Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) — в чем суть индикатора, трендовый анализ.
Linear Regression, который называется индикатором линейной регрессии, стал важной составляющей технического анализа при торгах разными активами. В 1991 году его создал Гильберт Рафф, с тех пор он активно используется в разных платформах. В отличие от других аналогов он прост в использовании, позволяет получать объективные данные, с помощью которых можно давать точные прогнозы на ценовые тренды.
Описание индикатора линейной регрессии
Индикатор линейной регрессии имеет графическое выражение. Визуально он изображается в форме канала, созданного идущими параллельно прямыми. Внутри них располагается еще одна прямая, находящаяся на одинаковом удалении от крайних линий, она показывает движение цены на рынке. Ширина такого коридора устанавливается трейдером с помощью фрейма.
С помощью верхней линии показывается максимальное отклонение цены от наметившегося тренда, а нижняя – минимальное ее значение. Это универсальный инструмент, который может использоваться при работе с любым активами, продающимися на бирже.
По созданным линиям можно определять разные движения текущей цены, создавая на графике ценовой канал, на котором отражается максимум, минимум и середина движения цены. Сначала строится средняя линия, которая называется «трендовая линия регрессии», по значению трендовой цены. Ее наклон зависит от того, куда движется рыночный тренд.
После этого индикатор добавляет две равноудаленные линии, которые обозначают сопротивление и поддержку движения цены в течение определенного периода времени.
Линии индикатора Linear Regression:
Для создания канала актуальных продаж требуется провести настройку индикатора. Сделать это можно за несколько минут, так как процедура не вызывает затруднений даже у новичков. Трейдер должен правильно задать ширину канала,
Другие настройки помогают придать созданному графику удобоваримый внешний вид, который удобно будет воспринимать визуально. Это делается при помощи инструментов Stop Color и Trend Line Color. С их помощью задаются настройки визуализации, границы канала и цены окрашиваются в определенные цвета.
В разделе LR WIDTH можно задавать толщину двух крайних линий, выставляя нужные настройки. Расчет индикатора проводится по формулам:
где х – это задаваемый временной отрезок, а n – общее число периодов.
Используя данную формулу для канала линейной регрессии, с помощью индикатора строится график. При построении всегда следует следить за поведением текущего ценового тренда.
Чаще всего индикатор линейной регрессии трейдеры применяют для расчета верха и низа колебаний текущего движения цены на рынке для точного определении времени, когда выгодно заходить на рынок, и когда следует закрывать сделки с максимальной выгодой для себя. Для этого используется средняя линия созданного канала, отображающая серединное положение ценового тренда.
Кривая линейной регрессии — немного трейдинга и как найти индикатор Linear Regression Indicator:
Настройка индикатора в торговом терминале
В меню выбирается пункт «Вставка», а затем раздел «Каналы». В них выбирается «Линейная регрессия».
Для последующей настройки требуется выбрать на графике нужную точку, с которой будет строиться канал линейной регрессии. На нее наводится курсор, а после нажимается левая кнопка на мыши. После этого, не отпуская клавишу, нужно тянуть ее до требуемой отметки на временной шкале. Это завершающий этап построения канала.
После этого потребуется только задать ему нужную ширину, которая в программе MT4 располагается в разделе Fixed Date Time. Здесь задается только рабочая дата, которая зависит от времени установленного таймфрейма. Пользователь может в качестве временных отрезков использовать данные одного дня.
Программа рассчитает координаты линии регрессии на основе данных значений цены в интервале между двумя указанными точками.
Чтобы изменить заданный интервал нужно дважды щелкнуть мышью по средней линии и перетащить нужную из подсветившихся точек.
Можно зайти в меню свойств построенного канала, кликнув правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выбрать пункт «Список объектов», где выбирается раздел «Регистрация канала», в нем выбирается раздел «Свойства».
Как используется
Такой инструмент устанавливается сегодня во многие торговые платформы. Чтобы добавить его на график, нужно выбрать его из меню. Чтобы использовать индикатор линейной регрессии в терминале МТ4, следует найти его в верхней части окна. Для скачивания нужно нажать следующие кнопки последовательно, наводя на них курсор:
- сначала «Вставку»;
- потом выбрать «Каналы»;
- затем нажать на раздел «Линейная регрессия».
После этого программа будет активирована на компьютере. После активации ее можно применять в работе трейдеру в построении графиков, которые помогут определять ценовой тренд на рынке в заданной временной перспективе.
Чтобы нарисовать канал, следует выбрать начало тренда и растянуть индикатор до следующей критической точки тренда. Проецируя на график вершину и основание ценового тренда, можно заставить канал саморегулироваться. При этом средняя линия в автоматическом режиме занимает свое положение между верхней и нижней параллельными линиями.
При определении точек входа и выхода с рынка следует следить за взаимодействием цены с верхней и нижней линией. Как только это происходит, значит, текущее значение цены скоро поменяется. Когда она взаимодействует со средней линией, значит, начинает формироваться текущая импульсная цена, которая показывает продолжение текущего ценового тренда.
При проведении анализа регрессии нужно следить за пробоем созданного коридора. Когда цена нарушает его целостность в направлении, противоположном главному тренду, это значит, что при таком положении ценовое направление на рынке может в ближайшее время поменяться.
Анализ проводится на основе наблюдения за тем, как цена взаимодействует с тремя параллельными линиями, создающими коридор. В тот момент, когда она начинает взаимодействовать с нижней или верхней границей канала следует быть готовым к тому, что в ближайшее время ценовой тренд на рынке может поменяться кардинально.
Трейдеру потребуется просто следить за там, как будет цена взаимодействовать с построенными линиями индикатора. В моменты взаимодействия в верхней или нижней части канала будет меняться движение цен в ближайшее время. Это будет указанием на то, что при снижении цены можно заходить на рынок, а когда будет происходить снижение, то можно выходить с него.
Пример бычьего коридора, где цена держится нижней:
Основание нижней границы индикатора следует использовать для входа в бычью сделку. При таком положении можно следовать тренду, пока цена не дойдет до максимальных значений регрессии.
Плюсы и минусы использования
Linear Regression считается одним из самых удобных и перспективных индикаторов в работе трейдера. С его помощью всегда можно точно узнать трендовые изменения на рынке, их направления и силу, чтобы успеть сообщить о предстоящих корректировках.
Недостатком такого инструмента является то, что после закрытия бара нужно перерисовывать графики снова.
При интерпретации полученных сигналов индикатора необходимо учитывать, ряд моментов:
- подъем линии на графике означает восходящую динамику, а ее опускание говорит о том, что в ближайшее время будет господствовать нисходящий тренд;
- при отскоке стоимости от границ, установленных напротив тренда, следует готовиться к откату, при противоположной ситуации стоит ожидать восстановления цен;
- отбитие стоимости от боковых линий позволяет рассчитывать на то, что установившийся тренд продолжит свое движение.
Особенности использования Linear Regression
Это универсальный инструмент, который подходит для использования в разных сферах трейдинга:
- в скальпинге;
- для флэта;
- в среднесрочных торгах;
- определения направления тренда.
Базовым принципом линейного индикатора является положение о том, что цена будет меняться внутри самого канала регрессии. Такой инструмент позволяет закрывать и открывать торговые сделки, при этом следует помнить о том, что нельзя вести торговлю против текущего тренда.
Linear Regression отлично сочетается с другими инструментами, которые использует трейдер, исходя из используемой торговой стратегии, типа торговли, личных предпочтений: со Стохастиком, с Боллинджером и другими инструментами, использующимися трейдером.
Объективность линейного индикатора Linear Regression гарантирована тем, что он работает на базе конкретной математической формы, поэтому роль субъективного фактора в торгах сводится к минимуму.
При этом следует понимать, что для получения точной информации, позволяющей принимать безошибочное решение, нужно вместе с индикатором использовать дополнительные инструменты технического анализа. С их помощью можно будет устранить ненужные шумы и точно определить точки входа и выхода. Настроить такой инструмент и использовать при работе просто, если следовать описанным выше инструкциям.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
