Индикатор RVI, Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости) — как пользоваться, как настроить и использовать.
Индикатор RVI, Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости)
Джон Элерс создал индикатор, показывающий тренд в начале 21 века, он используется для определения силы продавцов и покупателей. Элердс — известный технический аналитик, создатель множества стратегий и технических индикаторов и осцилляторов. В 2022 году RVI есть в любом наборе индикаторов популярных торговых платформ.
Что такое индикатор RVI
После выбора индикатора пользователю будет предложено выбрать его период для расчета среднего значения, цвет и толщину линий.
Чем больше период усреднения, тем меньше он реагирует на колебания цены. Сигналов будет меньше, но они будут лучшего качества.
Индикатор RVI — по умолчанию осциллятор содержит красную быструю и зелёную медленную линии.
Быстрая (красная) линия показывает краткосрочное соотношение сил на рынке. Медленная линия сигнализирует о расстановке сил на более длительных промежутках времени. Красная линия — это сумма скользящих за 4 периода — по ценам закрытия, открытия, максимума и минимума. Вторая линия строится как взвешенная симметрично четырех периодная скользящая.
Принцип работы индикатора — если линии поднялись в область перекупленности, значит высоковероятно на рынке наступит коррекция цен. Стоит подумать о входе в короткие позиции или сокращении длинных.
Если линии опустились слишком низко — на рынке перепроданность и вскоре начнется разворот вверх, или коррекция.
Области перекупленности и перепроданности отображаются в индикаторе с ошибками, поэтому рекомендуется подкреплять сигналы другим осциллятором, например, стохастиком.
Как торговать при помощи RVI
Индикатор RVI используется для определения силы текущего движения, уверенность и энергию тренда. С его помощью можно определить вероятность продолжения тренда.
Индикатор показывает насколько ровно движутся цены по разным таймфреймам.
В основе принцип что при восходящей тенденции максимумы повышаются, а при нисходящий понижаются. Движение продолжится, если цена закрывается вблизи экстремума. Если цена делает волатильные колебания, при этом уходит далеко от экстремумов в середину диапазона, то тренд скорее всего изменит направление или затухнет.
Торговые сигналы индикатора RVI
Трейдер получает сигналы по пересечению линий RVI.
- Если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то на следующей свече совершается покупка. Трейдер может купить по рынку или выставить отложенный ордер, чтобы совершить сделку по цене выше локального максимума.
- Если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то на следующей свече совершается продажа. Трейдер входит в рынок на следующей свече, или выставляет ордер типа стоплимит за локальный минимум.
Позиции можно удерживать до противоположного сигнала индикатора, или выйти по трейлинг стопу, достаточной прибыли. Многие трейдеры придерживаются соотношения между стопом и тейком 1 к 3 или 1 к 5.
Индикатор относительной бодрости может быть больше, так и меньше нуля. Считается, что когда обе линии находятся в положительной зоне стоит рассматривать лонги, а если ниже нуля, то предпочтительны шорты.
При закреплении индикатора выше нуля, стоит подумать об увеличении лонговой позиции, а если он уйдет ниже нуля увеличивать шортовую позицию. Считается, что надежные сигналы индикатор дает вблизи своих минимальных или максимальных значениях. Сигналы, полученные возле нулевой отметки, лучше игнорировать или дождаться подтверждения.
На случай ошибки стоит двигать за рынком стоплосс.
Трейдер получает мощный сигнал, если видит дивергенцию, цена продолжает обновлять экстремумы, а индикатор не следует за ней. Рынок уже готов к смене направления хотя бы краткосрочной, поддержки крупных участников нет, а движение продолжается в отсутствии новостей. Любое незначительное событие способно развернуть тренд.
В таком случае трейдер должен дождаться пересечения линий и выставить стоп приказ за экстремумом.
Чем выше таймфрейм, тем более надежные сигналы. Но при этом из-за высокой волатильности растет размер стопа. Поэтому некоторые трейдеры не используют индикатор RVI для входа.
Применяют его для фильтрации сигналов других индикаторов или для определения тенденции. При получении сигнала от RVI на дневном или 4 часовом графике, переходят на м15 или часовой график и ищут графические паттерны или сигналы от стохастика или RSI.
При этом можно поставить небольшой стоп по мелкому таймфрейму, а тейк профит выставить длинный, по тенденции.
Фильтрация сигналов
Relative Vigor Index относится к инструментам хорошо определяющих тренд, поэтому при нахождении цены в диапазоне его применение приносит убытки. Для фильтрации ошибочных сигналов используют паттерны японских свечей, набор индикаторов — обычно от 2 до 5.
Неплохих результатов можно добиться, открывая позиции совместно с скользящей средней. Индикатор показывает точки входа, а MA показывает тенденцию. Сигнал на покупку на индикаторе ищут только, если цены выше MA, а на продажу когда цена ниже MA. Стоп лосс выставляется чуть выше или ниже скользящей.
При фильтрации японскими свечами или графическими паттернами, после получения сигнала индикатора трейдер должен обнаружить графическую фигуру в том же направлении. Вход осуществляется по фигуре, а выход при противоположном сигнале индикатора и фигуре в обратном направлении.
При фильтрации при помощи других индикаторов, сигнал на вход нужно получить минимум от 2х индикаторов из 3.
Пирамидинг
Трейдер может увеличить свою прибыль без превышения риска, используя стратегию торговли пирамидинг. При этом пока жив тренд, трейдер увеличивает объем в сделке, и передвигает стоп лосс, чтобы общий риск в сделке не менялся.
После первого входа, по каждому сигналу индикатора можно добавить объем. При этом доливочные сигналы на продажу нужно получать в отрицательной зоне, а сигналы на покупку в положительной зоне. При этом стоит быть осторожным, неконтролируемое увеличение объема при резком движении против позиции может значительно увеличить убытки.
Трейдер может воспользоваться двумя методами выставления стопа:
- рассчитывается средняя цена общей позиции и стоп выставляется за ближайшим уровнем, таким образом чтобы потери не превышали 1-2%;
- стоп выставляется только на последнюю 1-2 сделки, примерно 30% объема. На большую часть позиции стоп удерживается на первоначальном уровне или переносится в безубыток.
Пирамидинг может многократно увеличить прибыль при сильных трендах, но малоэффективен при затяжных боковиках.
Настройка индикатора RVI в терминале
Создатель индикатора не дал много параметров для изменения, можно изменить только период усреднения, настроить цветовую схему, толщину линий и закрепить минимум и максимум.
По умолчанию выставлен период 10, его рекомендуется использовать на дневных графиках. При использовании индикатора на меньших таймфреймах следует оптимизировать этот параметр, выставить значение 288 на пятиминутном графике или 64 по часовому графику.
Стоит выбрать параметр равным количеству свечей за день или неделю, или подобрать методом перебора. Нужно добиться того, чтобы максимумы индикатора совпадали с максимумам цены в большинстве случаев.
Возможно, параметр усреднения по умолчанию покажется удовлетворительным. Для каждого инструмента нужно подбирать собственные параметры.
Преимущества и недостатки использования индикатора RVI
Среди преимуществ индикатора нужно отметить точное графическое описания циклов рынка, благодаря этому этот индикатор часто используется при верификации волн Эллиота. Специалисты считают, что использование индикатора RVI в качестве фильтрующего для других систем более эффективно.
При этом отмечают низкую отработку дивергенций, особенно при длительных трендах.
Хорошие результаты показывает пирамидинг по сигналам данного индикатора в трендовых инструментах. При этом в боковиках дает много ложных сигналов, которые плохо фильтруются другими осцилляторами.
К преимуществам индикатора относят также универсальность, возможность применения в разных торговых системах, простота использования и настройки.
В первую очередь RVI рекомендуется опытным трейдерам, которые умеют не доверять любой получаемой информации. Начинающие трейдеры должны быть с ним предельно аккуратны. При его использовании должны выставлять фиксированный стоп лосс, не думать, что выставят стоп когда индикатор покажет смену направления.
У неопытного трейдера неверное использование индикатора может привести к полному сливу торгового депозита.
Индикатор Индекс Относительной Энергии (Relative Vigor Index, RVI) — формула расчета. 2. Суть показаний. 3. Параметры. 4. Торговые сигналы. 5. Способы применения в трейдинге:
Индикатор RVI — уникальный инструмент для определения силы тренда, отображает вероятность продолжения движения.
В сочетании с другими инструментами — теории волн Эллиота, Прайс Экшен, паттернами японских свечей, фигурами технического анализа — это сильный индикатор технического анализа для трендовых торговых систем.
Индикатор можно использовать на малых таймфреймах для торговли в боковиках на часовых графиках от поддержки до сопротивления, но это малоэффективно. Он строился для работы на дневных графиках и работает на них лучше всего.
Утверждают, что более 70% времени рынки проводят в боковиках, но не стоит воспринимать это буквально. Долгое время рынок копит энергию для движения. но когда оно наступает его сила не сравнима не с чем. Основные деньги делаются на мощных трендах, а не в затяжных пилах. Особенно если трейдер использует стратегию пирамидинг. И индикатор RVI окажет неоценимую помощь в определении верного направления.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
