение к туннельному трендовому движению.
Когда больше предложений, ценовой канал имеет тенденцию к снижению, больше спроса – к росту, если баланс спроса и предложения – боковая тенденция.
Трейдеры обычно ищут активы, которые торгуются внутри ценового канала. Когда они торгуются на верхнем конце ценового канала, это указывает на то, что акции, вероятно, будут торговаться вниз к центру, а когда акции торгуются на дне ценового канала, это указывает на то, что акции, вероятно, будут двигаться выше в тренде:
- Самый простой способ использовать торговый канал – предположить, что торгуемый актив останется в определенных границах. Таким образом, трейдер торгует в шорт всякий раз, когда цена достигает верхнего предела, и в лонг каждый раз, когда цена достигает нижнего предела.
- Другой способ – торговля на пробоях. Как только свеча откроется и закроется за пределами канала – длинная сделка при пробитии верхнего предела и короткая сделка при пробитии нижнего предела. Когда цена пробивает канал, многие из этих пробоев могут быть ложными. Чтобы избежать этого, перед входом в рынок нужно дождаться закрытия свечи за пределами канала или вообще – ретеста линии тренда.
- Ещё одна возможность при работе с ценовыми каналами – использовать их в качестве ориентира для анализа нескольких таймфреймов. Это означает, что если актив торгуется возле верхнего предела на более длительном временном интервале, можно открывать короткие сделки на более низких временных интервалах с близким стоп-лоссом. Точно также можно открывать длинные ордера на меньшем временном интервале, когда цена приближается к нижнему пределу на более длинном временном интервале.
Как строить ценовые каналы, применение в трейдинге:
Объем также может дать дополнительную информацию при торговле этими паттернами. Объем имеет неоценимое значение, когда подтверждается прорыв любого из двухканальных паттернов вверх или вниз.
Если объем отсутствует вместе с прорывами моделей, то полученный торговый сигнал не так надежен. Замечено, что ложный прорыв паттерна наблюдается при отсутствии более высокого объема в процессе прорыва.
В конечном счете, будет ли инвестор торговать бычьим или медвежьим образом на нисходящем/восходящем канале, полностью зависит от него, и стратегия, которую он считает, лучше всего соответствует его потребностям в данный момент.
Технический анализ как нисходящего, так и восходящего каналов, как правило, советует инвесторам/трейдерам покупать (или открывать длинные позиции) восходящий актив и продавать (или открывать короткую позицию) при нисходящем тренде.
Однако то, насколько они должны подписаться под этой идеей и как долго они должны следовать тренду, полностью зависит от них. Вот почему анализ и точный расчет торговых каналов и линий тренда жизненно важен, поскольку он дает трейдерам основу для формулирования и облегчения принятия финансовых решений.
Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Плюсы и минусы
Канальная торговля не просто так используется практически во всех формах технического финансового анализа, поскольку она предоставляет инвесторам самый простой способ использования данных в своих торговых решениях. Кроме того, по крайней мере, на первый взгляд, ценовой канал не требует многих исследований, знаний в области математики или других форм анализа, хотя, конечно, есть свои нюансы. Итак:
- Основные преимущества, связанные с торговлей по ценовым каналам включают высокую доходность, минимальный риск, высокую диверсификацию.
- Среди недостатков – волатильность, человеческий фактор, ложные сигналы.
Торговля по ценовому каналу может быть сильно подвержена волатильности и непредсказуемости колебаниям цен, особенно при использовании в течение более коротких период времени.
Несмотря ни на что, ошибки все ещё могут влиять на данные, предоставляемые индикаторами торговли по каналу, хотя, очевидно, это несколько смягчается применяемыми параметрами рассматриваемого индикатора. Но глупо сбрасывать со счетов возможность ошибки, поскольку для точного технического анализа требуются годы обучения (чтобы выработать знание того, как обнаруживать эти ошибки).
Ценовой канал, как и любые индикаторы технического анализа, может быть связан с ложными положительными/отрицательными сигналами, которые способны ввести в заблуждение. По этой причине все индикаторы следует использовать в сочетании с другими, обеспечивая максимально точный и глубокий анализ.
Торговые каналы являются неотъемлемой частью ценового анализа. Без таких концепций инвесторы принимали бы важные финансовые решения вслепую, подчиняясь причудливым движениям безразличного рынка. Только тщательное изучение прошлых ценовых колебаний и выявление коренных экономических причин этих сдвигов в цепочке спроса/предложения позволяет трейдерам успешно формулировать и реализовывать выигрышные стратегии.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
