معنی و کاربرد عملی شاخص DEMA

برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موثر، باید با احتمال زیاد لحظه ای را که برای ورود به معامله مطلوب ترین لحظه است، تعیین کرد. برای این منظور از تحقق همزمان دو شرط استفاده می شود:

1. روند مشخص شده است که مطابق با آن قیمت در حال تغییر است.
2. شرایطی پیش می آید که در آن می توانید با یک توقف کوچک و سود بالقوه خوب وارد معامله ای در جهت روند شوید.

یکی از روش های سنتی برای تعیین روند، استفاده از مقادیر متوسط ​​تعداد مشخصی از میله ها (شمع های روی نمودار) است. به عنوان مثال، رشد میانگین (SMA) 24 مقدار آخر در نمودار ساعتی، جهت تغییر نمودار را در 24 ساعت گذشته نشان می دهد. عیب اصلی این شاخص تاخیر آن است. بنابراین، یک معامله گر، بر اساس سیگنال های خود، می تواند به راحتی یک لحظه سودمند برای ورود به معامله را از دست بدهد. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی به طور مداوم در حال تکامل هستند و به ویژه، این منجر به ظهور یک روش ویژه برای محاسبه میانگین ها – EMA شده است. تفاوت آن در این است که هنگام محاسبه میانگین، مقادیر با وزن های خاصی گرفته می شود و دومی بیشتر خواهد بود. بنابراین، میانگین وجود یک روند را نشان می دهد، اما تاخیر آن در مقایسه با میانگین معمول کمتر خواهد بود.شاخص DEMA توسعه بیشتر این ایده است. در این حالت ابتدا EMA از قیمت دارایی گرفته می شود و سپس مجدداً EMA از مقادیر به دست آمده گرفته می شود.
فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی مضاعف [/ عنوان] نام نشانگر مخفف دو EMA (DEMA) یا میانگین متحرک نمایی دوگانه است.
نشانگر DEMA در پلتفرم QUIK [/ caption] نشانگر به دست آمده دارای حداقل تاخیر در بین شاخص های مشابه است. نمونه ای از نحوه عملکرد انواع مختلف میانگین ها.
بنابراین، DEMA می تواند هم برای تعیین روند و هم برای یافتن سودآورترین لحظه معامله استفاده شود. این تا حد زیادی به دلیل حداقل تاخیر آن است.

استفاده عملی

میانگین متحرک نمایی دوگانه را می توان مستقیماً استفاده کرد، اما بیشتر اوقات در نوع زیر استفاده می شود:

1. EMA بر اساس مقادیر قیمت دارایی محاسبه می شود.
2. DEMA را از این شاخص بخوانید.
3. نشانگر = (2 x EMA) – DEMA.

می توانید از این میانگین به روش های دیگری نیز استفاده کنید. استفاده از DEMA به شما امکان می دهد تا تعیین کنید که آیا روند تغییر قیمت وجود دارد یا خیر. اگر دومی بالاتر از اندیکاتور باشد، روند صعودی است، اگر پایین تر باشد، روند نزولی است. این روش به شما امکان می دهد روند را به طور عینی ارزیابی کنید، اما معامله گر باید ترتیب میانگین استفاده شده را انتخاب کند.
در طول یک حرکت روند، این میانگین می تواند یک خط مقاومت پویا (اگر نمودار قیمت در زیر باشد) یا حمایت (اگر پایین باشد) در نظر گرفته شود. از چنین منحنی می توان برای باز کردن یک معامله در جهش استفاده کرد. عبور از خط پویا همچنین می تواند به عنوان سیگنالی برای خروج از یک معامله باز شده با روند در نظر گرفته شود. DEMA می تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله استفاده شود. برای مثال، اگر قیمت از پایین به بالا از شاخص عبور کند، می توانید معامله ای را برای خرید یک دارایی باز کنید. می توانید از ترکیب 2 DEMA با دوره های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید 21 را برای کوتاه و 50 را برای طولانی انتخاب کنید. معامله گر باید ارزش دقیق را بر اساس استراتژی معاملاتی که استفاده می کند تعیین کند. یک نشانگر کندتر می تواند به عنوان راهی برای تعیین روند استفاده شود،و تقاطع کوتاه و بلند به عنوان یک لحظه مساعد برای افتتاح معامله.
نمونه ای از استفاده از میانگین ها با دوره های مختلف [/ عنوان] هنگام استفاده از DEMA، باید اقداماتی را بر اساس استراتژی معاملاتی انجام دهید. یعنی این سیگنال را نباید جدا از سایر قوانین سیستم معاملاتی در نظر گرفت. یک مثال وضعیت زیر است. فرض کنید قیمت در یک کانال در یک روند صعودی حرکت می کند. اگر خط حمایت شیب‌دار پایین‌تر را بشکند و همزمان اندیکاتور DEMA در همان جهت فعال شود، می‌توان فرض کرد که احتمال یک معامله کوتاه موفق افزایش می‌یابد. نمونه ای از معامله:

نحوه استفاده از DEMA و نحوه پیکربندی

برای استفاده از نشانگر DEMA باید یک نقطه برای آن انتخاب کنید. تعداد آخرین میله هایی که برای آن محاسبه می شود را تعیین می کند.
معمولاً هنگام کار در بازه‌های زمانی مختلف، معامله‌گر عددی را که بیشترین تأثیر را در نظر می‌گیرد انتخاب می‌کند. به عنوان مثال، برخی افراد فکر می کنند که برای نمودارهای ساعتی بهتر است دوره 24 را در نظر بگیرید. اگر قصد استفاده از این اندیکاتور را دارید، به خاطر داشته باشید که جزو شاخص های استاندارد نیست. مراحل نصب به ترمینالی که استفاده می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال، برنامه محبوب Metatrader 4 تعداد معینی از شاخص های سفارشی را ارائه می دهد. برای مثال می توانید DEMA را از لینک http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip دانلود کنید. برای استفاده از آن باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. ابتدا آرشیو حاصل باید باز شود.
2. باید Metatrader 4 را راه اندازی کنید، سپس MetaEditor را باز کنید.
3. در منوی اصلی، به “File” بروید، سپس روی “Open” کلیک کنید.
4. فایل نشانگر DEMA بسته بندی نشده را انتخاب کرده و آن را باز کنید.
5. سپس روی خط “ذخیره به عنوان” کلیک کنید. پس از آن، فایل در فهرست نشانگرها ذخیره می شود.
6. سپس در Metatrader به منوی “View” رفته و ناوبری را باز کنید. روی DEMA در کاتالوگ نشانگر دوبار کلیک کنید.
7. پس از آن، در نمودار ظاهر می شود.

فایل دانلود شده از لینک ارائه شده در اینجا حاوی نشانگر DEMA MACD نیز می باشد. همانطور که اینجا نوشته شده نصب می شود. کاربرد نشانگر در شکل پیوست توضیح داده شده است. استفاده از DEMA MACD:
نمودار به علاوه مقایسه ای با MACD کلاسیک ارائه می دهد. مشاهده می شود که نسخه ای که از DEMA استفاده می کند سیگنال های دقیق تری می دهد. انواع میانگین متحرک (SMA، WMA، EMA، DEMA، TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

تفاوت با اندیکاتورهای مجاور

هنگام استفاده از DEMA، این سوال مطرح می شود که آیا ارزش دارد با گرفتن مجدد EMA از این اندیکاتور، تاخیر نشانگر را حتی بیشتر کاهش دهیم (شاخصی که از این طریق به دست می آید TEMA نامیده می شود). باید درک کرد که تغییر نسبتاً کندتر در میانگین به تعیین دقیق تر جهت تغییر روند کمک می کند.
اگر حساسیت میانگین را افزایش دهید، تغییرات قیمت فعلی را به میزان بیشتری نسبت به نمایش روند نمایش می دهد. در عین حال، استفاده از اندیکاتور برای معاملات کوتاه مدت سود بیشتری خواهد داشت. در مقایسه با میانگین ساده یا نمایی، نشانگر DEMA تاخیر کمتری دارد و سیگنال های دقیق تری می دهد.