Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Методы и инструменты анализа

Индикатор Price Channel изобретён американским бизнесменом Р.Дончяном более 40 лет назад.

Трейдеры считают его надёжным инструментом, сигналы которого учитывает классическая стратегия ценовых каналов. В сочетании с показателями силы тренда и объёмов продаж он может быть высокоэффективным.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Индикатор Price Channel на примере Норникель

Что такое индикатор Price Channel

Price Channel Indicator (PC), или индикатор ценового канала (Ценовой канал), является разновидностью Конвертов, определяющих зоны перепроданности или перекупленности актива.

Ценовой канал в трейдинге – это «коридор», в рамках которого непрерывно движется цена. Его границы очерчены линиями поддержки и сопротивления.

Индикатор PC ограничивает выбранный ценовой диапазон линиями, отражающими локальные максимум и минимум цены за выбранный интервал. Также в рамках канала формируется центральная ось, указывающая на общее направление движения.

Price Channel Indicator выполняет 2 функции:

  • показывает направление тренда;
  • сигнализирует о прорывах цены через верхнюю или нижнюю границы.

Формула расчёта индикатора

При построении границ ценового канала Price Channel Indicator учитываются последние локальные максимум и минимум за n-период.

Верхняя граница отражает наиболее высокую цену за выбранный интервал:

Price_Channel_Upper = Max(PriceHigh(n))

Нижняя граница показывает минимальную стоимость актива за тот же временной промежуток:

Price_Channel_Lower = Min(PriceLow(n));

Центральная линия – это среднеарифметическое значение между значениями верхней и нижней границ (рассчитывается не для всей версий Price Channel):

Price_Channel_Middle= (Price_Channel_Upper+Price_Channel_Lower)/2)

Пока экстремум актуален в рамках выбранного временного диапазона, формируются горизонтальные базовые линии. При его смене график перестраивается относительного нового максимума или минимума.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Donchian Channel – стандартная версия

В расчёте не участвует период текущего интервала. Например, если 15 февраля анализируется 14-дневный период, то учитываются экстремумы за временной промежуток с 1 по 14 февраля. В противном случае был бы невозможен прорыв цены через уровни.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Пробой канала

Плюсы и минусы использования индикатора Donchian Channel

PC считается эффективным индикатором, использование которого даёт несколько преимуществ:

  • быстрое построение границ ценового канала за разные промежутки времени;
  • возможность видеть направление тренда;
  • отображение флетовых участков.

В отличие от скользящих средних, используемых большинством трендовых индикаторов, базовые линии PC не учитывают мелкие колебания. Это также является существенным плюсом, т.к. отвлечения на малозначимые отклонения приводят к пустой трате времени, а в худшем случае – к неверным выводам.

Единственным значимым недостатком индикатора является быстрая корректировка базовых линий, что часто затрудняет своевременное предсказание прорывов. Однако эту проблему можно эффективно решить, используя дополнительные инструменты: показатели волатильности, силы тренда, вертикальных объёмов.

Например, хорошие результаты показывает Trading Price Channel Algorithm Vertical Volume. Данные вертикального объёма в сочетании с поведением цены позволяют эффективно прогнозировать изменения тенденции. Например, если оба показателя растут, то с большой долей вероятности восходящий тренд будет продолжаться. Напротив, снижение объёмов и цены предсказывает нисходящую тенденцию.

Основные настройки

При настройке инструмента применяется только один параметр – количество временных периодов (свеч), за которые учитывают экстремум.

Традиционно присваивается значение 14, однако его меняют в зависимости от выбранного таймфрейма. На коротком периоде график перестраивается слишком часто, на длинном – медленно, игнорируя новые уровни внутри ценового канала.

Опытные трейдеры на один график часто накладывают несколько ценовых каналов разными периодами.  Это позволяет улучшить прогнозы. Однако такая тактика не подойдёт для новичков, которые легко могут растеряться при получении большого количества сигналов и принять неэффективные торговые решения.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Длинный и короткий период в Price Channel

Стратегии торговли на основе Price Channel Indicator

Классическая торговля по Price Channel использует 2 основных метода: работу внутри диапазона цен и операции при пробитии уровней. В рамках этих подходов выделяют 4 основных правила, диктующих выполнение определённых операций при появлении соответствующих сигналов.

Операция Сигнал для совершения действия
Покупка Цена закрывается выше верхнего уровня с периодом 20
Продажа Цена пробивает нижнюю границу с периодом 20
Закрытие длинных (лонг) позиций Нижняя граница перестроилась после пятого периода
Закрытие коротких (шорт) позиций Верхняя граница перестроилась после пятого периода

Классическая Price Channel стратегия предполагает открытие сделки в момент открытия третьей по счёту свечи, следующей за 2 предыдущими, закрывшимися за центральной осью. При этом Stop Loss выставляют на уровень, соответствующий минимальному значению цены свечи, первой пробившей среднюю линию.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Сделку на продажу проводят при формировании противоположных условий.

Если при анализе использовать только Price Channel индикатор, важно беспрекословно соблюдать правила риск-менеджмента. Дополнительно рекомендуется использовать другие инструменты, чтобы подтверждать полученные сигналы.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
PriceChannel + Фибоначчи: система разворота

Торговая система на основе индикатора Price Channel:

Когда стоит использовать индикатор

Торговля по ценовым каналам, в т.ч. с использованием PC-индикатора, может осуществляться на любых рынках независимо от срочности операций. Она часто применяется в качестве технической базы для разных торговых систем: и трендовых, и контртрендовых.

Торговля по ценовым каналам в популярных терминалах – как использовать Price Channel

Ценовой канал – это индикатор, который можно применять в любом торговом терминале. В каждом программном комплексе его настройка интуитивно понятна и проста. Price Channel индикатор скачать нужно заранее, т.к. в стандартном пакете большинства интерфейсов его нет.

Price Channel Indicator for MT4

Программный комплекс MetaTrader пользуется наибольшей популярностью у трейдеров. Он позволяет установить и настроить PC всего за несколько минут.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

PC не входит в стандартный пакет индикаторов, его устанавливают самостоятельно. Для того необходимо скачать Price Channel Indicator с расширением .ex4.

Когда дистрибутив подготовлен, переходят в пункт «Файл» главного меню торгового терминала и выбирают подпункт «Открыть каталог данных». В появившемся окне переходят в папку «MQL4», затем в «Indicators», куда копируют установочный файл индикатора.

В навигаторе терминала находят папку «Индикаторы». Кликают по ней правой клавишей мыши и выбирают пункт обновить. Затем в списке каталога находят Price Channel и открывают его двойным щелчком левой кнопкой мыши. Появится окно предварительной настройки.

Во вкладке «Общие» обязательно ставят галочку рядом с пунктом «Разрешить импорт DLL».

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

В разделе «Входные параметры» указывают количество периодов.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Во вкладке «Цвета» задают параметры для базовых линий ценового канала.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Во вкладке «Отображение» назначают таймфреймы.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

После настройки нажимают кнопку «OK», после чего на графике сформируется ценовой канал. Чтобы вновь вызвать диалоговое окно, кликают правой кнопкой мыши по любой линии индикатора и в выпадающем списке выбирают пункт «Свойства Price Channel».

Настройка price channel в программе Quik

Программа Quik также популярна и используется многими крупными брокерами. Разобраться с установкой PC в рамках терминала так же просто, как при использовании MetaTrader.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Кликнув правой кнопкой мыши в области графика, выбирают в открывшемся выпадающем списке пункт «Добавить график (индикатор)». В новом окне помечают строку с названием инструмента «Price Channel» и нажимают на кнопку «Добавить».

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

На графике появляется ценовой канал Quik, который необходимо настроить. Чтобы это сделать, двойным щелчком кликают левой кнопкой мыши в области графика, в открывшемся окне выбирают пункт с названием финансового инструмента, для которого сформирован ценовой канал.

В приведённом примере это строка под названием «IMOEX (Price Channel)».

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Во вкладке «Свойства» задают вид графика, цвет центральной линии, масштаб. Затем в разделе «Параметры» настраивают количество периодов, цвет верхней и нижней границ.

Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли

Завершив настройку, нажимают кнопку «Применить», затем «OK».

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment