הרובוטים הטובים ביותר לקרקפת, מטרת ותכונות השימוש

מה זה scalping ומה המהות שלה, מהם רובוט scalping.
המסחר אינו נבדל על ידי מגוון רחב של טכניקות ואסטרטגיות שיכולות לייצר הכנסה. בהיעדר תנודתיות במחירי הסחורות הנגרמת מכוח עליון, אי אפשר לפתח דרכים להרוויח מבלי להכיר את העקרונות וכללי הבורסה. מסיבה זו, סוחרים מתחילים באים להשתמש באסטרטגיות ידועות, הכוללות
scalping .

שם האסטרטגיה מדבר בעד עצמו. קרקפת היא ממש “הסרת החלק העליון”, חלק קטן מהרווח בפרק זמן קצר. נהוג לשקול פרק זמן כזה יום אחד.

האסטרטגיה היא כדלקמן:

• בחירת סחורת חליפין, המאופיינת בתנודות מחירים בתקופה הנבחרת;
• רכישת נכס באזור התחתון;
• מכירה עם הגעה להפרש האופטימלי בין מחיר הרכישה להצעות הנוכחיות בבורסה.

רוב הסחורות הנסחרות בבורסות גדולות אינן מתאימות לקרקפת מסיבות אובייקטיביות – דלתא חיובית במחיר חומרי גלם, מטבעות או שמניות עשויות להגיע לנקודת מכירה טובה תוך שבוע, חודש או שנה. תנודתיות גבוהה
לפרק זמן מוגבל אופיינית לנכסים פיננסיים מלאכותיים, הכוללים חוזים עתידיים, נגזרים, החלפות ונגזרות אחרות של תהליכי חליפין. כל המכשירים הרשומים תלויים יותר בפעולות ספקולטיביות, כך שהמחירים יכולים להשתנות ב-2-3 אחוזים או יותר במהלך היום, מה שהופך את נכסי החלפת הנגזרים לאטרקטיביים מנקודת המבט של הסקלפר.
לפיכך, החוזים העתידיים על חיטה נכון ל-05:00 ב-03/08/2022 היו 1210.70, בשעה 10:15 הוא עלה ל-1329.25. כך, במשך 5 שעות הפרש העלות היה 118.55 או 9% מהמחיר ההתחלתי. רכישת אופציה או IOU עם מכירה לאחר מכן עלולה להיות לא משתלמת גם אם תוצאת העסקה חיובית – הבורסה גובה ריבית מהמשתתפים בעסקה, שכמותן יכולה להיות משמעותית בעת יישום scalping.
לדוגמה, חוזה עתידי נרכש ב-$100, נמכר ב-$105, עמלת החליפין היא 10%, ו-$94.5 נזקפים לחשבון עם סגירת עסקת המכירה. לקרוא לעסקה כזו רווחית היא בלתי אפשרית עם כל הרצון.באמצעות אסטרטגיה כזו, תוך התחשבות בכל הדרישות, אתה יכול להרוויח ביום מסחר אחד. בעת הטמעתו, יש לזכור שלא תמיד המצב יתפתח על פי תרחיש ידוע. בגלל הסתברות זו, המשתמש באסטרטגיה נאלץ לפקח כל הזמן על מצב המחירים של נכסים שנרכשו כדי לא לפספס רגע נוח למכירה. על מנת להסיר חלק מהעומס הכרוך בבקרת עלויות ועסקאות scalper, פותחו אלגוריתמי מסחר מיוחדים כדי להפוך את התהליך לאוטומטי. בשפה המקובלת – רובוטים. רובוטים להחלקה משמשים לא רק על ידי סוחרים מתחילים, אלא גם על ידי ספקולנטים מנוסים במניות, ומפנים זמן לעסקאות חשובות ולעניינים אחרים הדורשים השתתפות אישית.

עקרון הפעולה של הרובוט לקרקפת

תוכניות מסחר מודרניות, או כפי שהן נקראות גם – ”
טרמינלים“, שבזכותם סוחר מקבל גישה לבורסה, מסוגלים בתחילה להשתמש באלגוריתמים אוטומטיים. מסופי מסחר עם נתוני אימות מסופקים על ידי ברוקרים רשומים על בסיס מסחרי. MetaStock, MetaTrader, QUIK נחשבים פופולריים ברוסיה. https:/ /articles.opexflow.com/software- trading/torgovyj-terminal-quik.htm רובוט סקלפינג הוא תוסף, תוסף למסופים. בעבודתו הוא משתמש ביכולות התוכנה של התוכנה הראשית – גישה ל חשבון משתמש, תצפית שוק, ביצוע עסקאות לפי פרמטרים שצוינו.כל תוסף פותח עבור תוכנית ספציפית, לכן, זה לא יעבוד להתקין רובוט עבור QUIK במסוף אחר – סקריפטים לא יאפשרו.האלגוריתם הראשי של רובוט כזה הוא כדלקמן:

• זיהוי עמדה העומדת בקריטריונים שצוינו על ידי המשתמש (סוג הנכס, זמן, מחיר וכו’);
• רכישת נכס;
• סגירת העסקה כאשר הפרש ערך היעד בין מחירי הקנייה והמכירה מושג.

העבודה מבוססת על מודלים מתמטיים המתארים תהליכים מסוימים המתרחשים בשווקים. ככל שמודלים כאלה מונחים יותר, כך גדל הסיכוי שהרובוט יגיב נכון למה שקורה. לגרסאות מוקדמות של תת-שגרות כאלה היו הגדרות גמישות מספיק כדי לפשט את חייו של סוחר. רובוטים מודרניים, תוך שימוש באלגוריתמים מבוססים היטב לניתוח, מאפשרים לא לכלול השתתפות אנושית במהלך היום המבצעי.

רובוטים לקרקפת

רובוטים להחלקה מפותחים על ידי צוותי משתמשים או מפתחים בודדים עבור תגמולים חומריים, כך שרובוטים להחלקה בחינם הם מסננים טיפוסיים
במקרה הטוב., במקרה הרע – תוכניות מזיקים. המגבלה העיקרית על הפצת תוכניות לאוטומציה של מסחר במניות היא המחיר. העלות של רובוט אחד היא בין 18 ל 45 אלף רובל. הגורם המגביל השני הוא סף הכניסה, עולה חדש למסחר ללא ידע במנגנוני העבודה הבסיסיים אינו מסוגל להגדיר נכון את התוסף בהתאם להעדפותיו, והגדרות ברירת המחדל לא תמיד מתאימות למציאות. משאבי אינטרנט שונים יכולים להציע רובוט סקלפינג בחינם לבינאנס, זהו פיתיון למתחילים על מנת לערב אותם בפירמידות שונות ובתוכניות הונאה אחרות. גם בנקים וארגוני אשראי לא מספקים גישה לשירותים כאלה, הצעות כמו רובוט הקשקש טינקוף או רובוט הסקלפינג אלפא הן תעלול פרסומי. Tinkoff תומך בשירות יועץ מסחר, אבל אין מסחר. אתה יכול לקבוע רובוט קשקש בר-ביצוע עבור מסוף QUIK על סמך ביקורות על משאבים מיוחדים – פורומים, חנויות מקוונות. להלן דוגמאות לתוכניות שעובדות באמת המותאמות לקרקפת. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-tradinge.htm

סיגמא LUA

בעבודתו הוא משתמש בטכניקות של ניתוח מתמטי המבוססות על הכלל של שלוש סיגמות (סיגמה בניתוח מתמטי מציינת את סטיית התקן של ערך עם התפלגות נורמלית). מהות הכלל היא ששינוי במשתנה אקראי מערכו הממוצע בתנאים רגילים אפשרי בתוך ערך פי שלושה מסטיית התקן של ערך זה, גם פלוס וגם מינוס. הרובוט משתמש בכלל שצוין כדי לקבוע את הגבול העליון והתחתון לשינוי מחיר המגרש. הגישה המתמטית מפשטת את קבלת ההחלטות ותורמת לתוצאה הטובה ביותר של עסקה אפשרית. מיועד למסוף המסחר QUIK, לאחר ההתקנה הוא משולב בממשק שלו.
ממשק הרובוט מציג את הערכים המחושבים של סטיית התקן עבור כל מגרש, כמו גם את הדינמיקה של שינוי המחוון במהלך תקופת איסוף הסטטיסטיקה. יתרונות התוכנית:

• פשטות ונוחות הממשק;
• הוראות התקנה מלאות ומובנות;
• האפשרות של הפסקת הפסקה;
• האפשרות להגביל את היקף העסקאות הלא מוצלחות;
• עבודה בטווחים של סטיות תקן שצוינו עבור כל תפקיד (אין להגיש בקשה ללא ידע בסטטיסטיקה מתמטית);
• יציבות עבודה;
• צריכה נמוכה של משאבי מכשיר;
• מחיר סביר.

חסרונות התוכנית:

• חידוש רישיון שנתי בתשלום;
• היתרונות העיקריים אינם נגישים לאנשים שאין להם ידע בתחום הסטטיסטיקה המתמטית ותורת ההסתברות.

סדר התקנה:
לאחר תשלום עבור הרישיון והורדת התוכנית, עליך לפרוק את הארכיון שהתקבל לספרייה חדשה בספרייה הראשית של מסוף QUIK במחשב האישי שלך. מפתח הרישיון מוכנס לאותה תיקיה. בלעדיו, התוכנית לא יכולה לעבוד. תוכן הארכיון כולל אלגוריתמים למסחר בנכסי בורסה, מדריך למשתמש ואלגוריתם הגדרה ידני, וכן לשונית למסוף. הכרטיסייה נטענת דרך תפריט QUIK “מערכת” על ידי הפקודה “טען כרטיסייה מקובץ”. לאחר פתיחת לשונית חדשה בשדה הממשק, ניתן לשנות את שמה מטעמי נוחות. כדי להגדיר עוד יותר את הרובוט, עליך לפתוח את חלון מאפייני התרשים, שבו מוזן מזהה המחיר בלשונית “מתקדם”. באותו מקום, במידת הצורך, מודבקת תצוגת ההזמנות והעסקאות. ערך המזהה נלקח מקובץ הטקסט של ההגדרות (מסמך עם סיומת .set). כפתור ה”הוסף” בחלון ההגדרות פותח חלון עם בחירת המחוונים, לקרקפת באמצעות הרובוט נבחר מחוון “ממוצע נע”. בהגדרות המפורטות של המחוון נקבע מספר התקופות (כברירת מחדל – 55), בלשונית “מתקדם” מצוין מזהה EMA.
לכל נכס יש קוד מכשיר משלו, עבור RTS הקוד הוא Ri. בקובץ הטקסט של ההגדרות נקבעים ערכי זמני הפתיחה והסגירה של העסקאות (לפי ספירת המערכת) ופרמטרים חשובים נוספים: מספר המגרשים, אופן הפעולה לפי סטיית תקן וכו’. במקרה של עבודה במצב דינמי, ערך סיגמא מוקצה לכל מגרש. שני המצבים מספקים הגדרה גמישה של תנאי הפסקת הפסד ו-take profit. כל אינדיקטור מלווה בהערות ובעצות מהמפתח, אל תזניח אותן. להלן הגדרות גלובליות שהן אוניברסליות לכל מצב, בקטגוריה זו ניתן להגדיר מצבי מסחר (קצר, ארוך וכו’), הגדרות ויזואליות להצגת פעולת תת-השגרה. גם שם נקבעים התנאים להחלקה, יציאה חכמה מעמדה, ערכי הפגישה והמכשירים נקבעים.
הרובוט מופעל דרך תפריט “כלים” של חלון הטרמינל הראשי על ידי בחירת הסקריפטים הדרושים, במקרה זה –
Lua . לאחר לחיצה על כפתור “Lua scripts”, חלון בקרת הרובוט מופיע. לאחר הפעלה מוצלחת, מופיעים חלונות פעולת תת-שגרה המציגים את הפרמטרים שצוינו.

“קרקפת ערמומית”

רובוט קרקפת עבור QUIK. פותח על ידי KBRobots, חברה המתמחה בייצור והטמעה של פתרונות תוכנה למסחר בבורסה. מסוף המסחר מספק גישה לבורסות ניו יורק, מוסקבה, סנט פטרסבורג. בהתאם, לרובוט הסקלפינג יש יכולת לסחור בכל הבורסות הזמינות בשלוש פלטפורמות עיקריות – מניות, מטבעות ונגזרות. היזם טוען למאפיינים הבאים:

• עבודה ב-3 קומות מסחר;
• נוכחותם של מסננים לזיהוי מניפולציות ספקולטיביות, המונעות מעורבות במסחר בדחיפות עם תוצאות בלתי צפויות;
• זיהוי מגמת עלייה ומגמת ירידה;
• 20 אפשרויות להגדרת הרובוט לאופטימיזציה לצרכים הנוכחיים;
• גרסת הדגמה זמינה לסקירה.

מנקודת מבט מעשית, הרובוט מאפשר לך לייעל את תהליך המסחר בנכס מסוים לפי הפרמטרים הבאים:

• איסור עסקאות בפרקי זמן המוגדרים על ידי המשתמש במהלך היום (עד 4 פרקי זמן);
• קביעת עלות המגרש שיש להתעלם ממנה;
• קביעת גודל צו הגבלה;
• ההבדל בין היצע וביקוש בכוס, האופייני למניפולציות;
• להגדיר את הגבול העליון והתחתון לקנייה ומכירה, בהתאמה;
• קביעת עיכוב זמן לעסקה;
• הגדרת תרשימים כדי לשלוט במגמה.

הקמת התוכנית דורשת ידע בטרמינולוגיה ובניואנסים של המסחר בבורסה, כך שלמתחילים קשה לעבוד עם הרובוט. כדי להוריד ולהתקין את תוכנית “Cunning scalper” יש למלא טופס באתר המפתח. במהלך תהליך ההגדרה הראשוני, עליך לציין את מזהה המשתמש במסוף, נתוני ברוקר (אם אתה עובד עם כמה, עליך לציין כל אחד מהם). לאחר כל ההליכים, ייווצר קובץ הגדרות אישי. תהליך האינטגרציה עם QUIK זהה לזה של Sigma. הליך המסחר מוצג בצורה נוחה ביותר בצד ימין של ממשק המשתמש של הטרמינל, על מנת לייעל את התהליך, ניתן להציב את תפריט הגדרות הרובוט על גבי התוכנית הראשית. היתרונות של “סקלפר ערמומי”:

• גמישות של הגדרות;
• אוניברסליות;
• קלות שימוש יחסית.

חסרונות:

• סף כניסה גבוה למתחילים;
• תמיכה טכנית לא נוחה במיוחד ממחברי התוכנית.

רובוט קרקפת לקרקפת QUIK Cunning: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

סקאלפר LUA

רובוט מסחר לקרקפת, כתוב בשפת Lua בשימוש נרחב ביצירת תוכניות חליפין. מיועד לשימוש במסוף המסחר QUIK. מיועד למסחר בבורסת מוסקבה. הנכס התפעולי העיקרי הוא חוזים עתידיים. האלגוריתם של העבודה הוא פשוט ביותר – קנייה של הרבה בציון מינימום נתון, מכירה במקסימום נתון. המפתחים סיפקו מספר וריאציות, הנבדלות בתנאי הרישיון, המגבלה של מגרשים הנסחרים בו זמנית (מאחד לאינסופי). התעריף המשתלם ביותר “סטנדרטי” מציע את התצורה המינימלית:

• שישה חודשים מהרישיון;
• עמדת מסחר פעילה אחת;
• היכולת לעבוד עם מגבלות סיכונים;
• תמיכה טכנית של התוכנית;
• עדכונים בחינם.

ההבדל בעלות בין התעריף “הסטנדרטי” עבור מגרש 1 לאותו תעריף ללא הגבלה הוא 15,000 רובל, כך שהאפשרות השנייה עדיפה. יש גרסת פרימיום של התוכנית, אבל הפונקציונליות העיקרית זמינה בגרסה הרגילה, כך שאין טעם לשלם יותר מדי. הגדרות רובוט זמינות מאפשרות לך להגדיר את פרמטרי המסחר הבאים:

• זמן פעילות המסחר;
• כיוון סחר (מקצר, מלונג וכו’);
• מגבלת הפסדים מותרים במסחר;
• גבול עליון ותחתון למכירה/קנייה.

יתרונות התוכנית:

• קלות ההתקנה;
• ממשק אינפורמטיבי;
• היכולת להפעיל רובוטים מרובים בו זמנית;
• בונוס בעת רכישת רישיון פרימיום כחשבון הדגמה.

חסרונות התוכנית:

• עלות גבוהה של חבילה סטנדרטית עבור מגרש 1;
• הצורך בחידוש הרישיון לאחר תקופה מוגדרת.

לצורך התקנה ותצורה, עליך להעתיק את מפתח הרישיון והקבצים המרכיבים את “גוף” הרובוט לספריית השורש QUIK, ולאחר מכן להפעיל את הרובוט באמצעות תוכנה. פרמטרים ומצבי פעולה מוגדרים בקובץ טקסט. פנקס++ נדרש כדי לפתוח את האחרון.