אינדיקטור רגרסיה לינארית (LRI) – מהי המהות של המדד, ניתוח מגמה. רגרסיה לינארית, הנקראת מחוון רגרסיה ליניארית, הפכה למרכיב חשוב בניתוח טכני בעת מסחר בנכסים שונים. בשנת 1991, הוא נוצר על ידי Gilbert Ruff, מאז הוא נמצא בשימוש פעיל בפלטפורמות שונות. שלא כמו אנלוגים אחרים, זה קל לשימוש, מאפשר לך לקבל נתונים אובייקטיביים, שבאמצעותם אתה יכול לעשות תחזיות מדויקות למגמות המחירים.
תיאור מחוון הרגרסיה הליניארית
למחוון הרגרסיה הליניארי יש ביטוי גרפי. חזותית, הוא מתואר בצורה של ערוץ שנוצר על ידי קווים ישרים מקבילים. בתוכם יש קו ישר נוסף, הממוקם באותו מרחק מהקווים הקיצוניים, הוא מראה את תנועת המחירים בשוק. הרוחב של מסדרון כזה נקבע על ידי הסוחר באמצעות מסגרת. הקו העליון מציג את הסטייה המקסימלית של המחיר מהמגמה המתגבשת, והקו התחתון מציג את הערך המינימלי שלו. זהו כלי אוניברסלי שניתן להשתמש בו כאשר עובדים עם כל נכס שנמכר בבורסה. באמצעות הקווים שנוצרו, ניתן לקבוע תנועות שונות של המחיר הנוכחי, תוך יצירת ערוץ מחירים בתרשים, המשקף את המקסימום, המינימום והאמצע של תנועת המחיר. ראשית, נמשך קו ממוצע, הנקרא “קו מגמת רגרסיה”, המבוסס על ערך מחיר המגמה. השיפוע שלו תלוי לאן נעה מגמת השוק. לאחר מכן, המחוון מוסיף שני קווים במרחק שווה המייצגים התנגדות ותמיכה בתנועת המחיר לאורך תקופה מסוימת.
שורות של מחוון רגרסיה לינארית:
הגדרת המחוון במסוף המסחר
בתפריט, בחר את הפריט
“הוסף” ולאחר מכן את הסעיף
“ערוצים”
. הם בוחרים
ב”רגרסיה לינארית”. עבור הגדרות עוקבות, עליך לבחור את הנקודה הרצויה בתרשים, שממנה ייבנה ערוץ הרגרסיה הליניארית. הסמן מרחף מעליו, ולאחר מכן לוחצים על הכפתור השמאלי בעכבר. לאחר מכן, מבלי לשחרר את המפתח, עליך לגרור אותו לסימון הרצוי על ציר הזמן. זהו השלב האחרון של בניית הערוצים. לאחר מכן, אתה רק צריך להגדיר את הרוחב הרצוי עבורו, אשר בתוכנית MT4 ממוקם בסעיף תאריך קבוע. כאן נקבע רק תאריך העבודה, אשר תלוי בזמן של מסגרת הזמן שנקבעה. המשתמש יכול להשתמש בנתונים של יום אחד כפרקי זמן. התוכנית תחשב את הקואורדינטות של קו הרגרסיה בהתבסס על ערכי המחיר הנתונים במרווח בין שתי הנקודות שצוינו.
כדי לשנות את המרווח שצוין, לחץ פעמיים על הקו האמצעי וגרור את הרצוי מהנקודות המודגשות.
ניתן להיכנס לתפריט המאפיינים של הערוץ שנבנה על ידי לחיצה ימנית בכל מקום בחלון תרשים המחירים ובתפריט הנפתח לבחור בפריט “רשימת אובייקטים”, שבו נבחר הסעיף “רישום ערוץ”, בו ” הקטע מאפיינים” נבחר.
איך משתמשים בזה
כלי כזה מותקן היום בפלטפורמות מסחר רבות. כדי להוסיף אותו לתרשים, עליך לבחור אותו מהתפריט. כדי להשתמש במחוון הרגרסיה הליניארית במסוף MT4, עליך למצוא אותו בחלק העליון של החלון. כדי להוריד, עליך ללחוץ על הכפתורים הבאים ברצף, תוך ריחוף מעליהם:
- הראשון “הוספה”;
- לאחר מכן בחר “ערוצים”;
- לאחר מכן לחץ על הקטע “רגרסיה לינארית”.
לאחר מכן, התוכנית תופעל במחשב. לאחר ההפעלה, ניתן להשתמש בו על ידי סוחר בבניית גרפים שיסייעו לקבוע את מגמת המחיר בשוק בפרספקטיבה נתונה. כדי לצייר ערוץ, בחר את תחילת המגמה וגרור את המחוון לנקודה הקריטית הבאה של המגמה. על ידי הקרנת החלק העליון והתחתון של מגמת המחיר על התרשים, אתה יכול לגרום לערוץ לווסת את עצמו. במקרה זה, הקו האמצעי תופס את מיקומו אוטומטית בין הקווים המקבילים העליון והתחתון. בעת קביעת נקודות הכניסה והיציאה מהשוק, יש לעקוב אחר האינטראקציה של המחיר עם הקווים העליונים והתחתונים. ברגע שזה קורה, זה אומר שערך המחיר הנוכחי ישתנה בקרוב. כאשר הוא מקיים אינטראקציה עם קו האמצע, זה אומר שמחיר הדחף הנוכחי מתחיל להיווצר, מה שמראה את המשך מגמת המחיר הנוכחית. בעת ביצוע ניתוח רגרסיה, עליך לעקוב אחר התמוטטות המסדרון שנוצר. כאשר המחיר שובר את שלמותו לכיוון המנוגד למגמה המרכזית, זה אומר שבמצב זה כיוון המחיר בשוק עשוי להשתנות בעתיד הקרוב. הניתוח מבוסס על התבוננות כיצד המחיר מתקשר עם שלושה קווים מקבילים היוצרים מסדרון. ברגע שהוא מתחיל ליצור אינטראקציה עם הגבול התחתון או העליון של הערוץ, כדאי להיות מוכנים לכך שבעתיד הקרוב מגמת המחירים בשוק עשויה להשתנות באופן דרמטי. הסוחר יצטרך רק לראות כיצד המחיר ייצור אינטראקציה עם קווי האינדיקטור הבנויים. ברגעי האינטראקציה בחלק העליון או התחתון של הערוץ, תנועת המחיר תשתנה בעתיד הקרוב. זה יהווה אינדיקציה שכאשר המחיר יורד אפשר להיכנס לשוק וכשיש ירידה אפשר לצאת ממנו. דוגמה למסדרון שורי שבו המחיר נשאר נמוך יותר:
יתרונות וחסרונות של שימוש
רגרסיה לינארית נחשבת לאחד האינדיקטורים הנוחים והמבטיחים ביותר לסוחר. בעזרתו תמיד תוכלו לברר בדיוק את השינויים במגמה בשוק, הכיוון והחוזק שלהם על מנת להספיק לדווח על ההתאמות הקרובות. החיסרון של כלי כזה הוא שאחרי שהסרגל נסגר, אתה צריך לצייר מחדש את התרשימים שוב. כאשר מפרשים את אותות המחוונים שהתקבלו, יש צורך לקחת בחשבון מספר נקודות:
- עליית הקו בגרף פירושה מגמת עלייה, והורדתו מצביעה על כך שתשרור מגמת ירידה בעתיד הקרוב;
- כאשר הערך מתאושש מהגבולות שנקבעו מול המגמה, יש להתכונן לחזרה לאחור, במצב הפוך, יש לצפות שהמחירים יתאוששו;
- דחיית העלות מהקווים הצדדיים מאפשרת לך לסמוך על העובדה שהמגמה המבוססת תמשיך בתנועתה.
תכונות של שימוש ברגרסיה לינארית
זהו כלי אוניברסלי המתאים לשימוש בתחומי מסחר שונים:
- בקרקפת ; _
- עבור שטוח;
- במסחר לטווח בינוני;
- קביעת כיוון המגמה.
העיקרון הבסיסי של אינדיקטור ליניארי הוא שהמחיר ישתנה בתוך ערוץ הרגרסיה עצמו. כלי כזה מאפשר לסגור ולפתוח עסקאות, תוך לזכור שלא ניתן לסחור כנגד המגמה הנוכחית. רגרסיה ליניארית משולבת בצורה מושלמת עם כלים אחרים בהם משתמש סוחר, בהתבסס על אסטרטגיית המסחר בה נעשה שימוש, סוג המסחר, העדפות אישיות: סטוצ’סטיק, בולינגר וכלים נוספים בהם משתמש הסוחר. האובייקטיביות של האינדיקטור הליניארי רגרסיה לינארית מובטחת על ידי העובדה שהוא פועל על בסיס צורה מתמטית ספציפית, כך שתפקידו של הגורם הסובייקטיבי במסחר ממוזער. יחד עם זאת, יש להבין כי על מנת לקבל מידע מדויק המאפשר קבלת החלטה ללא טעויות, עליך להשתמש בכלי ניתוח טכניים נוספים יחד עם המחוון. בעזרתם ניתן יהיה לחסל רעש מיותר ולקבוע במדויק את נקודות הכניסה והיציאה. קל להגדיר כלי כזה ולהשתמש בו בעבודה אם תפעל לפי ההוראות שתוארו לעיל.
