شاخص رگرسیون خطی (LRI) – ماهیت شاخص، تجزیه و تحلیل روند چیست. رگرسیون خطی که به آن شاخص رگرسیون خطی می گویند، در هنگام معامله دارایی های مختلف به یک جزء مهم تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. در سال 1991، توسط گیلبرت راف ایجاد شد، از آن زمان به طور فعال در سیستم عامل های مختلف استفاده شده است. بر خلاف سایر آنالوگ ها، استفاده از آن آسان است، به شما امکان می دهد داده های عینی را به دست آورید، که با آن می توانید پیش بینی های دقیقی برای روند قیمت داشته باشید.
شرح شاخص رگرسیون خطی
نشانگر رگرسیون خطی یک بیان گرافیکی دارد. از نظر بصری، به شکل یک کانال ایجاد شده توسط خطوط مستقیم موازی به تصویر کشیده می شود. در داخل آنها یک خط مستقیم دیگر وجود دارد که در همان فاصله از خطوط افراطی قرار دارد که حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد. عرض چنین راهرویی توسط تاجر با استفاده از یک قاب تعیین می شود. خط بالا حداکثر انحراف قیمت را از روند نوظهور نشان می دهد و خط پایین حداقل مقدار آن را نشان می دهد. این یک ابزار جهانی است که می تواند هنگام کار با هر دارایی فروخته شده در بورس استفاده شود. با استفاده از خطوط ایجاد شده، می توانید حرکات مختلف قیمت فعلی را تعیین کنید و یک کانال قیمت در نمودار ایجاد کنید که حداکثر، حداقل و وسط حرکت قیمت را منعکس می کند. ابتدا یک خط میانگین رسم می شود که به آن «خط روند رگرسیونی» می گویند که بر اساس ارزش قیمت روند است. شیب آن بستگی به جایی دارد که روند بازار در حال حرکت است. پس از آن، اندیکاتور دو خط مساوی اضافه می کند که نشان دهنده مقاومت و حمایت از حرکت قیمت در یک دوره زمانی خاص است.
خطوط نشانگر رگرسیون خطی:
تنظیم نشانگر در پایانه معاملاتی
در منو، مورد
“Insert” و سپس بخش
“Channels” را
انتخاب کنید. آنها
“رگرسیون خطی” را انتخاب می کنند. برای تنظیمات بعدی، باید نقطه مورد نظر را در نمودار انتخاب کنید که کانال رگرسیون خطی از آن ساخته می شود. مکان نما روی آن قرار می گیرد و سپس دکمه سمت چپ ماوس فشار داده می شود. پس از آن، بدون رها کردن کلید، باید آن را به علامت مورد نظر در جدول زمانی بکشید. این مرحله نهایی ساخت کانال است. پس از آن فقط باید عرض مورد نظر را برای آن تنظیم کنید که در برنامه MT4 در قسمت Fixed Date Time قرار دارد. فقط تاریخ کار در اینجا تنظیم شده است که بستگی به زمان بازه زمانی تعیین شده دارد. کاربر می تواند از داده های یک روزه به عنوان بازه های زمانی استفاده کند. این برنامه مختصات خط رگرسیون را بر اساس مقادیر قیمت داده شده در فاصله بین دو نقطه مشخص شده محاسبه می کند.
برای تغییر فاصله مشخص شده، روی خط وسط دوبار کلیک کرده و مورد نظر را از نقاط هایلایت شده بکشید.
می توانید با کلیک راست در هر نقطه از پنجره نمودار قیمت وارد منوی ویژگی های کانال ساخته شده شوید و در منوی کشویی مورد “فهرست اشیاء” را انتخاب کنید، جایی که بخش “ثبت کانال” انتخاب شده است، در آن ” بخش Properties انتخاب شده است.
چگونه استفاده می شود
چنین ابزاری امروزه در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی نصب شده است. برای افزودن آن به نمودار، باید آن را از منو انتخاب کنید. برای استفاده از نشانگر رگرسیون خطی در ترمینال MT4، باید آن را در بالای پنجره پیدا کنید. برای دانلود باید روی دکمه های زیر به ترتیب کلیک کنید و روی آن ها قرار بگیرید:
- اول “درج”؛
- سپس “کانال ها” را انتخاب کنید.
- سپس بر روی بخش “رگرسیون خطی” کلیک کنید.
پس از آن، برنامه بر روی کامپیوتر فعال می شود. پس از فعال سازی، می تواند توسط یک معامله گر در نمودارهای ساختمانی استفاده شود که به تعیین روند قیمت در بازار در یک چشم انداز زمانی معین کمک می کند. برای ترسیم کانال، ابتدای روند را انتخاب کنید و نشانگر را به نقطه بحرانی بعدی روند بکشید. با نمایش بالا و پایین روند قیمت بر روی نمودار، می توانید کانال را خود تنظیم کنید. در این حالت، خط وسط به طور خودکار موقعیت خود را بین خطوط موازی بالا و پایین می گیرد. هنگام تعیین نقاط ورود و خروج از بازار باید تعامل قیمت با خطوط بالا و پایین را دنبال کنید. به محض اینکه این اتفاق بیفتد، به این معنی است که ارزش فعلی قیمت به زودی تغییر خواهد کرد. هنگامی که با خط میانی تعامل دارد، به این معنی است که قیمت ضربه ای فعلی شروع به شکل گیری می کند. که ادامه روند فعلی قیمت را نشان می دهد. هنگام انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون، باید بر خرابی راهرو ایجاد شده نظارت کنید. زمانی که قیمت یکپارچگی خود را در جهت مخالف روند اصلی شکست، به این معنی است که در این شرایط ممکن است جهت قیمت در بازار در آینده نزدیک تغییر کند. این تحلیل مبتنی بر مشاهده نحوه تعامل قیمت با سه خط موازی است که یک راهرو ایجاد می کنند. در لحظه ای که شروع به تعامل با مرز پایین یا بالای کانال می کند، باید برای این واقعیت آماده باشید که در آینده نزدیک روند قیمت در بازار ممکن است به طور چشمگیری تغییر کند. معامله گر فقط باید تماشا کند که چگونه قیمت با خطوط نشانگر ساخته شده تعامل خواهد داشت. در لحظه های تعامل در بالا یا پایین کانال، حرکت قیمت در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. این نشان دهنده این خواهد بود که با کاهش قیمت می توانید وارد بازار شوید و در صورت کاهش می توانید از آن خارج شوید. نمونه ای از کریدور صعودی که در آن قیمت پایین تر می ماند:
مزایا و معایب استفاده
رگرسیون خطی یکی از راحت ترین و امیدوارکننده ترین اندیکاتورها برای یک معامله گر در نظر گرفته می شود. با کمک آن، همیشه می توانید دقیقاً از تغییرات روند در بازار، جهت و قدرت آنها مطلع شوید تا زمانی برای گزارش در مورد تنظیمات آتی داشته باشید. عیب چنین ابزاری این است که پس از بسته شدن نوار، باید نمودارها را دوباره ترسیم کنید. هنگام تفسیر سیگنال های نشانگر دریافتی، لازم است تعدادی از نکات را در نظر بگیرید:
- افزایش خط در نمودار به معنای یک روند صعودی است و کاهش آن نشان می دهد که یک روند نزولی در آینده نزدیک حاکم خواهد شد.
- هنگامی که ارزش از مرزهای تعیین شده بر خلاف روند باز می گردد، باید خود را برای بازگشت به عقب آماده کرد؛ در شرایط مخالف، باید انتظار داشت که قیمت ها بهبود یابند.
- دفع هزینه از خطوط جانبی به شما امکان می دهد روی این واقعیت حساب کنید که روند ایجاد شده به حرکت خود ادامه می دهد.
ویژگی های استفاده از رگرسیون خطی
این یک ابزار جهانی است که برای استفاده در زمینه های مختلف تجارت مناسب است:
- در اسکالپینگ ؛
- برای تخت؛
- در معاملات میان مدت؛
- تعیین جهت روند.
اصل اساسی یک اندیکاتور خطی این است که قیمت در خود کانال رگرسیون تغییر خواهد کرد. چنین ابزاری به شما امکان می دهد معاملات را ببندید و باز کنید، در حالی که به یاد داشته باشید که نمی توانید برخلاف روند فعلی معامله کنید. رگرسیون خطی کاملاً با ابزارهای دیگری که معامله‌گر استفاده می‌کند، بر اساس استراتژی معاملاتی مورد استفاده، نوع معامله، ترجیحات شخصی ترکیب می‌شود: Stochastic، Bollinger و سایر ابزارهای مورد استفاده معامله‌گر. عینیت شاخص خطی رگرسیون خطی با این واقعیت تضمین می شود که بر اساس یک فرم ریاضی خاص کار می کند، بنابراین نقش عامل ذهنی در معاملات به حداقل می رسد. در عین حال، باید درک کرد که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق که به شما امکان می دهد تصمیمی بدون خطا بگیرید، شما باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی همراه با اندیکاتور استفاده کنید. با کمک آنها، حذف نویزهای غیر ضروری و تعیین دقیق نقاط ورود و خروج امکان پذیر خواهد بود. راه اندازی چنین ابزاری و استفاده از آن در محل کار آسان است اگر دستورالعمل های توضیح داده شده در بالا را دنبال کنید.
