Як користуватися індикатором RVI у трейдингу та в чому його суть

Індикатор RVI, Relative Vigor Index (Індекс Відносної Бадьорості) – як користуватися, як налаштувати та використовувати.

Індикатор RVI, Relative Vigor Index (Індекс Відносної бадьорості)

Джон Елерс створив індикатор, що показує тренд на початку 21 століття, він використовується визначення сили продавців і покупців. Елердс – відомий технічний аналітик, творець безлічі стратегій та технічних індикаторів та осциляторів. У 2022 році RVI є в будь-якому наборі індикаторів найпопулярніших
торгових платформ .

Що таке індикатор RVI

Після вибору індикатора користувачеві буде запропоновано вибрати його період для розрахунку середнього значення, колір та товщину ліній. Чим більший період усереднення, тим менше він реагує на коливання ціни. Сигналів буде менше, але вони будуть кращої якості. Індикатор RVI – за замовчуванням осцилятор містить червону швидку та зелену повільну лінію. Швидка (червона) лінія показує короткострокове співвідношення зусиль над ринком. Повільна лінія сигналізує про розстановку сил на триваліших проміжках часу. Червона лінія – це сума ковзаючих за 4 періоди – за цінами закриття, відкриття, максимуму та мінімуму. Друга лінія будується як зважена симетрично чотирьох періодна ковзна.
Принцип роботи індикатора – якщо лінії піднялися в область перекупленості, значить, високоймовірно на ринку настане корекція цін. Варто подумати про вхід у короткі позиції або скорочення довгих. Якщо лінії опустилися надто низько – на ринку перепроданість і незабаром почнеться розворот вгору або корекція.

Області перекупленості та перепроданості відображаються в індикаторі з помилками, тому рекомендується підкріплювати сигнали іншим осцилятором, наприклад стохастиком.

Як торгувати за допомогою RVI

Індикатор RVI використовується для визначення сили поточного руху, впевненості та енергії тренда. З його допомогою можна визначити можливість продовження тренду. Індикатор показує, наскільки рівно рухаються ціни за різними таймфреймами. В основі принцип що при висхідній тенденції максимуми підвищуються, а при низхідній знижуються. Рух продовжиться, якщо ціна закривається поблизу екстремуму. Якщо ціна робить волатильні коливання, при цьому йде далеко від екстремумів в середину діапазону, то тренд швидше за все змінить напрямок або загасне.

Торгові сигнали індикатора RVI

Трейдер отримує сигнали перетину ліній RVI.

1. Якщо швидка лінія перетинає повільну зверху вниз , то на наступній свічці відбувається покупка. Трейдер може купити по ринку або виставити відкладений ордер, щоб здійснити угоду за ціною вище за локальний максимум.
2. Якщо швидка лінія перетинає повільну знизу вгору , то наступної свічці відбувається продаж. Трейдер входить у ринок наступній свічці, або виставляє ордер типу стопліміт за локальний мінімум.

Позиції можна утримувати до протилежного сигналу індикатора, або вийти на трейлінг стопу, достатнього прибутку. Багато трейдерів дотримуються співвідношення між стопом та тейком 1 до 3 або 1 до 5.
Індикатор відносної бадьорості може бути більшим, так і меншим за нуль. Вважається, що коли обидві лінії знаходяться в позитивній зоні, варто розглядати лонги, а якщо нижче за нуль, то переважні шорти. При закріпленні індикатора вище за нуль, варто подумати про збільшення лонгової позиції, а якщо він піде нижче за нуль збільшувати шортову позицію. Вважається, що надійні сигнали індикатор дає поблизу своїх мінімальних чи максимальних значеннях. Сигнали, отримані біля нульової позначки, краще ігнорувати або дочекатися підтвердження. На випадок помилки варто рухати за ринком стоплос. Трейдер отримує потужний сигнал, якщо бачить дивергенцію, ціна продовжує оновлювати екстремуми, а індикатор не слідує за нею. Ринок вже готовий до зміни напряму хоча б короткострокової підтримки великих учасників немає, а рух триває у відсутності новин.
У такому разі трейдер повинен дочекатися перетину ліній та виставити стоп наказ за екстремумом. Що таймфрейм, то більше надійні сигнали. Але при цьому через високу волатильність зростає розмір стопу. Тому деякі трейдери не використовують індикатор RVI для входу. Застосовують його для фільтрації сигналів інших індикаторів або визначення тенденції. При отриманні сигналу від RVI на денному або 4-годинному графіку, переходять на м15 або годинний графік і шукають графічні патерни або сигнали від стохастика або RSI. При цьому можна поставити невеликий стоп по дрібному таймфрейму, а профіт тейк виставити довгий, за тенденцією.

Фільтрування сигналів

Relative Vigor Index відноситься до інструментів добре визначальних тренд, тому при знаходженні ціни в діапазоні його застосування завдає збитків. Для фільтрації помилкових сигналів використовують патерни
японських свічок , набір індикаторів – зазвичай від 2 до 5.
Непоганих результатів можна досягти, відкриваючи позиції спільно з
ковзною середньою. Індикатор вказує точки входу, а MA показує тенденцію. Сигнал на покупку на індикаторі шукають тільки, якщо ціни вищі за MA, а на продаж коли ціна нижча за MA. Стоп лосс виставляється трохи вище або нижче ковзної. При фільтрації японськими свічками або графічними патернами після отримання сигналу індикатора трейдер повинен виявити графічну фігуру в тому ж напрямку. Вхід здійснюється по фігурі, а вихід при протилежному сигналі індикатора та фігурі у зворотному напрямку. При фільтрації за допомогою інших індикаторів сигнал на вхід потрібно отримати мінімум від 2х індикаторів з 3.

Пірамідинг

Трейдер може збільшити прибуток без перевищення ризику, використовуючи стратегію торгівлі пірамідинг. При цьому поки живий тренд, трейдер збільшує обсяг угоди, і пересуває стоп лосс, щоб загальний ризик угоді не змінювався.
Після першого входу по кожному сигналу індикатора можна додати обсяг. При цьому доливальні сигнали продаж потрібно отримувати в негативній зоні, а сигнали на купівлю в позитивній зоні. При цьому варто бути обережним, неконтрольоване збільшення обсягу різкого руху проти позиції може значно збільшити збитки. Трейдер може скористатися двома методами виставлення стопа:

• розраховується середня ціна загальної позиції та стоп виставляється за найближчим рівнем, таким чином, щоб втрати не перевищували 1-2%;
• стоп виставляється лише на останню 1-2 угоди, приблизно 30% обсягу. На більшу частину позиції стоп утримується на початковому рівні або переноситься на збиток.

Пірамідинг може багаторазово збільшити прибуток за сильних трендів, але малоефективний при затяжних боковиках.

Настроювання індикатора RVI у терміналі

Автор індикатора не дав багато параметрів для зміни, можна змінити тільки період усереднення, налаштувати колірну схему, товщину ліній і закріпити мінімум і максимум. За замовчуванням виставлено період 10, його рекомендується використовувати на денних графіках. При використанні індикатора на менших таймфреймах слід оптимізувати цей параметр, виставити значення 288 на п’ятихвилинному графіку або 64 за годинним графіком. Варто вибрати параметр рівним кількості свічок за день або тиждень або підібрати методом перебору. Потрібно досягти того, щоб максимуми індикатора збігалися з максимумами ціни в більшості випадків. Можливо, параметр усереднення за замовчуванням видасться задовільним. Для кожного інструменту потрібно вибирати власні параметри.

Переваги та недоліки використання індикатора RVI

Серед переваг індикатора потрібно відзначити точне графічне опис циклів ринку, завдяки цьому цей індикатор часто використовується при верифікації хвиль Елліота. Фахівці вважають, що використання індикатора RVI як фільтруючого для інших систем є більш ефективним. При цьому відзначають низьке відпрацювання дивергенцій, особливо при тривалих трендах. Хороші результати показує пірамідинг сигналами даного індикатора в трендових інструментах. При цьому в боковиках дає багато помилкових сигналів, які погано відфільтровуються іншими осциляторами.

До переваг індикатора відносять також універсальність, можливість застосування у різних торгових системах, простота використання та налаштування.

В першу чергу RVI рекомендується досвідченим трейдерам, які вміють не довіряти будь-якій інформації. Початківці трейдери повинні бути з ним дуже акуратні. При його використанні повинні виставляти фіксований стоп лосс, не думати, що виставлять стоп, коли індикатор покаже зміну напрямку.

У недосвідченого трейдера неправильне використання індикатора може призвести до повного зливу депозиту.

Індикатор Індекс Відносної Енергії (Relative Vigor Index, RVI) – формула розрахунку. 2. Суть показань. 3. Параметри. 4. Торгові сигнали. 5. Способи застосування у трейдингу: https://youtu.be/ps3NS9pvhSo Індикатор RVI – унікальний інструмент для визначення сили тренду, що відображає ймовірність продовження руху. У поєднанні з іншими інструментами – теорії хвиль Елліота, Прайс Екшен, патернами японських свічок, фігурами технічного аналізу – це сильний індикатор технічного аналізу для трендових торгових систем. Індикатор можна використовувати на малих таймфреймах для торгівлі в боковиках на годинникових графіках від підтримки до опору, але це малоефективно. Він будувався для роботи на денних графіках і працює на них найкраще. Стверджують, що понад 70% часу ринки проводять у боковиках, але не варто сприймати це буквально. Довгий час ринок накопичує енергію для руху. але коли воно настає його сила не порівнянна ні з чим. Основні гроші робляться на потужних трендах, а не у затяжних пилках. Особливо, якщо трейдер використовує стратегію пірамідинг. І індикатор RVI надасть неоціненну допомогу у визначенні правильного напрямку.