Лепшыя робаты для скальпінгу, мэта і асаблівасці выкарыстання

Што такое скальпінг і ў чым яго сутнасць, якія бываюць робаты для скальпінгу.
Трэйдынг не адрозніваецца вялікай разнастайнасцю прыёмаў і стратэгій, здольных прынесці даход. Пры адсутнасці валацільнасць курсаў біржавых тавараў, выкліканай форс-мажорнымі абставінамі, выпрацаваць спосабы для атрымання прыбытку без ведання прынцыпаў і правілаў функцыянавання біржы немагчыма. Па гэтай прычыне пачаткоўцы трэйдары прыходзяць да выкарыстання ўжо вядомых стратэгій, да якіх адносіцца
скальпінг .

Назва стратэгіі гаворыць сама за сябе. Скальпінг – літаральна “зняцце верхавіны”, невялікай часткі прыбылі на кароткім адрэзку часу. Прынята лічыць такім адрэзкам часу 1 дзень.

Стратэгія заключаецца ў наступным:

• выбар біржавога тавара, для якога характэрна ваганне кошту ў абраны перыяд;
• набыццё актыву на ніжнім участку;
• продаж па дасягненні аптымальнай розніцы паміж цаной пакупкі і дзеючымі прапановамі на біржы.

Большасць біржавых тавараў, якія гандлююцца на буйных пляцоўках, не падыходзіць для скальпінгу па аб’ектыўных прычынах – станоўчая дэльта цаны на сыравіну, валюта можа дасягнуць спрыяльнага для продажу паказчыка на працягу тыдня, месяцы ці гады. Высокая
валацільнасць на працягу абмежаванага адрэзка часу характэрна для штучных фінансавых актываў, да якіх адносяцца ф’ючэрсы, дэрыватывы, свопы і іншыя вытворныя біржавых працэсаў. Усе пералічаныя інструменты мацней залежаць ад спекулятыўных дзеянняў, таму цэны на працягу дня могуць мяняцца на 2-3 працэнты або больш, што робіць вытворныя біржавыя актывы прывабнымі з пункту гледжання скальпера.
Так, ф’ючэрс на пшаніцу па стане на 05:00 08.03.2022 складаў 1210,70, да 10:15 ён вырас да 1329,25. Такім чынам, за 5 гадзін розніца кошту склала 118,55 ці 9% ад пачатковай цаны. Набыццё апцыёна або пазыковай распіскі з наступным продажам можа быць стратным і пры станоўчым выніку заключэння здзелкі – біржа спаганяе з удзельнікаў здзелкі працэнт, памер якога можа быць істотнымі пры рэалізацыі скальпінгу.
Напрыклад, ф’ючэрс набыты на суму 100 долараў, прададзены за 105, камісія біржы складае 10%, пры закрыцці здзелкі продажу на рахунак налічваецца 94,5 долара. Назваць такую ​​здзелку прыбытковай нельга пры ўсім жаданні.Выкарыстоўваючы такую ​​стратэгію з улікам усіх патрабаванняў, можна атрымаць прыбытак за 1 дзень гандлю. Пры яе рэалізацыі трэба памятаць, што сітуацыя не заўсёды будзе развівацца па вядомым сцэнары. З-за такой верагоднасці, карыстач стратэгіі змушаны стала кантраляваць стан коштаў на набытыя актывы, каб не выпусціць спрыяльны момант для продажу. Для таго, каб зняць частку нагрузкі, звязанай з кантролем кошту і правядзеннем здзелак са скальпера, распрацаваны спецыяльныя гандлёвыя алгарытмы, якія дазваляюць аўтаматызаваць працэс. У прастамоўі – робаты. Робаты для скальпінгу выкарыстоўваюцца не толькі пачаткоўцамі трэйдарамі, але і дасведчанымі біржавымі спекулянтамі, вызваляючы час на правядзенне важных здзелак і іншых спраў, якія патрабуюць асабістага ўдзелу.

Прынцып працы робата для скальпінгу

Сучасныя гандлёвыя праграмы, або як іх яшчэ называюць – ”
тэрміналы ““, дзякуючы якім трэйдар атрымлівае доступ да біржы, першапачаткова здольныя выкарыстоўваць аўтаматызаваныя алгарытмы. Гандлёвыя тэрміналы з аўтэнтыфікацыйнымі дадзенымі пастаўляюцца зарэгістраванымі брокерамі на камерцыйнай аснове. Папулярнымі ў Расіі лічацца MetaStock, MetaTrader, QUIK. https://articles.opexflow.com/software- trading/torgovyj-terminal-quik.htm Робат для скальпінгу – надбудова, убудова для тэрміналаў.У працы ён выкарыстоўвае праграмныя магчымасці асноўнага ПЗ – доступ да ўліковага запісу карыстальніка, назіранне рынку, здзяйсненне аперацый па зададзеных параметрах.Кожная ўбудова распрацоўваецца для канкрэтнай праграмы, таму ўсталяваць робата для QUIK на іншы тэрмінал не атрымаецца – скрыпты не дазволяць.Асноўны алгарытм такога робата складаецца ў наступным:

• выяўленне пазіцыі, якая адпавядае крытэрам, зададзеным карыстачом (выгляд актыву, час, кошт і інш.);
• набыццё актыву;
• закрыццё здзелкі пры дасягненні мэтавага паказчыка розніцы кошту пакупкі і продажу.

У аснове працы ляжаць матэматычныя мадэлі, якія апісваюць тыя ці іншыя працэсы, якія адбываюцца на рынках. Чым больш такіх мадэляў закладзена, тым большая верагоднасць правільнай рэакцыі робата на тое, што адбываецца. Раннія версіі такіх падпраграм мелі дастаткова гнуткія наладкі, якія дазваляюць спрасціць жыццё трэйдара. Сучасныя робаты, выкарыстоўваючы напрацаваныя алгарытмы для правядзення аналізу, дазваляюць выключыць удзел чалавека на працягу аперацыйнага дня.

Робаты для скальпінгу

Робаты для скальпінгу распрацоўваюцца камандамі карыстальнікаў або адзіночнымі распрацоўшчыкамі за матэрыяльную ўзнагароду, таму бясплатныя скальпінг робаты ў лепшым выпадку з’яўляюцца тыповымі
скрынерамі., у горшым – праграмамі-шкоднікамі. Асноўнае абмежаванне на распаўсюджванне праграм для аўтаматызацыі біржавога гандлю – кошт. Кошт аднаго робата складае ад 18 да 45 тысяч рублёў. Другі які стрымлівае фактар ​​- парог уваходжання, пачатковец у трэйдзінгу без ведання асноўных механізмаў працы няздольны правільна наладзіць убудову ў адпаведнасці са сваімі перавагамі, а дэфолтныя налады не заўсёды адэкватныя рэаліям. Розныя інтэрнэт рэсурсы могуць прапаноўваць бясплатнага робата для скальпінгу пад бінанс, гэта прынада для пачаткоўцаў з мэтай уцягнуць у розныя піраміды і іншыя ашуканскія схемы. Банкі і крэдытныя арганізацыі таксама не даюць доступ да такога роду сэрвісам, прапановы накшталт робата для скальпінгу тинькофф або альфа робата для скальпінгу – рэкламны ход.
Тинькофф падтрымлівае сэрвіс-дарадца па трэйдзінг, але гандлем там не займаюцца. Вызначыць працаздольнага робата для скальпінгу для тэрмінала QUIK можна па водгуках на профільных рэсурсах – форумах, інтэрнэт-крамах. Ніжэй прадстаўлены прыклады сапраўды працуючых праграм, заменчаных пад скальпінг. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-trejdinge.htm

Sigma LUA

У працы карыстаецца прыёмамі матэматычнага аналізу, заснаванымі на правіле трох сігмаў (сігма ў матаналізе абазначае сярэднеквадратычнае адхіленне велічыні пры нармальным размеркаванні). Сутнасць правіла – змена выпадковай велічыні ад яе сярэдняга значэння пры нармальных умовах магчыма ў межах трохразовага значэння сярэднеквадратычнага адхіленні гэтай велічыні, як у плюс, так і ў мінус. Робат выкарыстоўвае азначанае правіла для вызначэння верхняй і ніжняй межаў змены кошту лота. Матэматычны падыход спрашчае прыняцце рашэнняў і садзейнічае найлепшаму зыходу магчымай здзелкі. Прызначаны для гандлёвага тэрмінала QUIK, пасля ўстаноўкі інтэгруецца ў яго інтэрфейс.
Інтэрфейс робата адлюстроўвае разлічаныя значэнні сярэднеквадратычнага адхіленні па кожным лоце, а таксама дынаміку змены паказчыка за перыяд збору статыстыкі. Перавагі праграмы:

• прастата і зручнасць інтэрфейсу;
• поўная і зразумелая інструкцыя па наладзе;
• магчымасць стоп-лоса;
• магчымасць абмежавання гранічнага аб’ёму няўдалых здзелак;
• праца ў дыяпазонах зададзеных сярэднеквадратычных адхіленняў для кожнай пазіцыі (без ведаў у матэматычнай статыстыкі не прымяняць);
• стабільнасць працы;
• нізкае спажыванне рэсурсаў прылады;
• даступны кошт.

Недахопы праграмы:

• штогадовае платнае падаўжэнне ліцэнзіі;
• галоўныя плюсы недаступныя людзям, якія не валодаюць ведамі ў галіне матэматычнай статыстыкі і тэорыі верагоднасцяў.

Агляд робата для скальпінгу Sigma LUA – усталёўка і налада: https://youtu.be/zEvY5_S37mc Пасля аплаты ліцэнзіі і запампоўкі праграмы неабходна распакаваць атрыманы архіў у новы каталог асноўнай дырэкторыі тэрмінала QUIK на ПК. Ліцэнзійны ключ устаўляецца ў гэтую ж тэчку. Без яго праца праграмы немагчымая. У змесціва архіва ўваходзяць алгарытмы гандлю біржавымі актывамі, кіраўніцтва карыстальніка і алгарытм ручной наладкі, а таксама ўкладка для тэрмінала. Укладка падгружаецца праз меню QUIK “Сістэма” камандай “Загрузіць укладку з файла”. Пасля адкрыцця новай укладкі ў поле інтэрфейсу, яе можна перайменаваць для зручнасці. Для далейшай налады робата неабходна адкрыць акно ўласцівасцяў графіка, дзе прапісваецца ідэнтыфікатар кошту ва ўкладцы “Дадаткова”. Там жа па неабходнасці прастаўляецца адлюстраванне заявак і здзелак. Значэнне ідэнтыфікатара бярэцца з тэкставага файла налад (дакумент з пашырэннем .set). Кнопкай “Дадаць” у акне налад выклікаецца акно з выбарам індыкатара, для скальпінгу пасродкам робата выбіраецца індыкатар “Moving Average”. У дэталёвых наладах індыкатара вызначаецца колькасць перыядаў (па дэфолце – 55), ва ўкладцы “Дадаткова” прапісваецца ідэнтыфікатар EMA. Кожны актыў мае ўласны код інструмента, для РТС код – Ri. У тэкставым файле налад выстаўляюцца значэнні часу адкрыцця і зачыненні таргоў (па сістэмным адліку) і іншыя важныя параметры: колькасць лотаў, рэжым працы па сярэднеквадратычным адхіленні і г.д. У выпадку працы ў дынамічным рэжыме для кожнага лота прапісваецца значэнне сігмы. Абодва рэжыму прадугледжваюць гнуткую настройку ўмоў стоп-лоса і тэйк профіту. Кожнаму паказчыку спадарожнічаюць каментары і парады распрацоўшчыка, не варта імі грэбаваць. Ніжэй размешчаны глабальныя наладкі, універсальныя для любога рэжыму, у гэтай катэгорыі наладжваюцца рэжымы гандлю (шорт, лонг і г.д.), візуальныя настройкі адлюстравання працы падпраграмы. Тамака жа прастаўляюцца ўмовы праслізгвання, разумнага выйсця з пазіцыі, задаюцца значэнні сесіі і прылад.
Запуск працы робата ажыццяўляецца праз меню “Сэрвіс” асноўнага акна тэрмінала шляхам выбару неабходных скрыптоў, у дадзеным выпадку –
Lua . Пасля націску на кнопку “Lua скрыпты”, з’яўляецца акно кіравання робатамі. Пры паспяховай актывацыі, з’яўляюцца вокны працы падпраграм з адлюстраваннем зададзеных параметраў.

“Хітры скальпер”

Робат для скальпінгу для QUIK. Распрацаваны фірмай KBRobots, якая спецыялізуецца на вытворчасці і ўкараненні праграмных рашэнняў для біржавога гандлю. Гандлёвы тэрмінал забяспечвае доступ да Нью-Йоркскай, Маскоўскай, Санкт-Пецярбургскай біржам. Адпаведна, робат для скальпінгу мае магчымасць правядзення таргоў на ўсіх даступных біржах па трох асноўных пляцоўках – фондавай, валютнай і тэрміновай. Распрацоўнік заяўляе наступныя характарыстыкі:

• праца на 3-х гандлёвых пляцоўках;
• наяўнасць фільтраў для распазнання спекулятыўных маніпуляцый, што дазваляе пазбегнуць уцягванні ў ажыятажны гандаль з непрадказальным вынікам;
• распазнанне ўзыходзячага і сыходнага трэнду;
• 20 варыянтаў наладкі робата для аптымізацыі пад бягучыя патрэбы;
• наяўнасць дэманстрацыйнай версіі для азнаямлення.

З практычнага пункту гледжання робат дазваляе аптымізаваць працэс гандлю канкрэтным актывам па наступных параметрах:

• забарона здзелак у пэўныя карыстальнікам часовыя перыяды на працягу сутак (да 4-х адрэзкаў часу);
• фіксацыя кошту лота, які неабходна ігнараваць;
• фіксацыя велічыні лімітнага ордэра;
• розніцу паміж прапановай і попытам у шклянцы, характэрную для маніпуляцый;
• задаць верхнюю і ніжнюю межы для пакупкі і продажы адпаведна;
• настройка часовай затрымкі на ажыццяўленне здзелкі;
• настройка графікаў для кантролю трэнду.

Настройка работы праграмы патрабуе ведаў тэрміналогіі і нюансаў гандлю на біржы, таму для навічкоў робат складзены ў рабоце. Для запампоўкі і ўстаноўкі праграмы “Хітры скальпер” неабходна запоўніць форму на сайце распрацоўшчыка. У працэсе першаснай налады патрабуецца паказаць ідэнтыфікатар карыстальніка ў тэрмінале, дадзеныя брокера (калі праца вядзецца з некалькімі, то трэба паказаць кожнага). Пасля ўсіх працэдур будзе сфарміраваны асабісты файл налад. Працэс інтэграцыі з QUIK ідэнтычны такому ў Сігмы. Працэдура гандлю максімальна зручна адлюстроўваецца на правым баку карыстацкага інтэрфейсу тэрмінала, для таго, каб аптымізаваць працэс, меню налад робата можа размяшчацца па-над асноўнай праграмай. Перавагі “Хітрага скальпера”:

• гнуткасць налад;
• універсальнасць;
• адносная прастата выкарыстання.

Недахопы:

• высокі парог уваходжання для пачаткоўцаў;
• не вельмі зручная тэхнічная падтрымка ад аўтараў праграмы.

Робат для скальпінгу пад QUIK Хітры скальпер: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

Scalper LUA

Гандлёвы робат для скальпінгу, напісаны на шырока выкарыстоўваецца ў стварэнні біржавых праграм мове Lua. Прызначаны для выкарыстання ў гандлёвым тэрмінале QUIK. Распрацаваны для гандлю на Маскоўскай фондавай біржы. Асноўны аперацыйны актыў – ф’ючэрсы. Алгарытм працы вельмі просты – купля лота на зададзенай мінімальнай адзнацы, продаж на зададзенай максімальнай. Распрацоўнікі прадугледзелі некалькі варыяцый, якія адрозніваюцца тэрмінамі дзеяння ліцэнзіі, лімітам адначасова торгуемых лотаў (ад аднаго да бясконцага). Найбольш даступны па кошце тарыф “Стандарт” прапануе мінімальную камплектацыю:

• паўгода дзеянні ліцэнзіі;
• адна дзеючая гандлёвая пазіцыя;
• магчымасць працы з абмежаваннямі рызыкі;
• тэхнічнае суправаджэнне працы праграмы;
• бясплатныя абнаўлення.

Розніца ў кошце паміж тарыфам “Стандарт” на 1 лот і гэтым жа тарыфам без ліміту складае 15 000 рублёў, таму другі варыянт – пераважней. Існуе Прэміум-версія праграмы, але галоўны функцыянал даступны ў стандартнай, таму пераплачваць сэнсу няма. Даступныя налады робата дазваляюць вызначаць наступныя параметры гандлю:

• час гандлёвай дзейнасці;
• кірунак здзелак (ад шорта, ад лонга і г.д.);
• мяжа дапушчальных страт пры гандлі;
• верхняя і ніжняя мяжа для продажу/пакупкі.

Перавагі праграмы:

• прастата налады;
• інфарматыўнасць інтэрфейсу;
• магчымасць адначасовага запуску некалькіх робатаў;
• бонус пры куплі Прэміум ліцэнзіі ў якасці дэманстрацыйнага рахунку.

Недахопы праграмы:

• высокі кошт стандартнага пакета на 1 лот;
• неабходнасць падаўжэння ліцэнзіі па заканчэнні зададзенага перыяду.

Для ўсталёўкі і налады патрабуецца скапіяваць ліцэнзійны ключ і файлы, якія складаюць “цела” робата ў каранёвы каталог QUIK, пасля чаго праграмнымі сродкамі запусціць робата. Настройка параметраў і рэжымаў працы ажыццяўляецца ў тэкставым файле. Для адкрыцця апошняга запатрабуецца Notepad++.