Статья создана по мотивам серии постов из Телеграм канала OpexBot, дополнена видением автора и мнением ИИ.
Кто такой Ричард Деннис и при чем тут черепашьи бега?
Ричард Денис – «предводитель черепах», «принц ямы», доказавший на своем опыте вред эмоций в трейдинге. Подход к трейдингу – вера в тех.анализ, системность, обучаемость, вред эмоций.
Родился в Чикаго в январе 1949. Первый опыт– комом. $400, занятые у отца – успешно “слиты” на бирже. Затем, $1,6 тыс в 25 лет превратил в $1 млн.
Основал фонд Drexel Fund, к началу 1980 заработал $100 млн. В споре с другом, что важней в трейдинге: обучение и система, или эмоции и врожденные способности, доказал первое.
Его «черепахи» – трейдеры-новички принесли прибыль $175 млн за год.
В 1987 после «черного понедельника» потерял 50% своих и клиентских активов. Признал, что отклонился от собственной стратегии и предпринял несколько эмоциональных сделок. Ушел с рынка «навсегда».
1994 году вернулся, в 1995-96 торговые роботы принесли +108% и +112%. Назвал их «единственным способом выигрывать на фьючерсном рынке».
Умер в 2012. Его «стратегия черепах» мотивирует и доказывает, что трейдерство доступно каждому.
Стратегия черепаха на фондовом рынке: основы теории
Стратегия черепах Ричарда Дениса, также известная как «Трендографика», представляет собой торговую стратегию, которая основана на принципе следования тренду рынка. Эта стратегия была разработана известным трейдером Ричардом Денисом в 1980-х годах и стала одной из наиболее популярных стратегий в техническом анализе.
Основная идея стратегии черепах Ричарда Дениса заключается в том, что тренд является наиболее проблематичной частью движения рынка, поэтому трейдер должен сосредоточиться на его идентификации и следовать ему. Стратегия предлагает использовать различные инструменты и правила для определения тренда и точек входа и выхода из рынка.
Одним из ключевых аспектов стратегии является использование автосистемы для определения точек входа и выхода из рынка. Трейдер должен определить, какие рыночные условия считаются «трендовыми» и использовать эти условия для принятия решения о входе в рынок. Это может включать использование различных индикаторов, таких как скользящие средние или индикаторы силы тренда.
Когда трейдер идентифицирует тренд, он должен установить точки входа и выхода в соответствии с правилами стратегии черепах. Например, трейдер может использовать ломаные линии тренда или другие подтверждающие сигналы для определения точек входа и выхода из рынка.
Одно из главных преимуществ стратегии черепах Ричарда Дениса заключается в ее простоте и логичности. Это делает ее доступной для трейдеров с любым уровнем опыта и может помочь улучшить результаты торговли.
Однако, как и любая стратегия, стратегия черепах Ричарда Дениса не является универсальным решением и не гарантирует прибыль. Трейдеры должны использовать эту стратегию в сочетании с другими инструментами и анализом рынка, чтобы принимать осознанные решения о входе и выходе из позиций.
Практический смысл и авторское видение стратегии черепах
Ричард Денис провел эксперимент, в котором за 10 лет прибыль группы трейдеров составила свыше $150 млн.
Эксперимент дал ответ на вопрос: что важно для успеха трейдера? Система, план, стратегия, самодисциплина? Или врожденные качества, дар и интуиция?
Стратегия черепах — замкнутая торговая система, затрагивающая все аспекты торговли
Концепция
Эмоциям на рынке не место, нужны последовательность и уравновешенность. Важен результат, не процесс. Иногда может случиться невозможное, но нужно день за днем следовать плану. Важно отталкиваться от размера депозита. Стратегия — твердое знание, когда вы будете покупать или продавать.
Риск-менеджмент
Подход. Следование за трендом, широкий, большой срок удержания открытых позиций, большое количество малых убытков/малое количество крупных профитов. Стратегия черепах сложна. И имеет несколько спорных точек.
Если очень коротко, то Система Черепах условно делится на 2 части:
Система 1: Краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве. Условие для входа – пробой 20-дневного максимума либо минимума. Сделка пропускалась, если предыдущий сигнал был успешным.
Система 2: долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве. Принцип тот же, но учитываются данные за 55 дней. Этот метод использовался в случае, если 20-дневный прорыв был пропущен по причинам, указанным выше.
Но Суть в другом.
Что нам дает стратегия черепах
Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Если есть стратегия, и ее четко придерживаться, то профит будет. Иначе перевесят инстинкт и эмоции.
Излишняя пассионарность и эмоциональность приводят к утрате импульса инстинкта самосохранения к переторговке и сливу депо.
По словам самих «черепах» нужно было быть готовым к большому мелких «лосей». Что психологически сложно. Череда небольших убытков может обескураживать. В черепашьей стратегии несколько удачных трейдов покрывали и перекрывали убыток. Но их нужно было дождаться. Далеко не все строго придерживались стратегии на длительном сроке и уходили в минус. Это проблема психологии. В трейдинге человеческая природа и наши интересы часто противоречат друг другу.
