Najbolji roboti za skalpiranje, namjena i karakteristike upotrebe

Šta je skalpiranje i šta je njegova suština, šta su roboti za skalpiranje.
Trgovanje se ne razlikuje širokim spektrom tehnika i strategija koje mogu generirati prihod. U nedostatku volatilnosti deviznih kurseva uzrokovanih višom silom, nemoguće je razviti načine za ostvarivanje profita bez poznavanja principa i pravila razmjene. Iz tog razloga, trgovci početnici koriste već poznate strategije, koje uključuju
skalpiranje .

Naziv strategije govori sam za sebe. Skalpiranje je doslovno “skidanje vrha”, malog dijela profita u kratkom vremenskom periodu. Uobičajeno je da se takav vremenski period smatra 1 dan.

Strategija je sljedeća:

• izbor robe na berzi, koju karakterišu fluktuacije cena u odabranom periodu;
• sticanje imovine u donjem dijelu;
• prodaju nakon postizanja optimalne razlike između kupovne cijene i trenutnih ponuda na berzi.

Većina roba kojima se trguje na velikim berzama nije pogodna za skalpiranje iz objektivnih razloga – pozitivna delta u cijeni sirovina, valuta ili dionice mogu dostići povoljnu prodajnu tačku u roku od jedne sedmice, mjeseca ili godine. Visoka
volatilnost u ograničenom vremenskom periodu tipična je za veštačka finansijska sredstva, koja uključuju fjučerse, derivate, svopove i druge derivate procesa razmene. Svi navedeni instrumenti su više zavisni od špekulativnih akcija, pa se cijene mogu mijenjati za 2-3 posto ili više u toku dana, što aktivu za razmjenu derivata čini atraktivnom sa stanovišta skalpera.
Tako je fjučers na pšenicu od 05:00 08.03.2022. iznosio 1210,70, a do 10:15 porastao je na 1329,25. Tako je za 5 sati razlika u cijeni bila 118,55 ili 9% početne cijene. Kupovina opcije ili IOU sa naknadnom prodajom može biti neprofitabilna čak i ako je rezultat transakcije pozitivan – berza naplaćuje kamatu od učesnika u transakciji, čiji iznos može biti značajan pri implementaciji skalpinga.
Na primjer, fjučers ugovor je kupljen za 100 USD, prodat za 105 USD, provizija za razmjenu je 10%, a 94,5 USD se pripisuje na račun kada se transakcija prodaje zatvori. Nazvati takav posao profitabilnim je nemoguće uz svu želju.Koristeći takvu strategiju, uzimajući u obzir sve zahtjeve, možete ostvariti profit za 1 dan trgovanja. Kada ga implementirate, treba imati na umu da se situacija neće uvijek razvijati prema poznatom scenariju. Zbog ove vjerovatnoće, korisnik strategije je primoran da stalno prati stanje cijena kupljene imovine kako ne bi propustio povoljan trenutak za prodaju. Kako bi se uklonio dio tereta povezanog s kontrolom troškova i skalperskim trgovinama, razvijeni su posebni algoritmi trgovanja za automatizaciju procesa. U običnom govoru – roboti. Robote za skalpiranje koriste ne samo trgovci početnici, već i iskusni špekulanti dionicama, oslobađajući vrijeme za važne transakcije i druge stvari koje zahtijevaju osobno sudjelovanje.

Princip rada robota za skalpiranje

Moderni programi za trgovanje, ili kako ih još zovu – ”
terminali “.“, zahvaljujući kojima trgovac dobija pristup berzi, u početku su sposobni da koriste automatizovane algoritme. Trgovačke terminale sa podacima za autentifikaciju isporučuju registrovani brokeri na komercijalnoj osnovi. MetaStock, MetaTrader, QUIK se smatraju popularnim u Rusiji. https:/ /articles.opexflow.com/software-trading/torgovyj-terminal-quik.htm Robot za skalpiranje je dodatak, dodatak za terminale. U svom radu koristi softverske mogućnosti glavnog softvera – pristup korisnički račun, posmatranje tržišta, obavljanje transakcija prema specificiranim parametrima. Svaki dodatak je razvijen za određeni program, stoga neće raditi instalirati robota za QUIK na drugi terminal – skripte neće dozvoliti. Glavni algoritam takav robot je sljedeći:

• identifikaciju pozicije koja ispunjava kriterije koje je odredio korisnik (vrsta sredstva, vrijeme, cijena itd.);
• sticanje imovine;
• zatvaranje posla kada se postigne ciljna vrijednost razlike između kupovne i prodajne cijene.

Rad se zasniva na matematičkim modelima koji opisuju određene procese koji se dešavaju na tržištima. Što je više takvih modela postavljeno, veća je vjerovatnoća da će robot ispravno reagirati na ono što se događa. Rane verzije takvih potprograma imale su dovoljno fleksibilna podešavanja da pojednostave život trgovca. Savremeni roboti, koristeći dobro uspostavljene algoritme za analizu, omogućavaju isključenje ljudskog učešća tokom radnog dana.

Roboti za skalpiranje

Robote za skalpiranje razvijaju timovi korisnika ili pojedinačni programeri za materijalne nagrade, tako da su besplatni roboti za skalpiranje u najboljem slučaju tipični
skrineri ., u najgorem slučaju – programi štetočina. Glavno ograničenje distribucije programa za automatizaciju trgovanja dionicama je cijena. Cijena jednog robota je od 18 do 45 hiljada rubalja. Drugi ograničavajući faktor je ulazni prag, novajlija u trgovanju bez poznavanja osnovnih mehanizama rada nije u stanju da pravilno konfiguriše dodatak u skladu sa svojim preferencijama, a podrazumevane postavke nisu uvek adekvatne stvarnosti. Razni internetski resursi mogu ponuditi besplatnog robota za skalpiranje za binance, ovo je mamac za početnike kako bi ih uvukli u razne piramide i druge lažne šeme. Banke i kreditne organizacije također ne pružaju pristup takvim uslugama, ponude poput Tinkoff scalping robota ili alpha scalping robota su reklamni trik.
Tinkoff održava uslugu trgovačkog savjetnika, ali tamo ne trguje. Možete odrediti izvodljivog robota za skalpiranje za QUIK terminal na osnovu recenzija na specijaliziranim resursima – forumima, online trgovinama. Ispod su primjeri stvarno funkcionalnih programa prilagođenih za skalpiranje. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-tradinge.htm

Sigma LUA

U svom radu koristi tehnike matematičke analize zasnovane na pravilu tri sigme (sigma u matematičkoj analizi označava standardnu ​​devijaciju vrijednosti sa normalnom distribucijom). Suština pravila je da je promjena slučajne varijable u odnosu na njenu prosječnu vrijednost u normalnim uslovima moguća unutar trostruke vrijednosti standardne devijacije ove vrijednosti, kako u plusu tako iu minusu. Robot koristi navedeno pravilo da odredi gornju i donju granicu za promjenu cijene lota. Matematički pristup pojednostavljuje donošenje odluka i doprinosi najboljem ishodu moguće transakcije. Dizajniran za QUIK trgovački terminal, nakon instalacije se integriše u njegov interfejs.
Sučelje robota prikazuje izračunate vrijednosti standardne devijacije za svaki lot, kao i dinamiku promjene indikatora tokom perioda prikupljanja statistike. Prednosti programa:

• jednostavnost i praktičnost interfejsa;
• potpune i razumljive upute za postavljanje;
• mogućnost stop gubitka;
• mogućnost ograničavanja obima neuspješnih transakcija;
• raditi u rasponima specificiranih standardnih devijacija za svaku poziciju (ne primjenjivati ​​bez poznavanja matematičke statistike);
• stabilnost rada;
• niska potrošnja resursa uređaja;
• pristupačna cijena.

Nedostaci programa:

• godišnje obnavljanje plaćene licence;
• glavne prednosti su nedostupne ljudima koji nemaju znanja iz oblasti matematičke statistike i teorije verovatnoće.

Pregled Sigma LUA scalping robota – instalacija i konfiguracija: https://youtu.be/zEvY5_S37mc Nakon što platite licencu i preuzmete program, potrebno je raspakirati rezultirajuću arhivu u novi direktorij u glavnom direktoriju QUIK terminala na vašem računaru. Licencni ključ se ubacuje u isti folder. Bez toga program ne može raditi. Sadržaj arhive uključuje algoritme za trgovanje berzanskom imovinom, korisnički priručnik i algoritam za ručno podešavanje, kao i karticu za terminal. Kartica se učitava preko QUIK menija “Sistem” naredbom “Učitaj karticu iz datoteke”. Nakon otvaranja nove kartice u polju interfejsa, može se preimenovati radi praktičnosti. Da biste dalje konfigurisali robota, potrebno je da otvorite prozor sa svojstvima grafikona, gde se u kartici „Napredno“ upisuje identifikator cene. Na istom mjestu je po potrebi postavljen prikaz naloga i transakcija. Vrijednost identifikatora se uzima iz tekstualne datoteke postavki (dokument sa ekstenzijom .set). Dugme “Dodaj” u prozoru postavki otvara prozor sa izborom indikatora, za skalpiranje pomoću robota se bira indikator “Pokretni prosjek”. U detaljnim postavkama indikatora određuje se broj perioda (podrazumevano – 55), na kartici “Napredno” je naveden EMA identifikator. Svako sredstvo ima svoju šifru instrumenta, za RTS je šifra Ri. U tekstualnoj datoteci postavki postavljaju se vrijednosti vremena otvaranja i zatvaranja trgovanja (prema sistemskom broju) i drugi važni parametri: broj lotova, način rada po standardnoj devijaciji itd. U slučaju rada u dinamičkom režimu, sigma vrijednost se dodjeljuje za svaki lot. Oba moda obezbeđuju fleksibilno podešavanje uslova stop gubitka i take profita. Svaki indikator je popraćen komentarima i savjetima programera, nemojte ih zanemariti. Ispod su globalne postavke koje su univerzalne za bilo koji način rada, u ovoj kategoriji možete podesiti modove trgovanja (kratki, dugi, itd.), vizualne postavke za prikaz rada potprograma. Tu su takođe postavljeni uslovi za proklizavanje, pametan izlazak sa pozicije, podešene su vrednosti sesije i instrumenata.
Robot se pokreće preko menija “Alati” glavnog prozora terminala odabirom potrebnih skripti, u ovom slučaju –
Lua . Nakon što kliknete na dugme “Lua scripts”, pojavljuje se prozor kontrole robota. Nakon uspješne aktivacije, pojavljuju se prozori operacija potprograma koji prikazuju navedene parametre.

“Lukavi skalper”

Robot za skalpiranje za QUIK. Razvijen od strane KBRobots, kompanije specijalizovane za proizvodnju i implementaciju softverskih rešenja za berzansko trgovanje. Trgovački terminal omogućava pristup berzi u Njujorku, Moskvi, Sankt Peterburgu. Shodno tome, robot za skalpiranje ima mogućnost trgovanja na svim dostupnim berzama na tri glavne platforme – dionicama, valutama i derivatima. Programer tvrdi sljedeće karakteristike:

• rad na 3 trgovačka sprata;
• prisutnost filtera za prepoznavanje špekulativnih manipulacija, čime se izbjegava uključivanje u naglo trgovanje s nepredvidivim rezultatima;
• prepoznavanje uzlaznog i silaznog trenda;
• 20 opcija za konfiguraciju robota za optimizaciju za trenutne potrebe;
• Demo verzija dostupna za pregled.

S praktične tačke gledišta, robot vam omogućava da optimizirate proces trgovanja određenom imovinom prema sljedećim parametrima:

• zabrana transakcija u vremenskim periodima koje definiše korisnik tokom dana (do 4 vremenska perioda);
• fiksiranje cijene lota, što se mora zanemariti;
• fiksiranje veličine limit naloga;
• razlika između ponude i potražnje u staklu, što je karakteristično za manipulacije;
• postaviti gornju i donju granicu za kupovinu i prodaju, respektivno;
• postavljanje vremenskog kašnjenja za transakciju;
• postavljanje grafikona za kontrolu trenda.

Postavljanje programa zahtijeva poznavanje terminologije i nijansi trgovanja na berzi, pa je početnicima s robotom teško raditi. Da biste preuzeli i instalirali program “Cunning scalper”, morate ispuniti obrazac na web stranici programera. Prilikom početnog podešavanja potrebno je navesti korisnički ID u terminalu, podatke brokera (ako radite s nekoliko, onda morate navesti svaki od njih). Nakon svih procedura, kreiraće se fajl ličnih postavki. Proces integracije sa QUIK-om je identičan onom kod Sigme. Procedura trgovanja je najpogodnije prikazana na desnoj strani korisničkog interfejsa terminala, a u cilju optimizacije procesa, meni postavki robota može se postaviti na vrh glavnog programa. Prednosti “Lukavog Skalpera”:

• fleksibilnost podešavanja;
• univerzalnost;
• relativna jednostavnost upotrebe.

Nedostaci:

• visok ulazni prag za početnike;
• ne baš zgodna tehnička podrška autora programa.

Robot za skalpiranje za QUIK Lukavi skalper: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

Scalper LUA

Trgovački robot za skalpiranje, napisan na Lua jeziku koji se široko koristi u kreiranju programa razmjene. Dizajniran za korištenje u QUIK trgovačkom terminalu. Dizajniran za trgovanje na Moskovskoj berzi. Glavna operativna imovina su fjučersi. Algoritam rada je krajnje jednostavan – kupovina puno po zadatoj minimalnoj marki, prodaja po datom maksimumu. Programeri su predvideli nekoliko varijacija koje se razlikuju po uslovima licence, ograničenju istovremeno trgovanih lotova (od jednog do beskonačnog). Najpovoljnija tarifa “Standard” nudi minimalnu konfiguraciju:

• šest mjeseci licence;
• jedna aktivna trgovačka pozicija;
• sposobnost rada sa ograničenjima rizika;
• tehnička podrška programa;
• besplatna ažuriranja.

Razlika u cijeni između “Standard” tarife za 1 lot i iste tarife bez ograničenja je 15.000 rubalja, tako da je druga opcija poželjnija. Postoji Premium verzija programa, ali glavna funkcionalnost je dostupna u standardnoj, tako da nema smisla preplaćivati. Dostupne postavke robota vam omogućavaju da definirate sljedeće trgovačke parametre:

• vrijeme trgovanja;
• trgovinski pravac (od kratkog, od dugog, itd.);
• granica dozvoljenih gubitaka u trgovanju;
• gornja i donja granica za prodaju/kupovinu.

Prednosti programa:

• jednostavnost podešavanja;
• informativni interfejs;
• mogućnost pokretanja više robota istovremeno;
• bonus prilikom kupovine Premium licence kao demo računa.

Nedostaci programa:

• visoka cijena standardnog paketa za 1 lot;
• potreba za obnavljanjem licence nakon određenog perioda.

Za instalaciju i konfiguraciju morate kopirati licencni ključ i datoteke koje čine “tijelo” robota u QUIK root direktorij, a zatim pokrenuti robota pomoću softvera. Parametri i načini rada su konfigurisani u tekstualnoj datoteci. Notepad++ je potreban za otvaranje potonjeg.