Скальпингке арналған ең жақсы роботтар, пайдалану мақсаты мен ерекшеліктері

Скальпинг дегеніміз не және оның мәні неде, скальпинг роботтары дегеніміз не.
Сауда табыс әкелетін көптеген әдістер мен стратегиялармен ерекшеленбейді. Форс-мажорлық жағдайлардың әсерінен валюта бағамының құбылмалылығы болмаған жағдайда, айырбастың принциптері мен ережелерін білмейінше пайда табу жолдарын әзірлеу мүмкін емес. Осы себепті бастаушы трейдерлер скальпингті қамтитын бұрыннан белгілі стратегияларды пайдаланады
.

Стратегияның аты өзі үшін сөйлейді. Скальпинг – бұл сөзбе-сөз «жоғарғы жағын алып тастау», қысқа мерзімде пайданың аз бөлігі. Мұндай уақыт аралығын 1 күн деп санау әдетке айналған.

Стратегия келесідей:

• таңдалған кезеңде бағаның ауытқуымен сипатталатын биржалық тауарды таңдау;
• төменгі аймақтағы активті сатып алу;
• сатып алу бағасы мен биржадағы ағымдағы ұсыныстар арасындағы оңтайлы айырмашылыққа жеткенде сату.

Ірі биржаларда сатылатын тауарлардың көпшілігі объективті себептер бойынша скальпингке жарамсыз – шикізат, валюталар бағасындағы оң дельта немесе акциялар бір апта, ай немесе жыл ішінде қолайлы сату нүктесіне жетуі мүмкін. Шектеулі уақыт кезеңіндегі жоғары
құбылмалылық фьючерстерді, туынды құралдарды, своптарды және биржалық процестердің басқа туындыларын қамтитын жасанды қаржылық активтерге тән. Барлық аталған құралдар алыпсатарлық әрекеттерге көбірек тәуелді, сондықтан бағалар күн ішінде 2-3 пайызға немесе одан да көп өзгеруі мүмкін, бұл скальпердің көзқарасы бойынша туынды биржалық активтерді тартымды етеді.
Осылайша, бидай фьючерстері 03.08.2022 ж. сағат 05:00-де 1210,70 болса, 10:15-те 1329,25-ке көтерілді. Осылайша, 5 сағат ішінде құн айырмашылығы 118,55 немесе бастапқы бағаның 9% құрады. Опционды немесе кейіннен сатумен IOU сатып алу мәміленің нәтижесі оң болса да тиімсіз болуы мүмкін – биржа мәміле қатысушыларынан пайыздарды алады, оның сомасы скальпингті жүзеге асыру кезінде маңызды болуы мүмкін.
Мысалы, фьючерстік келісімшарт 100 долларға сатып алынды, 105 долларға сатылды, айырбастау комиссиясы 10% құрайды, сату операциясы жабылған кезде шотқа 94,5 доллар түседі. Мұндай мәмілені тиімді деп атау барлық қалаумен мүмкін емес.Осындай стратегияны пайдаланып, барлық талаптарды ескере отырып, сіз сауданың 1 күнінде пайда таба аласыз. Оны жүзеге асыру кезінде жағдай әрқашан белгілі сценарий бойынша дами бермейтінін есте ұстаған жөн. Осы ықтималдықтың арқасында стратегияны пайдаланушы сатуға қолайлы сәтті жіберіп алмау үшін сатып алынған активтер бағасының жағдайын үнемі бақылауға мәжбүр. Шығындарды бақылау және скальпер саудасымен байланысты кейбір ауыртпалықтарды жою үшін процесті автоматтандыру үшін арнайы сауда алгоритмдері әзірленді. Жалпы тілмен айтқанда – роботтар. Скальпинг роботтарын жаңадан бастаған трейдерлер ғана емес, сонымен қатар тәжірибелі биржалық алыпсатарлар да пайдаланады, бұл маңызды транзакцияларға және жеке қатысуды талап ететін басқа да мәселелерге уақытты босатады.

Скальпингке арналған роботтың жұмыс істеу принципі

Қазіргі заманғы сауда бағдарламалары немесе олар сондай-ақ «
терминалдар » деп аталады“, соның арқасында трейдер биржаға қол жеткізе алады, бастапқыда автоматтандырылған алгоритмдерді пайдалана алады. Аутентификация деректері бар сауда терминалдарын коммерциялық негізде тіркелген брокерлер қамтамасыз етеді. MetaStock, MetaTrader, QUIK Ресейде танымал болып саналады. https:/ /articles.opexflow.com/software- trading/torgovyj-terminal-quik.htm Скальпинг роботы терминалдарға арналған қондырма, қосылатын модуль болып табылады. Өз жұмысында ол негізгі бағдарламалық құралдың бағдарламалық мүмкіндіктерін пайдаланады – қол жеткізу. пайдаланушы тіркелгісі, нарықты бақылау, көрсетілген параметрлер бойынша транзакцияларды орындау. Әрбір плагин белгілі бір бағдарлама үшін әзірленген, сондықтан QUIK үшін роботты басқа терминалға орнату жұмыс істемейді – сценарийлер рұқсат бермейді. Негізгі алгоритм мұндай робот келесідей:

• пайдаланушы белгілеген критерийлерге сәйкес келетін позицияны анықтау (актив түрі, уақыт, баға және т.б.);
• активті сатып алу;
• сатып алу және сату бағалары арасындағы мақсатты құн айырмашылығына жеткенде мәмілені жабу.

Жұмыс нарықтарда болып жатқан белгілі бір процестерді сипаттайтын математикалық модельдерге негізделген. Мұндай модельдер неғұрлым көп қойылса, роботтың болып жатқан жағдайға дұрыс әрекет ету ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Мұндай ішкі бағдарламалардың ерте нұсқаларында трейдердің өмірін жеңілдету үшін жеткілікті икемді параметрлер болды. Заманауи роботтар талдау үшін жақсы қалыптасқан алгоритмдерді пайдалана отырып, операциялық күн ішінде адамның қатысуын болдырмайды.

Скальпингке арналған роботтар

Скальпинг роботтарын материалдық сыйақылар үшін пайдаланушылар топтары немесе жалғыз әзірлеушілер әзірлейді, сондықтан тегін скальпинг роботтары ең жақсы жағдайда әдеттегі
скринингтер болып табылады., ең нашар – зиянкестер бағдарламалары. Биржалық сауданы автоматтандыру бағдарламаларын таратудағы негізгі шектеу баға болып табылады. Бір роботтың құны 18-ден 45 мың рубльге дейін. Екінші шектеу факторы – кіру шегі, негізгі жұмыс механизмдерін білмей саудаға жаңадан келген адам өз қалауларына сәйкес плагинді дұрыс конфигурациялай алмайды және әдепкі параметрлер әрқашан шындыққа сәйкес келмейді. Түрлі интернет-ресурстар binance үшін тегін скальпинг роботын ұсына алады, бұл жаңадан бастағандар үшін оларды әртүрлі пирамидаларға және басқа да алаяқтық схемаларға тартуға арналған жем. Банктер мен несие ұйымдары да мұндай қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етпейді, Tinkoff скальпинг роботы немесе альфа скальпинг роботы сияқты ұсыныстар жарнамалық трюк болып табылады.
Tinkoff сауда кеңесшісі қызметін қолдайды, бірақ олар онда сауда жасамайды. Арнайы ресурстар – форумдар, интернет-дүкендердегі шолулар негізінде QUIK терминалы үшін жұмыс істейтін скальпинг роботын анықтауға болады. Төменде скальпингке арналған шынымен жұмыс істейтін бағдарламалардың мысалдары берілген. https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-tradinge.htm

Сигма LUA

Ол өз жұмысында үш сигма ережесіне негізделген математикалық талдау әдістерін қолданады (математикалық талдаудағы сигма қалыпты үлестірілетін шаманың стандартты ауытқуын білдіреді). Ереженің мәні мынада: кездейсоқ шаманың қалыпты жағдайда оның орташа мәнінен өзгеруі осы шаманың стандартты ауытқуының плюспен де, минуспен де үш еселенген мәні шегінде мүмкін болады. Робот лот бағасын өзгертудің жоғарғы және төменгі шегін анықтау үшін көрсетілген ережені пайдаланады. Математикалық тәсіл шешім қабылдауды жеңілдетеді және ықтимал транзакцияның ең жақсы нәтижесіне ықпал етеді. QUIK сауда терминалына арналған, орнатудан кейін ол оның интерфейсіне біріктірілген.
Робот интерфейсі әрбір лот үшін стандартты ауытқудың есептелген мәндерін, сондай-ақ статистикалық мәліметтерді жинау кезеңінде индикатордың өзгеру динамикасын көрсетеді. Бағдарламаның артықшылықтары:

• интерфейстің қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы;
• толық және түсінікті орнату нұсқаулары;
• тоқтату жоғалту мүмкіндігі;
• сәтсіз мәмілелердің көлемін шектеу мүмкіндігі;
• әрбір лауазым үшін белгіленген стандартты ауытқулар диапазонында жұмыс істеу (математикалық статистиканы білмей қолдануға болмайды);
• жұмыс тұрақтылығы;
• құрылғы ресурстарын аз тұтыну;
• қол жетімді баға.

Бағдарламаның кемшіліктері:

• жыл сайынғы ақылы лицензияны ұзарту;
• негізгі артықшылықтар математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы саласында білімі жоқ адамдар үшін қол жетімсіз.

Sigma LUA скальпинг роботына шолу – орнату және конфигурациялау: https://youtu.be/zEvY5_S37mc Лицензияны төлеп, бағдарламаны жүктеп алғаннан кейін алынған мұрағатты QUIK терминалының негізгі каталогындағы жаңа каталогқа шығару керек. компьютеріңізде. Лицензия кілті сол қалтаға салынған. Онсыз бағдарлама жұмыс істей алмайды. Мұрағаттың мазмұны биржалық активтермен сауда жасау алгоритмдерін, пайдаланушы нұсқаулығын және қолмен орнату алгоритмін, сондай-ақ терминалға арналған қойындыны қамтиды. Қойынды «Жүйе» QUIK мәзірі арқылы «Файлдан қойындыны жүктеу» пәрмені арқылы жүктеледі. Интерфейс өрісінде жаңа қойындыны ашқаннан кейін ыңғайлы болу үшін оның атын өзгертуге болады. Роботты одан әрі конфигурациялау үшін диаграмма сипаттары терезесін ашу керек, онда баға идентификаторы «Қосымша» қойындысында енгізіледі. Сол жерде, қажет болған жағдайда, тапсырыстар мен транзакциялардың дисплейі бекітіледі. Идентификатор мәні параметрлер мәтіндік файлынан (.set кеңейтімі бар құжат) алынады. Параметрлер терезесіндегі «Қосу» түймесі индикатор таңдауы бар терезені ашады, робот арқылы скальпинг үшін «Орташа жылжымалы» индикатор таңдалады. Көрсеткіштің егжей-тегжейлі параметрлерінде кезеңдердің саны анықталады (әдепкі бойынша – 55), «Қосымша» қойындысында EMA идентификаторы көрсетіледі. Әрбір активтің өзінің құрал коды бар, RTS үшін код — Ri. Параметрлердің мәтіндік файлында сауда-саттықтың ашылу және жабылу уақыттарының мәндері (жүйенің санына сәйкес) және басқа да маңызды параметрлер орнатылады: лоттар саны, стандартты ауытқу бойынша жұмыс режимі және т.б. Динамикалық режимде жұмыс істеген жағдайда әрбір лот үшін сигма мәні тағайындалады. Екі режим де жоғалтуды тоқтатудың икемді параметрін қамтамасыз етеді және пайда шарттарын қабылдайды. Әрбір көрсеткіш әзірлеушінің ескертулері мен кеңестерімен бірге жүреді, оларды елемеуге болмайды. Төменде кез келген режим үшін әмбебап болып табылатын жаһандық параметрлер берілген, осы санатта сауда режимдерін (қысқа, ұзын және т.б.), ішкі бағдарлама жұмысын көрсетуге арналған визуалды параметрлерді орнатуға болады. Сол жерде сырғып кету, позициядан ақылды шығу шарттары да орнатылады, сеанс пен құралдардың мәндері орнатылады.
Робот қажетті сценарийлерді таңдау арқылы негізгі терминал терезесінің «Құралдар» мәзірі арқылы іске қосылады, бұл жағдайда –
Луа . «Луа сценарийлері» түймесін басқаннан кейін роботты басқару терезесі пайда болады. Сәтті белсендіруден кейін көрсетілген параметрлерді көрсететін ішкі бағдарлама жұмысының терезелері пайда болады.

«Айлакер скальпер»

QUIK үшін скальпинг роботы. Биржалық саудаға арналған бағдарламалық шешімдерді өндіруге және енгізуге маманданған KBRobots компаниясы әзірлеген. Сауда терминалы Нью-Йорк, Мәскеу, Санкт-Петербург биржаларына кіруге мүмкіндік береді. Тиісінше, скальпинг роботы үш негізгі платформада – қор, валюта және туынды құралдарда барлық қолжетімді биржаларда сауда жасау мүмкіндігіне ие. Әзірлеуші ​​келесі сипаттамаларды мәлімдейді:

• 3 сауда алаңында жұмыс істеу;
• болжанбайтын нәтижелермен асығыс саудаға қатысуды болдырмайтын алыпсатарлық манипуляцияларды тану үшін сүзгілердің болуы;
• өсу және төмендеу тенденциясын тану;
• Ағымдағы қажеттіліктерге оңтайландыру үшін роботты конфигурациялаудың 20 нұсқасы;
• Демо нұсқасы қарап шығу үшін қолжетімді.

Практикалық тұрғыдан алғанда, робот келесі параметрлерге сәйкес белгілі бір активті саудалау процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді:

• күн ішінде пайдаланушы анықтаған уақыт кезеңдерінде транзакцияларға тыйым салу (4 уақыт кезеңіне дейін);
• елемеу керек лоттың құнын бекіту;
• лимиттік тапсырыстың мөлшерін бекіту;
• манипуляцияларға тән шыныдағы сұраныс пен ұсыныс арасындағы айырмашылық;
• сәйкесінше сатып алу мен сатудың жоғарғы және төменгі шегін белгілеу;
• транзакция үшін уақытты кешіктіруді белгілеу;
• трендті басқару үшін диаграммаларды орнату.

Бағдарламаны орнату терминологияны және биржадағы сауданың нюанстарын білуді талап етеді, сондықтан жаңадан бастағандар үшін роботпен жұмыс істеу қиын. «Cunning scalper» бағдарламасын жүктеп алу және орнату үшін әзірлеушінің веб-сайтындағы пішінді толтыру керек. Бастапқы орнату кезінде терминалда пайдаланушы идентификаторын, брокер деректерін көрсету керек (егер сіз бірнешеумен жұмыс жасасаңыз, онда әрқайсысын көрсету керек). Барлық процедуралардан кейін жеке параметрлер файлы жасалады. QUIK-пен интеграция процесі Sigma-мен бірдей. Сауда процедурасы терминалдың пайдаланушы интерфейсінің оң жағында ең ыңғайлы түрде көрсетіледі, процесті оңтайландыру үшін робот параметрлері мәзірін негізгі бағдарламаның жоғарғы жағында орналастыруға болады. «Айлакер скальпердің» артықшылықтары:

• параметрлердің икемділігі;
• әмбебаптық;
• пайдаланудың салыстырмалы қарапайымдылығы.

Кемшіліктері:

• жаңадан бастаушылар үшін жоғары кіру шегі;
• бағдарлама авторларының техникалық қолдауы өте ыңғайлы емес.

QUIK Cunning скальперге арналған скальпинг роботы: https://youtu.be/3EZ-Uw2sct0

Scalper LUA

Айырбастау бағдарламаларын жасауда кеңінен қолданылатын луа тілінде жазылған скальпингке арналған сауда роботы. QUIK сауда терминалында пайдалануға арналған. Мәскеу қор биржасында сауда жасауға арналған. Негізгі операциялық актив – фьючерстер. Жұмыс алгоритмі өте қарапайым – берілген ең төменгі белгі бойынша көп сатып алу, берілген максимумда сату. Әзірлеушілер лицензия шарттарында ерекшеленетін бірнеше вариацияларды, бір уақытта сатылатын лоттардың шегін (бірден шексізге дейін) қарастырды. Ең қолжетімді «Стандарт» тарифі ең төменгі конфигурацияны ұсынады:

• лицензияның қолданылу мерзімі алты ай;
• бір белсенді сауда позициясы;
• тәуекелді шектеумен жұмыс істеу мүмкіндігі;
• бағдарламаны техникалық қамтамасыз ету;
• тегін жаңартулар.

1 лот үшін «Стандарт» тарифі мен шектеусіз бірдей тариф арасындағы құн айырмашылығы 15 000 рубльді құрайды, сондықтан екінші нұсқа қолайлы. Бағдарламаның премиум нұсқасы бар, бірақ негізгі функционалдылық стандартты нұсқада қол жетімді, сондықтан артық төлеудің мағынасы жоқ. Қолжетімді робот параметрлері келесі сауда параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді:

• сауда қызметінің уақыты;
• сауда бағыты (қысқадан, ұзыннан және т.б.);
• сауда-саттықтағы жол берілетін шығын шегі;
• сату/сатып алудың жоғарғы және төменгі шегі.

Бағдарламаның артықшылықтары:

• орнатудың қарапайымдылығы;
• ақпараттық интерфейс;
• бірнеше роботтарды бір уақытта басқару мүмкіндігі;
• премиум лицензиясын демо-шот ретінде сатып алған кезде бонус.

Бағдарламаның кемшіліктері:

• 1 лот үшін стандартты пакеттің жоғары құны;
• белгіленген мерзімнен кейін лицензияны жаңарту қажеттілігі.

Орнату және конфигурациялау үшін лицензия кілтін және роботтың «денесін» құрайтын файлдарды QUIK түбірлік каталогына көшіру керек, содан кейін бағдарламалық құралды пайдаланып роботты іске қосу керек. Параметрлер мен жұмыс режимдері мәтіндік файлда конфигурацияланады. Соңғысын ашу үшін Notepad++ қажет.