Mi az a Keltner-csatorna és hogyan kell ábrázolni a diagramon: hogyan kell használni az indikátort, a Keltner-csatorna beállításai, hogyan működik bináris opciók esetén. A Keltner-csatorna egy technikai elemzési indikátorra utal, amely
három különálló sorból áll. Tartalmazza a
mozgóátlag középvonalát, valamint a középvonal feletti és alatti csatornavonalakat.
- Mi az a Keltner csatorna és hogyan működik?
- Emelkedés
- Hogyan történik a Keltner-csatorna indikátor kiszámítása
- Modern számítás
- A legjobb csatornabeállítások
- A Keltner csatornajelző telepítése és konfigurálása
- A Keltner-csatorna használata a piaci feltételek meghatározására
- Keltner csatornán alapuló kereskedési stratégia
- A Keltner csatorna felkapott
- Hogyan határozzuk meg a piac helyzetét a Keltner csatorna segítségével
- Hogyan használjuk a Keltner-csatornát a piaci fordulópontok előrejelzésére
- Volatilitás
- Keltner csatorna vs. Bollinger
- Az alkalmazás előnyei és hátrányai
Mi az a Keltner csatorna és hogyan működik?
A Keltner-csatorna egy technikai elemzési mutató, amely több független vonalból áll. Egy középvonalból, egy mozgóátlagból és a középvonal feletti és alatti csatornavonalakból áll.
Emelkedés
A “csatorna” kifejezés egy technikai elemzési jelzést ír le, amely három különálló sorból áll. A mozgóátlag középvonalán kívül ez az egyenlet magában foglalja a középvonal feletti és alatti csatornavonalakat is.
A Keltner-csatornát Chester Keltner amerikai gabonakereskedőről nevezték el. Keltner úttörő volt az árukereskedelemben.
A változások eredményeként a mutató jelenlegi változata az ár exponenciális mozgóátlagát használja középvonalként. A Keltner csatornát a Forexben széles körben használják a technikai elemzők, és két különböző kereskedési stratégia alapjaként használható. Erősen hasonlít a
Bollinger Bands -re , bár a mutató kimenetét más alapon számítják ki.
Hogyan történik a Keltner-csatorna indikátor kiszámítása
Nem szükséges tudni, hogyan számítják ki a mutatót. A Wall Streeten kevesen tudják megmagyarázni, hogyan számítják ki ezeket a számokat. Mindenesetre a Keltner-csatorna kiszámítása három lépésben történik:
- Először egy 20 napos mozgóátlagot számítanak ki.
- Másodszor a csatorna felső vonalát számítjuk ki. A következő képlettel számítva: 20 napos EMA + (2 x ATR(10)).
- Harmadszor, az alsó csatornavonal kiszámítása a következő képlettel történik: 20 napos EMA – (2 x ATR(10)).
Mint mindig, ezeket az értékeket a kereskedési stratégiájától függően módosíthatja.
Modern számítás
Jelenleg a Keltner csatornát főleg 20 periódusos exponenciális mozgóátlaggal használják. Az exponenciális mozgóátlag rávilágít a közelmúltbeli árak időbeli alakulására. Minél rövidebb az EMA időszak, annál nagyobb súlyt kell alkalmazni a legutóbbi értékre. Ezenkívül a kereskedők az átlagos valódi tartomány (ATR) többszörösét használják a mozgóátlag hozzáadásához/kivonásához.
- Átlagos Keltner-sáv = 20 exponenciális mozgóátlag.
- Felső Keltner-sáv = exponenciális mozgóátlag + (átlagos valós tartomány x szorzó).
- Alsó Keltner-sáv = EMA – (Middle True Range x szorzó).
A legjobb csatornabeállítások
A kereskedők általában 20 periódusú EMA-t és az átlagos valódi tartomány (ATR) 2-jének többszörösét használják a Keltner-csatorna mutatójának kiszámításához:
- Az 50 feletti EMA beállítások kevésbé érzékenyek a Keltner-csatornára. Ez kevesebb, de jobb minőségű jelet eredményez.
- A 20 alatti EMA-beállítások túl érzékenysé teszik a Keltner-csatornát. Ez több zajhoz vezet a piacon. A Keltner-csatorna alacsonyabb beállításait gondosan ellenőrizni kell, mivel ez sok hamis jelhez vezethet.
Ezen túlmenően sok kereskedő szívesebben korrigálja az átlagos valós tartomány (ATR) többszörösét ).
Az átlagos valós tartomány (ATR) mutatója nagyon hasznos eszköz a volatilitás mérésére. Az átlagos valódi tartomány egy instrumentum ártartományát méri – minél nagyobb az eszköz volatilitása, annál magasabb az ATR. A kereskedők által használt egyéb gyakori többszörösek az 1, 1,5 és 2,5. Ez a többszörös a kereskedők által elemzett piac függvényében módosul:
- A magasabb többszörös átlagos valós tartományértékek kiszélesítik a csatornát. Ez kevesebb, de jobb minőségű jelet eredményez.
- Az átlagos valódi tartomány kisebb értékei egy tényezővel szűkítik a csatornát. Ez több zajhoz vezet a piacon.
A Keltner csatornajelző telepítése és konfigurálása
A Keltner csatorna jelzőjét a szabványos MT4 vagy MT5 “Könyvtár” részben kell keresni
. A program alján található. Le is töltheti és áthelyezheti a megfelelő Metatrader mappába (Indicators). Amint a program újraindul, elérhetővé válik, és megjelenik a többi jelzővel együtt (KeltnerChannels.mq4). Az MT változat 3 testreszabási lehetőséggel rendelkezik (ebben az esetben a szabványos szín- és vastagságváltozások nem számítanak). Minden opció csak a középső sor paramétereit módosítja: “MA mód” – az MA típusának kiválasztása (egyszerű, exponenciális stb.), “MA Period” – az MA időszak beállítása és “Ártípus” – az MA típusának meghatározása árak (3, 4, 5 ). Ebben az esetben, mint más indikátorok (például Ishimoku), ez is teljesen alkalmatlan rövid időtávra.
Nem szabad H1-nél kisebb diagramokon sem használni. Ellenkező esetben sok lesz a felesleges “zaj”.
A Keltner-csatorna használata a piaci feltételek meghatározására
A piacok folyamatosan fejlődnek. Ide tartoznak az emelkedő, a csökkenő
és a
konszolidáció . A grafikonok alapján könnyen meghatározható a piac jelenlegi állapota. De valós időben ez sokkal nehezebb. Vannak azonban módok a piac állapotának valós idejű meghatározására. Ehhez szüksége van a Keltner-csatorna mutatójára és egy 200-as periódusú mozgóátlagra:
- Ha az egész Keltner-csatorna 200 MA alatt van, akkor a piac csökkenő tendenciát mutat.
- Ha az egész Keltner-csatorna 200 MA felett van, akkor a piac emelkedő tendenciát mutat.
- Ha az MA200 a Keltner csatornán belül van, akkor a piac árkategóriában van.
Emelkedő trend:
Konszolidáció:
Ha a piac növekszik, érdemes megfontolni a vásárlást. Ha a piac esik, jobb az eladáson gondolkodni. Ha a piac konszolidálódik, a határain vásárolhat vagy adhat el.
Keltner csatornán alapuló kereskedési stratégia
Az összes csatornával kapcsolatos mutató általános szabálya az, hogy az ármozgás megragadására szolgálnak. Ezért minden mozgást, amely a csatornán kívül történik, alaposan meg kell fontolni. Ebben az esetben, amikor az árfolyam a felső vonal fölé mozog, az jelentős emelkedő trenderőt mutat. Egy jó példa a csatornaműveletekre az alábbi ETH/USD párban.
Amint fentebb látható, a pár árfolyama a Keltner csatorna felső vonala fölött volt, amikor az árfolyam felfelé mozdult el. Ennek az ellenkezője történt, amikor az ár esett. Az ár a Keltner csatorna alsó vonala alatt volt.
A Keltner csatorna felkapott
A Keltner csatornákat széles körben használják a felkapottságban. Ez egy olyan stratégia, amelyben egy meglévő trendet vásárolnak. Ezért, ha egy eszköz ára esik, akkor csökkenő trendben marad mindaddig, amíg az árfolyam a Keltner-csatorna három vonala alatt van. Ez a trend érvénytelenné válik, ha az árnak sikerül az alsó csatornavonal fölé emelkednie az alábbiak szerint. Ugyanezt a stratégiát alkalmazhatja egy csökkenő trend idején is.
Hogyan határozzuk meg a piac helyzetét a Keltner csatorna segítségével
A kereskedők a Keltner csatornát használhatják a trend irányának meghatározására. Ha egy diagramra helyezzük, az indikátor három vonalként jelenik meg. Ha az árfolyam a vonal felső része felett törik, ez azt jelzi, hogy emelkedő trend kezdődik, míg fordítva, az alsó vonal alatti törés azt jelzi, hogy csökkenő trend kezdődik. A kereskedők ezeket a jeleket használják fel a kereskedések lendülete és iránya alapján történő belépésére, különösen akkor, ha a csatorna egy ideig lapos és majdnem vízszintes. A legtöbb esetben trendviszonyok hiányában az árfolyam a mutató felső és alsó vonala között ingadozik, ami arra utal, hogy ezek támaszként és ellenállásként működhetnek. Ekkor a kereskedők a mutatót a trend folytatása helyett a megfordulásra használhatják: vásárlás,
Hogyan használjuk a Keltner-csatornát a piaci fordulópontok előrejelzésére
Ne hozzon létre eladási pozíciót csak azért, mert a Keltner csatorna felső határán van. Ez annak köszönhető, hogy erős emelkedő trendben a túlvásárolt állapot sokáig fennmaradhat. A csökkenő trendben ennek az ellenkezője igaz. A Keltner-csatorna erős emelkedő tendenciát mutat.
Szélsőséges piaci struktúrákban az árak hajlamosak megfordítani az irányt. Például amikor az árak elérik a támogatást vagy az ellenállást. Az árnak a Keltner csatorna felett kell lennie. Ez azt jelzi, hogy a piac eltávolodott az átlagtól, és szélsőséges szinten van.
Nem kell azonban rohanni a hosszú pozíciókba. Erős csökkenő trend mellett az árak sokáig a csatorna alsó határa közelében maradhatnak. Ezért több jelzésre van szükség a piac helyreállításához. Hasznos támogatási és ellenállási szintek. Az árnak ezeken a szinteken kell ugrálnia.
A következőket láthatja:
- Az ár a Keltner-csatorna alsó határán kívül zár.
- Az ár eléri a támogatási vonalat.
- Ideális esetben az áremelkedésnek árakciós mintában kell megjelennie (tűsáv, elnyelő minta).
Ennek ellenkezője igaz a rövid távú pozíciókra. Keltner csatorna bináris opciókhoz – kereskedési stratégia, az indikátor helyes használata: https://youtu.be/0EGYlfUUXH8
Volatilitás
A Keltner-csatornák alapvetően volatilitási csatornák, mert számításukba beleszámítanak ATR-t is. Az átlagos valódi tartomány az egyik leghasznosabb technikai mutató, mivel segít a kereskedőnek eldönteni, hogy hol helyezze el a veszteség- vagy profitcélt, vagy hogy először kezdjen-e kereskedést.
- A Keltner csatornák széles választéka magas volatilitást mutat
- A Keltner-csatornák szűk tartományai alacsony volatilitásra utalnak.
Keltner csatorna vs. Bollinger
A Bollinger Bands-hez képest a Keltner csatornák simábbak. Ennek az az oka, hogy a Bollinger sávok szélessége egy szóráson alapul, ami változékonyabb, mint az átlagos valódi tartomány. Ezenkívül a Keltner-csatornák exponenciális mozgóátlagot használnak, amely érzékenyebb, mint a Bollinger Bands számításokban használt egyszerű mozgóátlag.
Az alkalmazás előnyei és hátrányai
Az előnyök között a következők szerepelnek:
- Kiválóan alkalmas az aktuális piaci trend meghatározására.
- Jó mutató a piaci volatilitás mérésére.
- Hasznos a túlvett és túlértékelt területek azonosítására a diagramon.
A Keltner csatorna hátrányai:
- Nem tartalmazza az árművelet megfelelő elemzéséhez szükséges összes adatot, ezért más eszközökkel együtt kell használni.
- A ciklusfordulatok rossz azonosítása, sok hamis jelet ad
A Keltner-csatorna egy Envelop-alapú mutató. Hasonló a Bollinger sávhoz a felső, a középső és az alsó csatornavonallal, de a számítás módja más. Tehát az ár megfordulása valószínűleg akkor következik be, amikor az ár a külső csatornavonalon kívül zár, és egy kulcsfontosságú piaci struktúrába kerül. Ha az árfolyam a külső csatornavonalon kívül zár, kerülje a megfordítással azonos irányú kereskedést. A Keltner-csatorna szorítása akkor következik be, amikor az ár visszatart a 20MA és a külső csatornavonal között, jelezve, hogy a piac kitörni készül.