DEMA indikaatori tähendus ja praktiline rakendamine

Tõhusa kauplemissüsteemi loomiseks on vaja suure tõenäosusega määrata hetk, mis on tehingusse sisenemiseks kõige soodsam. Sel eesmärgil kasutatakse kahe tingimuse samaaegset täitmist:

1. Määratud on trend, mille järgi hind praegu muutub.
2. Tekib olukord, kus väikese peatuse ja hea potentsiaalse kasumiga on võimalik tehingusse siseneda trendi suunas.

Üks traditsioonilisi viise trendi määramiseks on kasutada teatud arvu ribade keskmisi väärtusi (küünlajalad diagrammil). Näiteks tunnidiagrammi viimase 24 väärtuse keskmise (SMA) suurenemine näitab suunda, milles diagramm on viimase 24 tunni jooksul muutunud. Sellise indikaatori peamine puudus on selle viivitus. Seega võib kaupleja oma signaalide põhjal tehingu tegemiseks soodsa hetke lihtsalt käest lasta. Tehnilised analüüsivahendid arenevad pidevalt ja eelkõige on see kaasa toonud spetsiaalse meetodi keskmiste arvutamiseks – EMA. Selle erinevus seisneb selles, et keskmise arvutamisel võetakse väärtused teatud kaaludega ja viimastel on rohkem. Seega näitab keskmine trendi olemasolu, kuid selle viivitus on tavalise keskmisega võrreldes väiksem. DEMA indikaator on selle idee edasiarendus. Sel juhul võetakse esmalt vara hinnast EMA ja seejärel saadud EMA väärtustest uuesti.

Näidiku nimi tähistab Double EMA (DEMA) ehk Double Exponentential Moving Average (topelteksponentsiaalne liikuv keskmine).

Saadud indikaatoril on sarnaste indikaatorite hulgas minimaalne viivitus. Illustratsioon erinevat tüüpi keskmiste toimimisest
Seega saab DEMA-d kasutada nii trendi määramiseks kui ka tehingu kõige tulusama hetke leidmiseks. See on suuresti tingitud selle minimaalsest viivitusest.

Praktiline kasutamine

Topelteksponentsiaalset liikuvat keskmist saab kasutada otse, kuid sagedamini kasutatakse seda järgmiselt.

1. EMA arvutatakse varade hinna väärtustest.
2. Arvutage selle indikaatori järgi DEMA.
3. Näidik = ( 2 x EMA ) – DEMA.

Seda keskmist saab kasutada ka muul viisil. DEMA kasutamine võimaldab teil määrata hinna trendi muutuse olemasolu. Kui viimane on indikaatorist kõrgemal, siis trend on tõusev, kui allapoole, siis langus. See meetod võimaldab teil trendi objektiivselt hinnata, kuid kaupleja peab valima kasutatava keskmise järjestuse.
Seda trendiliikumise keskmist võib pidada dünaamilise takistusjooneks (kui hinnagraafik on madalam) või toeks (kui see on madalam). Sellist kõverat saab kasutada tagasilöögiga tehingu avamiseks. Dünaamilise joone ristumiskohta võib pidada ka signaaliks trendiga avatud tehingust väljumiseks. DEMA-d saab kasutada signaalina tehingusse sisenemiseks. Kui näiteks hind ületab indikaatori alt üles, siis saate vara ostmiseks tehingu sõlmida. Võite kasutada 2 DEMA kombinatsiooni erinevate perioodidega. Näiteks saab lühikeseks valida 21 ja pikaks 50. Kaupleja peab määrama täpse väärtuse lähtuvalt tema kasutatavast kauplemisstrateegiast. Aeglasemat indikaatorit saab kasutada trendi määramiseks, ning lühikese ja pika ristumiskoht on soodne hetk tehingu sõlmimiseks.

DEMA kasutamisel tuleb teha kauplemisstrateegiast lähtuvaid toiminguid. See tähendab, et seda signaali ei tohiks käsitleda teistest kauplemissüsteemi reeglitest eraldi. Näiteks on järgmine olukord. Oletame, et hind liigub koridoris tõusutrendis. Kui see purustab alumise kaldega tugijoone ja DEMA indikaator töötab samal ajal samas suunas, siis võime eeldada, et eduka lühikese tehingu tõenäosus suureneb. Kaubanduse näide:

Kuidas DEMA-t kasutada ja kuidas seda seadistada

DEMA indikaatori kasutamiseks peate valima selle perioodi. See määrab viimaste ribade arvu, mille järgi see arvutatakse.
Tavaliselt valib kaupleja erinevatel ajavahemikel töötades numbri, mida ta peab kõige tõhusamaks. Näiteks mõned inimesed arvavad, et tunnitabelite jaoks on parem võtta periood 24. Kui kavatsete seda indikaatorit kasutada, peaksite arvestama, et see ei kuulu standardsete hulka. Installimisprotseduur sõltub kasutatavast terminalist. Näiteks pakub populaarne rakendus Metatrader 4 teatud arvu kohandatud indikaatoreid. DEMA saate alla laadida näiteks lingilt http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip. Selle kasutamiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. Esiteks tuleb tekkiv arhiiv lahti pakkida.
2. Peate käivitama Metatrader 4 ja seejärel avama MetaEditori.
3. Avage peamenüüs “Fail”, seejärel klõpsake nuppu “Ava”.
4. Valige lahti pakitud DEMA indikaatori fail ja avage see.
5. Seejärel klõpsake real “Salvesta kui”. Pärast seda salvestatakse fail indikaatorite kataloogi.
6. Seejärel minge Metatraderis menüüsse “Vaade” ja avage navigaator. Indikaatorite kataloogis topeltklõpsake DEMA.
7. Pärast seda ilmub see diagrammile.

Siin toodud lingilt alla laaditud fail sisaldab ka DEMA MACD indikaatorit. See on installitud siin kirjeldatud viisil. Näidiku kasutamine on selgitatud lisatud joonisel. DEMA MACD kasutamine:
diagramm pakub lisaks võrdlust klassikalise MACD-ga. On näha, et DEMA-d kasutav valik annab täpsemaid signaale. Liikuvate keskmiste tüübid (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA): https://youtu.be/2fzwZAScEDc

Erinevus seotud näitajatest

DEMA kasutamisel tekib küsimus, kas tasub indikaatori viivitust veelgi vähendada, võttes sellelt indikaatorilt uuesti EMA (sel viisil saadud näitajat nimetatakse TEMA-ks). Samas tuleb mõista, et keskmise suhteliselt aeglasem muutus aitab täpsemalt määrata trendimuutuse suunda.
Kui tõstate keskmise tundlikkust, siis kuvab see praeguseid hinnamuutusi suuremal määral võrreldes trendi kuvamisega. Samal ajal muutub indikaatori kasutamine lühiajalises kauplemises tulusamaks. Võrreldes lihtsa või eksponentsiaalse keskmisega on DEMA indikaatoril väiksem viivitus ja see annab täpsemaid signaale.