Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі

Методы и инструменты анализа

Індикатор Price Channel винайдений американським бізнесменом Р.Дончяном понад 40 років тому. Трейдери вважають його надійним інструментом, сигнали якого враховує класична стратегія цінових каналів. У поєднанні з показниками сили тренду та обсягів продаж він може бути високоефективним.

Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі
Індикатор Price Channel на прикладі Норнікель

Що таке індикатор Price Channel

Price Channel Indicator (PC), або індикатор цінового каналу (Ціновий канал), є різновидом конвертів, що визначають зони перепроданості або перекуплення активу.

Ціновий канал у трейдингу – це «коридор», у межах якого безперервно рухається ціна. Його межі окреслені лініями підтримки та опору.

Індикатор PC обмежує обраний ціновий діапазон лініями, що відображають локальні максимум та мінімум ціни за вибраний інтервал. Також у рамках каналу формується центральна вісь, що вказує на загальний напрямок руху. Price Channel Indicator виконує 2 функції:

  • показує напрямок тренда;
  • сигналізує про прориви ціни через верхню чи нижню межі.

Формула розрахунку індикатора

При побудові меж цінового каналу Price Channel Indicator враховуються останні локальні максимум і мінімум за n-період.
Верхня межа відображає найвищу ціну за вибраний інтервал:
Price_Channel_Upper = Max(PriceHigh(n))
Нижня межа показує мінімальну вартість активу за той самий часовий проміжок:
Price_Channel_Lower = Min(PriceLow(n));
Центральна лінія – це середньоарифметичне значення між значеннями верхньої та нижньої меж (розраховується не для всієї версії Price Channel):
Price_Channel_Middle= (Price_Channel_Upper+Price_Channel_Lower)/2)Поки екстремум актуальний у межах обраного часового діапазону, формуються горизонтальні базові лінії. За його зміни графік перебудовується відносного нового максимуму чи мінімуму.

Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі
Donchian Channel – стандартна версія
У розрахунку не бере участь період поточного інтервалу. Наприклад, якщо 15 лютого аналізується 14-денний період, то враховуються екстремуми за часовий проміжок із 1 по 14 лютого. В іншому випадку був би неможливий прорив ціни через рівні.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі
Пробій каналу

Плюси та мінуси використання індикатора Donchian Channel

PC вважається ефективним індикатором, використання якого дає кілька переваг:

  • швидка побудова меж цінового каналу за різні проміжки часу;
  • можливість бачити напрямок тренду;
  • відображення флетових ділянок.

На відміну від ковзних середніх, використовуваних більшістю трендових індикаторів, базові лінії PC не враховують дрібні коливання. Це також є важливим плюсом, т.к. відволікання на малозначущі відхилення призводять до марнування часу, а в гіршому випадку – до неправильних висновків. Єдиним значним недоліком індикатора є швидке коригування базових ліній, що часто ускладнює своєчасне передбачення проривів. Однак, цю проблему можна ефективно вирішити, використовуючи додаткові інструменти: показники волатильності, сили тренду, вертикальних об’ємів. Наприклад, хороші результати показує Trading Price Channel Algorithm Vertical Volume. Дані вертикального обсягу разом із поведінкою ціни дозволяють ефективно прогнозувати зміни тенденції. Наприклад, якщо обидва показники зростають, то з великою часткою ймовірності висхідний тренд буде продовжуватися. Навпаки, зниження обсягів і ціни передбачає низхідну тенденцію.

Основні налаштування

При налаштуванні інструменту застосовується лише один параметр – кількість часових періодів (свічок), за які враховують екстремум. Традиційно надається значення 14, проте його змінюють залежно від обраного таймфрейму. На короткому періоді графік перебудовується дуже часто, на довгому – повільно, ігноруючи нові рівні всередині цінового каналу. Досвідчені трейдери однією графік часто накладають кілька цінових каналів різними періодами. Це дозволяє покращити прогнози. Однак така тактика не підійде для новачків, які легко можуть розгубитись при отриманні великої кількості сигналів та ухвалити неефективні торгові рішення.

Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі
Довгий та короткий період у Price Channel

Стратегії торгівлі на основі Price Channel Indicator

Класична торгівля по Price Channel використовує 2 основних методи: роботу всередині діапазону цін та операції при пробитті рівнів. В рамках цих підходів виділяють 4 основні правила, що диктують виконання певних операцій з появою відповідних сигналів.

ОпераціяСигнал для здійснення дії
ПокупкаЦіна закривається вище за верхній рівень з періодом 20
ПродажЦіна пробиває нижню межу з періодом 20
Закриття довгих (лонг) позиційНижній кордон перебудувався після п’ятого періоду
Закриття коротких (шорт) позиційВерхній кордон перебудувався після п’ятого періоду

Класична Price Channel стратегія передбачає відкриття угоди в момент відкриття третьої за рахунком свічки, що йде за 2 попередніми, що закрилися за центральною віссю. При цьому Stop Loss виставляють на рівень, що відповідає мінімальному значенню ціни свічки, що першою пробила середню лінію.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліУгоду продаж проводять при формуванні протилежних умов. Якщо при аналізі використовувати тільки Price Channel індикатор, важливо беззаперечно дотримуватися правил ризик-менеджменту. Додатково рекомендується використовувати інші інструменти для підтвердження отриманих сигналів.

Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівлі
PriceChannel +
Фібоначчі: система розвороту
Торгова система на основі індикатора Price Channel: https://youtu.be/wT1DqfUKUAc

Коли варто використовувати індикатор

Торгівля ціновими каналами, в т.ч. з використанням PC-індикатора може здійснюватися на будь-яких ринках незалежно від терміновості операцій. Вона часто застосовується як технічна база для різних торгових систем: і трендових, і контртрендових.

Торгівля ціновими каналами в популярних терміналах – як використовувати Price Channel

Ціновий канал – це індикатор, який можна використовувати у будь-якому торговому терміналі. У кожному програмному комплексі його налаштування інтуїтивно зрозуміле і просте. Price Channel індикатор завантажити потрібно заздалегідь, тому що. у стандартному пакеті більшості інтерфейсів його немає.

Price Channel Indicator for MT4

Програмний комплекс MetaTrader користується найбільшою популярністю у трейдерів. Він дозволяє встановити та налаштувати PC всього за кілька хвилин.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліPC не входить до стандартного пакета індикаторів, його встановлюють самостійно. Для того необхідно завантажити Price Channel Indicator з розширенням .ex4. Коли дистрибутив підготовлено, переходять до пункту «Файл» головного меню
торгового терміналута вибирають підпункт «Відкрити каталог даних». У вікні, що з’явилося, переходять в папку «MQL4», потім в «Indicators», куди копіюють інсталяційний файл індикатора. У навігаторі терміналу знаходять папку «Індикатори». Клікають по ній правою клавішею миші та вибирають пункт оновити. Потім у списку каталогу знаходять Price Channel та відкривають його подвійним клацанням лівою кнопкою миші. З’явиться вікно попереднього налаштування. У вкладці «Загальні» обов’язково ставлять галочку поруч із пунктом «Дозволити імпорт DLL».
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліУ розділі “Вхідні параметри” вказують кількість періодів.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліУ вкладці “Кольори” задають параметри для базових ліній цінового каналу.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліУ вкладці “Відображення” призначають таймфрейми.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліПісля налаштування натискають кнопку “OK”, після чого на графіку сформується ціновий канал. Щоб знову викликати діалогове вікно, клацають правою кнопкою миші по будь-якій лінії індикатора і в списку вибирають пункт «Властивості Price Channel».

Налаштування price channel у програмі Quik

Програма Quik також популярна та використовується багатьма великими брокерами. Розібратися з установкою PC у рамках терміналу так само просто, як під час використання MetaTrader.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліКлікнувши правою кнопкою миші в області графіка, вибирають у списку, що відкривається пункт «Додати графік (індикатор)». У новому вікні позначають рядок із назвою інструменту «Price Channel» та натискають на кнопку «Додати».
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліНа графіку з’являється ціновий канал
Quik , який потрібно налаштувати. Щоб це зробити, подвійним клацанням клацають лівою кнопкою миші в області графіка, у вікні вибирають пункт з назвою фінансового інструменту, для якого сформований ціновий канал. У наведеному прикладі це рядок під назвою “IMOEX (Price Channel)”.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліУ вкладці “Властивості” задають вигляд графіка, колір центральної лінії, масштаб. Потім у розділі «Параметри» налаштовують кількість періодів, колір верхньої та нижньої меж.
Індикатор Price Channel: налаштування в терміналах, стратегія торгівліЗавершивши налаштування, натискають кнопку “Застосувати”, потім “OK”.

info
Оцініть автора
Додати коментар