Keltner Kanalı, birkaç bağımsız hattan oluşan bir teknik analiz göstergesidir. Bir merkez çizgisi, hareketli bir ortalama ve merkez çizgisinin üstünde ve altında kanal çizgilerinden oluşur.
Yükseliş trendi
“Kanal” terimi, üç ayrı satırdan oluşan bir teknik analiz göstergesini tanımlar. Hareketli ortalama merkez çizgisine ek olarak, bu denklem, merkez çizgisinin üstünde ve altında olan kanal çizgilerini içerir.
Keltner Kanalı, ABD tahıl tüccarı Chester Keltner’in adını almıştır. Keltner, emtia ticareti endüstrisinde bir öncüydü.
Değişikliklerin bir sonucu olarak, göstergenin mevcut sürümü, merkez çizgisi olarak üstel hareketli fiyat ortalamasını kullanır. Forex’teki Keltner Kanalı, teknik analistler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve iki farklı ticaret stratejisinin temeli olarak kullanılabilir. Göstergenin çıktısı farklı bir temelde hesaplansa da Bollinger Bantlarına güçlü bir benzerlik gösterir .
Keltner Kanalı göstergesi nasıl hesaplanır?
Göstergenin nasıl hesaplandığını bilmek gerekli değildir. Wall Street’teki çok az kişi bu sayıların çoğunun nasıl hesaplandığını açıklayabilir. Her durumda, Keltner kanalı üç adımda hesaplanır:
İlk olarak, 20 günlük hareketli ortalama hesaplanır.
İkinci olarak, kanalın üst satırı hesaplanır. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır: 20 günlük EMA + (2 x ATR(10)).
Üçüncü olarak, alt kanal çizgisi şu formül kullanılarak hesaplanır: 20 günlük EMA – (2 x ATR(10)).
Her zaman olduğu gibi, ticaret stratejinize bağlı olarak bu değerleri değiştirebilirsiniz.
Modern hesaplama
Şu anda, Keltner kanalı esas olarak 20 dönemlik üstel hareketli ortalama ile kullanılmaktadır. Üstel hareketli ortalama, zaman içindeki son fiyat hareketini vurgular. EMA süresi ne kadar kısa olursa, en son değere o kadar fazla ağırlık uygulanacaktır. Ek olarak, tüccarlar hareketli ortalamaya eklemek/çıkarmak için Ortalama Gerçek Aralık’ın (ATR) katlarını kullanır.
Ortalama Keltner Bandı = 20 Üstel Hareketli Ortalama.
Üst Keltner Bandı = Üstel Hareketli Ortalama + (Ortalama Gerçek Aralık x çarpan).
Alt Keltner Bandı = EMA – (Orta Gerçek Aralık x çarpan).
En iyi kanal ayarları
Yatırımcılar, Keltner Kanalı göstergesini hesaplamak için tipik olarak 20 dönemlik bir EMA ve Ortalama Gerçek Aralık’ın (ATR) 2’nin katını kullanır:
50’nin üzerindeki EMA ayarları Keltner kanalını daha az hassas hale getirir. Bu, daha az ancak daha yüksek kaliteli sinyallerle sonuçlanacaktır.
20’nin altındaki EMA ayarları , Keltner kanalını çok hassas hale getirir. Bu, piyasada daha fazla gürültüye yol açacaktır. Keltner kanalındaki daha düşük ayarlar, birçok yanlış sinyale yol açabileceğinden dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.
Keltner kanal göstergesi, gürültüyü azaltmak için daha yüksek zaman dilimlerinde kullanılırAyrıca, birçok tüccar Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) katlarını düzeltmeyi tercih eder. ). Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, oynaklığı ölçmek için çok kullanışlı bir araçtır. Ortalama gerçek aralık, bir enstrümanın fiyat aralığını ölçer – enstrümanın oynaklığı ne kadar yüksek olursa, ATR o kadar yüksek olur. Tüccarlar tarafından kullanılan diğer ortak katlar 1, 1.5 ve 2.5’tir. Bu kat, tüccarların analiz ettiği piyasaya bağlı olarak ayarlanır:
Daha yüksek çoklu ortalama gerçek aralık değerleri kanalı genişletecektir. Bu, daha az ancak daha yüksek kaliteli sinyallerle sonuçlanacaktır.
Ortalama gerçek aralığın daha küçük değerleri, kanalı bir faktör kadar daraltacaktır. Bu, piyasada daha fazla gürültüye yol açacaktır.
Keltner kanal göstergesini kurma ve yapılandırma
Keltner kanal göstergesi , “Kütüphane” bölümünde standart MT4 veya MT5’te aranmalıdır . Programın en altında bulunur. Ayrıca uygun Metatrader klasörüne (Göstergeler) indirebilir ve taşıyabilirsiniz. Program yeniden başlatılır başlatılmaz kullanılabilir hale gelecek ve diğer göstergelerle birlikte görünecektir (KeltnerChannels.mq4).mt4 terminalindeki Keltner kanalıMT versiyonunda 3 özelleştirme seçeneği mevcuttur (bu durumda standart renk ve kalınlık değişiklikleri sayılmaz). Tüm seçenekler sadece orta satırın parametrelerini değiştirir: “Mod MA” – MA tipinin seçimi (basit, üstel, vb.), “MA Dönemi” – MA döneminin ayarlanması ve “Fiyat Tipi” – tipin belirlenmesi fiyatlar (3, 4, 5). Bu durumda, diğer göstergeler gibi (örneğin, Ishimoku), bu da kısa zaman dilimleri için tamamen uygun değildir.
Ayrıca H1’den küçük grafiklerde kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, çok fazla gereksiz “gürültü” olacaktır.
Piyasa Koşullarını Belirlemek İçin Keltner Kanalı Nasıl Kullanılır?
Piyasalar sürekli gelişiyor. Bunlara yükseliş trendleri, düşüş trendleri ve konsolidasyon dahildir . Grafiklere bakarak piyasanın mevcut durumunu belirlemek kolaydır. Ama gerçek zamanda çok daha zor. Ancak, gerçek zamanlı olarak piyasanın durumunu belirlemenin yolları vardır. Bunu yapmak için Keltner Channel göstergesine ve 200 periyotlu hareketli bir ortalamaya ihtiyacınız var:
Tüm Keltner kanalı 200 MA’nın altındaysa, piyasa düşüş trendindedir.
Keltner kanalının tamamı 200 MA’nın üzerindeyse, piyasa yükseliş trendindedir.
MA200 Keltner kanalı içindeyse, piyasa bir fiyat aralığındadır.
Yükseliş trendi: Konsolidasyon: Pazar büyüyorsa, satın almayı düşünmelisiniz. Piyasa düşerse, satmayı düşünmek daha iyidir. Pazar konsolide olursa, sınırlarında satın alabilir veya satabilirsiniz.
Keltner kanalına dayalı ticaret stratejisi
Tüm kanalla ilgili göstergelerin genel kuralı, fiyat hareketini yakalamak için tasarlanmış olmalarıdır. Bu nedenle, kanalın dışında meydana gelen herhangi bir hareket dikkatlice düşünülmelidir. Bu durumda, fiyat üst çizginin üzerine çıktığında önemli bir yükseliş eğilimi gösterir. Aşağıdaki ETH/USD çiftinde iyi bir kanal eylemi örneği gösterilmektedir. Yukarıda görebileceğiniz gibi, fiyat yükseldiğinde paritenin fiyatı Keltner kanalının üst çizgisinin üzerindeydi. Fiyat düştüğünde tam tersi oldu. Fiyat Keltner kanalının alt çizgisinin altındaydı.
Keltner kanalı trend oluyor
Keltner kanalları trendlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, mevcut bir trendin satın alındığı bir stratejidir. Bu nedenle, bir varlığın fiyatı düşerse, fiyat üç Keltner kanal çizgisinin altında olduğu sürece düşüş trendinde kalacaktır. Fiyat aşağıda gösterildiği gibi alt kanal çizgisinin üzerine çıkmayı başarırsa bu eğilim geçersiz olacaktır. Bir düşüş trendi sırasında aynı stratejiyi kullanabilirsiniz.
Keltner kanalını kullanarak piyasanın durumu nasıl belirlenir
Yatırımcılar, bir trendin yönünü belirlemek için Keltner kanalını kullanabilir. Bir grafiğe yerleştirildiğinde, gösterge üç satır olarak görüntülenir. Fiyat, çizginin üst kısmının üzerine çıktığında, bu bir yükseliş trendinin başladığını gösterirken, tersine, alt çizginin altında bir kırılma, bir düşüş trendinin başladığını gösterir. Tüccarlar, özellikle kanal bir süredir düz ve neredeyse yatay olduğunda, momentum ve yönlülüğe dayalı işlemlere girmek için bu sinyalleri kullanır. Çoğu durumda, trend koşullarının yokluğunda fiyat, göstergenin üst ve alt çizgileri arasında dalgalanarak destek ve direnç olarak hareket edebileceklerini gösterir. Bu, tüccarların trendin devam etmesinden ziyade geri dönüşlerle ticaret yapmak için göstergeyi kullanabileceği zamandır: satın al,
Pazar dönüm noktalarını tahmin etmek için Keltner kanalı nasıl kullanılır?
Keltner kanalının üst sınırında olduğu için satış pozisyonu oluşturmamalısınız. Bunun nedeni, güçlü bir yükseliş trendinde aşırı alım durumunun uzun süre devam edebilmesidir. Bir düşüş trendinde, bunun tersi doğrudur. Keltner Kanalı güçlü bir yükseliş trendinde. Aşırı piyasa yapılarında fiyatlar yön değiştirme eğilimindedir. Örneğin, fiyatlar destek veya dirence ulaştığında. Fiyat Keltner kanalının üzerinde olmalıdır. Bu, piyasanın ortalamadan uzaklaştığını ve aşırı seviyede olduğunu gösteriyor. Ancak, uzun pozisyonlara acele etmeye gerek yoktur. Güçlü bir düşüş trendi ile fiyatlar uzun süre kanalın alt sınırına yakın kalabilir. Bu nedenle, piyasayı eski haline getirmek için daha fazla sinyale ihtiyaç var. Faydalı destek ve direnç seviyeleri. Fiyat bu seviyelerde sıçramalı. Aşağıdakileri görebilirsiniz:
Fiyat, Keltner kanalının alt sınırının dışında kapanır.
Fiyat destek hattına ulaştı.
İdeal olarak, fiyattaki artış bir fiyat hareketi modelinde (pin bar, yutan model) ortaya çıkmalıdır.
Kısa vadeli pozisyonlar için bunun tersi geçerlidir. İkili opsiyonlar için Keltner kanalı – ticaret stratejisi, göstergenin nasıl doğru kullanılacağı: https://youtu.be/0EGYlfUUXH8
oynaklık
Keltner kanalları temel olarak volatilite kanallarıdır çünkü ATR’yi hesaplamalarına dahil ederler. Ortalama gerçek aralık, bir yatırımcının zararı durdurma veya kar hedefini nereye koyacağına veya ilk etapta bir ticarete girmeleri gerekip gerekmediğine karar vermesine yardımcı olduğu için en kullanışlı teknik göstergelerden biridir.
Çok çeşitli Keltner kanalları yüksek oynaklık gösterir
Keltner kanallarının dar aralıkları düşük volatiliteye işaret etmektedir.
Keltner Kanalı ve Bollinger
Bollinger Bantları ile karşılaştırıldığında Keltner kanalları daha yumuşaktır. Bunun nedeni, Bollinger Bantlarının genişliğinin, ortalama gerçek aralıktan daha değişken olan bir standart sapmaya dayanmasıdır. Ayrıca Keltner Kanalları, Bollinger Bantları hesaplamalarında kullanılan basit hareketli ortalamadan daha hassas olan üstel hareketli ortalama kullanır.
Uygulamanın artıları ve eksileri
Avantajları arasında şunlar yer almaktadır:
Mevcut piyasa trendini belirlemek için harika.
Piyasa oynaklığını ölçmek için iyi bir gösterge.
Bir grafikte aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlemek için kullanışlıdır.
Keltner kanalının eksileri:
Fiyat hareketini doğru bir şekilde analiz etmek için gereken tüm verileri içermez, bu nedenle diğer araçlarla birlikte kullanılmalıdır.
Döngü dönüşlerinin zayıf tanımlanması, birçok yanlış sinyal veriyor
Keltner Kanalı, Zarf tabanlı bir göstergedir. Üst, orta ve alt kanal çizgisi ile Bollinger Bandına benzer, ancak hesaplanma şekli farklıdır. Bu nedenle, fiyat dış kanal hattının dışında kapandığında ve önemli bir piyasa yapısına geçtiğinde bir fiyat tersine çevrilmesi muhtemeldir. Fiyat dış kanal çizgisinin dışında kapanırsa, tersine döndüğü yönde işlem yapmaktan kaçınmalısınız. Fiyat 20MA ile dış kanal çizgisi arasında geri kaldığında bir Keltner kanal sıkışması meydana gelir ve bu da piyasanın patlamak üzere olduğunun sinyalini verir.
