Nejlepší roboty pro skalpování, účel a vlastnosti použití

Co je skalpování a co je jeho podstatou, co jsou skalpovací roboti.
Obchodování se nevyznačuje širokou škálou technik a strategií, které mohou generovat příjem. Při absenci kolísání směnných kurzů způsobené vyšší mocí je nemožné vyvinout způsoby, jak dosáhnout zisku, aniž bychom znali principy a pravidla směny. Z tohoto důvodu začínají začínající obchodníci používat již známé strategie, mezi které patří
skalpování .

Název strategie mluví sám za sebe. Skalpování je doslova „odstranění vrcholu“, malá část zisku v krátkém časovém období. Je obvyklé uvažovat jako časový úsek 1 den.

Strategie je následující:

• výběr směnného zboží, které se vyznačuje kolísáním cen ve zvoleném období;
• akvizice aktiva v dolní oblasti;
• prodej při dosažení optimálního rozdílu mezi kupní cenou a aktuální nabídkou na burze.

Většina komodit obchodovaných na velkých burzách není z objektivních důvodů vhodná pro skalpování – pozitivní delta v ceně surovin, měn nebo akcie mohou dosáhnout příznivého prodejního bodu během týdne, měsíce nebo roku. Vysoká
volatilita po omezenou dobu je typická pro umělá finanční aktiva, která zahrnují futures, deriváty, swapy a další deriváty směnných procesů. Všechny uvedené instrumenty jsou více závislé na spekulativních akcích, takže ceny se mohou během dne změnit o 2-3 procenta i více, což činí aktiva derivátových burz atraktivní z pohledu skalpera.
Tedy futures na pšenici k 05:00 dne 03.08.2022 byly 1210,70, v 10:15 vzrostly na 1329,25. Po dobu 5 hodin tedy rozdíl nákladů činil 118,55 nebo 9 % původní ceny. Nákup opce nebo IOU s následným prodejem může být nerentabilní, i když je výsledek transakce kladný – burza si od účastníků transakce účtuje úrok, jehož výše může být při implementaci skalpování významná.
Například futures kontrakt byl zakoupen za 100 USD, prodán za 105 USD, směnná provize je 10 % a při uzavření prodejní transakce je na účet připsáno 94,5 USD. Nazvat takový obchod ziskovým je při vší touze nemožné.Pomocí takové strategie, s přihlédnutím ke všem požadavkům, můžete dosáhnout zisku za 1 den obchodování. Při jeho realizaci je třeba pamatovat na to, že ne vždy se situace bude vyvíjet podle známého scénáře. Kvůli této pravděpodobnosti je uživatel strategie nucen neustále sledovat stav cen nakupovaných aktiv, aby nepromeškal příznivý okamžik pro prodej. Aby se odstranila určitá zátěž spojená s kontrolou nákladů a scalper obchody, byly vyvinuty speciální obchodní algoritmy pro automatizaci procesu. V běžné řeči – roboti. Skalpovací roboty využívají nejen začínající obchodníci, ale také zkušení spekulanti s akciemi, čímž uvolňují čas na důležité transakce a další záležitosti vyžadující osobní účast.

Princip fungování robota pro skalpování

Moderní obchodní programy, nebo jak se jim také říká – ”
terminály“, díky kterým obchodník získá přístup na burzu, jsou zpočátku schopny používat automatizované algoritmy. Obchodní terminály s autentizačními údaji dodávají registrovaní brokeři na komerční bázi. MetaStock, MetaTrader, QUIK jsou v Rusku považovány za oblíbené. https:/ /articles.opexflow.com/software- trading/torgovyj-terminal-quik.htm Skalpovací robot je doplněk, zásuvný modul pro terminály. Při své práci využívá možnosti softwaru hlavního softwaru – přístup k uživatelský účet, sledování trhu, provádění transakcí podle specifikovaných parametrů. Každý plug-in je vyvinut pro specifický program, proto nebude fungovat instalace robota pro QUIK na jiný terminál – skripty to neumožňují. Hlavní algoritmus takový robot je následující:

• identifikace pozice, která splňuje kritéria zadaná uživatelem (typ aktiva, čas, cena atd.);
• pořízení aktiva;
• uzavření obchodu při dosažení rozdílu cílové hodnoty mezi nákupní a prodejní cenou.

Práce je založena na matematických modelech, které popisují určité procesy probíhající na trzích. Čím více takových modelů je položeno, tím je pravděpodobnější, že robot bude správně reagovat na to, co se děje. Dřívější verze takových podprogramů měly dostatečně flexibilní nastavení, aby zjednodušily život obchodníka. Moderní roboti, využívající pro analýzu dobře zavedené algoritmy, umožňují vyloučit lidskou účast během provozního dne.

Roboti pro skalpování

Skalpovací roboty jsou vyvíjeny týmy uživatelů nebo jednotlivými vývojáři za materiální odměny, takže volní skalpovací roboti jsou v nejlepším případě typickými
screenery ., v horším případě – programy na škůdce. Hlavním omezením distribuce programů pro automatizaci obchodování s akciemi je cena. Cena jednoho robota je od 18 do 45 tisíc rublů. Druhým limitujícím faktorem je vstupní práh, nováček v obchodování bez znalosti základních pracovních mechanismů není schopen správně nakonfigurovat plugin podle svých preferencí a výchozí nastavení nemusí vždy odpovídat realitě. Různé internetové zdroje mohou nabídnout zdarma skalpujícího robota pro binance, to je návnada pro začátečníky, aby je mohli zapojit do různých pyramid a jiných podvodných schémat. Banky a úvěrové organizace také přístup k takovým službám neposkytují, nabídky jako skalpovací robot Tinkoff nebo alfa skalpovací robot jsou reklamním trikem.
Tinkoff provozuje službu obchodního poradce, ale neobchodují tam. Funkčního skalpovacího robota pro terminál QUIK můžete určit na základě recenzí na specializovaných zdrojích – fórech, online obchodech. Níže jsou uvedeny příklady skutečně fungujících programů přizpůsobených pro skalpování. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-tradinge.htm

Sigma LUA

Ve své práci využívá techniky matematické analýzy založené na pravidle tří sigmat (sigma v matematické analýze označuje směrodatnou odchylku hodnoty s normálním rozdělením). Podstatou pravidla je, že změna náhodné veličiny od její průměrné hodnoty za normálních podmínek je možná v rámci trojnásobku směrodatné odchylky této hodnoty, a to jak v plusu, tak v mínusu. Robot pomocí zadaného pravidla určí horní a dolní hranici pro změnu ceny šarže. Matematický přístup zjednodušuje rozhodování a přispívá k nejlepšímu výsledku možné transakce. Určeno pro obchodní terminál QUIK, po instalaci je integrováno do jeho rozhraní.
Rozhraní robota zobrazuje vypočítané hodnoty směrodatné odchylky pro každou šarži a také dynamiku změny indikátoru během období sběru statistik. Výhody programu:

• jednoduchost a pohodlí rozhraní;
• úplné a srozumitelné pokyny k nastavení;
• možnost stop lossu;
• možnost omezení objemu neúspěšných transakcí;
• pracovat v rozmezích stanovených směrodatných odchylek pro každou pozici (neaplikovat bez znalosti matematické statistiky);
• stabilita práce;
• nízká spotřeba prostředků zařízení;
• dostupná cena.

Nevýhody programu:

• roční placené obnovení licence;
• hlavní výhody jsou nedostupné lidem, kteří nemají znalosti v oblasti matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti.

Přehled skalpovacího robota Sigma LUA – instalace a konfigurace: https://youtu.be/zEvY5_S37mc Po zaplacení licence a stažení programu je potřeba výsledný archiv rozbalit do nového adresáře v hlavním adresáři terminálu QUIK na vašem PC. Licenční klíč je vložen do stejné složky. Bez něj nemůže program fungovat. Obsah archivu zahrnuje algoritmy pro obchodování s aktivy na burze, uživatelskou příručku a algoritmus ručního nastavení a také záložku pro terminál. Záložka se načte přes nabídku QUIK “Systém” příkazem “Načíst záložku ze souboru”. Po otevření nové karty v poli rozhraní ji lze pro pohodlí přejmenovat. Pro další konfiguraci robota je potřeba otevřít okno vlastností grafu, kde se v záložce „Upřesnit“ zadá identifikátor ceny. Na stejném místě je v případě potřeby nalepeno zobrazení objednávek a transakcí. Hodnota identifikátoru je převzata z textového souboru nastavení (dokument s příponou .set). Tlačítko “Přidat” v okně nastavení otevře okno s výběrem indikátoru, pro skalpování pomocí robota se zvolí indikátor “Moving Average”. V podrobném nastavení indikátoru je určen počet období (standardně – 55), v záložce “Advanced” je uveden identifikátor EMA. Každé aktivum má svůj vlastní kód nástroje, pro RTS je kód Ri. V textovém souboru nastavení se nastavují hodnoty časů otevření a uzavření obchodů (podle systémového počtu) a další důležité parametry: počet lotů, režim provozu podle směrodatné odchylky atd. V případě práce v dynamickém režimu je každé šarži přiřazena hodnota sigma. Oba režimy poskytují flexibilní nastavení podmínek stop loss a take profit. Každý indikátor je doplněn komentáři a radami od vývojáře, nezanedbávejte je. Níže jsou uvedena globální nastavení, která jsou univerzální pro jakýkoli režim, v této kategorii lze nastavit obchodní režimy (krátký, dlouhý atd.), vizuální nastavení pro zobrazení činnosti podprogramu. Nastavují se tam také podmínky pro skluz, chytrý odchod z pozice, nastavují se hodnoty relace a instrumentů.
Robot se spouští přes nabídku “Nástroje” hlavního okna terminálu výběrem potřebných skriptů, v tomto případě –
Lua . Po kliknutí na tlačítko “Lua scripts” se objeví okno ovládání robota. Po úspěšné aktivaci se zobrazí okna operace podprogramu se zadanými parametry.

“mazaný scalper”

Skalpovací robot pro QUIK. Vyvinuto společností KBRobots, která se specializuje na výrobu a implementaci softwarových řešení pro obchodování na burze. Obchodní terminál umožňuje přístup na burzy v New Yorku, Moskvě, Petrohradu. V souladu s tím má skalpovací robot schopnost obchodovat na všech dostupných burzách na třech hlavních platformách – akcie, měna a deriváty. Vývojář tvrdí následující vlastnosti:

• práce na 3 obchodních podlažích;
• přítomnost filtrů pro rozpoznání spekulativních manipulací, které zabraňují zapojení do spěchu obchodování s nepředvídatelnými výsledky;
• rozpoznávání vzestupného a sestupného trendu;
• 20 možností konfigurace robota pro optimalizaci pro aktuální potřeby;
• Demoverze dostupná ke kontrole.

Z praktického hlediska vám robot umožňuje optimalizovat proces obchodování s konkrétním aktivem podle následujících parametrů:

• zákaz transakcí v uživatelsky definovaných časových obdobích během dne (až 4 časová období);
• stanovení nákladů na šarži, které je třeba ignorovat;
• stanovení velikosti limitního příkazu;
• rozdíl mezi nabídkou a poptávkou ve skle, který je charakteristický pro manipulace;
• stanovit horní a dolní limit pro nákup a prodej;
• nastavení časového zpoždění transakce;
• nastavení grafů pro kontrolu trendu.

Nastavení programu vyžaduje znalost terminologie a nuancí obchodování na burze, takže pro začátečníky je robot obtížně zpracovatelný. Chcete-li stáhnout a nainstalovat program “Cunning scalper”, musíte vyplnit formulář na webu vývojáře. Během počátečního nastavení musíte zadat ID uživatele v terminálu, data zprostředkovatele (pokud pracujete s několika, musíte zadat každého). Po všech procedurách bude vygenerován soubor osobních nastavení. Proces integrace s QUIK je stejný jako u Sigmy. Postup obchodování je nejpohodlněji zobrazen na pravé straně uživatelského rozhraní terminálu, za účelem optimalizace procesu lze nabídku nastavení robota umístit nad hlavní program. Výhody “Vychytralého skalperu”:

• flexibilita nastavení;
• univerzálnost;
• relativní snadnost použití.

nedostatky:

• vysoký vstupní práh pro začátečníky;
• nepříliš pohodlná technická podpora ze strany autorů programu.

Skalpovací robot pro QUIK Cunning scalper: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

Scalper LUA

Obchodní robot pro skalpování, napsaný v jazyce Lua široce používaný při vytváření výměnných programů. Navrženo pro použití v obchodním terminálu QUIK. Určeno pro obchodování na moskevské burze. Hlavním provozním aktivem jsou futures. Algoritmus práce je extrémně jednoduchý – nákup hodně za danou minimální známku, prodej za dané maximum. Vývojáři zajistili několik variant, které se liší podmínkami licence, limitem současně obchodovaných lotů (od jedné do nekonečna). Nejdostupnější tarif „Standard“ nabízí minimální konfiguraci:

• šest měsíců licence;
• jedna aktivní obchodní pozice;
• schopnost pracovat s omezeními rizik;
• technická podpora programu;
• bezplatné aktualizace.

Rozdíl v ceně mezi tarifem „Standard“ za 1 šarži a stejným tarifem bez omezení je 15 000 rublů, takže je vhodnější druhá možnost. Existuje prémiová verze programu, ale hlavní funkčnost je k dispozici ve standardní verzi, takže nemá smysl přeplatit. Dostupná nastavení robota vám umožňují definovat následující obchodní parametry:

• doba obchodní činnosti;
• obchodní směr (z krátkého, z dlouhého atd.);
• limit povolených ztrát při obchodování;
• horní a dolní limit pro prodej/nákup.

Výhody programu:

• snadné nastavení;
• informativní rozhraní;
• schopnost provozovat více robotů současně;
• bonus při zakoupení Premium licence jako demo účet.

Nevýhody programu:

• vysoké náklady na standardní balení pro 1 šarži;
• nutnost obnovit licenci po uplynutí stanovené doby.

Pro instalaci a konfiguraci je potřeba zkopírovat licenční klíč a soubory, které tvoří „tělo“ robota do kořenového adresáře QUIK, a poté robota spustit pomocí softwaru. Parametry a provozní režimy se konfigurují v textovém souboru. K otevření posledně jmenovaného je vyžadován Notepad++.