Як використовувати смуги Боллінджера – стратегія та поради

Смуги Боллінджера (іноді смуги Боллінжера) – що це та як використовуються індикатор Bollinger Bands? Для того, щоб більш точно оцінити ймовірність того чи іншого варіанта зміни ціни у майбутньому, застосовують
методи фундаментального та технічного аналізу . У першому випадку проводять аналіз ситуації з урахуванням впливу економічних чинників. При цьому не завжди можна передбачити, як вони вплинуть на вартість конкретних акцій. Часто буває так, що важливі події впливають на ціни надто швидко і трейдер не встигає цим скористатися. Індикатор Смуги Боллінджера:
Використання технічного аналізу побудовано застосування інших принципів. Вважається, що зміна котирувань у минулому здатна передбачити ймовірність зростання чи падіння цін у майбутньому. На перший погляд, це твердження може здатися спірним, однак слід пам’ятати, що на прийняття рішень трейдерами значний вплив надає психологія трейдерів або інвесторів. Насправді методи технічного аналізу довели свою ефективність. Однак, потрібно враховувати, що для ефективної роботи трейдер або інвестор повинен створити власну торгову систему або слідувати вже наявній. У цьому, зазвичай, прийняття рішень використовується кілька методів, збільшуючи шанси досягнення успіху. Існують трейдери, які працюють, використовуючи свою професійну інтуїцію. Однак при цьому треба розуміти,що висновки робляться на підставі певних показників графіків. Різні індикатори дозволяють їх виразити у цифровій формі, надаючи кращу визначеність використовуваним методам. Хороший індикатор акумулює досвід трейдерів і може стати однією з основ для досягнення успіху. Смуги Боллінджера допомагають відповісти на питання про те, наскільки різкі рухи ціни відхиляються від середнього значення. Його умовно можна поділити на три лінії:

1. Центральна є середнє значення ціни. Вона показує тенденцію руху та дозволяє будувати припущення про загальний характер змін.
2. Верхня та нижня лінії характеризують ступінь відхилення від центральної лінії. Різниця між ними тим більша, чим різкіше відбуваються зміни котирувань.

У разі зростання ціна знаходиться між верхньою та центральною лінією, при спаданні — між центральною та нижньою. Бачачи відносне розташування індикатора та котирувань, трейдер може робити висновки щодо подальшої зміни ціни.

Філософія та історія індикатора

Цей індикатор був створений Джоном Боллінджером у вісімдесятих роках 20 століття, трейдером та аналітиком з Уолл Стріт. Вже протягом першого десятиліття після створення індикатор набув широкої популярності, яка зберігається через десятки років. Він дозволяє зрозуміти, як розподіляються ціни щодо середньої вартості активу. За наявності високої волатильності відстань між нижньою та верхньою лініями збільшується. Джон Боллінджер написав книгу «Боллінджер про Стрічку Боллінджера», де детально розповідає про правила застосування.

Часто для формування індикатора використовуються стандартні параметри. На графіках з різним періодом прийнято вибирати параметр усереднення рівним 20. Якщо застосовується графік як японських свічок чи баром, необхідно вибрати, яка їх параметрів приймається в расчет. Найчастіше прийнято вибирати Close. Оскільки є кілька алгоритмів розрахунку ковзних середніх, необхідно вибрати метод розрахунку. Для Полос Боллінджера прийнято використовувати SMA, просту середню. Також потрібно вказати величину стандартного відхилення. За замовчуванням вона дорівнює 2. Якщо провести вертикальну лінію, то відстань до центральної лінії від верхньої або нижньої дорівнюватиме. Параметри підбирають таким чином, щоб у 85% випадків ціна була всередині смуги.Ідея використання індикатора полягає в тому, що при виході ціни за верхню або нижню лінію вона з високою ймовірністю повернеться всередину. Якщо пробою стався вгору, це говорить про перекупленности ринку, і якщо вниз, то про перепроданості.

Як використовується bollinger bands

Використання аналізованого індикатора зазвичай пов’язані з визначенням перспективного напрями скоєння угоди. Для успішної роботи на біржі трейдер повинен визначити, якою торговою системою він користуватиметься. Для цього необхідно точно уявляти, які дії необхідно вживати у кожній можливій ситуації. Зазвичай під час створення такої системи використовується кілька стандартних елементів. Один із них полягає в наступному. Спочатку потрібно визначити, чи трендовий ринок. Він може мати тенденцію до зростання, падіння або коливатися в горизонтальному коридорі. У першому та другому випадках можна стверджувати, що він трендовий. Якщо котирування зростають, то вигідно купувати актив, а якщо падають, то продавати. Трендові індикатори дають у відповідь питання, яка з цих ситуацій має місце.Цю функцію у торговельній системі можуть виконувати смуги Боллінджера. Корисні функції QUIK – індикатори RSI, MACD, Лінії Боллінджера: https://youtu.be/jMjVqSxQdxU Індикатор можна застосовувати також для визначення цілей продажу чи покупки. Його лінії показують де можна знімати прибуток. Аналогічно з допомогою смуг Боллінджера можна визначати рівень стопа у своїх угодах. Звуження або розширення смуги говорить про рівень волатильності та трендовості ринку. Вузька похила смуга говорить про більшу силу руху. Якщо вона розширюється, деякі трейдери бачать у цьому ознака майбутнього припинення тренда. Якщо при боковому тренді сильно звужується індикатор, це говорить про високу ймовірність вибухового руху.be/jMjVqSxQdxU Індикатор також можна використовувати для визначення цілей продажу або покупки. Його лінії показують де можна знімати прибуток. Аналогічно з допомогою смуг Боллінджера можна визначати рівень стопа у своїх угодах. Звуження або розширення смуги говорить про рівень волатильності та трендовості ринку. Вузька похила смуга говорить про більшу силу руху. Якщо вона розширюється, деякі трейдери бачать у цьому ознака майбутнього припинення тренда. Якщо при боковому тренді сильно звужується індикатор, це говорить про високу ймовірність вибухового руху.be/jMjVqSxQdxU Індикатор також можна використовувати для визначення цілей продажу або покупки. Його лінії показують де можна знімати прибуток. Аналогічно з допомогою смуг Боллінджера можна визначати рівень стопа у своїх угодах. Звуження або розширення смуги говорить про рівень волатильності та трендовості ринку. Вузька похила смуга говорить про більшу силу руху. Якщо вона розширюється, деякі трейдери бачать у цьому ознака майбутнього припинення тренда. Якщо при боковому тренді сильно звужується індикатор, це говорить про високу ймовірність вибухового руху.Звуження або розширення смуги говорить про рівень волатильності та трендовості ринку. Вузька похила смуга говорить про більшу силу руху. Якщо вона розширюється, деякі трейдери бачать у цьому ознака майбутнього припинення тренда. Якщо при боковому тренді сильно звужується індикатор, це говорить про високу ймовірність вибухового руху.Звуження або розширення смуги говорить про рівень волатильності та трендовості ринку. Вузька похила смуга говорить про більшу силу руху. Якщо вона розширюється, деякі трейдери бачать у цьому ознака майбутнього припинення тренда. Якщо при боковому тренді сильно звужується індикатор, це говорить про високу ймовірність вибухового руху.

Плюси і мінуси

Застосування індикатора створює докладну картину руху ціни. Розуміння принципів його дозволяє зробити необхідні висновки після ухвалення рішення про угоді. Приклад використання індикатора лінія Боллінджера:
Застосування індикатора дозволяє скористатися такими перевагами:

1. Можна визначити, чи ринок трендів і вказати його напрямок.
2. Є інформація про рівень волатильності ціни.
3. Доступне визначення перекупленості чи перепроданості активу.
4. Разом з іншими індикаторами може використовуватись для знаходження моменту входу в угоду або виходу із неї.

При його застосуванні слід враховувати наявність таких недоліків:

1. Хоча смуги Боллінджера є дуже інформативним індикатором, він не дає жодних гарантій абсолютної точності передбачення . Неможливо унеможливити вплив випадкових обставин, які можуть негативно вплинути на прибутковість торгівлі.
2. Оскільки використовується середнє значення з урахуванням останніх 20 барів, цей індикатор має запізнення . Це загальна властивість тих індикаторів, які засновані на використанні обчислення середнього значення.
3. Потрібно враховувати, що коли ціна наближається до граничної лінії, можливе як її відображення, а й розширення смуги . Аналогічним чином інші сигнали можуть створювати невизначеність надалі.

Використання Смуга Боллінджера дає більш надійні сигнали, якщо застосовується у поєднанні з іншими індикаторами. Як додаткові вигідніше застосовувати ті, при побудові яких використовуються інші принципи розрахунку.

Побудова

Правила побудови графіка виглядають так:

1. Спочатку необхідно обчислити ковзну середню. Зазвичай на її отримання використовують середню арифметичну значень Close в останніх 20 барів. Розробник використовував для обчислення просту середню, за його словами, для того, щоб застосовувати той самий спосіб для побудови центральної лінії та отримання відхилень.

Бари, які враховуються під час обчислень

2. Проводиться обчислення стандартного відхилення. Дві такі величини відкладаються вгору та вниз від лінії середнього. Відхилення тим більше, що сильніша волатильність. При її зниженні відстань між верхньою та нижньою лініями зменшується.

Використання одного стандартного відхилення У терміналі, з яким працює трейдер, обчислення провадиться в автоматичному режимі, дозволяючи вчасно враховувати цю інформацію для прийняття рішення. Застосування трьох стандартних відхилень

Стратегії, що спираються на смуги Боллінджера – практичне застосування в аналізі

Використання індикатора ґрунтується на його високій інформативності. У комплексі з іншими індикаторами Смуги Боллінджера дозволяють визначити не тільки напрямок угоди, але й момент вступу до неї. Далі наведено кілька прикладів, що пояснюють особливості застосування.

Відбій від кордонів

У цьому прикладі індикатор, що розглядається, застосовується разом зі стохастиком. Стрілки червоного кольору в двох місцях показані пробої за межі смуги. Уперше він спрямований вгору, тоді як у другому — вниз. Видно, що після кожного їх ціна повертається назад. Щоб зробити сигнал надійнішим, перевірено, чи підтверджується угода за допомогою стохастика. У першому випадку видно, як стохастик перевищує 80, а потім іде назад. У другому випадку лінія стохастика опускається нижче за 20, а потім йде вгору. Тут видно, що ситуація підходить для входу в угоду купівлі чи продажу відповідно. Як торгувати з індикатором Bollinger Bands – стратегії, як використовувати для аналізу смуги Боллінджера: https://youtu.be/uWWicKxmulg

Досягнення цільового рівня

Цей приклад частково схожий на попередній. Вхід в угоду здійснюється після пробою краю смуги та повернення назад. Однак тут розглянуто ще один важливий аспект укладання угоди – правильний вихід. Для цього трейдер повинен вказати, за якого рівня прибутку він може закрити угоду. І тому він має вказати цільове значення ціни, у якому він збирається закривати угоду. Для цього він використовує середню лінію Смуги Боллінджера. На графіку видно, що у другому та третьому випадках ціна продовжує рухатися у потрібному напрямку далі. Призначення мети угоди вказаним способом забезпечує з високою ймовірністю отримання прибутку, але не гарантує, що він буде максимально можливим.

Похилі лінії підтримки або опору

На зображеному тут графіку червоними стрілками показано 4 відскоки від середньої лінії під час трендового руху вниз. Ці випадки є вигідними моментами вступу в угоду продаж. Можна помітити, що на цьому графіку три перші угоди були б успішними, якщо їх закривати після перетину нижньої лінії. Остання через зміну напрямку тренду на висхідний не призведе до швидкого перетину з нижньою лінією. Щоб у разі обмежити збитки, досить поставити стоп на центральної лінії індикатора Боллинджера.

Горизонтальні лінії підтримки чи опору

Якщо індикатор застосовують на трендовому ринку, він може неодноразово торкатися зовнішньої лінії та повертатись назад. Кожен такий відскок можна на ринку, що росте, розглядати в якості лінії опору. Коли при подальшому русі котирування проходять її, це говорить про силу руху і дозволяє використовувати цей момент для входу в угоду або нарощування її. Відразу після кожної лінії опору можна ставити стоп, забезпечуючи практично беззбиткове розвиток угоди. Розглядаючи наведений як приклад графік, видно, що такий стоп спрацює тільки після подолання останньої таких ліній. Для того, щоб більш точно визначати всі необхідні параметри угоди в цьому та інших прикладах, вигідно користуватися додатковими сигналами, отриманими індикаторами. Визначити, які саме з них потрібні має трейдер, визначаючи,із якою торговою системою він планує працювати.

Використання на терміналах

Стрічки Боллінджер давно вважаються класичним засобом технічного аналізу. Тому в більшості випадків вони входять до попередньо встановлених засобів технічного аналізу. Порядок розрахунку індикатора:
Для використання необхідно відкрити потрібний графік, на якому потрібно застосувати індикатор. При його запуску потрібно ввести потрібні для роботи параметри. До них входить довжина середньої (20), зазначення виду ціни для обробки (Close), Кількість середніх квадратичних обчислень, що використовується для обчислення відстані від центральної лінії (2). Додатково потрібно вказати товщину та колір ліній індикатора. У дужках вказані стандартні значення, якими трейдери користуються здебільшого. При використанні Полоc Боллінджера з конкретними графіками, потрібно враховувати, що кожен з них може мати певні особливості. Навчившись користуватися індикатором і набравшись досвіду трейдер може внести зміни до параметрів, якщо знайде більш підходящий для себе варіант.