Význam a praktická aplikace indikátoru DEMA

Pro vytvoření efektivního obchodního systému je nutné s vysokou pravděpodobností určit okamžik, který je pro vstup do obchodu nejpříznivější. K tomuto účelu se využívá současného splnění dvou podmínek:

1. Byl stanoven trend, podle kterého se nyní cena mění.
2. Nastává situace, kdy je možné vstoupit do obchodu ve směru trendu s malým zastavením a dobrým potenciálním ziskem.

Jedním z tradičních způsobů, jak určit trend, je použít průměrné hodnoty určitého počtu pruhů (svícnů na grafu). Například zvýšení průměru (SMA) posledních 24 hodnot v hodinovém grafu ukazuje směr, kterým se graf za posledních 24 hodin změnil. Hlavní nevýhodou takového indikátoru je jeho zpoždění. Obchodník tak může na základě svých signálů snadno promeškat okamžik, který je příznivý pro vstup do transakce. Nástroje technické analýzy se neustále vyvíjejí a zejména to vedlo ke vzniku speciální metody pro výpočet průměrů – EMA. Jeho rozdíl spočívá ve skutečnosti, že při výpočtu průměru se hodnoty berou s určitými váhami a ty budou mít více. Průměr tedy ukáže přítomnost trendu, ale jeho zpoždění bude menší ve srovnání s obvyklým průměrem. Ukazatel DEMA je dalším rozvinutím této myšlenky. V tomto případě se nejprve EMA vezme z ceny aktiva a poté se znovu vezme ze získaných hodnot EMA.

Název indikátoru znamená Double EMA (DEMA) alias Double Exponencial Moving Average (dvojitý exponenciální klouzavý průměr).

Výsledný indikátor má mezi podobnými indikátory minimální zpoždění. Ukázka toho, jak fungují různé typy průměrů
DEMA lze tedy použít jak k určení trendu, tak k nalezení nejziskovějšího okamžiku transakce. Je to z velké části způsobeno jeho minimálním zpožděním.

Praktické použití

Dvojitý exponenciální klouzavý průměr lze použít přímo, ale běžněji se používá následovně:

1. EMA se vypočítává z hodnot cen aktiv.
2. Z tohoto ukazatele vypočítejte DEMA.
3. Indikátor = ( 2 x EMA ) – DEMA.

Tento průměr lze využít i jinak. Použití DEMA umožňuje určit přítomnost trendové změny ceny. Pokud je druhý nad indikátorem, pak je trend vzestupný, pokud je pod, pak je klesající. Tato metoda umožňuje objektivně vyhodnotit trend, ale obchodník potřebuje zvolit pořadí použitého průměru.
Tento průměr během pohybu trendu lze považovat za dynamickou linii odporu (pokud je cenový graf nižší) nebo support (pokud je nižší). Takovou křivku lze použít k otevření obchodu při odrazu. Průsečík dynamické linie lze také považovat za signál k ukončení obchodu otevřeného s trendem. DEMA lze použít jako signál pro vstup do obchodu. Pokud například cena překročí indikátor zdola nahoru, můžete otevřít obchod a koupit aktivum. Můžete použít kombinaci 2 DEMA s různými obdobími. Například pro short si můžete vybrat 21 a pro long 50. Obchodník musí určit přesnou hodnotu na základě obchodní strategie, kterou používá. Pomalejší indikátor lze použít jako způsob, jak určit trend, a průsečík krátkého a dlouhého jako příznivý okamžik pro otevření obchodu.

Při použití DEMA je třeba podniknout kroky na základě obchodní strategie. To znamená, že tento signál by neměl být považován za izolovaný od ostatních pravidel obchodního systému. Příkladem je následující situace. Předpokládejme, že se cena pohybuje v rostoucím trendu v rámci koridoru. Pokud prolomí spodní šikmou linii podpory a indikátor DEMA bude pracovat ve stejném směru, pak můžeme předpokládat, že se zvýší pravděpodobnost úspěšného short obchodu. Příklad obchodu:

Jak používat DEMA a jak ji nastavit

Chcete-li použít indikátor DEMA, musíte pro něj vybrat období. Určuje počet posledních taktů, podle kterých se počítá.
Obvykle si obchodník při práci na různých časových intervalech vybere číslo, které považuje za nejefektivnější. Někdo si například myslí, že pro hodinové grafy je lepší brát období 24. Pokud tento ukazatel plánujete používat, měli byste počítat s tím, že nepatří mezi standardní. Postup instalace závisí na terminálu, který používáte. Například populární aplikace Metatrader 4 poskytuje určitý počet vlastních indikátorů. DEMA si můžete stáhnout například z odkazu http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip. Chcete-li jej použít, musíte provést následující kroky:

1. Nejprve je třeba rozbalit výsledný archiv.
2. Musíte spustit Metatrader 4 a poté otevřít MetaEditor.
3. V hlavní nabídce přejděte na „Soubor“ a poté klikněte na „Otevřít“.
4. Vyberte rozbalený soubor indikátoru DEMA a otevřete jej.
5. Poté klikněte na řádek “Uložit jako”. Poté bude soubor uložen do adresáře indikátorů.
6. Poté v Metatraderu přejděte do nabídky „Zobrazit“ a otevřete navigátor. V katalogu indikátorů poklepejte na DEMA.
7. Poté se objeví v grafu.

Soubor stažený ze zde uvedeného odkazu obsahuje také indikátor DEMA MACD. Instaluje se tak, jak je zde popsáno. Použití indikátoru je vysvětleno na přiloženém obrázku. Použití DEMA MACD:
Graf navíc poskytuje srovnání s klasickým MACD. Je vidět, že možnost, která používá DEMA, dává přesnější signály. Typy klouzavých průměrů (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

Rozdíl od souvisejících ukazatelů

Při použití DEMA vyvstává otázka, zda má cenu dále zkracovat zpoždění indikátoru tím, že EMA z tohoto indikátoru opět přebíráme (takto získaný indikátor se nazývá TEMA). Zároveň je třeba chápat, že relativně pomalejší změna průměru pomáhá přesněji určit směr změny trendu.
Pokud zvýšíte citlivost průměru, pak bude zobrazovat aktuální změny cen ve větší míře oproti zobrazení trendu. Zároveň se používání indikátoru stane výnosnějším v krátkodobém obchodování. Ve srovnání s jednoduchým nebo exponenciálním průměrem má indikátor DEMA menší zpoždění a dává přesnější signály.