Що таке індикатор DPO і Detrended Price Oscillator

Незаперечний факт – вартість активу більшу частину часу рухається у флеті. У такій ситуації трендові індикатори не можуть допомогти знайти точку для входу в ринок. Для флетової торгівлі ефективний аналіз демонструють осцилятори. У статті наведено огляд осцилятора Detrended Price Oscillator – DPO, описаний сам інструмент, його налаштування, стратегії торгівлі та правила його застосування.

Що таке Detrended Price Oscillator – DPO він же безтрендовий ціновий осцилятор

Осцилятор DPO є інструментом для аналізу бічних рухів ціни. Цей осцилятор є вдосконаленим
індикатором ковзної середньої (МА). Основною відмінністю від ковзної є те, що розрахунок показань осцилятора включає лише інформацію за актуальний період часу, з невеликим згладжуванням. Логіка роботи така:

1. Для інструменту вибирається робочий період, наприклад, М5.
2. Робочі цикли більше 5 хвилин не враховуються формулою осцилятора.
3. Робочі цикли менше 5 хвилин беруться до уваги (М1-М5).
4. Згладжування показань розраховується із половини загальної довжини попередніх значень.

Простими словами, інструмент розраховує загальну динаміку за 5-хвилинний період при торгівлі на М5. Такий підхід дозволяє не враховувати динаміку ринкового шуму. Осцилятор DPO є лінією, укладеною між двома значеннями (максимум і мінімум поточного дня). Основним індикатором укладання угод є центральний, нульовий діапазон. При його перетині лінія дає сигнал до відкриття угоди, тим самим вказуючи на стан активу (початок перекупленості або перепроданості).

Формула розрахунку

Розрахунок положення осцилятора по відношенню до актуальної ціни проводиться згідно з формулою:
Вираз складається з наступних значень:

1. SMA – значення простої ковзної середньої.
2. Close – актуальна ціна на закриття свічки.
3. N – ціновий цикл, що має стандартне значення 12.
4. 2 параметр 2 SMA.
5. 1 коефіцієнт згладжування.

З формули, можна дійти невтішного висновку, що осцилятор здатний показувати більш усереднене значення, проти простої SMA, згладжуючи ринковий шум. Це збільшує відсоток точних сигналів та знижує ризик втрати коштів.

Правила використання price oscillator

Осцилятор DPO дуже простий у використанні, але потребує великої концентрації уваги з боку трейдера. Основні правила застосування інструменту:

1. При знаходженні в зоні перепроданості (нижня межа) осцилятор вказує на можливість купівлі активу. При цьому учасник ринку повинен враховувати стан ринку. При тренді можливий невеликий відскок і повернення у вихідне положення.
2. Той самий принцип використовується при знаходженні лінії DPO у зоні перекупленості (верхня межа).
3. Найбільш точний сигнал виникає при пробої центрального, нульового діапазону. Пробій вказує на точний розворот середнього цінового значення (у флеті не вказує на появу тренду).
4. Варто враховувати волатильність ринку . При великому ажіотажі сильним сигналом вважається пробою діапазону.

Осцилятор DPO є універсальним, тому підходить як для Форекс трейдерів, так і для аналізу активів на бінарних опціонах. На опціонах, трейдер повинен врахувати важливий нюанс: при отриманні сигналу до відкриття угоди, її час експірації має бути майже вдвічі вищим за тайм фрейму. Це з коефіцієнтом запізнення.

Налаштування

Осцилятор підходить для торгівлі на часові проміжки від 5 хвилин до 4 годин. Тому варто враховувати тайм кадру при його налаштуваннях. Інструмент не є базовим для
торгових терміналів , тому його необхідно спочатку завантажити і встановити. Налаштування виконується таким чином:

1. Вибрати в розділі «Інструменти», розділу «Індикатори», осцилятор DPO.
2. Далі відкриється меню параметрів інструмента, де потрібно відкрити вкладку «Вхідні параметри».
3. У цій вкладці можна змінити параметр «x_prd», який відповідає за період ковзної середньої. За замовчуванням стоїть значення 14. Для періодів М5-30 значення підходить. На високих проміжках слід збільшити період.
4. Друге значення “Count Bars” визначає кількість барів для розрахунку. За замовчуванням встановлено 300 барів. Цю величину варто міняти лише за зміни періоду ковзної.
5. Далі можна змінити колір, товщину лінії та зон осцилятора.
6. Інструмент готовий до роботи.

Користувачеві важливо врахувати, що при збільшенні значень у налаштуваннях буде істотно знижуватися кількість точних сигналів. Необхідно пограти з налаштуваннями, щоб підлаштувати інструмент саме під свій стиль торгівлі.

Приклад стратегій

Використовувати цей інструмент можна по-різному, але ефективними вважаються лише дві стратегії, які будуть описані далі.

Стратегія 1

Сенс цієї стратегії полягає у торгівлі від діапазонних зон осцилятора. Така стратегія підходить для торгівлі у тренді, на його зміні та флеті. Далі опис торгової ситуації в момент руху ціни в боковому коридорі.

1. Ціна знаходиться на рівні підтримки та прагне розвернутися у протилежний бік. При цьому лінія осцилятора виходить із нижньої зони.
2. Лінія долає нульовий, середній діапазон знизу, а ціна на графіку закріплюється вище (спільне положення).
3. У цей момент відкривається угода для придбання активу. Ціль – верхній діапазон.
4. Стоп-лосс встановити в районі підтримки або 10 пунктів за нею.

При проході ціни в район перепроданості, на графіку має бути приблизний збіг за рівнем. Ціна має знаходитися біля межі опору. Тут слід зафіксувати прибуток. Ця стратегія також підходить для торгівлі опціонами за умови збільшення часу експірації.

Стратегія 2

Ця стратегія має найвищу ефективність. Вона заснована на здатності DPO вказувати на освіту девергенції-розбіжності зі становищем ціни на графіку. Правила торгівлі, наступні:

1. На графіці низхідний рух, яке прагне значного цінового рівня.
2. Осцилятор реагує цей рух протилежним напрямом лінії (вгору).
3. При підході до рівня варто відкрити позицію на покупку.
4. Стоп-лосс встановити за рівнем підтримки.
5. У такій позиції прибуток краще фіксувати зсувом стоп-лосу щодо ціни.

Також варто врахувати значний аспект. Якщо ціна на графіці рухається в коридорі, варто відкрити додаткову позицію при перетині нульового діапазону лінією DPO. Якщо ціна рухається в низхідному тренді, то девергенція утворилася в районі відкату і фіксувати прибуток краще в районі нульового кордону. https://youtu.be/1NpTi02BOLs

Переваги і недоліки

Осцилятор DPO давно з’явився у товаристві трейдерів, встигнувши знайти прихильників та противників. Серед переваг інструменту можна виділити:

1. Вказує на ринкові відкати.
2. Згладжує шум.
3. Здатний демонструвати девергенцію.

Недоліки:

1. Має запізнення, яке буде складно знизити налаштуваннями.
2. Не може використовуватися як основний і єдиний інструмент.

Незважаючи на недоліки, осцилятор можна використовувати для визначення точок входу, але за значного досвіду.

На яких платформах використовується DPO

DPO універсальний та нестандартний інструмент. Може використовуватися на платформах, які дають змогу доповнювати стандартний список індикаторів. До таких платформ відносяться:

1. МТ 4. Осцилятор спочатку був побудований під цю платформу, тому встановлюється та працює без помилок.
2. Платформа IQ Option для торгівлі бінарними опціонами. Також проста у використанні та приймає додані інструменти.
3. Платформа Tradingview. Тут варто враховувати, яку версію терміналу використовує брокер. Якщо з повним функціоналом, осцилятор можна використовувати в роботі.

При встановленні на термінал дуже важливо провести тест інструменту на демонстраційному рахунку. Осцилятор DPO зручний та простий інструмент для визначення ринкової ситуації. Початківцям потрібно використовувати його тільки як доповнення до інструментів MACD або
RSI для збільшення точності сигналів. Більш досвідчені трейдери можуть застосовувати DPO як покажчик девергенції.