بهترین ربات ها برای اسکالپینگ، هدف و ویژگی های استفاده

اسکالپینگ چیست و ماهیت آن چیست، ربات های اسکالپینگ چیست.
تجارت با طیف گسترده ای از تکنیک ها و استراتژی ها که بتواند درآمد ایجاد کند متمایز نمی شود. در غیاب نوسانات قیمت کالاها ناشی از فورس ماژور، نمی‌توان راه‌هایی برای کسب سود بدون اطلاع از اصول و قوانین بورس ایجاد کرد. به همین دلیل، معامله‌گران تازه‌کار از استراتژی‌های شناخته شده استفاده می‌کنند که شامل
اسکالپینگ می‌شود .

نام استراتژی برای خودش صحبت می کند. اسکالپینگ به معنای واقعی کلمه “حذف قسمت بالایی” است که بخش کوچکی از سود در مدت زمان کوتاهی است. مرسوم است که چنین بازه زمانی را 1 روز در نظر بگیرید.

استراتژی به شرح زیر است:

• انتخاب یک کالای مبادله ای که با نوسانات قیمت در دوره انتخاب شده مشخص می شود.
• دستیابی به دارایی در منطقه پایین؛
• فروش با رسیدن به اختلاف بهینه بین قیمت خرید و پیشنهادات فعلی در بورس.

اکثر کالاهایی که در بورس های بزرگ معامله می شوند به دلایل عینی برای اسکالپ مناسب نیستند – دلتای مثبت در قیمت مواد خام، ارزها یا ممکن است سهام در عرض یک هفته، ماه یا سال به نقطه فروش مطلوبی برسد. نوسانات بالا
برای یک دوره زمانی محدود برای دارایی های مالی مصنوعی، که شامل معاملات آتی، مشتقات، سوآپ و سایر مشتقات فرآیندهای مبادله است، معمول است. همه ابزارهای فهرست شده بیشتر به اقدامات سفته بازی وابسته هستند، بنابراین قیمت ها می توانند 2 تا 3 درصد یا بیشتر در طول روز تغییر کنند، که باعث جذابیت دارایی های مبادله مشتقه از دیدگاه اسکالپر می شود.
بدین ترتیب، معاملات آتی گندم تا ساعت 05:00 روز 1391/03/08، 1210.70 بود که تا ساعت 10:15 به 1329.25 رسید. بنابراین برای 5 ساعت تفاوت هزینه 118.55 یا 9 درصد قیمت اولیه بود. خرید یک گزینه یا IOU با فروش بعدی می تواند سودآور باشد حتی اگر نتیجه معامله مثبت باشد – مبادله سودی را از شرکت کنندگان در معامله دریافت می کند که میزان آن در هنگام اجرای اسکالپینگ می تواند قابل توجه باشد.
به عنوان مثال، یک قرارداد آتی به قیمت 100 دلار خریداری شد، به قیمت 105 دلار فروخته شد، کمیسیون مبادله 10٪ است و در صورت بسته شدن معامله فروش، 94.5 دلار به حساب واریز می شود. سودآور خواندن چنین معامله ای با تمام میل غیرممکن است.با استفاده از چنین استراتژی، با در نظر گرفتن تمام الزامات، می توانید در 1 روز معامله سود کنید. هنگام اجرای آن، باید به خاطر داشت که وضعیت همیشه طبق یک سناریوی شناخته شده توسعه نمی یابد. به دلیل این احتمال، استفاده کننده از استراتژی مجبور است دائماً وضعیت قیمت دارایی های خریداری شده را زیر نظر داشته باشد تا لحظه ای مطلوب را برای فروش از دست ندهد. به منظور حذف برخی از بار مربوط به کنترل هزینه و معاملات اسکالپر، الگوریتم های معاملاتی ویژه ای برای خودکارسازی فرآیند توسعه داده شده اند. در اصطلاح رایج – روبات ها. ربات های اسکالپینگ نه تنها توسط معامله گران تازه کار، بلکه توسط سفته بازان باتجربه سهام نیز استفاده می شوند و زمان را برای معاملات مهم و سایر مواردی که نیاز به مشارکت شخصی دارند، آزاد می کنند.

اصل عملکرد ربات برای اسکالپینگ

برنامه های تجاری مدرن، یا همانطور که به آنها نیز می گویند – ”
ترمینال “.“، که به لطف آن یک معامله گر به صرافی دسترسی پیدا می کند، در ابتدا قادر به استفاده از الگوریتم های خودکار هستند. پایانه های تجاری با داده های احراز هویت توسط کارگزاران ثبت شده به صورت تجاری عرضه می شوند. MetaStock، MetaTrader، QUIK در روسیه محبوب هستند. https:/ /articles.opexflow.com/software- trading/torgovyj-terminal-quik.htm یک ربات اسکالپینگ یک افزونه، یک پلاگین برای پایانه ها است. در کار خود از قابلیت های نرم افزاری نرم افزار اصلی استفاده می کند – دسترسی به یک حساب کاربری، مشاهده بازار، انجام معاملات با توجه به پارامترهای مشخص شده.هر افزونه برای یک برنامه خاص توسعه یافته است، بنابراین، نصب ربات برای QUIK در ترمینال دیگر کار نخواهد کرد – اسکریپت ها اجازه نمی دهند.الگوریتم اصلی چنین رباتی به شرح زیر است:

• شناسایی موقعیتی که با معیارهای مشخص شده توسط کاربر (نوع دارایی، زمان، قیمت و غیره) مطابقت دارد.
• کسب یک دارایی؛
• بستن معامله زمانی که اختلاف ارزش هدف بین قیمت خرید و فروش به دست آمد.

این کار بر اساس مدل‌های ریاضی است که فرآیندهای خاصی را که در بازارها رخ می‌دهند، توصیف می‌کنند. هرچه این مدل‌ها بیشتر طراحی شوند، احتمال اینکه ربات به آنچه اتفاق می‌افتد به درستی واکنش نشان دهد، بیشتر می‌شود. نسخه های اولیه چنین برنامه های فرعی تنظیمات به اندازه کافی انعطاف پذیر بود تا زندگی یک معامله گر را ساده کند. ربات های مدرن با استفاده از الگوریتم های تثبیت شده برای تجزیه و تحلیل، امکان حذف مشارکت انسانی را در طول روز عملیاتی فراهم می کنند.

ربات برای پوست سر

ربات‌های اسکالپینگ توسط تیم‌های کاربر یا توسعه‌دهندگان منفرد برای پاداش‌های مادی توسعه داده می‌شوند، بنابراین ربات‌های اسکالپینگ رایگان
در بهترین حالت غربالگرهای معمولی هستند.، در بدترین حالت – برنامه های آفت. محدودیت اصلی در توزیع برنامه های اتوماسیون معاملات سهام قیمت است. هزینه یک ربات از 18 تا 45 هزار روبل است. دومین عامل محدود کننده آستانه ورود است، یک تازه وارد به تجارت بدون آگاهی از مکانیسم های اصلی کار نمی تواند به درستی افزونه را مطابق با ترجیحات خود پیکربندی کند و تنظیمات پیش فرض همیشه مطابق با واقعیت نیستند. منابع مختلف اینترنتی می توانند یک ربات اسکالپینگ رایگان برای بایننس ارائه دهند، این یک طعمه برای مبتدیان است تا آنها را در هرم های مختلف و سایر طرح های کلاهبرداری درگیر کنند. بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری نیز دسترسی به چنین خدماتی را فراهم نمی‌کنند، پیشنهادهایی مانند ربات اسکال‌گر Tinkoff یا ربات اسکالپ آلفا یک شیرین کاری تبلیغاتی هستند. Tinkoff از خدمات مشاور تجاری پشتیبانی می کند، اما تجارت وجود ندارد. بر اساس بررسی منابع تخصصی – انجمن ها، فروشگاه های آنلاین، می توانید یک ربات اسکالپینگ کارآمد برای ترمینال QUIK تعیین کنید. در زیر نمونه‌هایی از برنامه‌های واقعاً کارآمد طراحی شده برای اسکالپینگ آورده شده است. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-tradinge.htm

سیگما LUA

او در کار خود از تکنیک های آنالیز ریاضی بر اساس قانون سه سیگما استفاده می کند (سیگما در آنالیز ریاضی بیانگر انحراف معیار یک مقدار با توزیع نرمال است). ماهیت قانون این است که تغییر در یک متغیر تصادفی از مقدار متوسط ​​آن در شرایط عادی در یک مقدار سه برابری انحراف استاندارد این مقدار، هم مثبت و هم منفی امکان پذیر است. ربات از قانون مشخص شده برای تعیین حد بالا و پایین برای تغییر قیمت لات استفاده می کند. رویکرد ریاضی تصمیم گیری را ساده می کند و به بهترین نتیجه معامله ممکن کمک می کند. طراحی شده برای ترمینال تجاری QUIK، پس از نصب در رابط آن یکپارچه می شود.
رابط ربات مقادیر محاسبه شده انحراف استاندارد را برای هر لات و همچنین دینامیک تغییر نشانگر در طول دوره جمع آوری آمار نشان می دهد. مزایای برنامه:

• سادگی و راحتی رابط؛
• دستورالعمل های راه اندازی کامل و قابل فهم؛
• امکان توقف ضرر؛
• امکان محدود کردن حجم معاملات ناموفق؛
• در محدوده انحرافات استاندارد مشخص شده برای هر موقعیت کار کنید (بدون آگاهی از آمار ریاضی اعمال نکنید).
• ثبات کار؛
• مصرف کم منابع دستگاه؛
• قیمت قابل قبول.

معایب برنامه:

• تمدید مجوز سالانه پرداختی؛
• مزایای اصلی برای افرادی که دانشی در زمینه آمار ریاضی و نظریه احتمال ندارند غیرقابل دسترسی است.

دستور نصب:
پس از پرداخت هزینه مجوز و دانلود برنامه، باید آرشیو دریافتی را در یک فهرست جدید در فهرست اصلی ترمینال QUIK رایانه شخصی خود باز کنید. کلید مجوز در همان پوشه درج می شود. بدون آن، برنامه نمی تواند کار کند. محتویات بایگانی شامل الگوریتم‌هایی برای معاملات دارایی‌های بورس، راهنمای کاربر و الگوریتم راه‌اندازی دستی و همچنین یک تب برای ترمینال است. برگه از طریق منوی QUIK “System” با دستور “Load tab from file” بارگیری می شود. پس از باز کردن یک برگه جدید در قسمت رابط، برای راحتی می توان آن را تغییر نام داد. برای پیکربندی بیشتر ربات، باید پنجره مشخصات نمودار را باز کنید، جایی که شناسه قیمت در تب “Advanced” وارد شده است. در همان مکان در صورت نیاز نمایشگر سفارشات و معاملات الصاق می گردد. مقدار شناسه از فایل متنی تنظیمات (سند با پسوند .set) گرفته شده است. دکمه “افزودن” در پنجره تنظیمات پنجره ای با انتخاب نشانگر باز می کند، برای اسکالپینگ با استفاده از ربات، نشانگر “میانگین متحرک” انتخاب می شود. در تنظیمات دقیق نشانگر، تعداد دوره ها تعیین می شود (به طور پیش فرض – 55)، در تب “پیشرفته”، شناسه EMA مشخص شده است.
هر دارایی کد ابزار مخصوص به خود را دارد، برای RTS کد Ri است. در فایل متنی تنظیمات، مقادیر زمان باز و بسته شدن معاملات (با توجه به تعداد سیستم) و سایر پارامترهای مهم تنظیم شده است: تعداد لات ها، نحوه عملکرد بر اساس انحراف استاندارد و غیره. در مورد کار در حالت پویا، یک مقدار سیگما برای هر لات تخصیص داده می شود. هر دو حالت تنظیم انعطاف پذیری از شرایط توقف ضرر و سود را فراهم می کنند. هر شاخص با نظرات و توصیه های توسعه دهنده همراه است، از آنها غافل نشوید. در زیر تنظیمات جهانی است که برای هر حالت جهانی است، در این دسته می توانید حالت های معاملاتی (کوتاه، بلند و غیره)، تنظیمات بصری برای نمایش عملکرد زیربرنامه را پیکربندی کنید. شرایط لغزش، خروج هوشمند از موقعیت نیز در آنجا تنظیم شده است، مقادیر جلسه و ابزار تنظیم شده است.
ربات از طریق منوی “ابزار” پنجره اصلی ترمینال با انتخاب اسکریپت های لازم راه اندازی می شود، در این مورد –
Lua . پس از کلیک بر روی دکمه “Lua scripts”، پنجره کنترل ربات ظاهر می شود. پس از فعال سازی موفقیت آمیز، پنجره های عملیات زیر روال ظاهر می شود که پارامترهای مشخص شده را نمایش می دهد.

“اسکالپر حیله گر”

ربات اسکالپ برای QUIK. توسعه یافته توسط KBRobots، یک شرکت متخصص در تولید و پیاده سازی راه حل های نرم افزاری برای معاملات بورس. ترمینال تجاری دسترسی به بورس های نیویورک، مسکو، سن پترزبورگ را فراهم می کند. بر این اساس، ربات اسکالپینگ توانایی معامله در تمامی صرافی های موجود در سه پلتفرم اصلی سهام، ارز و مشتقات را دارد. توسعه دهنده ویژگی های زیر را ادعا می کند:

• کار در 3 طبقه تجاری;
• وجود فیلترهایی برای تشخیص دستکاری های سوداگرانه، که از دخالت در معاملات عجله با نتایج غیرقابل پیش بینی جلوگیری می کند.
• شناسایی روند صعودی و نزولی؛
• 20 گزینه برای پیکربندی ربات برای بهینه سازی برای نیازهای فعلی.
• نسخه آزمایشی برای بررسی در دسترس است.

از نقطه نظر عملی، ربات به شما این امکان را می دهد که فرآیند معامله یک دارایی خاص را با توجه به پارامترهای زیر بهینه کنید:

• ممنوعیت تراکنش در بازه های زمانی تعریف شده توسط کاربر در طول روز (حداکثر 4 دوره زمانی)؛
• تثبیت هزینه لات، که باید نادیده گرفته شود.
• تعیین اندازه یک سفارش محدود؛
• تفاوت بین عرضه و تقاضا در شیشه که مشخصه دستکاری است.
• به ترتیب حد بالا و پایین را برای خرید و فروش تعیین کنید.
• تعیین تاخیر زمانی برای معامله؛
• تنظیم نمودارها برای کنترل روند.

راه اندازی برنامه نیاز به دانش اصطلاحات و تفاوت های ظریف تجارت در بورس دارد، بنابراین برای مبتدیان کار با ربات دشوار است. برای دانلود و نصب برنامه “Cunning scalper” باید فرمی را در وب سایت توسعه دهنده پر کنید. در طول فرآیند راه اندازی اولیه، باید شناسه کاربری را در ترمینال، داده های کارگزار مشخص کنید (اگر با چندین مورد کار می کنید، باید هر کدام را مشخص کنید). پس از تمام مراحل، یک فایل تنظیمات شخصی ایجاد خواهد شد. فرآیند ادغام با QUIK مشابه سیگما است. روش معاملاتی به راحتی در سمت راست رابط کاربری ترمینال نمایش داده می شود، به منظور بهینه سازی فرآیند، منوی تنظیمات ربات را می توان در بالای برنامه اصلی قرار داد. مزایای “اسکالپر حیله گر”:

• انعطاف پذیری تنظیمات؛
• جهانی بودن؛
• سهولت نسبی استفاده

معایب:

• آستانه ورود بالا برای مبتدیان؛
• پشتیبانی فنی بسیار راحت از نویسندگان برنامه.

ربات اسکالپ برای اسکالپر QUIK Cunning: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

اسکالپر LUA

یک ربات تجاری برای اسکالپینگ، نوشته شده به زبان Lua که به طور گسترده در ایجاد برنامه های تبادل استفاده می شود. طراحی شده برای استفاده در پایانه تجاری QUIK. برای تجارت در بورس اوراق بهادار مسکو طراحی شده است. دارایی اصلی عملیات آتی است. الگوریتم کار بسیار ساده است – خرید مقدار زیادی با حداقل علامت مشخص، فروش در حداکثر معین. توسعه دهندگان چندین تغییر ارائه کرده اند که در شرایط مجوز، محدودیت لات های معامله شده به طور همزمان (از یک تا بی نهایت) متفاوت است. مقرون به صرفه ترین تعرفه “Standard” حداقل پیکربندی را ارائه می دهد:

• شش ماه از مجوز؛
• یک موقعیت معاملاتی فعال؛
• توانایی کار با محدودیت های ریسک؛
• پشتیبانی فنی برنامه؛
• به روز رسانی رایگان

تفاوت هزینه بین تعرفه “استاندارد” برای 1 لات و همان تعرفه بدون محدودیت 15000 روبل است، بنابراین گزینه دوم ترجیح داده می شود. نسخه Premium این برنامه وجود دارد، اما عملکرد اصلی در نسخه استاندارد موجود است، بنابراین پرداخت بیش از حد منطقی نیست. تنظیمات ربات موجود به شما امکان می دهد پارامترهای معاملاتی زیر را تعریف کنید:

• زمان فعالیت معاملاتی؛
• جهت تجارت (از کوتاه، از بلند و غیره)؛
• حد ضرر مجاز در معاملات؛
• محدودیت های بالا و پایین برای فروش/خرید.

مزایای برنامه:

• سهولت نصب؛
• رابط اطلاعاتی؛
• توانایی اجرای چندین ربات به طور همزمان؛
• پاداش هنگام خرید مجوز Premium به عنوان یک حساب آزمایشی.

معایب برنامه:

• هزینه بالای یک بسته استاندارد برای 1 لات؛
• نیاز به تمدید مجوز پس از یک دوره مشخص.

برای نصب و پیکربندی، باید کلید مجوز و فایل‌هایی را که «بدنه» ربات را تشکیل می‌دهند در فهرست اصلی QUIK کپی کنید و سپس با استفاده از نرم‌افزار، ربات را راه‌اندازی کنید. پارامترها و حالت های عملیاتی در یک فایل متنی پیکربندی می شوند. Notepad++ برای باز کردن دومی مورد نیاز است.