Індикатор лінійної регресії Linear Regression Indicator – опис та застосування

Індикатор лінійної регресії (Linear Regression Indicator, LRI) – у чому суть індикатора, трендовий аналіз. Linear Regression, який називається індикатором лінійної регресії, став важливим складником технічного аналізу при торгах різними активами. У 1991 році його створив Гільберт Рафф, з того часу він активно використовується у різних платформах. На відміну від інших аналогів, він простий у використанні, дозволяє отримувати об’єктивні дані, за допомогою яких можна давати точні прогнози на цінові тренди.

Опис індикатора лінійної регресії

Індикатор лінійної регресії має графічний вираз. Візуально він зображується у формі каналу, створеного такими, що йдуть паралельно прямими. Усередині них розташовується ще одна пряма, що знаходиться на однаковій відстані від крайніх ліній, вона показує рух ціни на ринку. Ширина такого коридору встановлюється трейдером за допомогою кадру. За допомогою верхньої лінії показується максимальне відхилення ціни від тренда, а нижня – мінімальне її значення. Це універсальний інструмент, який може використовуватися під час роботи з будь-якими активами, що продаються на біржі. По створених лініях можна визначати різні рухи поточної ціни, створюючи графіку цінової канал, у якому відбивається максимум, мінімум і середина руху ціни. Спочатку будується середня лінія, яка називається “трендова лінія регресії”, за значенням трендової ціни. Її нахил залежить від того, куди рухається ринковий тренд. Після цього індикатор додає дві рівновидалені лінії, які позначають опір та підтримку руху ціни протягом певного періоду часу.
Лінії індикатора Linear Regression:
Для створення каналу актуального продажу потрібно провести налаштування індикатора. Зробити це можна за кілька хвилин, оскільки процедура не викликає труднощів навіть у новачків. Трейдер повинен правильно задати ширину каналу, Інші налаштування допомагають надати створеному графіку зручного вигляду, який зручно буде сприймати візуально. Це робиться за допомогою інструментів Stop Color та Trend Line Color. З їх допомогою задаються налаштування візуалізації, межі каналу та ціни забарвлюються у певні кольори. У розділі LR WIDTH можна задавати товщину двох крайніх ліній, виставляючи необхідні настройки. Розрахунок індикатора проводиться за формулами:


де х – це тимчасовий відрізок, що задається, а n – загальна кількість періодів. Використовуючи цю формулу каналу лінійної регресії, з допомогою індикатора будується графік. При побудові слід стежити за поведінкою поточного цінового тренду.
Найчастіше індикатор лінійної регресії трейдери застосовують для розрахунку верху та низу коливань поточного руху ціни на ринку для точного визначення часу, коли вигідно заходити на ринок, і коли слід закривати угоди з максимальною вигодою для себе. Для цього використовується середня лінія створеного каналу, що відображає середнє положення цінового тренду. Крива лінійної регресії – трохи трейдингу та як знайти індикатор Linear Regression Indicator: https://youtu.be/cYpN6Cj4D8Y

Настроювання індикатора в торговому терміналі

У меню вибирається пункт
«Вставка» , а потім розділ
«Канали»
. Вони вибирається
«Лінійна регресія». Для наступного налаштування потрібно вибрати на графіку потрібну точку, з якою будуватиметься канал лінійної регресії. На неї наводиться курсор, а потім натискається ліва кнопка на миші. Після цього, не відпускаючи клавішу, потрібно тягнути її до потрібної позначки на часовій шкалі. Це завершальний етап побудови каналу. Після цього потрібно тільки задати йому потрібну ширину, яка в програмі MT4 знаходиться в розділі Fixed Date Time. Тут задається лише робоча дата, яка залежить від часу встановленого таймфрейму. Користувач може як тимчасові відрізки використовувати дані одного дня. Програма розрахує координати лінії регресії на основі даних значень ціни в інтервалі між двома точками.

Щоб змінити заданий інтервал потрібно двічі клацнути мишею по середній лінії і перетягнути потрібну з точок, що підсвітилися.

Можна зайти в меню властивостей побудованого каналу, клікнувши правою кнопкою по будь-якому місцю вікна цінового графіка і в меню вибрати пункт «Список об’єктів», де вибирається розділ «Реєстрація каналу», в ньому вибирається розділ «Властивості».

Як використовується

Такий інструмент встановлюється сьогодні у багато торгових платформ. Щоб додати його до графіка, потрібно вибрати його з меню. Щоб використати індикатор лінійної регресії у терміналі МТ4, слід знайти його у верхній частині вікна. Для завантаження потрібно натиснути наступні кнопки послідовно, наводячи на них курсор:

• спочатку “Вставку”;
• потім вибрати “Канали”;
• потім натиснути на розділ Лінійна регресія.

Після цього програму буде активовано на комп’ютері. Після активації її можна застосовувати у роботі трейдеру у побудові графіків, які допоможуть визначати ціновий тренд на ринку у заданій тимчасовій перспективі. Щоб намалювати канал, слід вибрати початок тренда та розтягнути індикатор до наступної критичної точки тренду. Проеціюючи на графік вершину та основу цінового тренду, можна змусити канал саморегулюватися. При цьому середня лінія в автоматичному режимі займає своє положення між верхньою та нижньою паралельними лініями. При визначенні точок входу та виходу з ринку слід стежити за взаємодією ціни з верхньою та нижньою лінією. Як це відбувається, отже, поточне значення ціни скоро зміниться. Коли вона взаємодіє із середньою лінією, значить починає формуватися поточна імпульсна ціна, яка показує продовження поточного цінового тренду. Під час аналізу регресії слід стежити за пробоєм створеного коридору. Коли вартість порушує його цілісність у напрямі, протилежному головному тренду, це, що з такому становищі цінове напрямок ринку може найближчим часом поменяться. Аналіз проводиться на основі спостереження за тим, як ціна взаємодіє з трьома паралельними лініями, що утворюють коридор. У той момент, коли вона починає взаємодіяти з нижньою або верхньою межею каналу, слід бути готовим до того, що найближчим часом ціновий тренд на ринку може змінитися кардинально. Трейдеру потрібно просто стежити за там, як ціна взаємодіятиме з побудованими лініями індикатора. У моменти взаємодії у верхній чи нижній частині каналу змінюватиметься рух цін найближчим часом. Це буде вказівкою на те, що за зниження ціни можна заходити на ринок, а коли відбуватиметься зниження, то можна виходити з нього. Приклад бичачого коридору, де ціна тримається нижчою:
Основу нижньої межі індикатора слід використовувати для входу в бичачу угоду. При такому положенні можна слідувати тренду, доки ціна не дійде до максимальних значень регресії.

Плюси та мінуси використання

Linear Regression вважається одним із найзручніших і найперспективніших індикаторів у роботі трейдера. З його допомогою завжди можна точно дізнатися про трендові зміни на ринку, їх напрямки та силу, щоб встигнути повідомити про майбутні коригування. Недоліком такого інструменту є те, що після закриття бару необхідно перемальовувати графіки знову. При інтерпретації отриманих сигналів індикатора необхідно враховувати ряд моментів:

• підйом лінії на графіці означає висхідну динаміку, а її опускання говорить про те, що найближчим часом пануватиме спадний тренд;
• при відскоку вартості від кордонів, встановлених навпроти тренду, слід готуватися до відкату, за протилежної ситуації варто очікувати відновлення цін;
• відбиття вартості від бічних ліній дозволяє розраховувати на те, що тренд, що встановився, продовжить свій рух.

Особливості використання Linear Regression

Це універсальний інструмент, який підходить для використання у різних сферах трейдингу:

• у скальпінгу ;
• для флету;
• у середньострокових торгах;
• визначення напрямку тренду

Базовим принципом лінійного індикатора є положення про те, що ціна змінюватиметься всередині самого каналу регресії. Такий інструмент дозволяє закривати та відкривати торгові угоди, при цьому слід пам’ятати про те, що не можна торгувати проти поточного тренду. Linear Regression відмінно поєднується з іншими інструментами, які використовує трейдер, виходячи з торгової стратегії, типу торгівлі, особистих переваг: зі Стохастиком, з Боллінджером та іншими інструментами, що використовуються трейдером. Об’єктивність лінійного індикатора Linear Regression гарантована тим, що він працює на основі конкретної математичної форми, тому роль суб’єктивного фактора у торгах зводиться до мінімуму. При цьому слід розуміти, що для отримання точної інформації, що дозволяє приймати безпомилкове рішення, потрібно разом із індикатором використати додаткові інструменти технічного аналізу. З їх допомогою можна буде усунути непотрібні шуми та точно визначити точки входу та виходу. Налаштувати такий інструмент і використовувати при роботі просто, якщо дотримуватися описаних вище інструкцій.