Що таке Канал Кельтнера і як його побудувати на графіку: як користуватись індикатором, налаштування Keltner Channel, як працює для бінарних опціонів. Канал Келтнера (keltner-channel) відноситься до індикатора технічного аналізу , що складається із трьох окремих ліній. До нього входить центральна лінія ковзної середньої разом з лініями каналу, що знаходяться над і під центральною лінією.
Канал Кельтнера – це індикатор технічного аналізу, що складається з кількох незалежних ліній. Він складається з центральної лінії, що ковзає середньої, а також ліній каналу, розташованих вище та нижче осьової лінії.
Висхідний тренд
Термін “канал” визначає вказівку технічного аналізу, що складається із трьох окремих ліній. Крім центральної лінії ковзної середньої, до цього рівняння включені лінії каналу, які знаходяться над і під центральною лінією.
Канал Кельтнера було названо на честь торговця зерном Честера Келтнера із США. Келтнер був першопрохідником у промисловості торгівлі сировинними товарами.
В результаті змін сучасна версія індикатора використовує експоненційну ковзну середню ціни як осьову лінію. Канал Кельтнера на Форекс широко використовується технічними аналітиками і може бути використаний як основа двох різних торгових стратегій. Він має велику схожість зі смугами Боллінджера , хоча вихід індикатора розраховується на іншій основі.
Як розраховується індикатор каналу Кельтнера
Знання того, як розраховується індикатор, не є обов’язковим. Небагато людей на Уолл-стріт можуть розповісти, як розраховується більшість цих показників. У будь-якому випадку, канал Келтнера розраховується у три етапи:
Спочатку розраховують 20-денну ковзну середню.
По-друге, обчислюється верхня лінія каналу. Розраховується за такою формулою: 20-денний EMA + (2 x ATR(10)).
По-третє, нижня лінія каналу розраховується за цією формулою: 20-денний EMA – (2 x ATR(10)).
Як завжди можна змінити ці значення в залежності від торгової стратегії.
Сучасний розрахунок
В даний час канал Келтнера в основному використовується з 20-періодної експоненціальної ковзної середньої. Експонентна ковзна середня підкреслює недавню динаміку цін за минулі періоди. Чим менший період EMA, тим більше ваги буде застосовано до останньої вартості. Крім того, трейдери використовують кратне середньому істинному діапазону (ATR) для додавання/віднімання до ковзної середньої.
Середня смуга Келтнера = 20 Експоненційна ковзна середня.
Верхня смуга Келтнера = експоненційна ковзна середня + (середній дійсний діапазон x множник).
Нижня смуга Келтнера = EMA – (середній множник True Range x).
Найкращі налаштування каналу
Трейдери зазвичай використовують 20-періодний EMA і кратний 2 середньому істинному діапазону (ATR) для розрахунку індикатора каналу Келтнера:
Налаштування EMA зі значеннями більше 50 роблять канал Келтнер менш чутливим. Це призведе до меншої кількості, але якісніших сигналів.
Налаштування EMA із значеннями нижче 20 роблять канал Келтнера надто чутливим. Це спричинить більший шум на ринку. Нижчі налаштування на каналі Keltner повинні бути ретельно перевірені, оскільки це може призвести до багатьох помилкових сигналів.
Індикатор каналу Кельтнера використовується на великих таймфреймах, щоб було менше шуму Крім того, багато трейдерів воліють коригувати кратне середньому істинному діапазону (AT). Індикатор середнього істинного діапазону (ATR) є дуже корисним інструментом вимірювання волатильності. Середній істинний діапазон вимірює ціновий діапазон інструменту – що вище волатильність інструменту, то вище ATR. Іншими поширеними кратними трейдерами, що використовуються, є 1, 1,5 і 2,5. Цей кратний коригується в залежності від ринку, який аналізують трейдери:
Вищі значення кратного середнього істинного діапазону розширять канал. Це призведе до меншої кількості, але якісніших сигналів
Менші значення середнього діапазону кратно звузять канал. Це спричинить більший шум на ринку.
Встановлення та налаштування індикатора каналу Кельтнера
Індикатор каналу Кельтнера потрібно шукати у стандартному МТ4 або МТ5 у розділі «Бібліотека». Він знаходиться у нижній частині програми. Можна також завантажити та перемістити у відповідну папку Метатрейдера (Indicators). Як тільки програма буде перезапущена, він стане доступним і з’являтиметься з іншими індикаторами (KeltnerChannels.mq4). Канал Кельтнера в терміналі mt4 У версії для MT є 3 доступні опції налаштування (в даному випадку стандартна зміна кольору і товщини не враховується). Всі опції змінюють параметри виключно середньої лінії: “Mode MA” – вибір типу MA (простий, експоненційний і т.д.), “MA Period” – MA, що задає, і “Price Type” – визначальний тип цін (3, 4, 5 ). В даному випадку, як і решта індикаторів (припустимо, Ishimoku), цей теж зовсім не підходить для нетривалих таймфреймів.
Його також не слід використовувати на графіках менше, ніж H1. Інакше виникне дуже багато непотрібного шуму.
Як використовувати канал Кельтнера для визначення стану ринку
Ринки постійно розвиваються. До них відносяться висхідні та низхідні тренди та консолідація . Визначити поточний стан ринку легко, глянувши на графіки. Але в реальному часі це набагато складніше. Однак є способи визначення стану ринку в режимі реального часу. Для цього знадобиться індикатор Keltner Channel та ковзна середня з періодом 200:
Якщо весь канал Кельтнер знаходиться нижче MA 200, ринок в низхідному тренді.
Якщо весь канал Кельтнера знаходиться вище 200 MA, ринок у висхідному тренді.
Якщо MA200 знаходиться в межах каналу Кельтнера, ринок є у ціновому діапазоні.
Висхідний тренд: Консолідація: Якщо ринок зростає, слід подумати про покупку. Якщо ринок падає, краще подумати про продаж. Якщо ринок консолідується, можна купувати чи продавати його кордонах.
Стратегія торгів на основі каналу Кельтнера
Загальне правило всіх індикаторів, пов’язаних із каналом, полягає в тому, що вони призначені для охоплення цінової дії. Тому будь-який крок, який відбувається за межами каналу, має бути ретельно розглянутий. У цьому випадку, коли ціна рухається вище за верхню лінію, це показує значну силу висхідної тенденції. Хороший приклад дії каналу показаний на парі ETH/USD нижче. Як можна побачити вище, ціна пари була вищою за верхню лінію каналу Кельтнера, коли ціна рухалася вгору. Зворотне сталося, коли ціна падала. Ціна була нижчою за нижню лінію каналу Кельтнера.
Канал Кельтнера у тренді
Канали Келтнер широко використовуються в тренді. Це стратегія, де купується існуючий тренд. Тому, якщо ціна активу падає, вона залишиться в низхідному тренді доти, доки ціна нижча за три лінії каналу Келтнера. Ця тенденція буде визнана недійсною, якщо ціні вдасться піднятися вище за нижню лінію каналу, як показано нижче. Можна використовувати ту ж стратегію під час низхідного тренду.
Як визначити стан ринку за допомогою каналу Кельтнера
Трейдери можуть використовувати канал Кельтнер для визначення напрямку тренду. При розміщенні індикатора на графіку він відображається у вигляді трьох ліній. Коли ціна спалахує над верхньою частиною лінії, це говорить про те, що починається висхідний тренд, у той час як, навпаки, пробою нижче за нижню лінію вказує на те, що починається низхідний. Трейдери використовують ці сигнали для входу в угоди, засновані на імпульсі та спрямованості, особливо коли канал деякий час був плоским і майже горизонтальним. У більшості випадків, за відсутності трендових умов, ціна коливатиметься між верхньою та нижньою лініями індикатора, припускаючи, що вони можуть виступати як підтримка та опір. Це коли трейдери можуть використовувати індикатор для торгівлі розворотами, а не продовженням тренду:
Як використовувати канал Кельтнера для прогнозування розворотних точок на ринку
Не слід створювати позицію на продаж тільки тому, що вона знаходиться біля верхньої межі каналу Кельтнера. Це з тим, що з сильному висхідному тренді стан перекупленности може тривати тривалий час. У низхідному тренді все навпаки. Канал Кельтнера знаходиться в сильному висхідному тренді. У екстремальних ринкових структурах ціни зазвичай змінюють напрямок. Наприклад, коли ціни досягають підтримки чи опору. Ціна має бути вище каналу Кельтнера. Це вказує на те, що ринок відійшов від середнього значення та знаходиться на екстремальному рівні. Однак не потрібно поспішати робити довгі позиції. При сильному низхідному тренді ціни можуть довго залишатися поблизу нижньої межі каналу. Тому потрібно більше сигналів для відновлення ринку. Корисні рівні підтримки та опору. Ціна має відскочити на цих рівнях. Можна побачити таке:
Ціна закривається поза нижньої межі каналу Кельтнера.
Ціна досягає лінії підтримки.
В ідеалі зростання ціни має проявитися в патерні цінової дії (пін-бар, патерн поглинання).
Для короткострокових позицій правильно протилежне. Канал Кельтнера для бінарних опціонів – стратегія торгів, як правильно використовувати індикатор: https://youtu.be/0EGYlfUUXH8
Волатильність
Канали Келтнера в основному є каналами волатильності, тому що вони включають у свій розрахунок ATR. Середній справжній діапазон є одним із найкорисніших технічних індикаторів, оскільки він допомагає трейдеру вирішити, де встановити стоп-лосс або мету прибутку, або якщо він взагалі має відкрити угоду в першу чергу.
Широкий діапазон каналів Keltner показує високу волатильність
Порівняно зі смугами Боллінджера канали Келтнера гладкіші. Це пов’язано з тим, що ширина смуг Боллінджера заснована на стандартному відхиленні, яке мінливіше, ніж середній істинний діапазон. Крім того, канали Келтнера використовують експоненційну ковзну середню, яка більш чутлива, ніж проста ковзна середня, що використовується при розрахунку смуг Боллінджера.
Плюси та мінуси застосування
Серед плюсів можна виділити таке:
Відмінно підходить визначення поточної ринкової тенденції.
Гарний індикатор для вимірювання волатильності ринку.
Корисний для виявлення перекуплених та перепроданих областей на графіку.
Мінуси каналу Келтнера:
Не містить усіх даних, необхідних для правильного аналізу цінової дії, тому його слід використовувати разом із іншими інструментами.
Погано ідентифікує повороти циклу, даючи багато помилкових сигналів
Канал Келтнера – це індикатор на основі Envelop. Він схожий на Bollinger Band з верхньою, середньою та нижньою лінією каналу, але спосіб його розрахунку відрізняється. Отже, розворот ціни, ймовірно, відбудеться, коли ціна закриється за межами зовнішньої лінії каналу та перейде у ключову структуру ринку. Якщо ціна закривається поза зовнішньої лінії каналу, слід уникати торгівлі у тому напрямі, у якому вона піддається розвороту. Стиснення каналу Келтнер відбувається, коли ціна стримується між 20MA і лінією зовнішнього каналу, сигналізуючи про те, що ринок скоро спалахне.
