ความหมายและการใช้งานจริงของตัวบ่งชี้ DEMA

ในการสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าสู่การซื้อขายด้วยความน่าจะเป็นสูง เพื่อจุดประสงค์นี้ ใช้การปฏิบัติตามเงื่อนไขสองข้อพร้อมกัน:

1. มีการกำหนดแนวโน้มตามที่ราคากำลังเปลี่ยนแปลงในขณะนี้
2. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่การค้าในทิศทางของแนวโน้มด้วยการหยุดเล็กน้อยและผลกำไรที่ดี

วิธีดั้งเดิมวิธีหนึ่งในการกำหนดแนวโน้มคือการใช้ค่าเฉลี่ยของแท่งจำนวนหนึ่ง (แท่งเทียนบนแผนภูมิ) ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย (SMA) ของ 24 ค่าล่าสุดบนแผนภูมิรายชั่วโมงจะแสดงทิศทางที่แผนภูมิมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อเสียเปรียบหลักของตัวบ่งชี้ดังกล่าวคือความล่าช้า ดังนั้น เทรดเดอร์ตามสัญญาณของเขาจึงสามารถพลาดช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้ทำให้เกิดวิธีพิเศษในการคำนวณค่าเฉลี่ย – EMA ความแตกต่างอยู่ที่ความจริงที่ว่าเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าจะถูกนำมาด้วยน้ำหนักที่แน่นอนและค่าหลังจะมีมากกว่านั้น ดังนั้น ค่าเฉลี่ยจะแสดงแนวโน้ม แต่ความล่าช้าจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติ ตัวบ่งชี้ DEMA คือการพัฒนาต่อไปของแนวคิดนี้ ในกรณีนี้ ขั้นแรก EMA จะถูกนำมาจากราคาสินทรัพย์ และจากค่า EMA ที่ได้รับ จะถูกนำมาอีกครั้ง

ชื่อของ indicator ย่อมาจาก Double EMA (DEMA) aka Double Exponential Moving Average (Double Exponential Moving Average)

ตัวบ่งชี้ที่ได้มีความล่าช้าต่ำสุดในบรรดาตัวบ่งชี้ที่คล้ายกัน ภาพแสดงวิธีการทำงานของค่าเฉลี่ยประเภทต่างๆ
ดังนั้น DEMA สามารถใช้ทั้งเพื่อกำหนดแนวโน้มและเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของการทำธุรกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าน้อยที่สุด

การใช้งานจริง

สามารถใช้ Double Exponential Moving Average ได้โดยตรง แต่โดยทั่วไปจะใช้ดังนี้:

1. EMA คำนวณจากมูลค่าราคาสินทรัพย์
2. คำนวณ DEMA จากตัวบ่งชี้นี้
3. ตัวบ่งชี้ = ( 2 x EMA ) – DEMA

ค่าเฉลี่ยนี้สามารถนำไปใช้ในรูปแบบอื่นได้เช่นกัน การใช้ DEMA ช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ หากอันหลังอยู่เหนือตัวบ่งชี้ แสดงว่าแนวโน้มขึ้น หากอยู่ต่ำกว่า แสดงว่าเป็นขาลง วิธีนี้ช่วยให้คุณประเมินแนวโน้มได้อย่างเป็นกลาง แต่ผู้ค้าจำเป็นต้องเลือกลำดับของค่าเฉลี่ยที่ใช้
ค่าเฉลี่ยนี้ระหว่างการเคลื่อนไหวของแนวโน้มถือได้ว่าเป็นแนวต้านแบบไดนามิก (หากกราฟราคาต่ำกว่า) หรือแนวรับ (หากต่ำกว่า) เส้นโค้งดังกล่าวสามารถใช้เพื่อเปิดการซื้อขายเมื่อรีบาวด์ จุดตัดของเส้นไดนามิกยังถือได้ว่าเป็นสัญญาณในการออกจากการซื้อขายที่เปิดขึ้นพร้อมกับเทรนด์ DEMA สามารถใช้เป็นสัญญาณเพื่อเข้าสู่การซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาข้ามตัวบ่งชี้จากล่างขึ้นบน คุณสามารถเปิดข้อตกลงเพื่อซื้อสินทรัพย์ได้ คุณสามารถใช้ 2 DEMA ร่วมกับช่วงเวลาที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก 21 สำหรับ short และ 50 สำหรับ long ผู้ค้าต้องกำหนดมูลค่าที่แน่นอนตามกลยุทธ์การซื้อขายที่เขาใช้ ตัวบ่งชี้ที่ช้ากว่าสามารถใช้เป็นวิธีการกำหนดแนวโน้ม และจุดตัดของระยะสั้นและระยะยาวเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดข้อตกลง

เมื่อใช้ DEMA คุณต้องดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขาย นั่นคือสัญญาณนี้ไม่ควรแยกจากกฎอื่น ๆ ของระบบการซื้อขาย ตัวอย่างคือสถานการณ์ต่อไปนี้ สมมติว่าราคากำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นภายในบริเวณทางเดิน ถ้ามันทะลุแนวรับที่ลาดเอียงด้านล่างและตัวบ่งชี้ DEMA ทำงานในทิศทางเดียวกันในเวลาเดียวกัน เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าความน่าจะเป็นของการซื้อขายชอร์ตที่ประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างการค้า:

วิธีใช้ DEMA และวิธีตั้งค่า

ในการใช้ตัวบ่งชี้ DEMA คุณต้องเลือกช่วงเวลา กำหนดจำนวนแท่งสุดท้ายที่ใช้คำนวณ
โดยปกติ เมื่อทำงานในช่วงเวลาต่างๆ กัน เทรดเดอร์จะเลือกตัวเลขที่เขาคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น บางคนคิดว่าสำหรับแผนภูมิรายชั่วโมงควรใช้ช่วงเวลา 24 หากคุณวางแผนที่จะใช้ตัวบ่งชี้นี้ คุณควรคำนึงว่าดัชนีนี้ไม่อยู่ในกลุ่มมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตั้งขึ้นอยู่กับเทอร์มินัลที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่น Metatrader 4 ยอดนิยมมีอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองจำนวนหนึ่ง คุณสามารถดาวน์โหลด DEMA ได้จากลิงค์ http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip ในการใช้งาน คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ขั้นแรก ต้องคลายการแพ็กไฟล์เก็บถาวรที่เป็นผลลัพธ์
2. คุณต้องเปิด Metatrader 4 จากนั้นเปิด MetaEditor
3. ในเมนูหลัก ไปที่ “ไฟล์” จากนั้นคลิกที่ “เปิด”
4. เลือกไฟล์ตัวบ่งชี้ DEMA ที่คลายแพ็กแล้วเปิดขึ้น
5. จากนั้นคลิกที่บรรทัด “บันทึกเป็น” หลังจากนั้น ไฟล์จะถูกบันทึกในไดเร็กทอรี indicator
6. จากนั้นใน Metatrader ให้ไปที่เมนู “มุมมอง” และเปิดตัวนำทาง ในแคตตาล็อกตัวบ่งชี้ ดับเบิลคลิกที่ DEMA
7. หลังจากนั้นจะปรากฏบนแผนภูมิ

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ให้ไว้ที่นี่ยังมีตัวบ่งชี้ DEMA MACD ด้วย มีการติดตั้งตามที่อธิบายไว้ที่นี่ การใช้ตัวบ่งชี้อธิบายไว้ในรูปที่แนบมา การใช้ DEMA MACD:
แผนภูมิยังให้การเปรียบเทียบกับ MACD แบบคลาสสิกอีกด้วย จะเห็นได้ว่าตัวเลือกที่ใช้ DEMA ให้สัญญาณที่แม่นยำกว่า ประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

ความแตกต่างจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อใช้ DEMA คำถามจะเกิดขึ้นว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะลดความล่าช้าของตัวบ่งชี้โดยนำ EMA จากตัวบ่งชี้นี้อีกครั้ง (ตัวบ่งชี้ที่ได้รับในลักษณะนี้เรียกว่า TEMA) ในเวลาเดียวกัน ควรเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างช้าในค่าเฉลี่ยจะช่วยให้กำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้แม่นยำยิ่งขึ้น
หากคุณเพิ่มความไวของค่าเฉลี่ย จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบันในระดับที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการแสดงแนวโน้ม ในเวลาเดียวกัน การใช้ตัวบ่งชี้จะทำกำไรได้มากขึ้นในการซื้อขายระยะสั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาหรือแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ตัวบ่งชี้ DEMA มีความล่าช้าน้อยกว่าและให้สัญญาณที่แม่นยำกว่า