Сенс та практичне застосування індикатора DEMA

Для того, щоб створити ефективну торгову систему, потрібно з високою ймовірністю визначити момент, який є найбільш сприятливим для входу в угоду. Для цієї мети використовується одночасне виконання двох умов:

1. Визначено тренд, відповідно до якого зараз змінюється ціна.
2. Виникає ситуація, в якій можна увійти в угоду у напрямку тренда з невеликим стопом та хорошим потенційним прибутком.

Одним із традиційних способів для визначення тренду є використання середніх значень певної кількості барів (свічок на графіку). Наприклад, зростання середньої (SMA) останніх 24 значень на часовому графіку показує напрямок зміни графіка за останню добу. Основним недоліком такого індикатора є його запізнення. Таким чином трейдер, грунтуючись на його сигналах, може легко пропустити вигідний для вступу в угоду момент. Засоби технічного аналізу постійно розвиваються і, зокрема, призвело до появи особливого способу обчислення середніх – EMA. Його відмінність у тому, що з обчисленні середньої значення беруться з певними вагами, причому в останніх він більше. Таким чином середня покаже наявність тренду, але її запізнення буде меншим у порівнянні зі звичайною середньою.Індикатор DEMA є подальшим розвитком цієї ідеї. У цьому випадку спочатку береться EMA від ціни активу, а потім від отриманих значень EMA береться ще раз.

Назва індикатора розшифровується як Double EMA (DEMA) він же Double Exponential Moving Average (подвійне експоненційне ковзне середнє).

Отриманий індикатор має мінімальне запізнення з аналогічних індикаторів. Ілюстрація роботи різних видів середніх значень
Таким чином DEMA можна використовувати як визначення тренда, так знаходження найвигіднішого моменту угоди. Багато в чому це пояснюється його мінімальним запізненням.

Практичне застосування

Double Exponential Moving Average можна використовувати безпосередньо, але найчастіше застосовують його наступний варіант:

1. Обчислюють EMA за значеннями ціни активу.
2. Вважають DEMA від цього індикатора.
3. Індикатор = (2 х EMA) – DEMA.

Застосовувати таку середню можна також іншими способами. Використання DEMA дозволяє визначити наявність трендової зміни ціни. Якщо остання знаходиться вище за індикатор, то тренд є висхідним, якщо нижче, то низхідним. Такий спосіб дозволяє об’єктивно оцінити тренд, проте трейдеру необхідно вибрати порядок середньої, що використовується.
Цю середню під час трендового руху можна вважати динамічною лінією опору (якщо графік ціни знаходиться нижче) або підтримки (якщо він нижчий). Таку криву можна використовуватиме відкриття угоди на отскоке. Перетин динамічної лінії можна також розглядати як сигнал для виходу з угоди, відкритої за трендом. DEMA можна застосовувати як сигнал для входу в угоду. Якщо, наприклад, ціна перетинає індикатор знизу вгору, то можна відкривати угоду на купівлю активу. Можна застосовувати комбінацію 2 DEMA з різними періодами. Наприклад, для короткої можна вибрати 21, а для довгої — 50. Точні значення трейдер повинен визначити на основі торгової стратегії, що ним використовується. Повільніший індикатор можна застосовувати як спосіб визначення тренду,а перетин короткого і довгого як сприятливий момент для відкриття угоди.

При використанні DEMA потрібно робити дії на основі торгової стратегії. Тобто, це сигнал не варто розглядати у відриві від інших правил торгової системи. Як приклад можна навести таку ситуацію. Припустимо, ціна рухається у зростаючому тренді в рамках коридору. Якщо вона пробиває нижню похилу лінію підтримки і одночасно спрацьовує індикатор DEMA у цьому напрямі, можна вважати, що ймовірність успішної короткої угоди зросте. Приклад угоди:

Як використовувати DEMA і як налаштувати

Щоб використовувати індикатор DEMA, необхідно вибрати для нього період. Він визначає кількість останніх барів, якими відбувається його обчислення.
Зазвичай під час роботи на різних часових інтервалах трейдер вибирає таке число, яке вважає найбільш ефективним. Наприклад, деякі вважають, що для годинникових графіків краще взяти період 24. Якщо планується скористатися цим індикатором, треба враховувати, що він не входить до стандартних. Процедура установки залежить від терміналу, що використовується в роботі. Наприклад, у популярному додатку Metatrader 4 передбачено наявність певної кількості індикаторів користувача. Завантажити DEMA можна, наприклад, за посиланням http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip. Щоб ним скористатися, потрібно зробити наступні кроки:

1. Спочатку отриманий архів необхідно розпакувати.
2. Потрібно запустити Metatrader 4, а потім відкрити MetaEditor.
3. У головному меню перейти до “Файл”, потім натиснути на “Відкрити”.
4. Вибирають розпакований файл індикатора DEMA та відкривають його.
5. Потім клацніть рядок «Зберегти як». Після цього файл буде збережено у каталозі індикаторів.
6. Потім Metatrader переходять до меню «Вид» і відкривають навігатор. У каталозі індикаторів роблять подвійне клацання по DEMA.
7. Після цього він з’являється на графіку.

У файлі, завантаженому за запропонованим посиланням, також є індикатор DEMA MACD. Його встановлюють так, як тут написано. Використання індикатора пояснено на малюнку, що додається. Використання DEMA MACD:
На діаграмі додатково надано порівняння з класичним MACD. Видно, що той варіант, який використовує DEMA, дає більш точні сигнали. Види ковзних середніх (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

На відміну від суміжних індикаторів

При використанні DEMA виникає питання про те, чи варто ще більше зменшити запізнення індикатора, взявши від цього індикатора ще раз EMA (індикатор, що вийшов таким способом, називають TEMA). При цьому треба розуміти, що відносно повільніша зміна середньої допомагає точніше визначити напрямок зміни тренду.
Якщо збільшити чутливість середнього, він відображатиме поточні зміни ціни більшою мірою порівняно з відображенням тенденції. При цьому використання індикатора стане вигіднішим при короткостроковій торгівлі. Порівняно з простою або експоненційною середньою індикатор DEMA має менше запізнювання і дає більш точні сигнали.