Ý nghĩa và ứng dụng thực tế của chỉ số DEMA

Để tạo ra một hệ thống giao dịch hiệu quả, cần có xác suất cao để xác định thời điểm thuận lợi nhất cho việc tham gia giao dịch. Với mục đích này, việc đáp ứng đồng thời hai điều kiện được sử dụng:

1. Xu hướng đã được xác định, phù hợp với việc giá đang thay đổi hiện nay.
2. Một tình huống phát sinh trong đó bạn có thể tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng với một điểm dừng nhỏ và lợi nhuận tiềm năng tốt.

Một trong những cách truyền thống để xác định xu hướng là sử dụng các giá trị trung bình của một số thanh nhất định (nến trên biểu đồ). Ví dụ: sự tăng trưởng của mức trung bình (SMA) của 24 giá trị gần đây nhất trên biểu đồ hàng giờ cho biết hướng thay đổi của biểu đồ trong 24 giờ qua. Nhược điểm chính của chỉ báo này là độ trễ của nó. Do đó, một nhà giao dịch, dựa trên các tín hiệu của mình, có thể dễ dàng bỏ lỡ thời điểm thuận lợi để tham gia giao dịch. Các công cụ phân tích kỹ thuật không ngừng phát triển và đặc biệt, điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của một phương pháp đặc biệt để tính toán trung bình – EMA. Sự khác biệt của nó nằm ở chỗ khi tính giá trị trung bình, các giá trị được lấy với các trọng số nhất định, và giá trị sau sẽ có nhiều hơn. Do đó, mức trung bình sẽ cho thấy sự hiện diện của một xu hướng, nhưng độ trễ của nó sẽ ít hơn so với mức trung bình thông thường.Chỉ báo DEMA là sự phát triển thêm của ý tưởng này. Trong trường hợp này, đầu tiên EMA được lấy từ giá tài sản, sau đó EMA lại được lấy từ các giá trị thu được.
Công thức tính EMA kép [/ caption] Tên chỉ báo là viết tắt của Double EMA (DEMA) hoặc Đường trung bình trượt theo hàm mũ kép.
Chỉ báo DEMA trên nền tảng QUIK [/ caption] Chỉ báo kết quả có độ trễ tối thiểu trong số các chỉ báo tương tự. Minh họa về cách hoạt động của các loại trung bình khác nhau.
Do đó, DEMA có thể được sử dụng để xác định xu hướng và tìm ra thời điểm giao dịch có lợi nhất. Điều này phần lớn là do độ trễ tối thiểu của nó.

Công dụng thực tế

Trung bình trượt Double Exponential có thể được sử dụng trực tiếp, nhưng nó được sử dụng thường xuyên hơn trong biến thể sau:

1. EMA được tính toán dựa trên giá trị tài sản.
2. Đọc DEMA từ chỉ số này.
3. Chỉ báo = (2 x EMA) – DEMA.

Bạn cũng có thể sử dụng mức trung bình này theo những cách khác. Sử dụng DEMA cho phép bạn xác định xem có sự thay đổi giá theo xu hướng hay không. Nếu giá trị thứ hai nằm trên chỉ báo, thì xu hướng là đi lên, nếu ở dưới thì xu hướng giảm. Phương pháp này cho phép bạn đánh giá xu hướng một cách khách quan, nhưng nhà giao dịch cần chọn thứ tự của mức trung bình được sử dụng.
Trong quá trình di chuyển theo xu hướng, mức trung bình này có thể được coi là một đường kháng cự động (nếu biểu đồ giá nằm bên dưới) hoặc hỗ trợ (nếu nó nằm bên dưới). Một đường cong như vậy có thể được sử dụng để mở một giao dịch bị trả lại. Sự cắt ngang của đường động cũng có thể được xem như một tín hiệu để thoát khỏi một giao dịch đã mở với một xu hướng. DEMA có thể được sử dụng như một tín hiệu để tham gia giao dịch. Ví dụ: nếu giá vượt qua chỉ báo từ dưới lên, thì bạn có thể mở một giao dịch để mua một tài sản. Bạn có thể sử dụng kết hợp 2 DEMA với các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ: bạn có thể chọn 21 cho ngắn hạn và 50 cho dài hạn. Nhà giao dịch nên xác định giá trị chính xác dựa trên chiến lược giao dịch mà anh ta sử dụng. Một chỉ báo chậm hơn có thể được sử dụng như một cách để xác định xu hướng,và sự giao nhau giữa ngắn và dài như một thời điểm thuận lợi để mở cửa giao thương.
Ví dụ về việc sử dụng mức trung bình với các khoảng thời gian khác nhau [/ caption] Khi sử dụng DEMA, bạn cần thực hiện các hành động dựa trên chiến lược giao dịch. Có nghĩa là, tín hiệu này không nên được xem xét tách biệt với các quy tắc khác của hệ thống giao dịch. Một ví dụ là tình huống sau đây. Giả sử giá đang di chuyển theo xu hướng tăng trong một kênh. Nếu nó phá vỡ đường hỗ trợ dốc dưới và đồng thời chỉ báo DEMA được kích hoạt theo cùng hướng, thì chúng ta có thể giả định rằng xác suất giao dịch ngắn thành công sẽ tăng lên. Ví dụ về một thỏa thuận:

Cách sử dụng DEMA và cách định cấu hình

Để sử dụng chỉ báo DEMA, bạn phải chọn một khoảng thời gian cho nó. Nó xác định số lượng các thanh cuối cùng mà nó được tính toán.
Thông thường, khi làm việc trong các khoảng thời gian khác nhau, nhà giao dịch sẽ chọn con số mà anh ta cho là hiệu quả nhất. Ví dụ, một số người nghĩ rằng đối với biểu đồ hàng giờ, tốt hơn nên lấy khoảng thời gian là 24. Nếu bạn định sử dụng chỉ báo này, hãy nhớ rằng nó không phải là một trong những biểu đồ tiêu chuẩn. Quy trình cài đặt phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng. Ví dụ: ứng dụng Metatrader 4 phổ biến cung cấp một số chỉ báo tùy chỉnh nhất định. Ví dụ: bạn có thể tải xuống DEMA từ liên kết http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip. Để sử dụng nó, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Đầu tiên, tệp lưu trữ kết quả phải được giải nén.
2. Bạn cần khởi động Metatrader 4, sau đó mở MetaEditor.
3. Trong menu chính, đi tới “Tệp”, sau đó nhấp vào “Mở”.
4. Chọn tệp chỉ báo DEMA đã giải nén và mở nó.
5. Sau đó nhấp vào dòng “Lưu dưới dạng”. Sau đó, tệp sẽ được lưu trong thư mục chỉ báo.
6. Sau đó, trong Metatrader, hãy chuyển đến menu “View” và mở trình điều hướng. Nhấp đúp vào DEMA trong danh mục chỉ báo.
7. Sau đó, nó xuất hiện trên biểu đồ.

Tệp được tải xuống từ liên kết được cung cấp ở đây cũng chứa chỉ báo MACD của DEMA. Nó được cài đặt như nó được viết ở đây. Việc sử dụng chỉ báo được giải thích trong hình đính kèm. Sử dụng DEMA MACD:
Biểu đồ cũng cung cấp sự so sánh với MACD cổ điển. Có thể thấy phiên bản sử dụng DEMA cho tín hiệu chính xác hơn. Các loại trung bình động (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

Sự khác biệt so với các chỉ số liền kề

Khi sử dụng DEMA, câu hỏi đặt ra là liệu có đáng để giảm độ trễ của chỉ báo hơn nữa bằng cách lấy lại EMA từ chỉ báo này hay không (chỉ báo thu được theo cách này được gọi là TEMA). Cần hiểu rằng sự thay đổi tương đối chậm hơn của mức trung bình giúp xác định chính xác hơn hướng thay đổi của xu hướng.
Nếu bạn tăng độ nhạy của giá trị trung bình, thì nó sẽ hiển thị những thay đổi về giá hiện tại ở một mức độ lớn hơn so với hiển thị của xu hướng. Đồng thời, việc sử dụng chỉ báo này sẽ trở nên có lợi hơn cho giao dịch ngắn hạn. So với mức trung bình đơn giản hoặc theo cấp số nhân, chỉ báo DEMA có độ trễ ít hơn và cho tín hiệu chính xác hơn.