Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Методы и инструменты анализа

Что такое Канал Кельтнера и как его построить на графике: как пользоваться индикатором, настройки Keltner Channel, как работает для бинарных опционов.

Канал Келтнера (keltner-channel) относится к индикатору технического анализа, состоящего из трех отдельных линий. В него входит центральная линия скользящей средней вместе с линиями канала, находящимися над и под центральной линией.

Что такое канал Кельтнера и как он работает

Канал Кельтнера – это индикатор технического анализа, который состоит из нескольких независимых линий. Он состоит из центральной линии, скользящей средней, а также линий канала, расположенных выше и ниже осевой линии.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегииВосходящий тренд

Термин “канал” описывает указание технического анализа, которое состоит из трех отдельных линий. В дополнение к центральной линии скользящей средней, в это уравнение включены линии канала, которые находятся над и под центральной линией.

Канал Кельтнера был назван в честь торговца зерном Честера Келтнера из США. Келтнер был первопроходцем в индустрии торговли сырьевыми товарами.

В результате изменений современная версия индикатора использует экспоненциальную скользящую среднюю цены в качестве осевой линии.

Канал Кельтнера на Форекс широко используется техническими аналитиками и может быть использован в качестве основы двух различных торговых стратегий. Он имеет большое сходство с полосами Боллинджера, хотя выход индикатора рассчитывается на другой основе.

Как рассчитывается индикатор канал Кельтнера

Знание того, как рассчитывается индикатор, не является обязательным. Немногие люди на Уолл-стрит могут рассказать, как рассчитывается большинство этих показателей.

В любом случае, канал Келтнера рассчитывается в три этапа:

  • Сначала рассчитывают 20-дневную скользящую среднюю.
  • Во-вторых, вычисляется верхняя линию канала. Рассчитывается по следующей формуле: 20-дневный EMA + (2 x ATR(10)).
  • В-третьих, нижняя линия канала рассчитывается по этой формуле: 20-дневный EMA – (2 x ATR(10)).

Как всегда, можно изменить эти значения в зависимости от торговой стратегии.

Современный расчет

В настоящее время канал Келтнера в основном используется с 20-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Экспоненциальная скользящая средняя подчеркивает недавнюю динамику цен за прошлые периоды. Чем меньше период EMA, тем больше веса будет применено к самой последней стоимости.

Кроме того, трейдеры используют кратное среднему истинному диапазону (ATR) для добавления/вычитания к скользящей средней.

  1. Средняя полоса Келтнера = 20 Экспоненциальная скользящая средняя.
  2. Верхняя полоса Келтнера = экспоненциальная скользящая средняя + (средний истинный диапазон x множитель).
  3. Нижняя полоса Келтнера = EMA – (средний множитель True Range x).

Лучшие настройки канала

Трейдеры обычно используют 20-периодный EMA и кратный 2 среднему истинному диапазону (ATR) для расчета индикатора канала Келтнера:

  1. Настройки EMA со значениями более 50 делают канал Келтнера менее чувствительным. Это приведет к меньшему количеству, но более качественным сигналам.
  2. Настройки EMA со значениями ниже 20 делают канал Келтнера слишком чувствительным. Это приведет к большему шуму на рынке. Более низкие настройки на канале Keltner должны быть тщательно проверены, так как это может привести ко многим ложным сигналам.
Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии
Индикатор канал Кельтнера используется на больших таймфреймах, чтобы было меньше шума

Кроме того, многие трейдеры предпочитают корректировать кратное среднему истинному диапазону (ATR). Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) является очень полезным инструментом для измерения волатильности. Средний истинный диапазон измеряет ценовой диапазон инструмента – чем выше волатильность инструмента, тем выше ATR.

Другими распространенными кратными, используемыми трейдерами, являются 1, 1,5 и 2,5. Этот кратный корректируется в зависимости от рынка, который анализируют трейдеры:

  1. Более высокие значения кратного среднего истинного диапазона расширят канал. Это приведет к меньшему количеству, но более качественным сигналам
  2. Меньшие значения среднего истинного диапазона кратно сузят канал. Это приведет к большему шуму на рынке.

Установка и настройка индикатора канала Кельтнера

Индикатор канал Кельтнера нужно искать в стандартном МТ4 или МТ5 в разделе «Библиотека». Он находится в нижней части программы.

Можно также загрузить и переместить в соответствующую папку Метатрейдера (Indicators). Как только программа будет перезапущена, то он станет доступен и будет появляться с остальными индикаторами (KeltnerChannels.mq4).

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии
Канал Кельтнера в терминале mt4

У версии для MT есть 3 доступных опции настройки (в данном случае стандартное изменение цвета и толщины не в счет). Все опции изменяют параметры исключительно средней линии: «Mode MA» – выбор типа MA (простой, экспоненциальный и т.д.), «MA Period» – задающий период MA и «Price Type» – определяющий тип цен (3, 4, 5).

В данном случае, как и остальные индикаторы (допустим, Ishimoku), этот тоже совершенно не подходит для непродолжительных таймфреймов.

Его также не следует использовать графиках менее, чем H1. Иначе возникнет очень много ненужного «шума».

Как использовать канал Кельтнера для определения состояния рынка

Рынки постоянно развиваются. К ним относятся восходящие и нисходящие тренды и консолидация. Определить текущее состояние рынка легко, взглянув на графики. Но в реальном времени это гораздо сложнее.

Однако существуют способы определения состояния рынка в режиме реального времени. Для этого понадобится индикатор Keltner Channel и скользящая средняя с периодом 200:

  1. Если весь канал Кельтнера находится ниже MA 200, рынок в нисходящем тренде.
  2. Если весь канал Кельтнера находится выше 200 MA, рынок в восходящем тренде.
  3. Если MA200 находится в пределах канала Кельтнера, рынок присутствует в ценовом диапазоне.

Восходящий тренд:

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Консолидация:

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Если рынок растет, следует подумать о покупке. Если рынок падает, лучше подумать о продаже. Если рынок консолидируется, можно покупать или продавать на его границах.

Стратегия торгов на основе канала Кельтнера

Общее правило всех индикаторов, связанных с каналом, заключается в том, что они предназначены для охвата ценового действия. Поэтому любой шаг, который происходит за пределами канала, должен быть тщательно рассмотрен.

В этом случае, когда цена движется выше верхней линии, это показывает значительную силу восходящей тенденции.

Хороший пример действия канала показан на паре ETH/USD ниже.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Как можно увидеть выше, цена пары была выше верхней линии канала Кельтнера, когда цена двигалась вверх. Обратное произошло, когда цена падала. Цена была ниже нижней линии канала Кельтнера.

Канал Кельтнера в тренде

Каналы Келтнера широко используются в тренде. Это стратегия, в которой покупается существующий тренд. Поэтому, если цена актива падает, она останется в нисходящем тренде до тех пор, пока цена ниже трех линий канала Келтнера.

Эта тенденция будет признана недействительной, если цене удастся подняться выше нижней линии канала, как показано ниже. Можно использовать ту же стратегию во время нисходящего тренда.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Как определить состояние рынка с помощью канала Кельтнера

Трейдеры могут использовать канал Кельтнера для определения направления тренда. При размещении индикатора на графике, он отображается в виде трех линий. Когда цена вспыхивает над верхней частью линии, это говорит о том, что начинается восходящий тренд, в то время как, наоборот, пробой ниже нижней линии указывает на то, что начинается нисходящий.

Трейдеры используют эти сигналы для входа в сделки, основанные на импульсе и направленности, особенно когда канал некоторое время был плоским и почти горизонтальным.

В большинстве случаев, при отсутствии трендовых условий, цена будет колебаться между верхней и нижней линиями индикатора, предполагая, что они могут выступать в качестве поддержки и сопротивления.

Это когда трейдеры могут использовать индикатор для торговли разворотами, а не продолжением тренда: покупать, когда цена достигает нижнего диапазона, и продавать, как только цена достигнет верхнего диапазона.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Как использовать канал Кельтнера для предсказания разворотных точек на рынке

Не следует создавать позицию на продажу только потому, что она находится у верхней границы канала Кельтнера. Это связано с тем, что при сильном восходящем тренде состояние перекупленности может длиться долгое время. В нисходящем тренде все наоборот. Канал Кельтнера находится в сильном восходящем тренде.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

В экстремальных рыночных структурах цены обычно меняют направление. Например, когда цены достигают поддержки или сопротивления. Цена должна находиться выше канала Кельтнера. Это указывает на то, что рынок отошел от среднего значения и находится на экстремальном уровне.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Однако не нужно торопиться делать длинные позиции. При сильном нисходящем тренде цены могут долгое время оставаться вблизи нижней границы канала.

Поэтому нужно больше сигналов для восстановления рынка. Полезны уровни поддержки и сопротивления. Цена должна отскочить на этих уровнях.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Можно увидеть следующее:

  1. Цена закрывается за пределами нижней границы канала Кельтнера.
  2. Цена достигает линии поддержки.
  3. В идеале, рост цены должен проявиться в паттерне ценового действия (пин-бар, паттерн поглощения).

Для краткосрочных позиций верно обратное.

Канал Кельтнера для бинарных опционов – стратегия торгов, как правильно использовать индикатор:

Волатильность

Каналы Келтнера в основном являются каналами волатильности, потому что они включают в свой расчет ATR.

Средний истинный диапазон является одним из самых полезных технических индикаторов, поскольку он помогает трейдеру решить, где установить стоп-лосс или цель прибыли, или если он вообще должен открыть сделку в первую очередь.

  • Широкий диапазон каналов Keltner показывает высокую волатильность
  • Узкие диапазоны каналов Келтнера предполагают низкую волатильность.

Канал Келтнер против Боллинджера

По сравнению с полосами Боллинджера каналы Келтнера более гладкие. Это связано с тем, что ширина полос Боллинджера основана на стандартном отклонении, которое более изменчиво, чем средний истинный диапазон.

Кроме того, каналы Келтнера используют экспоненциальную скользящую среднюю, которая более чувствительна, чем простая скользящая средняя, используемая при расчете полос Боллинджера.

Как правильно использовать индикатор канал Кельтнера, рабочие стратегии

Плюсы и минусы применения

Среди плюсов можно выделить следующее:

  1. Отлично подходит для определения текущей рыночной тенденции.
  2. Хороший индикатор для измерения волатильности рынка.
  3. Полезен для выявления перекупленных и перепроданных областей на графике.

Минусы канала Келтнера:

  1. Не содержит всех данных, необходимых для правильного анализа ценового действия, поэтому его следует использовать в сочетании с другими инструментами.
  2. Плохо идентифицирует повороты цикла, давая много ложных сигналов

Канал Келтнера – это индикатор на основе Envelop. Он похож на Bollinger Band с верхней, средней и нижней линией канала, но способ его расчета отличается.

Итак, разворот цены, вероятно, произойдет, когда цена закроется за пределами внешней линии канала и перейдет в ключевую структуру рынка. Если цена закрывается за пределами внешней линии канала, следует избегать торговли в том же направлении, в котором она подвержена развороту.

Сжатие канала Келтнера происходит, когда цена сдерживается между 20MA и линией внешнего канала, сигнализируя о том, что рынок скоро вспыхнет.

Rate article
Add a comment