Кращі роботи для скальпінгу, ціль та особливості використання

Що таке скальпінг та у чому його суть, які бувають роботи для скальпінгу.
Трейдинг не відрізняється великою різноманітністю прийомів та стратегій, здатних принести дохід. За відсутності волатильності курсів біржових товарів, викликаної форс-мажорними обставинами, виробити способи отримання прибутку без знання принципів і правил функціонування біржі неможливо. З цієї причини трейдери-початківці приходять до використання вже відомих стратегій, до яких належить
скальпінг .

Назва стратегії говорить сама за себе. Скальпінг – буквально “зняття верхівки”, невеликої частини прибутку на короткому відрізку часу. Прийнято вважати таким проміжком часу 1 день.

Стратегія полягає в наступному:

• вибір біржового товару, котрим характерне коливання ціни у вибраний період;
• придбання активу на нижній ділянці;
• продаж після досягнення оптимальної різниці між ціною купівлі та діючими пропозиціями на біржі.

Більшість біржових товарів, що торгуються на великих майданчиках, не підходить для скальпінгу з об’єктивних причин – позитивна дельта може досягти сприятливого для продажу показника протягом тижня, місяця чи року. Висока
волатильність протягом обмеженого відрізка часу й у штучних фінансових активів, яких ставляться ф’ючерси, деривативи, свопи та інші похідні біржових процесів. Всі перераховані інструменти сильніше залежать від спекулятивних дій, тому ціни протягом дня можуть змінюватися на 2-3 відсотки або більше, що робить похідні біржові активи привабливими з точки зору скальпера.
Так, ф’ючерс на пшеницю станом на 05:00 08.03.2022 становив 1210,70, до 10:15 він зріс до 1329,25. Таким чином, за 5 годин різниця вартості становила 118,55 або 9% від початкової ціни. Придбання опціону або боргової розписки з наступним продажем може бути збитковим і за позитивного результату укладання угоди – біржа стягує з учасників угоди відсоток, розмір якого може бути істотними при реалізації скальпінгу.
Наприклад, ф’ючерс придбано у сумі 100 доларів, продано за 105, комісія біржі становить 10%, при закритті угоди продажу на рахунок нараховується 94,5 долара. Назвати таку угоду прибутковою не можна за всього бажання.Використовуючи таку стратегію з урахуванням всіх вимог, можна отримати прибуток за день торгівлі. При її реалізації слід пам’ятати, що ситуація не завжди розвиватиметься за відомим сценарієм. Через таку ймовірність, користувач стратегії змушений постійно контролювати стан цін на куплені активи, щоб не прогаяти сприятливий момент для продажу. Для того, щоб зняти частину навантаження, пов’язаного з контролем вартості та проведенням угод зі скальпера, розроблені спеціальні торгові алгоритми, що дозволяють автоматизувати процес. У просторіччі – роботи. Роботи для скальпінгу використовуються не тільки трейдерами-початківцями, але й досвідченими біржовими спекулянтами, звільняючи час на проведення важливих угод та інших справ, що вимагають особистої участі.

Принцип роботи робота для скальпінгу

Сучасні торгові програми, або як їх ще називають – ”
термінали ““, завдяки яким трейдер отримує доступ до біржі, спочатку здатні використовувати автоматизовані алгоритми. Торгові термінали з аутентифікаційними даними поставляються зареєстрованими брокерами на комерційній основі. Популярними в Росії вважаються MetaStock, MetaTrader, QUIK. trading/torgovyj-terminal-quik.htm Робот для скальпінгу – надбудова, плагін для терміналів.В роботі він використовує програмні можливості основного ПЗ – доступ до облікового запису користувача, спостереження ринку, здійснення операцій за заданими параметрами.Кожен плагін розробляється для конкретної програми, тому встановити робота для QUIK на інший термінал не вдасться – скрипти не дозволять.Основний алгоритм такого робота полягає в наступному:

• виявлення позиції, що відповідає критеріям, заданим користувачем (вид активу, час, ціна та ін.);
• придбання активу;
• закриття угоди при досягненні цільового показника різниці вартості купівлі та продажу.

В основі роботи лежать математичні моделі, що описують ті чи інші процеси, що відбуваються на ринках. Чим більше таких моделей закладено, тим більша ймовірність правильної реакції робота на те, що відбувається. Ранні версії таких підпрограм мали досить гнучкі налаштування, які дають змогу спростити життя трейдера. Сучасні роботи, використовуючи напрацьовані алгоритми щодо аналізу, дозволяють виключити участь людини протягом операційного дня.

Роботи для скальпінгу

Роботи для скальпінгу розробляються командами користувачів або одиночними розробниками за матеріальну винагороду, тому безкоштовні скальпінг роботи в кращому разі є типовими
скрінерами, у гіршому – програмами-шкідниками. Основне обмеження поширення програм для автоматизації біржовий торгівлі – ціна. Вартість одного робота становить від 18 до 45 тисяч рублів. Другий стримуючий фактор – поріг входження, новачок у трейдингу без знання основних механізмів роботи нездатний правильно налаштувати плагін відповідно до своїх уподобань, а дефолтні налаштування не завжди адекватні реаліям. Різні інтернет ресурси можуть пропонувати безкоштовного робота для скальпінгу під бінанс, це приманка для новачків з метою залучення до різних пірамід та інших шахрайських схем. Банки та кредитні організації також не надають доступ до такого роду сервісів, пропозиції на кшталт робота для скальпінгу Тіньькофф або альфа робота для скальпінгу – рекламний хід. Тінькофф підтримує сервіс-радник з трейдингу, але торгівлею там займаються. Визначити працездатного робота для скальпінгу для терміналу QUIK можна за відгуками на профільних ресурсах – форумах, інтернет-магазинах. Нижче наведено приклади дійсно працюючих програм, заточених під скальпінг. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-trejdinge.htm

Sigma LUA

У роботі користується прийомами математичного аналізу, заснованими на правилі трьох сигм (сигма в матаналіз позначає середньоквадратичне відхилення величини при нормальному розподілі). Суть правила – зміна випадкової величини від її середнього значення за нормальних умов можлива в межах триразового значення середньоквадратичного відхилення цієї величини, як плюс, так і мінус. Робот використовує зазначене правило для визначення верхньої та нижньої меж зміни ціни лоту. Математичний підхід спрощує прийняття рішень та сприяє найкращому результату можливої ​​угоди. Призначений для торгового терміналу QUIK, після встановлення інтегрується у його інтерфейс.
Інтерфейс робота відображає розраховані значення середньоквадратичного відхилення за кожним лотом, а також динаміку зміни показника за період збору статистики. Переваги програми:

• простота та зручність інтерфейсу;
• повна та зрозуміла інструкція з налаштування;
• можливість стоп-лосу;
• можливість обмеження граничного обсягу невдалих угод;
• робота в діапазонах заданих середньоквадратичних відхилень для кожної позиції (без знань у математичній статистиці не застосовувати);
• стабільність роботи;
• низьке споживання ресурсів пристрою;
• доступна ціна.

Недоліки програми:

• щорічне платне продовження ліцензії;
• Основні достоїнства недоступні людям, які не мають знань у галузі математичної статистики та теорії ймовірностей.

Порядок встановлення:
Після оплати ліцензії та завантаження програми необхідно розпакувати отриманий архів у новий каталог основної директорії терміналу QUIK на ПК. Ліцензійний ключ вставляється в цю папку. Без нього робота програми неможлива. До складу архіву входять алгоритми торгівлі біржовими активами, керівництво користувача та алгоритм ручного налаштування, а також вкладка для терміналу. Вкладка підвантажується за допомогою меню QUIK “Система” командою “Завантажити вкладку з файлу”. Після відкриття нової вкладки в полі інтерфейсу її можна перейменувати для зручності. Для подальшого настроювання робота необхідно відкрити вікно властивостей графіка, де прописується ідентифікатор ціни у вкладці “Додатково”. Там же за необхідності проставляється відображення заявок та угод. Значення ідентифікатора береться з текстового налаштування файлу (документ з розширенням .set). Клавішою “Додати” у вікні настройок викликається вікно з вибором індикатора, для скальпінгу за допомогою робота вибирається індикатор “Moving Average”. У детальних налаштуваннях індикатора визначається кількість періодів (за дефолтом – 55), у вкладці “Додатково” прописується ідентифікатор EMA.
Кожен актив має власний код інструменту, для РТС код – Ri. У текстовому файлі налаштувань виставляються значення часу відкриття та закриття торгів (за системним відліком) та інші важливі параметри: кількість лотів, режим роботи з середньоквадратичним відхиленням тощо. У разі роботи у динамічному режимі для кожного лота прописується значення сигми. Обидва режими передбачають гнучке настроювання умов стоп-лосу та тейк профіту. Кожен показник супроводжують коментарі та поради розробника, не варто ними нехтувати. Нижче розташовані глобальні налаштування, універсальні для будь-якого режиму, у цій категорії налаштовуються режими торгівлі (шорт, лонг тощо), візуальні налаштування відображення підпрограми. Там же проставляються умови прослизання, розумного виходу з позиції, задаються значення сесії та інструментів.
Запуск роботи робота здійснюється через меню “Сервіс” основного вікна терміналу шляхом вибору необхідних скриптів, у даному випадку –
Lua . Після натискання на кнопку “Lua скрипти” з’являється вікно управління роботами. При успішній активації з’являються вікна роботи підпрограм з відображенням заданих параметрів.

“Хитрий скальпер”

Робот для скальпінгу для QUIK. Розроблений фірмою KBRobots, що спеціалізується на виробництві та впровадженні програмних рішень для біржової торгівлі. Торговий термінал забезпечує доступ до Нью-Йоркської, Московської, Санкт-Петербурзької бірж. Відповідно, робот для скальпінгу має можливість проведення торгів на всіх доступних біржах по трьох основних майданчиках – фондовому, валютному та терміновому. Розробник заявляє такі характеристики:

• робота на 3-х торгових майданчиках;
• наявність фільтрів для розпізнавання спекулятивних маніпуляцій, що дозволяє уникнути залучення до ажіотажної торгівлі з непередбачуваним результатом;
• розпізнавання висхідного та низхідного тренду;
• 20 варіантів налаштування робота для оптимізації під поточні потреби;
• наявність демонстраційної версії для ознайомлення.

З практичної точки зору робот дозволяє оптимізувати процес торгівлі конкретним активом за такими параметрами:

• заборона угод у визначені користувачем часові періоди протягом доби (до 4-х відрізків часу);
• фіксація вартості лоту, яку потрібно ігнорувати;
• фіксація величини лімітного ордера;
• різницю між пропозицією та попитом у склянці, характерну для маніпуляцій;
• задати верхню та нижню межі для купівлі та продажу відповідно;
• налаштування тимчасової затримки на вчинення правочину;
• Налаштування графіків для контролю тренду.

Налаштування роботи програми вимагає знань термінології та нюансів торгівлі на біржі, тому для новачків робот складний у роботі. Для завантаження та встановлення програми “Хитрий скальпер” необхідно заповнити форму на сайті розробника. У процесі первинної установки потрібно вказати ідентифікатор користувача в терміналі, дані брокера (якщо робота ведеться з декількома, то потрібно вказати кожного). Після всіх процедур буде сформовано особистий файл налаштувань. Процес інтеграції з QUIK ідентичний такому у Сігми. Процедура торгівлі максимально зручно відображається на правій стороні інтерфейсу термінала, для того, щоб оптимізувати процес, меню налаштувань робота може розміщуватися поверх основної програми. Переваги “Хитрого скальпера”:

• гнучкість налаштувань;
• універсальність;
• відносна простота використання.

Недоліки:

• високий поріг входження для новачків;
• не дуже зручна технічна підтримка авторів програми.

Робот для скальпінгу під QUIK Хитрий скальпер: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

Scalper LUA

Торговий робот для скальпінгу, написаний широко використовуваною у створенні біржових програм мовою Lua. Призначений для використання у торговому терміналі QUIK. Розроблено для торгівлі на Московській фондовій біржі. Основний операційний актив – ф’ючерси. Алгоритм роботи гранично простий – купівля лота на заданій мінімальній відмітці, продаж на заданій максимальній. Розробники передбачили кілька варіацій, що відрізняються термінами дії ліцензії, лімітом одночасно торгованих лотів (від одного до нескінченного). Найбільш доступний за ціною тариф “Стандарт” пропонує мінімальну комплектацію:

• півроку дії ліцензії;
• одна торгова позиція, що діє;
• можливість роботи з обмеженнями ризику;
• технічний супровід роботи програми;
• безкоштовні поновлення.

Різниця у вартості між тарифом “Стандарт” на 1 лот і цим же тарифом без ліміту становить 15 000 рублів, тому другий варіант – кращий. Існує Преміум-версія програми, але головний функціонал доступний у стандартній, тому переплачувати немає сенсу. Доступні параметри робота дозволяють визначати такі параметри торгівлі:

• час торгівельної діяльності;
• напрямок угод (від шорта, від лонга тощо);
• межа допустимих втрат під час торгівлі;
• верхня та нижня межа для продажу/купівлі.

Переваги програми:

• простота налаштування;
• інформативність інтерфейсу;
• можливість одночасного запуску кількох роботів;
• бонус при покупці Преміум ліцензії як демонстраційний рахунок.

Недоліки програми:

• висока вартість стандартного пакета на 1 лот;
• необхідність продовження ліцензії після закінчення заданого періоду.

Для встановлення та налаштування потрібно скопіювати ліцензійний ключ і файли, що становлять тіло робота в кореневий каталог QUIK, після чого програмними засобами запустити робота. Налаштування параметрів та режимів роботи здійснюється у текстовому файлі. Для відкриття останнього знадобиться Notepad++.