המשמעות והיישום המעשי של מחוון DEMA

על מנת ליצור מערכת מסחר אפקטיבית, יש צורך לקבוע בסבירות גבוהה את הרגע המתאים ביותר לכניסה למסחר. לשם כך, מילוי בו-זמנית של שני תנאים משמש:

1. נקבעה מגמה, לפיה המחיר משתנה כעת.
2. נוצר מצב בו ניתן להיכנס לטרייד לכיוון המגמה עם עצירה קטנה ופוטנציאל רווח טוב.

אחת הדרכים המסורתיות לקבוע את המגמה היא להשתמש בערכים הממוצעים של מספר מסוים של ברים (פמוטים בתרשים). לדוגמה, עלייה בממוצע (SMA) של 24 הערכים האחרונים בגרף שעתי מראה את הכיוון שאליו השתנה הגרף במהלך 24 השעות האחרונות. החיסרון העיקרי של אינדיקטור כזה הוא העיכוב שלו. כך, סוחר, בהתבסס על האותות שלו, יכול בקלות לפספס את הרגע המתאים לביצוע עסקה. כלי ניתוח טכני מתפתחים כל הזמן ובמיוחד זה הוביל להופעתה של שיטה מיוחדת לחישוב ממוצעים – EMA. ההבדל שלה טמון בעובדה שכאשר מחשבים את הממוצע, הערכים נלקחים עם משקלים מסוימים, ולאחרונים יהיו יותר. לפיכך, הממוצע יראה נוכחות של מגמה, אך העיכוב שלה יהיה פחות בהשוואה לממוצע הרגיל. אינדיקטור DEMA הוא פיתוח נוסף של רעיון זה. במקרה זה, ראשית, ה-EMA נלקח ממחיר הנכס, ולאחר מכן מערכי ה-EMA שהתקבלו, הוא נלקח שוב.

שם האינדיקטור מייצג Double EMA (DEMA) aka Double Exponential Moving Average (ממוצע נע מעריכי כפול).

לחיווי המתקבל יש את ההשהיה המינימלית בין אינדיקטורים דומים. המחשה של אופן הפעולה של סוגים שונים של ממוצעים
. לכן, ניתן להשתמש ב-DEMA הן לקביעת המגמה והן למציאת הרגע הרווחי ביותר של העסקה. זה נובע בעיקר מהעיכוב המינימלי שלו.

שימוש מעשי

ניתן להשתמש בממוצע נע כפול מעריכי, אך הוא נפוץ יותר באופן הבא:

1. EMA מחושב מערכי מחירי הנכסים.
2. חשב DEMA ממדד זה.
3. מחוון = ( 2 x EMA ) – DEMA.

ניתן להשתמש בממוצע זה גם בדרכים אחרות. שימוש ב-DEMA מאפשר לך לקבוע נוכחות של שינוי מגמה במחיר. אם האחרון הוא מעל האינדיקטור, אז המגמה עלייה; אם היא מתחת, אז היא יורדת. שיטה זו מאפשרת לך להעריך באופן אובייקטיבי את המגמה, אך הסוחר צריך לבחור את סדר הממוצע בשימוש.
ממוצע זה במהלך תנועת מגמה יכול להיחשב כקו התנגדות דינמי (אם תרשים המחיר נמוך יותר) או תמיכה (אם הוא נמוך יותר). עקומה כזו יכולה לשמש לפתיחת טרייד בריבאונד. ההצטלבות של קו דינמי יכולה להיחשב גם כאות ליציאה ממסחר שנפתח במגמה. DEMA יכול לשמש כאות לכניסה למסחר. אם, למשל, המחיר חוצה את האינדיקטור מלמטה למעלה, אז אתה יכול לפתוח עסקה לקניית הנכס. אתה יכול להשתמש בשילוב של 2 DEMA עם תקופות שונות. לדוגמה, אתה יכול לבחור 21 לשורט, ו-50 ללונג.הסוחר חייב לקבוע את הערך המדויק על סמך אסטרטגיית המסחר שבה הוא משתמש. אינדיקטור איטי יותר יכול לשמש כדרך לקבוע את המגמה, והצומת של קצר וארוך כרגע נוח לפתיחת עסקה.

בעת שימוש ב-DEMA, עליך לבצע פעולות המבוססות על אסטרטגיית מסחר. כלומר, אין להתייחס לאות זה במנותק מכללים אחרים של מערכת המסחר. דוגמה לכך היא המצב הבא. נניח שהמחיר נע במגמת עלייה בתוך מסדרון. אם הוא שובר את קו התמיכה המשופע התחתון ומחוון DEMA פועל באותו כיוון באותו זמן, אז אנו יכולים להניח שההסתברות למסחר שורט מוצלח תגדל. דוגמה למסחר:

כיצד להשתמש ב-DEMA וכיצד להגדיר אותו

כדי להשתמש במחוון DEMA, עליך לבחור תקופה עבורו. הוא קובע את מספר הפסים האחרונים לפיהם הוא מחושב.
בדרך כלל, כאשר עובדים על מרווחי זמן שונים, הסוחר בוחר את המספר שנראה לו היעיל ביותר. לדוגמה, יש אנשים שחושבים כי עבור תרשימים שעתיים עדיף לקחת תקופה של 24. אם אתה מתכנן להשתמש במדד זה, אתה צריך לקחת בחשבון שהוא לא בין הסטנדרטיים. הליך ההתקנה תלוי במסוף שבו אתה משתמש. לדוגמה, האפליקציה הפופולרית Metatrader 4 מספקת מספר מסוים של אינדיקטורים מותאמים אישית. אתה יכול להוריד DEMA, למשל, מהקישור http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip. כדי להשתמש בו, עליך לבצע את הצעדים הבאים:

1. ראשית, יש לפרק את הארכיון המתקבל.
2. אתה צריך להפעיל את Metatrader 4, ואז לפתוח את MetaEditor.
3. בתפריט הראשי, עבור אל “קובץ” ולאחר מכן לחץ על “פתח”.
4. בחר את קובץ האינדיקטור DEMA שנפרק ופתח אותו.
5. לאחר מכן לחץ על השורה “שמור בשם”. לאחר מכן, הקובץ יישמר בספריית האינדיקטורים.
6. לאחר מכן ב-Metatrader עבור לתפריט “תצוגה” ופתח את הנווט. בקטלוג המחוונים, לחץ פעמיים על DEMA.
7. לאחר מכן, הוא מופיע בתרשים.

הקובץ שהורד מהקישור המופיע כאן מכיל גם את מחוון DEMA MACD. הוא מותקן כמתואר כאן. השימוש במחוון מוסבר באיור המצורף. שימוש ב-MACD DEMA:
התרשים מספק בנוסף השוואה ל-MACD הקלאסי. ניתן לראות שהאופציה המשתמשת ב-DEMA נותנת אותות מדויקים יותר. סוגי ממוצעים נעים (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

הבדל מאינדיקטורים קשורים

כאשר משתמשים ב-DEMA, נשאלת השאלה האם כדאי להפחית עוד יותר את העיכוב של המחוון על ידי נטילת EMA ממחוון זה שוב (המחוון המתקבל בדרך זו נקרא TEMA). יחד עם זאת, יש להבין ששינוי איטי יותר בממוצע עוזר לקבוע בצורה מדויקת יותר את כיוון השינוי במגמה.
אם תגדיל את הרגישות של הממוצע, אז הוא יציג את שינויי המחיר הנוכחיים במידה רבה יותר בהשוואה להצגת המגמה. במקביל, השימוש במדד יהפוך לרווחי יותר במסחר לטווח קצר. בהשוואה לממוצע פשוט או אקספוננציאלי, למחוון DEMA יש פחות פיגור ונותן אותות מדויקים יותר.