Статтю створено за мотивами серії постів із Телеграм каналу OpexBot , доповнено баченням автора та думкою ІІ.
Хто такий Річард Денніс і до чого тут черепашині перегони?
Річард Денис – «голова черепах», «принц ями», який доказав на своєму досвіді шкоду емоцій у трейдингу. Підхід до трейдингу – віра в тех.аналіз, системність, здатність до навчання, шкода емоцій. Народився в Чикаго в січні 1949. Перший досвід – комом. $400, зайняті у батька – успішно “злиті” на біржі. Потім, $1,6 тис на 25 років перетворив на $1 млн.
Заснував фонд Drexel Fund, до початку 1980 року заробив $100 млн. У суперечці з другом, що важливіше у трейдингу: навчання і система, або емоції та вроджені здібності, довів перше. Його “черепахи” – трейдери-новачки принесли прибуток $175 млн за рік. У 1987 після «чорного понеділка» втратив 50% своїх та клієнтських активів. Визнав, що відхилився від своєї стратегії і зробив кілька емоційних угод. Пішов із ринку “назавжди”. 1994 повернувся, в 1995-96 торгові роботи принесли +108% і +112%. Назвав їх «єдиним способом вигравати на ф’ючерсному ринку».
Стратегія черепаха на фондовому ринку: основи теорії
Стратегія черепах Річарда Дениса, також відома як “Трендографіка”, є торговельною стратегією, яка заснована на принципі слідування тренду ринку. Ця стратегія була розроблена відомим трейдером Річардом Денісом у 1980-х роках і стала однією з найпопулярніших стратегій у технічному аналізі. Основна ідея стратегії черепах Річарда Дениса полягає в тому, що тренд є найбільш проблематичною частиною руху ринку, тому трейдер повинен зосередитися на його ідентифікації та дотримуватися його. Стратегія пропонує використовувати різні інструменти та правила для визначення тренду та точок входу та виходу з ринку.
Одним із ключових аспектів стратегії є використання автосистеми для визначення точок входу та виходу з ринку. Трейдер повинен визначити, які ринкові умови вважаються “трендовими” та використовувати ці умови для ухвалення рішення про вхід у ринок. Це може включати використання різних індикаторів, таких як середні ковзаючі або індикатори сили тренду. Коли трейдер ідентифікує тренд, він повинен встановити точки входу та виходу відповідно до правил стратегії черепах. Наприклад, трейдер може використовувати ламані лінії тренду або інші сигнали, що підтверджують для визначення точок входу і виходу з ринку. Одна з головних переваг стратегії черепах Річарда Дениса полягає в її простоті та логічності. Це робить її доступною для трейдерів з будь-яким рівнем досвіду та може допомогти покращити результати торгівлі. Проте, як і будь-яка стратегія, стратегія черепах Річарда Дениса не є універсальним рішенням та не гарантує прибуток. Трейдери повинні використовувати цю стратегію у поєднанні з іншими інструментами та аналізом ринку, щоб приймати усвідомлені рішення про вхід та вихід з позицій. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP
Практичний зміст та авторське бачення стратегії черепах
Річард Деніс провів експеримент, в якому за 10 років прибуток групи трейдерів склав понад $150 млн. /caption] Експеримент дав відповідь на запитання: що є важливим для успіху трейдера? Система, план, стратегія, самодисципліна? Або вроджені якості, дар та інтуїція?
Стратегія черепах – замкнута торговельна система, що стосується всіх аспектів торгівлі.
Концепція
Емоціям на ринку не місце, потрібні послідовність та врівноваженість. Важливим є результат, не процес. Іноді може статися неможливе, але потрібно день за днем слідувати плану. Важливо відштовхуватись від розміру депозиту. Стратегія — тверде знання, коли ви купуватимете чи продаватимете.
Ризик-менеджмент
Підхід. Слідування за трендом , широкий, великий термін утримання відкритих позицій, велика кількість малих збитків/мала кількість великих профітів. Стратегія черепах складна. І має кілька спірних точок. Якщо дуже коротко, то Система Череп умовно ділиться на 2 частини: Система 1: Короткострокова система, заснована на 20-денному прориві . Умова для входу – пробій 20-денного максимуму чи мінімуму. Угода пропускалася, якщо попередній сигнал був успішним. Система 2: довгострокова система, заснована на 55-денному прориві . Принцип той самий, але враховуються дані за 55 днів. Цей метод використовувався у випадку, якщо 20-денний прорив був пропущений з причин, зазначених вище. 
Але суть в іншому.
Що нам дає стратегія черепах
Одна з ключових ідей у тому, що торгова система має вирішальне значення. Якщо є стратегія, і її чітко дотримуватись, то прибуток буде. Інакше переважать інстинкт та емоції.
Зайва пасіонарність та емоційність призводять до втрати імпульсу інстинкту самозбереження до переторгування та зливу депо.
За словами самих «черепах», потрібно було бути готовим до великого дрібних «лосей». Що психологічно складно. Низка невеликих збитків може бентежити. У черепашій стратегії кілька вдалих трейдів покривали та перекривали збиток. Але їх треба було дочекатись. Далеко не всі суворо дотримувалися стратегії на тривалому терміні та йшли у мінус. Це проблема психології. У трейдингу людська природа та наші інтереси часто суперечать один одному.
