Что такое точки и уровни Пивот, как рассчитываются точки разворота и что означают

Что такое точки Пивот (точка вращения) или Pivot Points простыми словами, как рассчитать, как построить, суть индикатора точек разворота, как использовать индикатор.

Точки Пивот (Pivot Points), или же классические точки разворота — это инструмент, используемый профессиональными трейдерами на всех финансовых рынках. Он показывает точки разворота и позволяет построить линии поддержки и сопротивления. Этот метод обеспечивает высокое качество сигналов. Он также прост и удобен в использовании даже для начинающих трейдеров.

Что такое точки Пивот

Точки Пивот, проще говоря, это области разворота тенденции на ценовом графике. Это числовое среднее значение максимума, минимума и цены закрытия конкретного актива в предыдущий торговый день. Трейдеры определяют будущие движения цен и основывают свой торговый план частично на этих опорных точках.

Этот метод был разработан Генри Чейзом в 1930-х годах. Он рассчитал точку разворота по формуле, включающей максимум, минимум и стоимость закрытия предыдущего дня. В то время расчеты производились вручную, и трейдеры торговали без помощи компьютеров.

Формула рассчитывает ценовой ориентир, по которому проводятся уровни. Предполагалось, что цена пробьет их, или поменяет направление. Теперь больше не нужно выполнять расчеты самостоятельно. Существует множество алгоритмов и сервисов, которые это делают.

Важной особенностью этого метода является то, что он не является субъективным. Каждый отмечает стандартные поддержки и сопротивления по своим правилам. Хотя существуют общие критерии оценки, их значения варьируются от человека к человеку. Пивоты можно рассчитать по формуле, и они одинаковы для всех. По этой причине они используются основными участниками рынка, такими как банки, маркет-мейкеры и т.д.

Как рассчитываются точки Пивот?

Трейдеры постоянно пытались усовершенствовать старые методы. В результате сегодня существует несколько формул:

1. Традиционный. Первый метод является самым простым.
2. Классический. Немного отличается, но имеет схожее применение.
3. Вуди. Цена закрытия является наиболее важной в этой методике.
4. Камарилла. Используется для определения стоп-лосса и тейк-профита.
5. Фибоначчи. При расчете используется поправочный коэффициент Фибоначчи.
6. ДеМарк. Прогнозирование зон экстремумов.

Традиционный метод расчета очень прост: нужно сложить значения минимума, максимума и стоимость закрытия. Разделить полученное значение на 3: (high + low + close): 3 = Пивот.

Это значение является главным. Остальные линии рассчитываются на этой основе:

• 3 полоски над средней точкой – сопротивление.
• 3 линии ниже центральной – поддержка.

Каждый тип рассчитывается по-разному. При необходимости можно рассчитать эти значения самостоятельно, но не рекомендуется делать это вручную. Лучше использовать специальные методики.

Практиковать можно любой из этих типов. Обычно многие начинают с традиционного варианта и полностью им довольны. Они также тестируются экспериментально, чтобы определить лучший вариант для конкретной валютной пары.

Том ДеМарк разработал параллельную систему расчета, как показано в таблице ниже.

Некоторые аналитики также применяют сегодняшнюю цену открытия к уравнению для расчета среднего первичного значения.

Что такое Пивот уровень?

Индикатор Pivot Point основан на идее, что рынок учитывает все и что история повторяется. В этом и заключается принцип работы индикатора: цены закрытия и открытия свечи могут быть использованы в качестве уровней поддержки и сопротивления в дальнейшем.

Поэтому трейдеры используют большой таймфрейм для установления уровней, а затем применяют их в своих сделках. Допустим, уровни рассчитываются на графиках D1 и выше, а сделки размещаются на графиках меньшего временного интервала, например, M30 и ниже.

Важно также отметить, что уровни Пивот не представляют собой конкретное число или цену на графике: они представляют собой диапазон, в котором цены могут находиться в течение определенного периода времени.

Как выглядит Пивот на графике

Уровни Пивот отображаются на графике в виде горизонтальных линий, при этом средний уровень выделен, а уровни поддержки и сопротивления по умолчанию выделены пунктиром (цвет и стиль линий уровней можно изменить в настройках по желанию).

Стратегии торгов

Выделяют следующие главные стратегии при торговле опорными точками Пивот:

• Открывать непродолжительные позиции, когда цена находится ниже главной точки разворота.
• Открывать длинные позиции, когда цена расположена выше основной точки разворота.
• Находиться в длинной позиции, когда цена отходит от S1, S2 или S3.
• Находиться в короткой позиции, если цена отходит от R1, R2 или R3.

Ниже приведены основные торговые стратегии, используемые с точками Пивот:

1. Если ценовое действие колеблется и отскакивает до достижения уровня поворота, нужно войти в сделку в направлении отскока. Если тестируется сделка с ценой выше линии вращения, и цена приближается к линии вращения и возвращается к восходящим, нужно войти в длинную сделку. С другой стороны, если тестируется линия поворота с нижней стороны, и цена возвращается к снижению после попадания на опорную точку, нужно продавать короткие. Стоп-лосс для сделки находится над линией вращения, если сделка короткая, и ниже линии вращения, если сделка длинная.
2. Когда ценовое действие прорывается через линию поворота, то торговля должна продолжаться в направлении прорыва. Для бычьего прорыва торговля должна быть длинной.

Как определить и что означают уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Пример торговли по точкам и уровням Пивот

Трейдеры зачастую не выбирают заранее, что торговать сегодня. Они наблюдают за рынком и выбирают тактику, исходя из происходящего. Давайте рассмотрим пример того, как можно внедрить Pivot Points в свою повседневную деятельность.

Откроем валютную пару и применим к ней точки Пивот. В данном примере применяется алгоритм Pivot Points All-In-One, который является универсальным и может использовать различные формулы. Показан классический метод, основанный на стандартной методике. Валютная пара — EURUSD, временной интервал — M30.

Сначала требуется определить актуальную тенденцию. Существует общее правило, которое показывает инвесторам направление. Когда день открылся над главным уровнем, то будут рассматриваться позиции на покупку. Если ниже ― будут искать входы в продажу.

Основная линия отмечена синим цветом, и, если день открытия находится выше нее, это означает, что приоритетными являются бычьи позиции.

Как только состоится открытие, то цена будет идти вниз и приближаться к Pivot Points. Тренд определяется в данном случае восходящим, поэтому можно предположить, что котировки оттолкнутся и случится отскок. Нужно дождаться касания и наблюдать. Раньше времени ордер открывать запрещено.

Как только произойдет касание свеча будет закрыта над уровнем. На следующем баре приобретаем.

• Stop-loss ставим за линию.
• Take-profit ― у ближайшей черты.

Можно увидеть, что прибыль будет зафиксирована точно в указанной точке.

Возле следующей линии будет закрыта сделка. Также происходит образование пин-бара, предсказывающего разворот. Предполагаем отскок от уровня и изменение тренда. Образуется канал, от границ которого может происходить торговля. Исходя из тренда можно сказать, что продажа будет с высоким риском.

Итак, трейдер выбирает сам как поступить. Он может продолжить работу с этой картиной или отказаться от входа. Однако пин ― качественный паттерн, который отлично отрабатывает на различных валютных парах.

По этой причине можно задействовать его. Нужно подождать образования следующей свечи после пина ― она пробьет уровень, но закроется под ним. Затем вход будет выполнен на открытии следующего бара. Стоп-лосс ― за уровень, тейк ― у ближайшей значимой черты.

Котировки колеблются в пределах диапазона. Но терпеливый инвестор спокойно выжидает, чтобы ордера закрывались после получения прибыли. Можно было бы установить прибыль раньше и не пережидать колебания, но невозможно предсказать все движения.

Как видно на скриншоте, цены в течение дня движутся в определенном диапазоне. Используя ту же стратегию, можно будет еще один раз купить и продать от границ канала. Эта форма торговли позволяет получить большое количество пунктов за счет заключения краткосрочных сделок с небольшими стопами.

Плюсы и минусы индикатора Pivot Points

К плюсам можно отнести следующее:

1. Простота использования.
2. Дает представление о возможных движениях цены.
3. Математический расчет на основе конкретных значений.
4. Его можно применять к различным временным интервалам.
5. Можно торговать с отложенными ордерами.

Индикатор Уровней Пивот, несомненно, является очень мощным инструментом анализа рынка и при правильном использовании может быть очень полезен как для начинающих, так и для опытных трейдеров в торговле на финансовых рынках.

В отличие от других торговых инструментов, которые используют длинные таймфреймы, индикатор Точек Пивок получает данные за один день торговли. Для прогнозирования вероятного уровня поддержки и сопротивления требуются высокие, низкие и близкие цены предыдущего дня.

К недостаткам индикатора относится множество вариантов расчета, что приводит к путанице относительно того, какой из них лучше, правильнее или точнее. Если использовать расчет индекса D1, текущие данные могут быть устаревшими для следующей торговой сессии.

Индикатор Точек Пивот — это простой в использовании инструмент, который был включен в торговые платформы. Платформы автоматически вычисляют уровни поддержки и сопротивления, поэтому трейдеру не нужно делать это вручную.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.