Что такое индикатор DPO и как использовать Detrended Price Oscillator

Неопровержимый факт – цена актива большую часть времени движется во флете. В такой ситуации трендовые индикаторы не могут помочь в поиске точки для входа в рынок.

Для флетовой торговли эффективный анализ показывают осцилляторы. В статье дан обзор осциллятора Detrended Price Oscillator – DPO, описан сам инструмент, его настройка, стратегии торговли и правила его применения.

Что такое Detrended Price Oscillator – DPO он же бестрендовый ценовой осциллятор

Осциллятор DPO является инструментом для анализа боковых движений цены. Данный осциллятор является усовершенствованным индикатором скользящей средней (МА). Основным отличием от скользящей является то, что расчет показаний осциллятора включает только информацию за актуальный период времени, с небольшим сглаживанием. Логика работы следующая:

1. Для инструмента выбирается рабочий период, например, М5.
2. Рабочие циклы более 5 минут не учитываются формулой осциллятора.
3. Рабочие циклы менее 5 минут берутся в расчет (М1-М5).
4. Сглаживание показаний рассчитывается из половины общей длины предыдущих значений.

Простыми словами, инструмент рассчитывает общую динамику за 5 минутный период при торговле на М5. Такой подход позволяет не учитывать динамику рыночного шума.

Осциллятор DPO представляет собой линию, заключенную между двумя значениями (максимум и минимум текущего дня). Основным индикатором для заключения сделок является центральный, нулевой диапазон. При его пересечении, линия дает сигнал к открытию сделки, тем самым указывая на состояние актива (начало перекупленности или перепроданности).

Формула расчета

Расчет положения осциллятора по отношению к актуальной цене делается согласно формуле:

Выражение состоит из следующих значений:

1. SMA – значение простой скользящей средней.
2. Close – актуальная стоимость на закрытии свечи.
3. N – ценовой цикл, который имеет стандартное значение 12.
4. 2 параметр 2 SMA.
5. 1 коэффициент сглаживания.

Исходя из формулы, можно сделать вывод, что осциллятор способен показывать более усредненное значение, по сравнению с простой SMA, сглаживая рыночный шум. Это увеличивает процент точных сигналов и снижает риск потери средств.

Правила использования price oscillator

Осциллятор DPO очень прост в использовании, но требует большой концентрации внимания со стороны трейдера. Основные правила применения инструмента следующие:

1. При нахождении в зоне перепроданности (нижняя граница), осциллятор указывает на возможность покупки актива. При этом, участник рынка должен учитывать состояние рынка. При тренде, возможен небольшой отскок и возврат в исходное положение.
2. Тот же принцип, используется при нахождении линии DPO в зоне перекупленности (верхняя граница).
3. Наиболее точный сигнал возникает при пробое центрального, нулевого диапазона. Пробой указывает на точный разворот среднего ценового значения (во флете не указывает на появление тренда).
4. Стоит учитывать волатильность рынка. При большом ажиотаже, сильным сигналом считается пробой диапазона.

Осциллятор DPO является универсальным, поэтому подходит как для Форекс трейдеров, так и для анализа активов на бинарных опционах. На опционах, трейдер должен учесть важный нюанс: при получении сигнала к открытию сделки, ее время экспирации должно быть почти в 2 раза выше тайм фрейма. Это связано с коэффициентом запаздывания.

Настройка

Осциллятор подходит для торговли на временных промежутках от 5 минут до 4 часов. Поэтому стоит учитывать тайм фрейм при его настройках. Инструмент не является базовым для торговых терминалов, поэтому его необходимо сначала скачать https://doc.stocksharp.ru/topics/IndicatorDetrendedPriceOscillator.html и установить. Настройка выполняется следующим образом:

1. Выбрать в подразделе «Пользовательские», раздела «Индикаторы», осциллятор DPO.
2. Далее откроется меню настроек инструмента, где потребуется открыть вкладку «Входные параметры».
3. В этой вкладке можно изменить параметр «x_prd», который отвечает за период скользящей средней. По умолчанию стоит значение 14. Для периодов М5-30, значение подходит. На высоких промежутках следует увеличить период.
4. Второе значение «Count Bars» определяет количество баров для расчета. По умолчанию установлено 300 баров. Эту величину стоит менять только при смене периода скользящей.
5. Далее можно поменять цвет, толщину линии и зон осциллятора.
6. Инструмент готов к работе.

Пользователю важно учесть, что при увеличении значений в настройках, будет существенно снижаться количество точных сигналов. Необходимо «поиграть» с настройками, чтобы подстроить инструмент именно под свой стиль торговли.

Пример стратегий

Использовать данный инструмент можно по-разному, но эффективными считаются всего 2 стратегии, которые будут описаны далее.

Стратегия 1

Смысл данной стратегии заключается в торговли от диапазонных зон осциллятора. Такая стратегия подходит для торговли в тренде, на его изменении и флете. Далее описание торговой ситуации в момент движения цены в боковом коридоре.

1. Цена находится на уровне поддержки и стремится развернуться в противоположную сторону. При этом линия осциллятора выходит из нижней зоны.
2. Линия преодолевает нулевой, средний диапазон снизу, а цена на графике закрепляется выше (совместное положение).
3. В этот момент открывается сделка на покупку актива. Цель – верхний диапазон.
4. Стоп-лосс установить в районе поддержки или на 10 пунктов за ней.

При проходе цены в район перепроданности, на графике должно быть примерное совпадение по уровню. Цена должна находиться у границы сопротивления. Тут стоит зафиксировать прибыль. Данная стратегия также подходит для торговли опционами, при условии увеличения времени экспирации.

Стратегия 2

Данная стратегия обладает наивысшей эффективностью. Она основана на способности DPO указывать на образование девергенции –расхождении с положением цены на графике. Правила торговли, следующие:

1. На графике нисходящее движение, которое стремится к значимому ценовому уровню.
2. Осциллятор реагирует на это движение противоположным направлением линии (вверх).
3. При подходе к уровню, стоит открыть позицию на покупку.
4. Стоп-лосс установить за уровнем поддержки.
5. В такой позиции прибыль лучше фиксировать сдвигом стоп-лосса относительно цены.

Также стоит учесть значимый нюанс. Если цена на графике движется в коридоре, стоит открыть дополнительную позицию, при пересечении нулевого диапазона линией DPO.

Если цена движется в нисходящем тренде, значит девергенция образовалась в районе отката и фиксировать прибыль лучше в районе нулевой границы.

Преимущества и недостатки

Осциллятор DPO давно появился в сообществе трейдеров, успев обрести сторонников и противников. Среди преимуществ инструмента можно выделить:

1. Указывает рыночные откаты.
2. Сглаживает шум.
3. Способен показывать девергенцию.

Недостатки:

1. Обладает запаздыванием, которое будет сложно снизить настройками.
2. Не может использоваться в качестве основного и единственного инструмента.

Несмотря на недостатки, осциллятор можно использовать для определения точек входа, но при значительном опыте.

На каких платформах используется DPO

DPO универсальный и нестандартный инструмент. Может использоваться на платформах, которые позволяют дополнять стандартный список индикаторов. К таким платформам относятся:

1. МТ 4. Осциллятор изначально был построен под эту платформу, поэтому устанавливается и работает без ошибок.
2. Платформа IQ Option для торговли бинарными опционами. Также проста в использовании и принимает добавленные инструменты.
3. Платформа Tradingview. Тут стоит учитывать какую версию терминала использует брокер. Если с полным функционалом, то осциллятор можно использовать в работе.

При установке на терминал очень важно провести тест инструмента на демонстрационном счете.

Осциллятор DPO удобный и простой инструмент для определения рыночной ситуации. Новичкам требуется использовать его только в качестве дополнения к инструментам MACD или RSI, для увеличения точности сигналов. Более опытные трейдеры могут применять DPO в качестве указателя девергенции.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.